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Myriam Maumy-Bertrand M2 Statistique - M2 Actuariat - Sondage - 2012/2013

T. D. no 4
Sondage stratifié
Corrigé
Exercice 1. Correction. D’après le livre « Les techniques de sondage » de
P. Ardilly..
Cet exercice a été corrigé en cours.

Exercice 2. Correction. Probabilité d’inclusion.


Cet exercice a été corrigé en cours.

Exercice 3. Correction. D’après le livre « Exercices de sondage » de A.M.


Dussaix et de J.M. Grosbras.
1. Le poids moyen d’un éléphant de la population vaut
1 
Y = N1 Y 1 + N2 Y 2
N
1
= (60 × 6 + 40 × 4)
100
360 + 160
= = 5, 2.
100
Les variances non corrigées sont
N1 − 1 2
σy21 = S y1
N1
60 − 1
= ×4
60
= 3, 9333,
N2 − 1 2
σy22 = Sy2
N2
40 − 1
= × 2, 25
40
= 2, 19375.
Nous pouvons maintenant calculer la variance totale (équation dite « analyse
de la variance »).
1 1  2 2 
σy2 = N1 σy21 + N2 σy22 +

N1 Y − Y1 + N2 Y − Y2
N N
1
= (60 × 3, 9333 + 40 × 2, 19375)
100
1
60 × (6 − 5, 2)2 + 40 × (4 − 5, 2)2

+
100
= 4, 1975.
1
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Donc
N
Sy2 = σ2
N −1 y
100
= × 4, 1975
100 − 1
= 4, 2399.
2. La variance de l’estimateur du poids total du troupeau dans le cas d’un plan
simple sans remise est donc
h i N (N − n) 2
Var Ŷπ = Sy
n
100 × 90
= × 4, 2399
10
= 3815, 91.
3. La variance de l’estimateur de total s’obtient
2
h i N −nX 2
Var Ŷπ = Nh Syh
n h=1
100 − 10
= × (60 × 4 + 40 × 2, 25)
10
= 2970.
4. Si nous utilisons une allocation optimale, nous obtenons

N1 Sy1 = 60 × 4 = 120
et p
N2 Sy2 = 40 × 2, 25 = 60.
Les tailles des échantillons au sein des strates sont
nN1 Sy1 10 × 120
n1 = = = 6, 66667,
N1 Sy1 + N2 Sy2 120 + 60
et
nN2 Sy2 10 × 60
n2 = = = 3, 33333.
N1 Sy1 + N2 Sy2 120 + 60
En arrondissant aux entiers les plus proches, nous obtenons n1 = 7 et n2 = 3.
La variance de l’estimateur de Horvitz-Thompson du total est :
2
h i X Nh − nh 2
Var Ŷπ = Nh Syh
h=1
nh
60 − 7 40 − 3
= 60 × × 4 + 40 × × 2, 25
7 3
= 2927, 14.
Le gain de précision n’est donc pas très important par rapport à la stratifi-
cation proportionnelle (résutat bien connu : les 2 allocations en question ne
différent que peu, et l’optimum est assez « plat »). Nous préférons donc utili-
ser la stratification proportionnelle, plus simple à calculer et qui a l’avantage
déterminant de ne pas dépendre d’une variable particulière.
2
Myriam Maumy-Bertrand M2 Statistique - M2 Actuariat - Sondage - 2012/2013

Exercice 4. Correction. D’après le livre « Exercices de sondage » de A.M.


Dussaix et J.M. Grosbras.
1. Pour résoudre cette question, on se servira de la formule du cours. Nous avons
donc :
2
N − n σpop
Var[bµ] = ×
N −1 n
10 000 − 100 162
= × = 2, 5346.
10 000 − 1 100
Par conséquent en prenant la racine carrée, nous avons
1, 5920 ou 1, 5921.
2. La répartition proportionnelle est la suivante
n1 = 20, n2 = 30, n3 = 50.
L’écart-type de l’estimateur de X dans ce cas est égal à
1, 0646.
L’écart-type est plus petit. Par conséquent, nous préfererons cette méthode
de sondage à la première.
3. La répartition optimale est la suivante d’après le cours
100 × 2 000 × 18
n1 = = 40,
2 000 × 18 + 3 000 × 12 + 5 000 × 3, 6
100 × 3 000 × 12
n2 = = 40,
2 000 × 18 + 3 000 × 12 + 5 000 × 3, 6
100 × 5 000 × 3, 6
n3 = = 20.
2 000 × 18 + 3 000 × 12 + 5 000 × 3, 6
L’écart-type de l’estimateur de X dans ce cas est égal à :
0.8936.
L’écart-type est plus petit. Par conséquent, nous préfererons cette méthode
de sondage à la seconde.
Conclusion générale : Avec le sondage optimal nous aboutissons à de
meilleurs résultats au niveau de l’écart-type.