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E.N.I.T.

Unité Pédagogique de Mathématiques Appliquées


Examen – Analyse Numérique 1 28 Octobre 2014
Classes : 1ère année: GC–GI–GHE–GM–TIC–Minds Durée 1h30
Documents non autorisés 02 pages

Exercice 1. Soit, pour n ≥ 


1, la matrice triangulaire inférieure, de taille n,
0 ··· 0

1 0
 −1 1 0 0 
. . . . . . .. 
 
A= 0 . . . .  et on se donne un vecteur b = (bi )1≤i≤n ∈ Rn .

 . .
 .. . . −1 1 0 

0 ... 0 −1 1

1. Soit (S1 ) le système Ax = b. Ecrire l’algorithme de la méthode de descente


pour résoudre (S1 ) et compter le nombre d’opérations.

2. Calculer L1 , la matrice d’itération de Gauss-Seidel pour résoudre (S1 ). En


déduire que la méthode de Gauss-Seidel est convergente pour la résolution de
(S1 ).

3. Soit J(x) = 21 (Ãx, x) − (b, x), avec à = A + AT . On considère le problème de


minimisation
minn J(x) (1)
x∈R

(a) Montrer que la matrice à est symétrique définie positive.


(b) Pour x ∈ Rn , donner ∇J(x) et montrer que la fonctionnelle J est
convexe.
(c) Montrer que x̄ est solution de (1) si et seulement si x̄ est la solution du
système (S2 ): Ãx = b.

Exercice 2. Soit A = (aij )1≤i,j≤n ∈ M n (R) vérifiant aii 6= 0 ∀i ∈ {1, ..., n} et soit
a11 O
n
b ∈ R . On note D = 
 . ..  la matrice diagonale représentant la

O ann
diagonale de A. Pour résoudre le système (S): Ax = b, on considère la méthode
itérative
Dx(k+1) = Dx(k) − ωAx(k) + ωb, k ≥ 0, x(0) ∈ Rn , (2)
où ω est un réel strictement positif.

1. À quoi correspond cette méthode pour ω = 1 ?


2. On suppose dans cette question que A est à diagonale dominante stricte,
c’est à dire: n
X
|aii | > |aij |, ∀i = 1, ..., n
j=1
j6=i

(a) La méthode (2) est-elle convergente pour résoudre (S) pour ω = 1 ?


(b) Ecrire x(k+1) sous la forme x(k+1) = Jω x(k) + cω , où la matrice Jω et le
vecteur cω sont à déterminer.
(c) Calculer les coefficients de la matrice Jω et en déduire kJω k∞ , avec
Xn
kJω k∞ = max |(Jω )ij |.
i=1,...,n
j=1

(d) En déduire que pour ω ∈]0, 1], la méthode (2) est convergente pour
résoudre (S).

3. On suppose dans cette partie que A est symétrique définie positive.

(a) On note D0 la matrice diagonale où Dii0 = √1aii , ∀i = 1, ..., n, vérifiant


D02 = D−1 . Montrer que λ est une valeur propre de D−1 A si et
seulement si λ est une valeur propre de D0 AD0 .
(b) Montrer que la matrice D0 AD0 est symétrique définie positive.
(c) En déduire que les valeurs propres de D−1 A sont réelles et strictement
positives.
(d) Déterminer les valeurs propres de Jω en fonction de celles de D−1 A.
(e) Soit λ1 et λn respectivement la plus petite et la plus grande valeur
propre de D−1 A. Montrer qu’on a
λn
0< ≤ cond2 (D−1 A) ≤ cond2 (A)cond2 (D),
λ1
où cond2 désigne le conditionnement associé à la norme matricielle
subordonnée k.k2 .
(f) Montrer que le rayon spectral de Jω est donné par
ρ(Jω ) = max(|1 − ωλ1 |, |1 − ωλn |).
(g) En déduire que la méthode (2) est convergente pour résoudre (S) si et
2
seulement si ω ∈]0, [.
ρ(D−1 A)
(h) Déterminer ω ∗ qui assure la convergence la plus rapide de la méthode
itérative (2).
λn
λ1
−1
(i) Montrer que ρ(Jω∗ ) = λn
.
λ1
+1

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