Processus alternés de renouvellement :

Dans ce cas, on considère que la durée de renouvellement n’est pas négligeable, mais elle
obéit à une certaine loi de probabilité.
Soit ܺଵ , ܺଶ , … , ܺ௡ sont des variables aléatoires indépendantes suivants la même loi de
probabilité, dont densité ݂௑ ሺ‫ݐ‬ሻ.
Soit ܻଵ , ܻଶ , … , ܻ௡ sont des variables aléatoires indépendantes suivants la même loi de
probabilité, dont densité ݂௒ ሺ‫ݐ‬ሻ.
Les variables ܺ௜ et ܺ௜ sont aussi indépendantes ∀݅.

La séparation des points de processus :

Processus Y : (Ordinaire)

‫ܪ‬ሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ = ॱ ቀܰሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻቁ

ܼ =ܺ+ܻ
݂௓∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ॱሺ݁ ି௦௓ ሻ = ॱ൫݁ ି௦ሾ௑ା௒ሿ ൯ = ॱሺ݁ ି௦௑ ሻॱሺ݁ ି௦௒ ሻ = ݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
݂௓∗ ሺ‫ݏ‬ሻ ݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
‫ܪ‬ሺ௬ሻ
∗
ሺ‫ݏ‬ሻ = =
‫ݏ‬ሾ1 − ݂௓∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ ‫ݏ‬ሾ1−݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ

∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
= భ ∗ ሺ௦ሻሿቁ
௙∗ ሺ௦ሻ
Processus X: (modifié) ቀ‫ܪ‬ெ ௦ሾଵି௙

‫ܪ‬ሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ = ॱ ቀܰሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻቁ

݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ ݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ

‫ܪ‬ሺ௫ሻ
∗
ሺ‫ݏ‬ሻ = =
‫ݏ‬ሾ1 − ݂௓∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ ‫ݏ‬ሾ1−݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ

‫ܪ‬ሺ‫ݐ‬ሻ = ‫ܪ‬ሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ + ‫ܪ‬ሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ

1
Le type de composant en fonction à l’instant t :
ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ est la probabilité que le processus soit dans un intervalle de type x, à l’instant t.
ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ = ܲ‫ܾ݋ݎ‬ሼle processus soit dans un intervalle de type x, à l’instant t. ሽ
ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ est la probabilité que le processus soit dans un intervalle de type y, à l’instant t.
ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = ܲ‫ܾ݋ݎ‬ሼle processus soit dans un intervalle de type y, à l’instant t. ሽ
i.e.
ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ = ‫ܾ݋ݎ݌‬ሼ݈ܽ ݉ܽܿℎ݅݊݁ ݁‫ ݊݋݅ݐܿ݊݋݂ ݊݁ ݐݏ‬à ݈ ′ ݅݊‫ݐ ݐ݊ܽݐݏ‬ሽ
ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = ‫ܾ݋ݎ݌‬ሼ݈ܽ ݉ܽܿℎ݅݊݁ ݁‫ ݁݊݊ܽ݌ ݊݁ ݐݏ‬à ݈ ′ ݅݊‫ݐ ݐ݊ܽݐݏ‬ሽ
ܰሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ est le nombre de pannes dans l’intervalle ሾ0, ‫ݐ‬ሿ.
ܰሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ est le nombre de réparations dans l’intervalle ሾ0, ‫ݐ‬ሿ.

0 ‫ܿܽ݉ ݈ܽ ݅ݏ‬ℎ݅݊݁ ݁‫ ݊݋݅ݐܿ݊݋݂ ݊݁ ݐݏ‬à ݈ ′ ݅݊‫ݐ ݐ݊ܽݐݏ‬.

ܰሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ − ܰሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ = ቐ

1 ‫ܿܽ݉ ݈ܽ ݅ݏ‬ℎ݅݊݁ ݁‫ ݁݊݊ܽ݌ ݊݁ ݐݏ‬à ݈ ݅݊‫ݐ ݐ݊ܽݐݏ‬.
Donc :
′

ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ = ‫ܾ݋ݎ݌‬ሼ݈ܽ ݉ܽܿℎ݅݊݁ ݁‫ ݊݋݅ݐܿ݊݋݂ ݊݁ ݐݏ‬à ݈ ′ ݅݊‫ݐ ݐ݊ܽݐݏ‬ሽ

ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ = ܲ‫ܾݎ‬൛ܰሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ − ܰሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ = 0ൟ

ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = ‫ܾ݋ݎ݌‬ሼ݈ܽ ݉ܽܿℎ݅݊݁ ݁‫ ݁݊݊ܽ݌ ݊݁ ݐݏ‬à ݈ ′ ݅݊‫ݐ ݐ݊ܽݐݏ‬ሽ

ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = ܲ‫ܾݎ‬൛ܰሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ − ܰሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ = 1ൟ

ॱൣܰሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ − ܰሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ൧ = 0 × ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ + 1 × ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ

Donc :
ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = ‫ܪ‬ሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ − ‫ܪ‬ሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ
݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ ݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
ߨ௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ‫ܪ‬௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ − ‫ܪ‬௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = =
‫ݏ‬ሾ1−݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ ‫ݏ‬ሾ1−݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ
݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻሾ1 − ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ
ߨ௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ =
‫ݏ‬ሾ1−݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ

1
ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ + ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = 1 ⟹ ߨ௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ + ߨ௬∗ ሺ‫ݐ‬ሻ =
‫ݏ‬
∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
1 ∗ ሺ‫ݐ‬ሻ ∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
ሾ1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ
ߨ௫ = − ߨ௬ ⟹ ߨ௫ =
‫ݏ‬ ‫ݏ‬ሾ1−݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ

2
Les propriétés asymptotiques de ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ et ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ :

݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ॱሺ݁ ି௦௑ ሻ = 1 − ߤ௑ ‫ ݏ‬+ 0ሺ‫ݏ‬ሻ

1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ߤ௑ ‫ ݏ‬+ 0ሺ‫ݏ‬ሻ

݂௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ॱሺ݁ ି௦௒ ሻ = 1 − ߤ௒ ‫ ݏ‬+ 0ሺ‫ݏ‬ሻ

݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ሼ1 − ߤ௑ ‫ ݏ‬+ 0ሺ‫ݏ‬ሻሽሼ1 − ߤ௒ ‫ ݏ‬+ 0ሺ‫ݏ‬ሻሽ = 1 − ߤ௑ ‫ ݏ‬− ߤ௒ ‫ ݏ‬+ 0ሺ‫ݏ‬ሻ

Donc :

1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ‫ݏ‬ሾߤ௑ + ߤ௒ ሿ + 0ሺ‫ݏ‬ሻ

D’où :

ሾ1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ ‫ߤݏ‬௑ + 0ሺ‫ݏ‬ሻ ߤ௑

ߨ௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂ ∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ = = + 0ሺ‫ି ݏ‬ଵ ሻ
‫ݏ‬ሾ1−݂௑ ௒ ‫ ݏ‬ሾߤ௑ + ߤ௒ ሿ + 0ሺ‫ݏ‬ሻ ‫ݏ‬ሾߤ௑ + ߤ௒ ሿ
ଶ

ߤ௑
ߨ௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = + 0ሺ‫ି ݏ‬ଵ ሻ
‫ݏ‬ሾߤ௑ + ߤ௒ ሿ

Alors :

ߤ௑
ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ = + 0ሺ1ሻ
ߤ௑ + ߤ௒
ߤ௬
ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = + 0ሺ1ሻ
ߤ௑ + ߤ௒

3
Processus de renouvellement stationnaire :
Les points du processus X forment un processus de renouvellement modifié, et si ce processus

തതത
est stationnaire on a :
‫ܨ‬ ௑ ሺ‫ݐ‬ሻ 1 − ‫ܨ‬௑ ሺ‫ݐ‬ሻ
݂ଵሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ = =
ߤ௑ ߤ௑
1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
݂ଵሺ௫ሻ
∗
ሺ‫ݏ‬ሻ =
‫ߤݏ‬௑
݂ሺ௫ሻ
∗
ሺ‫ݏ‬ሻ = ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
D’où :
1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
‫ܪ‬ሺ௫ሻ
∗
ሺ‫ݏ‬ሻ =
‫ ݏ‬ଶఓ೉ൣଵି௙ೣ ሺ௦ሻ௙೤ ሺ௦ሻ൧
∗ ∗

Processus Y :
1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
݂ଵሺ௬ሻ
∗
ሺ‫ݏ‬ሻ = ݂ଵሺ௫ሻ
∗
ሺ‫ݏ‬ሻ݂௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ݂௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ ቊ ቋ
‫ߤݏ‬௑
݂ሺ௬ሻ
∗
ሺ‫ݏ‬ሻ = ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ

D’où :
݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻ ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻሾ1 − ݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ
‫ܪ‬ሺ௬ሻ
∗
ሺ‫ݏ‬ሻ = ∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂ ∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ = ଶ ∗ ሺ‫ݏ‬ሻ݂ ∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ = ݂௒ ሺ‫ݏ‬ሻ‫ܪ‬ሺ௫ሻ ሺ‫ݏ‬ሻ
∗ ∗
‫ݏ‬ሾ1−݂௑ ௒ ‫ߤ ݏ‬௑ ሾ1−݂௑ ௒
Soient :
ߨ௫௬ ሺ‫ݐ‬ሻ : la probabilité qu’à l’instant t, le processus est dans un intervalle de type Y,
sachant qu’il a commencé à partir d’un intervalle de type X.

ߨ௫௫ ሺ‫ݐ‬ሻ : la probabilité qu’à l’instant t, le processus est dans un intervalle de type X,
sachant qu’il a commencé à partir d’un intervalle de type X.
On note que :

ߨ௫௫ ሺ‫ݐ‬ሻ = ܲ‫ܾ݋ݎ‬൛ܰሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ − ܰሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ = 0ൟ

ߨ௫௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = ܲ‫ܾ݋ݎ‬൛ܰሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ − ܰሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ = 1ൟ

D’où :

4
 0 ܽ‫ݐ݈ܾܾ݅݅ܽ݋ݎ݌ ݈ܽ ܿ݁ݒ‬é ߨ௫௫ ሺ‫ݐ‬ሻ
ܰሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ − ܰሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ = ቊ

1 ܽ‫ݐ݈ܾܾ݅݅ܽ݋ݎ݌ ݈ܽ ܿ݁ݒ‬é ߨ௫௬ ሺ‫ݐ‬ሻ

ߨ௫௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = ॱ൛ܰሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ − ܰሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻൟ = ॱ൛ܰሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻൟ − ॱ൛ܰሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻൟ
= ‫ܪ‬ሺ௫ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ − ‫ܪ‬ሺ௬ሻ ሺ‫ݐ‬ሻ

∗ ሺ‫ݏ‬ሻ ሺ‫ݏ‬ሻ − ‫ܪ‬ሺ௬ሻ ሺ‫ݏ‬ሻ

ߨ௫௬ = ‫ܪ‬ሺ௫ሻ
∗ ∗

∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ ݂௒∗ ሺ‫ݏ‬ሻሾ1 − ݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ
ߨ௫௬ = − ଶ
‫ ݏ‬ଶఓ೉ ൣଵି௙ೣ ሺ௦ሻ௙೤ ሺ௦ሻ൧ ‫ߤ ݏ‬௑ ሾ1−݂௑ ሺ‫ݏ‬ሻ݂௒ ሺ‫ݏ‬ሻሿ
∗ ∗ ∗ ∗

∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
ሾ1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿሾ1 − ݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ
ߨ௫௬ =
‫ ݏ‬ଶఓ೉ ൣଵି௙ೣ ሺ௦ሻ௙೤ ሺ௦ሻ൧
∗ ∗

Mais
ߨ௫௫ ሺ‫ݐ‬ሻ + ߨ௫௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = 1
1 1 ሾ1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿሾ1 − ݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ
ߨ௫௫ ሺ‫ݐ‬ሻ = 1 − ߨ௫௬ ሺ‫ݐ‬ሻ ⟹ − ߨ௫௬ ሺ‫ݏ‬ሻ = −
∗
‫ݏ‬ ‫ݏ‬ ‫ ݏ‬ଶఓ೉ ൣଵି௙ೣ ሺ௦ሻ௙೤ ሺ௦ሻ൧
∗ ∗

ߤ௑ ߤ௒
ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ = ߨ௫௫ ሺ‫ݐ‬ሻ + ߨ ሺ‫ݐ‬ሻ
ߤ௑ + ߤ௒ ߤ௑ + ߤ௒ ௬௫
Où
ఓ೉
ఓ೉ ାఓೊ
est la probabilité de commencer à partir d’un intervalle de type X.

ఓೊ
ఓ೉ ାఓೊ
est la probabilité de commencer à partir d’un intervalle de type Y.

ߤ௑ ߤ௒
ߨ௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
ߨ௫௫ + ∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
ߨ௬௫
ߤ௑ + ߤ௒ ߤ௑ + ߤ௒
ߤ௑ ߤ௑
ߨ௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ⟹ ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ =
‫ݏ‬ሾߤ௑ + ߤ௒ ሿ ሾߤ௑ + ߤ௒ ሿ

5
 De la même manière on trouve :

∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
ሾ1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿሾ1 − ݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ
ߨ௬௫ =
‫ ݏ‬ଶఓ೉ ൣଵି௙ೣ ሺ௦ሻ௙೤ ሺ௦ሻ൧
∗ ∗

∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
1 ሾ1 − ݂௫∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿሾ1 − ݂௑∗ ሺ‫ݏ‬ሻሿ
ߨ௬௬ = −
‫ݏ‬ ‫ ݏ‬ଶఓ೉ൣଵି௙ೣ ሺ௦ሻ௙೤ ሺ௦ሻ൧
∗ ∗

ߤ௑ ߤ௒
ߨ௬ ሺ‫ݐ‬ሻ = ߨ௫௬ ሺ‫ݐ‬ሻ + ߨ ሺ‫ݐ‬ሻ
ߤ௑ + ߤ௒ ߤ௑ + ߤ௒ ௬௬
ߤ௑ ߤ௒
ߨ௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
ߨ௫௬ + ∗ ሺ‫ݏ‬ሻ
ߨ௬௬
ߤ௑ + ߤ௒ ߤ௑ + ߤ௒
ߤ௒ ߤ௒
ߨ௬∗ ሺ‫ݏ‬ሻ = ⟹ ߨ௒ ሺ‫ݐ‬ሻ =
‫ݏ‬ሾߤ௑ + ߤ௒ ሿ ሾߤ௑ + ߤ௒ ሿ

Mode X Mode Y

Mode X ߨ௫௫ ሺ‫ݐ‬ሻ ߨ௫௬ ሺ‫ݐ‬ሻ

Mode Y ߨ௬௫ ሺ‫ݐ‬ሻ ߨ௬௬ ሺ‫ݐ‬ሻ

La proportion du temps de travail expéctée dans dans l’intervalle ሾ0, ܶሿ

்
1
ॱሺܶி ሻ = න ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻߜ‫ݐ‬
ܶ
଴

ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ = ܲ‫ܾ݋ݎ‬ሼ݈݁ ‫ ݈ ݏ݊ܽ݀ ݐݏ݁ ݏݑݏݏ݁ܿ݋ݎ݌‬′ ݅݊‫ܺ ݁݌ݕݐ ݈݈݁݀݁ܽݒݎ݁ݐ‬, à ݈ ′ ݅݊‫ݐ ݐ݊ܽݐݏ‬ሽ
ߨ௫ ሺ‫ݐ‬ሻ = ܲ‫ܾ݋ݎ‬ሼ݈ܽ ݉ܽܿℎ݅݊݁ ݁‫݊݋݅ݐܿ݊݋݂ ݊݁ ݐݏ‬, à ݈ ′ ݅݊‫ݐ ݐ݊ܽݐݏ‬ሽ