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09/06/2020 Intégrale de Lebesgue — Wikipédia

Intégrale de Lebesgue
En mathématiques, l’intégrale de Lebesgue désigne à la fois une théorie relative à l'intégration et à
la mesure, et aussi le résultat de l'intégration d'une fonction à valeurs réelles définie sur (ou sur
), munis de la mesure de Lebesgue.

Généralisant l'intégrale de Riemann, l'intégrale de Lebesgue joue un rôle important en analyse, en


théorie des probabilités et dans beaucoup d'autres domaines des mathématiques.

Dans les cas simples, l'intégrale d'une fonction positive f peut être vue comme l'aire comprise entre
l'axe des x (l'axe horizontal) et la courbe de la fonction f. En étendant cette notion, la construction de
l'intégrale de Lebesgue s’applique à un ensemble plus riche de fonctions définies sur des espaces plus
généraux que ou .

Sommaire
Intérêt pratique de l'intégrale de Lebesgue
Historique
Construction formelle
Théorèmes
Voir aussi
Bibliographie

Intérêt pratique de l'intégrale de Lebesgue


Après la construction de l'intégrale de Cauchy-Riemann, l’intérêt s’est porté sur des extensions du
théorème fondamental du calcul intégral :

Soit f une fonction à valeurs réelles, définie sur l'axe réel et supposée continue par
morceaux. Alors, pour tout intervalle fermé [a, b], f est Riemann-intégrable et elle admet
une primitive continue sur [a, b]. Si F désigne une primitive de f sur [a, b], alors pour tout
x dans [a, b] :

Les études réalisées sur l'intégrale de Riemann aboutissent au théorème suivant qui est le « meilleur
qu'on sache démontrer » :

Si F est différentiable sur [a, b] et si sa dérivée F' est Riemann-intégrable sur [a, b], alors
pour tout x dans [a, b]

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Cependant, il existe des fonctions F dérivables sur [a, b] sans que leur dérivée soit Riemann-
intégrable.

L'objectif premier de l'intégrale de Lebesgue est de lever cette restriction afin de satisfaire à l'énoncé :

Si F est différentiable sur [a, b] et si sa dérivée F' est bornée sur [a, b], alors, pour tout x
dans [a, b], elle est Lebesgue-intégrable sur [a, x] et

Par la suite, d’autres constructions d'une intégrale ont été élaborées (intégrale de Kurzweil-Henstock,
Denjoy, Perron, Khintchine, ...) et elles satisfont à l'énoncé plus général

Si F est différentiable sur [a, b], alors, pour tout x dans [a, b], F' est intégrable sur [a, x] et

Historique
Avant les travaux d’Henri Lebesgue, la théorie de l'intégration s'appuyait sur l'intégrale de Riemann,
mais celle-ci était plutôt insatisfaisante pour diverses raisons : problème de définition « efficace » des
intégrales dites impropres (par exemple l’intégrale de Dirichlet), difficulté à établir des théorèmes de
convergence…

En concevant son intégrale, Lebesgue l'a lui-même comparée à l'intégrale de Riemann : « Imaginez
que je doive payer une certaine somme ; je peux sortir les pièces de mon porte-monnaie comme elles
viennent pour arriver à la somme indiquée, ou sortir toutes les pièces et les choisir selon leur valeur.
La première méthode est l'intégrale de Riemann, la deuxième correspond à mon intégrale. » Pour
comprendre cette phrase, il faut préciser que l'intégration de Riemann « parcourt » le segment et
exploite au fur et à mesure la « hauteur » y de la fonction, alors que l'intégration de Lebesgue exploite
la « taille » des ensembles de niveau f = y pour toutes les valeurs de y.

Cette théorie s'est avérée particulièrement féconde. Elle a permis (via la théorie des tribus) de
formaliser les probabilités, de définir de nombreux espaces fonctionnels extrêmement importants et
elle a marqué le début de la théorie de la mesure.

Construction formelle
L'idée générale consiste à définir l'intégrale de fonctions simples (en l'occurrence les fonctions
étagées positives), d’étendre successivement cette notion à toute fonction mesurable à valeurs
positives, puis finalement à une catégorie plus riche : les fonctions mesurables.

Soit un espace mesurable. En analyse réelle, X est l'espace euclidien ; désigne la tribu
des boréliens de , et μ la mesure de Lebesgue. En probabilité et en statistique, μ est une probabilité
sur un espace probabilisable .

L'intégrale de Lebesgue des fonctions mesurables définies sur X et à valeurs réelles est construite de
la manière suivante :

Soit A un élément de et soit 1A la fonction indicatrice de A : c'est la fonction définie sur X qui vaut
1 dans A et 0 en dehors.

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La valeur attribuée à est conforme à la mesure μ :

Par linéarité, l’intégrale est étendue à l'espace vectoriel engendré par les fonctions indicatrices
positives (une combinaison linéaire finie de fonctions indicatrices s'appelle une fonction étagée) :

pour toute somme finie et tous coefficients ak réels et positifs.

Remarquons que l’intégrale ainsi définie pour une fonction qui est une combinaison linéaire de
fonctions indicatrices est indépendante du choix de la combinaison : c'est une condition essentielle à
la consistance de la définition (preuve).

Soit f une fonction mesurable à valeurs positives dans [0, +∞]. L’intégrale de Lebesgue de f est
définie comme étant la borne supérieure de pour toute fonction étagée positive s inférieure à f
(s(x) ≤ f(x) pour tout x). Lorsque les ne sont pas bornées, alors est infinie.

Remarque : cette construction est analogue à celle des sommes inférieures de Riemann, bien qu’elle
n’envisage pas de somme supérieure ; ce fait important permet d’obtenir une classe plus générale de
fonctions intégrables.

Pour être plus précis, il convient encore de mentionner la mesure et le domaine d'intégration :

é é

L’intégrale est ainsi établie pour toute fonction définie sur X et à valeurs positives. Cependant, afin de
satisfaire des propriétés de linéarité et de convergence pour des suites, les fonctions considérées sont
limitées aux fonctions mesurables, soit celles pour lesquelles l'image réciproque de tout intervalle soit
dans la tribu .

Une telle fonction f mesurable sur l'ensemble X et à valeurs dans se décompose en une différence
de deux fonctions positives f + et f –. Si , alors f est dite intégrable au sens de
Lebesgue ou sommable. Dans ce cas, les deux intégrales et sont finies et donnent un sens à
la définition.

Il est possible de vérifier que cette définition étend la notion d'intégrale de Riemann.

Les fonctions à valeurs complexes peuvent être intégrées de la même manière, en intégrant
séparément la partie réelle et la partie imaginaire.

Théorèmes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intégrale_de_Lebesgue 3/6
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Toute notion raisonnable d'intégrale doit satisfaire les propriétés de linéarité et de monotonie.
L'intégrale de Lebesgue ne fait pas exception : si f et g sont des fonctions intégrables et si a et b sont
des nombres réels, alors af + bg est intégrable et ; si f ≤ g, alors
(et de même en remplaçant les deux ≤ par des <, si le domaine d'intégration est de mesure
non nulle), en particulier . On démontre que cette inégalité est vraie aussi pour f à
valeurs complexes.

Deux fonctions qui diffèrent seulement sur un ensemble de mesure μ nulle (on dit alors que f et g
sont égales µ-presque-partout) ont la même intégrale, ou plus précisément : si
, alors f est intégrable si et seulement si g est intégrable, et dans ce cas
.

Toute fonction intégrable à valeurs dans ℝ est finie presque partout, c'est-à-dire que l'ensemble des
points où elle prend les valeurs ±∞ est de mesure nulle.

Comparativement à l'intégrale de Riemann, l'un des avantages essentiels de l'intégrale de Lebesgue


est la facilité avec laquelle s'effectue un passage à la limite. Les trois théorèmes suivants sont parmi
les plus utilisés :

Théorème de convergence monotone : si est une suite croissante de fonctions


mesurables positives (i.e. pour tout k, fk ≤ fk + 1) et si , alors f est mesurable et la

suite de terme général converge vers (remarque : peut être infinie ici) ;
Lemme de Fatou : si est une suite de fonctions mesurables positives et si
, alors (à nouveau, peut être infinie) ;

Théorème de convergence dominée : si est une suite de fonctions mesurables


convergeant ponctuellement presque partout vers une fonction f, et s'il existe une fonction
intégrable g telle que pour tout k, , alors f est intégrable et la suite de terme général
converge vers .

Voir aussi
Espace L1 Sur les autres projets Wikimedia :
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Intégrale de Riemann
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Intégration de Lebesgue-Stieltjes
Intégrale de Stieltjes
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Intégrale de Bochner
Intégrale de Pettis (en)

Bibliographie
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210528) [détail des éditions]
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(lire en ligne (http://matwbn.icm.edu.pl/kstresc.php?tom=7&wyd=10&jez=pl)) Zbl 63.0183.05 (http://www.zen
tralblatt-math.org/zmath/en/search/?q=an:63.0183.05), 0017.30004 (http://www.zentralblatt-mat
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Translated from the Russian and edited by Richard A. Silverman, New York, Dover Publications,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intégrale_de_Lebesgue 5/6
09/06/2020 Intégrale de Lebesgue — Wikipédia

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Emphasizes the Daniell integral. lien Math Reviews (http://www.ams.org/mathscinet-getite
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