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COURS DE SOUTIEN UNIVERSITAIRE

ECONOMETRIE : FORMULES

1) Paramètres du modèle RLS :


∑(xi −x̅)(yi −y
̅) ∑ xi .yi −nx̅y
̅
â= ∑(xi −x̅)2
= ∑ xi 2 − nx̅2

𝑏̂ = 𝑦̅ − â. 𝑥̅

2) Coefficient de corrélation linéaire :

𝐶𝑜𝑣(𝑥, 𝑦) ∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )(𝑦𝑖 − 𝑦̅)


𝑟𝑥,𝑦 = =
𝜎𝑥 𝜎𝑦
√∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2 √∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2

𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 . ∑ 𝑦𝑖
𝑟𝑥,𝑦 = = √𝑅 2
√𝑛 ∑ 𝑥𝑖 2 − (∑ 𝑥𝑖 )2 √𝑛 ∑ 𝑦𝑖 2 − (∑ 𝑦𝑖 )2

3) Estimateur de la variance des erreurs :

1 𝑆𝐶.𝑅𝐸𝑆
𝜎̂ 2 = 𝑛−2
∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 ) = 𝑛−2

4) Equation de l’analyse de la variance :

∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅)2 = ∑(𝑦̂𝑖 − 𝑦̅)2 + ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 ) 2


SCT = SC REG + SC RES

5) Coefficient de détermination:

𝑆𝐶 𝑅𝐸𝐺 𝑆𝐶 𝑅𝐸𝑆
𝑅2 = =1− = (𝑟𝑥,𝑦 )2
𝑆𝐶 𝑇 𝑆𝐶𝑇

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6) Erreur- type d’estimation:

𝑆𝐶 𝑅𝐸𝑆
𝑆= √ = √𝑀𝐶 𝑅𝐸𝑆
𝑛−2

7) L’écart-type estimé (l’écart-type du paramètre â) :

𝑆 𝑆
𝑆𝑎̂ = 𝑜𝑢
2
√∑ 𝑥𝑖 − 𝑛𝑥̅ √∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2

8) La statistique F (F calculée):

𝑆𝐶 𝑅𝐸𝐺 ∑(𝑦̂𝑖 − 𝑦̅)2 𝑅2


𝑑𝑑𝑙𝑆𝐶 𝑅𝐸𝐺 𝑀𝐶 𝑅𝐸𝐺 1 1
𝐹∗ = = = = 2 ) 𝑜𝑢 𝑻
𝟐
𝑆𝐶 𝑅𝐸𝑆 𝑀𝐶 𝑅𝐸𝑆 ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂)𝑖 (1 − 𝑅
𝑑𝑑𝑙𝑆𝐶 𝑅𝐸𝑆 (𝑛 − 2) (𝑛 − 2)

9) Test de Student :

𝑎̂
𝑇𝑐𝑎𝑙 =
𝑆𝑎̂

A retenir :

SC RES : n-p-1

ddl SC REG : P

SCT : n-1

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