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Chapitre 3 : Intégration au sens de Lebesgue

Ahmed Zeriahi

Version préliminaire-octobre 2011

Avertissement : Ceci est une version préliminaire des notes du cours que
l’auteur a dispensé en troisème année de Licende de Mathématiques Fon-
damentales à l’Université Paul Sabatier. Elles n’ont pas été complètement
relues et corriées. Il y a donc encore quelques coquilles, voire quelques er-
reurs... Merci de les sigaler à l’auteur.

Introduction
Nous allons maintenant introduire une classe importante de fonctions dont
on voudrait définir l’intégrale. Pour motiver la définition générale, con-
sidérons une fonction positive f : I → R+ que nous supposerons à valeurs
dans [0, 1] pour simplifier. Nous voulons définir l’intégrale de f sur I comme
l’aire sous la courbe représentative de f au dessus de I. Comme nous
l’avions dit dans l’introduction, la méthode de Lebesgue consiste à subdi-
vider l’intervalle but, ici [0, 1] en N petits intervalles [yk , yk+1 [ de longueurs
∆yk = k/N (0 ≤ k ≤ N −1) et à approcher l’aire sous la courbe par la somme
des aires des pseudo-rectangles induits par cette subdivisions. De façon
plus précise, la subdivision (yk ) détermine une ”partition” de l’intervalle
source I en N ensembles définis par AN k := {x ∈ I; yk ≤ f (x) < yk+1 }
pour 0 ≤ k ≤ N − 1 et AN N := {x ∈ I; f (x) ≥ 1} (certains ensembles
pouvant être vides). Chaque ensemble AN k définit un ”pseudo-rectangle”
AN k × [0, yk ] ⊂ I × R+ de base AN k et de hauteur yk qui est une approxima-
tion de la portion de domaine sous la courbe situé au dessus de l’ensemble
AN k et dont l’aire est λ(AN k ) · yk . Il est alors naturel de chercher à définir
l’intégrale de f comme
N
Z !
X
f (x)dλ(x) := lim yk λ(AN k ) ,
I N →+∞
k=0

à condition que les longueurs λ(AN k ) soient bien définies i.e. que les en-
sembles AN k soient mesurables au sens de Lebesgue et que la limite existe.

1
C’est cette condition de mesurabilité des ensembles du type AN k qui nous
servira de éfinition de la notion de fonction mesurable.
Nous allons mettre en oeuvre ces idées pour définir l’intégrale dans un
cadre assez général.

1 Fonctions mesurables
Nous avons vu dans l’introduction que pour donner un sens à l’intégrale
d’une fonction f (bornée) sur un intervalle il est important que les ensembles
du type {x ∈ I; a ≤ f (x) < b} soient mesurables au sens de Lebesgue. C’est
ce qui motive la définition suivante.
Dans toute cette section (X, T ) sera un espace mesuré.

Definition 1.1 Soient (X, T un espace mesurable. Une fonction f : X −→


R̄ dite mesurable sur (X, T ) ou T −mesurable sur X si pour tout nombre
réels a, b ∈ R, l’ensemble {a < f < b} = f −1 (]a, b[) est T −mesurable.
2) Si de plus X est un espace topologique et B(X) est la tribu des boréliens
de X, on dit que f : X −→ R est une fonction borelienne sur X si f est
B(X)−mesurable sur X.

On a la caractérisation suivante de la mesurabilité.

Proposition 1.2 Soit (X, T ) un espace mesurable et f : X −→ R une fonc-


tion. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes.
(i) f est T −mesurable sur X,
(ii) pour tout a ∈ R, l’ensemble {x ∈ X; f (x) < a} appartient T ,
(iii) pour tout a ∈ R, l’ensemble {x ∈ X; f (x) ≤ a} appartient T ,
(iv) pour tout a ∈ R, l’ensemble {x ∈ X; f (x) ≥ a} appartient T ,
(v) pour tout a ∈ R, l’ensemble {x ∈ X; f (x) > a} appartient T ,
(vi) pour tout ouvert V de R, f −1 (V ) ∈ T ,
(vii) pour tout borélien B de R, f −1 (B) ∈ T .

Démonstration: 1. Pour tout a ∈ R on a [−∞, a[= ∪n∈N∗ ] − n, a[ de sorte


que
{x ∈ X; f (x) < a} = f −1 ([−∞, a[) = ∪n∈N∗ f −1 (] − n, a[),
ce qui prouve que (i) ⇒ (ii) puisque T est stable par σ−réunion.
2. L’implication (ii) ⇒ (iii) se démontre de la même façon en observant que
[−∞, a] = ∩n∈N∗ [−∞, a + 1/n[ et donc f −1 ([−∞, a]) = ∩n∈N∗ f −1 ([−∞, a +
1/n[).
3. L’implication (iii) ⇒ (iv) résulte du fait que {x ∈ X; f (x) ≥ a} =
R \ {x ∈ X; f (x) < a}.
4. L’implication (iv) ⇒ (v) résulte du fait que {x ∈ X; f (x) > a} =
∩n∈N∗ {x ∈ X; f (x) ≥ a + 1/n}.

2
5. Montrons d’abord que (v) implique (i). En effet si a < b ∈ R, {a <
f < b} = {a < f } \ {f ≥ b} et {f ≥ b} = ∩n∈N∗ {f > b − 1/n}, le
résultat découle alors de l’hypothèse (v) et de la stabilité de T par les
opérations booléennes dénombrables. D’autres part puisque tout ouvert
de R est réunion dénombrable d’intervalles ouverts, la propriété (vi) est
équivalente à (i).
6. Comme tout ouvert est un borélien, on (vii) ⇒ (vi). Il reste à démontrer
que (vi) ⇒ (vii). En effet, considérons la classe Σ des parties S ⊂ R
telles que f −1 (S) ∈ B(R). Il est facile de voir que Σ est une tribu sur R
et l’hypothèse (vii) signifie que tout ouvert V ⊂ R appartient à Σ. Il en
résulte par définition de la tribu borélienne sur R que B(R) ⊂ Σ. I

Corollary 1.3 Soit Z est un espace topologique. Alors toute fonction f :


Z → R (semi-)continue sur Z est borélienne sur Z.
Proposition 1.4 1. Soient f, g : X −→ R deux fonctions T −mesurables
sur X. Alors les fonctions sup(f, g) et inf(f, g) sont T −mesurables sur
X. En particulier les fonctions f + := sup(f, 0), f − := sup(−f, 0) sont
T −mesurables sur X.
2. Soit (fn )n∈N une suite de fonctions T −mesurables sur X. Alors supn∈N fn ,
inf n∈N fn , lim supn→+∞ et lim inf n→+∞ fn sont des fonctions T −mesurables
sur X.
Démonstration: 1. La première propriété résulte de la second propriété ap-
pliquée à deux fonctions.
2. Observons que pour tout a ∈ R, {supn∈N fn ≤ a} = ∩n∈N {fn ≤ a}
et {inf n∈N fn ≥ a} = ∩n∈N {fn ≥ a}. En appliquant la proposition 1.2,
on en déduit que supn∈N fn , inf n∈N fn sont T −mesurables sur X. Comme 
lim supn→+∞ fn = supn∈N (inf k≥n fk ) et que lim inf n→+∞ fn = inf n∈N supk≥n fk ,
on en déduit que les fonctions lim supn→+∞ fn et lim inf n→+∞ fn sont T −mesurables
sur X. I

Pour donner les premiers exemples de fonctions T −mesurables, nous


aurons besoins de la définition suivante.
Definition 1.5 Une fonction ϕ : X −→ R est dite T −étagée sur X si elle
est T −mesurable sur X et ne prend qu’un nombre finie de valeurs i.e. ϕ(X)
est une partie finie de R.
Voici un résultat immédiat qui caractérise ces fonctions.
Proposition 1.6 Une fonction ϕ : X −→PR est T −étagée sur X si et
seulement si elle s’écrit sous la forme ϕ = i∈I αi 1Ai , où (Ai )i∈I est une
famille finie de parties T −mesurables de X et (αi )i∈I est une famille finie
de nombres réels. De plus si ϕ est T −étagée sur X, on peut faire en sorte
que (Ai )i∈I soit une partition de X.

3
Démonstration: En effet si ϕ est mesurable et ne prend qu’un nombre fini de
valeurs α1 , · · · , αp ∈ R deux à deux distinctes, en posant pour i = 1, · · · , p,
Ai := ϕ−1 (αi ) = {x ∈ X; ϕ(x) = αi }, on obtient une partition de X en
ensmebles
P mesurables telle que ϕ = αi sur P Ai , ce qui prouve que ϕ =
α 1
1≤i≤p i Ai sur X. Inversement si ϕ = i∈I αi 1AP
i comme dans lénoncé
alors les valeurs de ϕ sont parmi les nombres réels { j∈J αi , où J ⊂ I est
une partie finie de I. Comme I est fini, un tel ensemble de valeurs est fini.I

Theorem 1.7 (Théorème d’approximation). Soit (X; T ) un espace mesurable.


1) Si f : X −→ R+ est une fonction T −mesurable positive sur X, il existe
une suite croissante (ϕn )n∈N de fonctions T −étagées positives sur X qui
converge (simplement) vers f i.e. ∀x ∈ X, limn→+∞ ϕn (x) = f (x). De plus,
si f est bornée sur X, la convergence est uniforme sur X.
2) Toute fonction f : X −→ R T −mesurable est limite (simple) d’une suite
de fonctions T −étagées sur X.

Démonstration: 1) L’idée est de ”subdiviser” l’ensemble R̄+ des valeurs de


f en ”intervalles” adaptés : pour chaque entier n ∈ N∗ assez grand, on
considère la subdivision suivante de l’ensemble but
+
R = ∪0≤k≤n2n −1 k2−n , (k + 1)2−n ∪ [n2n , +∞] ,
 

et on considère la partition de l’ensemble source X induite par cette subdi-


vision :

An,k := {x ∈ X; k2−n ≤ f (x) < (k + 1)2−n }, si 0 ≤ k < n2n − 1,

et
An,k := {x ∈ X; f (x) ≥ n}, si k = n2n .
Ces n2n ensembles sont T −mesurables deux à deux disjoints de réunion X.
Posons pour chaque n ∈ N,
n2n
X
ϕn := k2−n · 1An,k .
p=0

Alors (ϕn ) est une suite croissante de fonctions T −étagées sur X. En effet
fixons x ∈ X tel que f (x) < +∞ et soit n ∈ N tel que f (x) < n. Alors il
existe k tel que k2−n ≤ f (x) < (k + 1)2−n . Il y a deux cas possible :
- ou bien k2−n = 2k2−n−1 ≤ f (x) < (2k + 1)2−n−1 , dans ce cas ϕn (x) =
ϕn+1 (x) = k2−n ≤ f (x),
- ou bien (2k + 1)2−n−1 ≤ f (x) < (2k + 2)2−n−1 , dans ce cas ϕn (x) <
ϕn+1 (x) = (2k + 1)2−n−1 ≤ f (x).
Dans tous les cas si f (x) < +∞, pour tout n ∈ N tel que n > f (x), on
a ϕn (x) ≤ ϕn+1 (x) ≤ f (x) et 0 ≤ f (x) − ϕn (x) ≤ 2−n . Si f (x) = +∞,

4
on a ϕn (x) = n pour tout n ∈ N, ce qui prouve notre assertion. Si f est
bornée, alors pour n ∈ N tel que n > supX f et pour tout x ∈ X, on a
0 ≤ f (x) − ϕn (x) ≤ 2−n , ce qui prouve que (ϕn )n∈N converge uniformément
sur X vers f .
2. Dans le cas général on écrit f = f + − f − et on applique le résultat de la
première partie à chacune des fonctions f ± . I

Corollary 1.8 Soit f, g : X −→ R des fonctions T −mesurables sur X.


Alors
1) si f et g ne prennent pas simultanément des valeurs infinies de signes
opposés en aucun point de X, la fonction f + g est T −mesurable sur X, en
particulier |f | est T −mesurable sur X,
2) si aucune des fonctions f et g ne prend la valeur infinie pendant que
l’autre prend la valeur zéro en aucun point de X, la fonction f · g est
T −mesurable sur X,

Démonstration: Par hypothèese, il existe des suites (ϕn )n∈N et (ψn )n∈N de
fonctions T −étagées sur X telle que f = limn→+∞ ϕn et g = limn→+∞ ψn
sur X. Il est alors clair que

f + g = lim (ϕn + ψn ), f · g = lim (ϕn · ψn ),


n→+∞ n→+∞

sur X. Comme pour chque n ∈ N, ϕn + ψn et ϕn · ψn sont des fonctions


T −étagées sur X, il en résulte que f + g et f · g sont T −mesurables sur X.I

2 Intégrale d’une fonction mesurable positive


Soit (X, T , µ) un espace mesuré. On désigne par E = E(X, T ) l’espace
vectoriel des fonctions T −étagées sur X et par E + = E + (X, T ) le cône des
fonctions T −étagées positives sur X.

2.1 Intégrale d’une fonction étagée positive


La relation entre la théorie des ensembles et celle des fonctions se fait par
l’application bijective suivante

P(X) 3 A 7−→ 1A ∈ {0, 1}X ,

où 1A est la fonction caractéristique de A dans X définie par 1 sur A et 0


sur X \ A. De plus A ∈ T ssi la fonction 1A est T −mesurable sur X.

5
Il est donc naturel de poser la définition suivante de l’intégrale de la
fonction caratéristique d’un ensemble A ∈ T
Z
1A dµ = µ(A).
X

En particulier
Z Z Z Z
0dµ = 1∅ dµ = 0, 1dµ = 1X dµ = µ(X).
X X X X

Si α ∈ R+ , l’intégrale de la fonction étagée ϕ := α · 1A Rdevrait être égale


par linéarité à α · µ(A). Si α = 0 on a ϕ = 0 et donc 0 = X ϕdµ = 0 · µ(A)
même si µ(A) = +∞. On doit donc convenir que 0 · (+∞) = 0. Soit ϕ ∈ E,
il existe par définition une famille finie (A)i∈I d’ensembles T −mesurables et
une famille finie (αi )i ∈ I de nombres réels tels que
X
ϕ= α i χA i
i∈I

sur X. Cette décomposition n’est pas unique en général mais quelque soit la
définition de l’intégrale adoptée, elle devrait être linéaire et donc satisfaire
la relation suivante Z X
ϕdµ = αi µ(Ai )
X i∈I
Cette formule a deux inconvénients. D’une part certains termes peuvent
êtres infinis de signes opposés et d’autre part elle dépend à priori de la
décomposition de ϕ en combinaison liéaire de fonctions caractéristiques.
Pour pallier au premier inconvénient, on commencera par considèrer des
coefficients αi positifs ou nuls. Pour pallier au second inconvénient on va
utiliser dans un premier temps la décomposition canonique de ϕ (suivant les
valeurs prises).
En effet, comme on l’a déja vu, si ϕ est une fonction T −étagée positive
sur X, elle ne prend qu’un nombre finie de valeurs positives deux à deux
distinctes u1 , · · · , uN ∈ R+ . En posant
Uj := ϕ−1 (uj ), j = 1, · · · , N.
on obtient une est une partition finie (Uj )1≤j≤N de X formée d’ensembles
T −mesurables telle que
X X
ϕ= uj · 1Uj = uj · 1ϕ−1 (uj )
1≤j≤N 1≤j≤N

sur X.
Une telle décomposition est associée de façon unique (à l’ordre des termes
près) à ϕ, elle sera dite décompostion canonique de ϕ (suivant les valeurs
prises).
Il est alors naturel de poser la définition suivante

6
Definition 2.1 Soit ϕ une fonction T −étagée positive sur X et
X
ϕ= uj · 1Uj
1≤j≤N

sa décomposition canonique. On pose


Z X
ϕdµ := uj · µ(Uj ).
X 1≤j≤N

Ce nombre réel positif élément de R+ est appelé l’intégrale de f sur X par


rapport à µ. Cette définition peut sembler trop restrictive car fondée sur la
détermination de la décomposition canonique de ϕ. Elle permet néanmoins
de démontrer les propriétés algébriques de l’intégrale.
On désignera par E + (X, T ) l’ensemble des fonctions T −étagées positives
ur X. On va établir les premières propriétés de l’intégrale sur ce cône.

Proposition 2.2 L’ensemble E + (X, T ) est un cône convexe et positif i.e.


si ϕ, ψ ∈ E + (X, T ) et α ≥ 0, alors αϕ ∈ E + (X, T ) et ϕ + ψ ∈ E + (X, T ).
De plus on a les propriétés suivantes:
1) l’intégrale est (positivement) homogène sur E + (X, T ) i.e.
Z Z
α · ϕdµ = α · ϕdµ
X X

2) l’intégrale est additive sur E + (X, T ) i.e.


Z Z Z
(ϕ + ψ)dµ = ϕdµ + ψdµ,
X X X

3) l’intégrale est monotone (croissante) sur E + (X, T ) i.e.


Z Z
0≤ϕ≤ψ⇒ ϕdµ ≤ ψdµ.
X X
P
Démonstration: 1. Si ϕ =P 1≤j≤p uj 1Uj est la décomposition canonique de
ϕ, celle de αϕ est αϕ = 1≤j≤p (α · uj )1Uj . Par définition de l’intégrale, il
en résulte que
Z X X Z
(α · ϕ)dµ = (α · uj )µ(Uj ) = α uj µ(Uj = α ϕdµ.
X 1≤j≤p 1≤j≤p X

P
2.
P On écrit les décompositions canoniques de ϕ = 1≤j≤p uj 1Uj et ψ =
1≤k≤q vk 1Vj . Il est alors facile de voir que la décomposition canonique de
ϕ + ψ est donnée par
p X
X q
ϕ+ψ = (uj + vk )1Uj ∩Vk .
j=1 k=1

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On a lors par définition de l’intégrale
Z p X
X q
(ϕ + ψ)dµ = (uj + vk )µ(Uj ∩ Vk ).
X j=1 k=1

D’où
Z p X
X q p X
X q
(ϕ + ψ)dµ = uj µ(Uj ∩ Vk ) + vk µ(Uj ∩ Vk ).
X j=1 k=1 j=1 k=1

Comme pour chaque j = 1, · · · , p on a Uj = ∪1≤k≤q Uj ∩ Vk , où la réunion


est disjointe, on en déduit par additivité de µ que
p X
X q p
X Z
uj µ(Uj ∩ Vk ) = uj µ(Uj ) = ϕdµ.
j=1 k=1 j=1 X

De la même fçon on a
p X
X q q
X Z
vk µ(Uj ∩ Vk ) = vk µ(Vk ) = ψdµ,
j=1 k=1 k=1 X

d’où la propriété d’additivité.


3. Si ϕ ≤ ψ la fonction η := ψ − ϕ est R une fonction
R étagée
R positive telle
que
R ψ = ϕ + η et par additivité, R on a XR ψdµ = X ϕdµ + X ηdµ. Comme
X ηdµ ≥ 0 on en déduit que X ψdµ ≥ X ϕdµ.

Corollary 2.3 Si ϕ ∈ E + (X, T ) sécrit ϕ = i∈I αi 1Ai , où (Ai )i∈I est une
P
famille finie de sous-ensembles T −mesurables et (αi )i∈I une famille finie de
nombres réels positifs. Alors on a
Z X
ϕdµ = αi · µ(Ai ).
X i∈I

Démonstration: Par linéarité, on a


Z XZ X
ϕdµ = αi 1Ai = αi · µ(Ai ).
X i∈I X i∈I

ce qui prouve notre assertion.I

2.2 Intégration des fonctions mesurables positives


On supposera ici que (X, T , µ) est un espace mesuré et on désignera par
M+ (X) l’ensemble des fonctions T −mesurables positives sur X. On sait que

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toute fonction f ∈ M+ (X, T ) est limite d’une suite croissante de fonctions
de E + (X, T ). Il est alors naturel de poser par définition
Z Z
(2.2.1) f dµ = lim ϕn dµ,
X n→+∞ X

à condition de démontrer que cela ne dépend pas de la suite monotone


croissante choisie pour approcher f . C’est ce que nous verrons plus tard.
Voici une autre définition tout aussi naturelle mais qui ne prévilégie aucune
suite particulière.

Definition 2.4 Soit f ∈ M+ (X, T ). On pose


Z Z 
+
(2.2.2) f dµ := sup ϕdµ; ϕ ∈ E (X, T ), ϕ ≤ f .
X X

Cette définition est difficile à manipuler dans la pratique mais nous allons
voir qu’elle nous permet de justifier la formule (2.2.1) qui elle sera plus utile.
Voici une conséquence immédiate de la définition.

Proposition 2.5 L’ensemble M+ (X, T ) est un cône convexe positif i.e. si


f, g ∈ M+ (X, T ) et α ∈ R+ , αf ∈ M+ (X, T ) et f + g ∈ M+ (X, T ). De
plus on a les propriétés suivantes:
1) l’intégrale est positivement homogène sur M+ (X, T ) i.e. si f ∈ M+ (X, T )
et α ∈ R+ , on a Z Z
αf dµ = α f dµ,
X X

2) l’intégrale est monotone (croissante) sur M+ (X, T )) i.e. si f, g ∈ M+ (X, T ),


on a Z Z
f ≤g⇒ f dµ ≤ gdµ
X X

L’additivité n’est pas une conséquence immédiate de la définition, elle


résultera la formule (2.2.1) qui sera justifiée grâce au théorème fondamental
suivant.

Theorem 2.6 (Théorème de la convergence monotone). Soit (fn )n une


suite croissante de fonctions mesurables positives sur un espace mesuré
(X, T , µ). Alors la limite f = limn→+∞ fn est mesurable et l’on a
Z Z
f dµ = lim fn dµ.
X n→+∞ X

Démonstration: Comme la suite (fn )n∈N est croissante,


R il résulte de la mono-
tonie de l’intégrale que la suite des nombres ( X fn dµ)n est croissante et ad-
R +
met donc une une R limn→+∞ X fn dµ ∈ R . Puisque 0 ≤
R limite I := R fn ≤ f
sur X on a 0 ≤ X fn dµ ≤ X f dµ pour tout n ∈ N et donc I ≤ X fn dµ.

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Pour prouver l’inégalité inverse, il
R suffit par définition de monter que si
ϕ ∈ E + et ϕ ≤ f sur X alors X ϕdµ ≤ I. En effet, soit 0 < s < 1
fixé. Pour chaque n ∈ N, posons An := {x ∈ X; s · ϕ(x) ≤ fn (x)}. Alors
(An )n est une suite croissante d’ensembles mesurables ayant pour limite
∪n An = X. En effet si x ∈ X, on a limn→+∞ fn (x) = f (x) ≥ ϕ(x). Si
f (x) = 0 alors ϕ(x) = fn (x) = 0 et donc x ∈ A0 . Si f (x) > 0 on a
limn→+∞ fn (x) = f (x) > sϕ(x) puisque 0 < s < 1. Il en résulte que
fn (x) > sϕ(x) à partir d’un certain rang n0 ∈ N et donc x ∈ An0 et donc
x ∈ ∪n∈N An .
Par définition on a pour tout n ∈ N, s · ϕ · 1An ≤ fn sur X et donc par
monotonie de l’intégrale, on obtient
Z Z
(2.2.3) s ϕ · 1An dµ ≤ fn dµ
X X
P
pour tout n ∈ N. Comme ϕ est une fonction étagée, elle s’écrit ϕ = j∈J cj 1Cj ,
où (Cj )j∈J est une famille finie d’ensembles T −mesurables et (cj )j∈J une
suite finie de nombres réels positifs. On a alors pour tout n ∈ N,
X
ϕ · 1An = cj · 1An ∩Cj .
j∈J

D’après ce qui précède, on


Z X
(ϕ · 1An )dµ = cj · µ(An ∩ Cj ).
X j∈J

Pour chaque j ∈ J, (An ∩ Cj )n∈N est une suite croissante d’ensembles


T −mesurables qui converge vers Cj . La continuité supérieure de la mesure
µ implique que
Z X Z
lim (ϕ · 1An )dµ = cj · µ(Cj ) = ϕdµ.
n→+∞ X X
j∈J

R (2.2.3)lorsque n → +∞ et s → 1, on en déduit
En passantR à la limite dans
l’inégalité X ϕdµ ≤ limn X fn dµ. I

Corollary 2.7 L’intégrale est additive sur M+ (X, T ) i.e. si f, g ∈ M+ (X, T )


alors Z Z Z
(f + g)dµ = f dµ + gdµ
X X X

Démonstration: D’après le thèorème d’approximation, il existe des suites


croissantes (ϕn ) et (ψn ) de fonctions T −étagées positives sur X telles que
f = limn→∞ ϕn et g = limn→∞ ψn sur X. Alors (ϕn + ψn )n∈N est une suite
de fonctions T −étagées positives sur X qui converge vers f + g et le résultat

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découle du théorème de la convergence monotone.I
On peut maintenant donner justifier la formule donnée dans l’introduction
qui permet d’interpréter l’intégrale comme une ”aire sous la courbe”, où le
mot ”aire” doit être entendu au sens de la mesure sur le produit X × R
comme on le verra au prochain chapitre.

Corollary 2.8 Soit f ∈ M+ (X, T ). Alors on a


Z "n2n −1 #
X
f dµ = lim yk µ({yk ≤ f < yk+1 ) + nµ({f ≥ n}) .
X n→+∞
k=0

k
où yk := 2n pour 0 ≤ k ≤ n2n − 1.

Corollary 2.9 Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables positives sur
(X, T , µ). Alors on a
+∞ +∞ Z
Z ! 
X X
fn dµ = fn dµ .
X n=0 n=0 X

P+∞
Démonstration: On pose Fn := p=0 fp , pour n ∈ N. Alors (Fn )n∈N est
une suite
P+∞ croissante de fonctions mesurables positives sur X qui converge
vers n=0 fn . Le résultat voulue résulte immédiatement de l’application de
théorème de la convergence monotone. I

+
Corollary 2.10 Soit g : X −→ R une fonction mesurable positive sur un
espace mesuré (X, T , µ). Alors si (An )n∈N est une suite de parties T −mesurables
deux à deux disjointes et A := ∪n An , on a
Z XZ
gdµ = gdµ.
A n An

(Relation de Chasles).
+
REn particulier, la fonction d’ensemble ν : T −→ R définie par ν(A) :=
A gdµ est une mesure sur (X, T ) telle que pour toute fonction mesurable
+
positive f : X −→ R , on ait
Z Z
(2.2.4) f dν = f gdµ.
X X

Démonstration: En effet puisque (An )n∈N est une suite de parties


P T −mesurables
deux à deux disjointes et A := ∪n∈N An , on a gχA = n∈N gχ An sur X
et
R d’après P le théorème
R de la convergence (corollaire ), on en déduit que
X gχA = n∈N X gχ An dµ, ce qui prouve la relation de Chasles. Cette
propriété n’est autre que la σ−additivit de ν. Comme ν(∅) =∈ g1∅ dµ = 0,

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on en dédduit que µ est une mesure sur (X, T ). I
La mesure ainsi définie est appelée la mesure de densité g par rapport à la
mesure µ et se note dν = gdµ en raison de la formule (2.2.4).
En l’absence d’hypothèse de monotonie, on ne peut espérer avoir un
théorème de convergence aussi précis. Voici un résultat qui r´’sulte du
théormè de la convergence monotone et qui important dans les applications.
+
Proposition 2.11 (Lemme de Fatou). Soit fn : X −→ R , n ∈ N une
suite de fonctions mesurables positives, alors
Z Z
(2.2.5) (lim inf fn )dµ ≤ lim inf fn dµ
X n→+∞ n→+∞ X

Démonstration: Posons gn := inf p≥n fp , n ∈ N. La suite (gn )n∈N est une


suite croissante de fonctions mesurables positives qui converge vers g :=
lim inf n→+∞ fn sur X. D’après le théorème de la convergence monotone, on
obtient Z Z
gdµ ≤ lim gn dµ.
X n→+∞ X
R
Comme
R 0 ≤ gn ≤ fn sur X pour tout n ∈ N,R on en déduit que X gnRdµ ≤
X fn dµ pour tout n ∈ N et donc lim inf n→+∞ X gn dµ ≤ lim inf n→+∞ X fn dµ,
ce qui prouve l’inégalité voulue. I
Donnons un exemple qui montre que l’on ne peut avoir une égalité dans le
lemme de Fatou même si chacune des limites inférieure est un limite.

Example 2.12 On considère la suite de fonctions continues et paires sur


R définies par comme suit. Pour chaque n ∈ N∗ , fn est la fonction continue
paire et affine par morceaux sur R telle que δn (x) = 0 si |x| ≥ 1/n et
δn (0) = n. Pour chaque n on a
Z
δn (x)dλ(x) = 1.
R

D’autre part (δn )n∈N∗ est une suite continues de fonctions qui converge sim-
plement sur R vers la fonction de Dirac définie par

δ(x) = 0, si x 6= 0 si δ(+∞) = +∞.


R
CommeR δ = 0 λ−p.p. sur R on a R δ(x)dλ(x)
R = 0. On a donc une inégalité
stricte R (limn→∞ δn )dλ < limn→+∞ R δn dλ. Pourtant le célèbre physicien
Dirac a affirmé que la fonction δ vérifie
Z +∞
δ(x)dx = 1.
−∞

12
3 Les théorèmes de convergence
Jusqu’à présent, nous avons considéré des fonctions mesurables positives
sur un espace mesuré (X, T , µ) et introduit l’intégrale qui peut prendre la
valeur +∞. Pour pouvoir faire des opérations algébriques sur ces fonctions et
définir une intégrale par linéarité, nous devons nous restreindre aux fonctions
mesurables positives d’intégrale finie: ce sont les fonctions µ−intégrables.
Nous allons étudier la classe des fonctions que l’on obtient ainsi et et établir
les propriétés de l’intégrale. Nous démontrerons ensuite divers théorèmes de
passage la limite dans une intégrale. C’est là que nous découvrirons toute
la souplesse qu’apporte cette approche. Il est remarquable en particulier
de voir avec quelle simplicit on obtient des théorèmes de convergence assez
généraux avec des hypothèses assez faibles.

3.1 Fonctions intégrables


Comme expliqué ci-dessus, nous allons considérer une classe de fonctions
pour lesquelles on peut définir l’intégrale comme un nombre réel (fini). En
effet supposons que f1 , f2 soient deux fonctions T −mesurables positives telle
que la différence f := f1 −fR2 soit bien définie.
R On souhaite définir l’intégrale
de f comme la différence X f1 dµ − X f2 dµ. Cette approche pose deux
problèmes: d’abord cette différence n’est pas bien définie si les eux nom-
bres sont infinis et ensuite, il faudrait vérifier que cela ne dépend pas de
la décomposition de f en différences de fonctions mesurables positives. La
définition permet de résoudre ces problèmes. Soit f :→ R une fonction
T −mesurable. On lui associe de façon canonique les deux fonctions suiv-
antes:
f + := sup{f, 0}, f − := sup{−f, 0}.
Ces deux fonctions sont T −mesurables positives, ne prennent pas simul-
tanément la valeur +∞ et vérifent les relations suivantes
f = f + − f − , |f | = f + + f − .
Definition 3.1 Soit f X → R̄ une fonction et A ∈ P(X).
1. On dit que A ∈ T est µ−intégrable si A est T −mesurable et µ(A) < ∞.
2. OnR dit que f est µ−intégrable (ou sommable) sur (X, T ) si f T −mesurable
+ −
R
et si X f dµ < +∞ et X f dµ < +∞. Dans ce cas le nombre réel défini
par Z Z Z
f dµ := f + dµ − f − dµ,
X X X
est applelé l’intégrale de f sur X par rapport à µ.
3. Si A ∈ T , on dit que f est µ−intégrable sur A si la fonction tronquée
f · 1A est µ−intégrable sur (X, T ) et on pose dans ce cas
Z Z
f dµ = f · 1A dµ,
A X

13
et on l’appelle l’intégrale de f sur A.

Le résultat suivant est fondamental et sera très utile dans la suite.

Theorem 3.2 Soit f : X −→ R une fonction µ−intégrable sur (X, T ).


Alors pour tout t > 0, on a
Z
1
µ({|f ≥ t}) ≤ f dµ.
t {|f |≥t}

(Inégalité de Chebyshev).
En particulier {x ∈ X; |f (x)| = +∞} est un ensemble µ− négligeable et

lim tµ({|f | ≥ t}) = 0.


t→+∞

Démonstration: On peut supposer f ≥ 0. Posons pour t > 0 St := {f ≥ t}.


Alors St est T −mesurable et l’on a 0 ≤ t1St ≤ f 1St sur X. Par monotonie
de l’intégrale, on en déduit que
Z Z
tµ(St ) ≤ f dµ ≤ f dµ.
St X

ce qui prouve l’inégalité.


Pour chaque n ∈ N∗ , posons An := {x ∈ X; |f (x)| ≥ n}. Alors (An )n∈N∗
est une suite décroissante d’ensembles mesurables et d’après le lemme de
Chebyshev, on a nµ(An ) ≤ An |f |dµ pour tout n ∈ N∗ . Par conséquent
R

µ(An ) ≤ (1/n) X |f |dµ < +∞, pour tout n ∈ N∗ et donc limn→+∞ µ(An ) =
R

0. Comme {x ∈ X; |f (x)| = +∞} ⊂ An pour tout n > 0, on en déduit


que µ({x ∈ X; |f (x)| = +∞}) = 0, ce qui prouve que µ{x ∈ X; |f (x)| =
+∞}) = 0.
La dernière propriété sera démontrée plus loin, c’est une conséquence du
théorème de la convergence dominée. I

Proposition 3.3 Soit f, g : X → R̄ des fonctions T −mesurables et g ≥ 0.


Alors

Si |f | ≤ g sur X et si g est µ−intégrable sur X, alors f est µ−intégrable


sur X et Z Z
| f dµ| ≤ gdµ.
X X
En particulier f est µ−intégrable
R sur RX si et seulement si |f | µ−intégrable
sur X. Dans ce cas on a | X f dµ| ≤ X |f |dµ.

14
+ − + −
Démonstration: 1. Comme
±
R f± = f −R f sur X et |f | = f + f , si |f | ≤ g,
on a f ≤ g et donc X f dµ ≤ X gdµ < ∞, ce qui prouve que f est
µ−intégrable sur X. Enfin l’inégalité |fR| = f + + fR− ≤ g implique par addi-
tivité et monotonie de l’intégrale que | X f dµ| ≤ X gdµ.
2. La deuxième propriété est une conséquence évidente de la première.I

Une propriété P (x) sur X est dite vraie presque partout par rapport à la
mesure µ si l’ensemble l’ensemble des points x ∈ X pour lesquels elle n’est
pas vérifiée est µ−négligeable.
Par exemple si f, g : X −→ R (ouC) sont deux fonctions mesurables pour
lesquelles l’ensemble {x ∈ X; f (x) 6= g(x)} est négligeable, on écrit f =
gµ−p.p. sur X ou f (x) = g(x) pour µ−presque tout x ∈ X. Il est clair
que cette relation est une relation d’équivalence sur l’ensemble des fonctions
mesurables.
Voici quelques propriétés faisant intervenir des ensembles négligeables qui
nous serons utiles plus tard.
+
Theorem
R 3.4 1) Si f : X −→ R une fonction µ−mesurable positive.
Alors X f dµ = 0 si et seulement si f = 0 µ−presque partout sur X.
2) Si f : X −→ R est une fonction µ−intégrable sur X (de signe variable).
Alors f = 0 µ−p.p.
R sur X si et seulement si f est µ−intégrable sur X et
pour tout A ∈ T , A f dµ = 0.

Démonstration:
R 1) Soit An := {x ∈ X; f (x) ≥ 1/n} pour n ∈ N∗ . Alors
µ(An ) ≤ n X f dµ = 0, ce qui prouve par σ−sous-additivit que µ({x ∈
X; f (x) > 0}) = 0 et donc f (x) = 0 µ−p.p. sur X.
Inversement supposons que f = 0 µ−presque partout sur X. Alors si
ϕ est une fonction étagée positive telle que P ϕ ≤ f sur X, on a ϕ = 0
µ−presquepartout sur X. Par suite si ϕ = i∈I αi χAi , o αi ≥ 0 et (Ai )i∈I
est une partition finie de X. Comme R ϕ(x) =P αi si x ∈ Ai , i ∈ I, il en résulte
que Rµ(Ai ) = 0 si αi > 0 et donc X ϕdµ = i∈I αi µ(Ai ) = 0. Il en résulte
que X f dµ = 0.
2) Supposons que f à valeurs dans R est nulle µ−p.p. sur X. Posons
X + := {x ∈ X; f (x) 6= 0} et X − := {x ∈ X; f (x) ≤ 0}. Alors X ± ∈ T et
f ± = f 1X ± est T −mesurable sur RX et f ± = 0 µ−p.p. Rsur X. Il en résulte
d’après la première propriété que X f ± dµ = 0 et donc X f dµ = 0.
R Inversement supposons que f est µ−intégrable sur X et pour tout A ∈ T ,
f dµ = 0. En reprenant les notations précédentes, on a en particulier
RA ± R±
X f dµ = X f dµ = 0. Il en résulte que d’après la première partie que
f ± = 0 µ−p.p. sur X. Par conséquent {x ∈ X; f (x) 6= 0} = {x ∈
X; f + (x) 6= 0} ∪ {x ∈ X; f − (x) 6= 0} est µ−négligeable par sous-additivité
de µ.I
L’une des conséquences intéressantes de cette proprié est la suivante qui

15
traduit le fait que du point de vue de l’intégration, les ensembles négligeables
sont invisibles par la mesure µ.
Corollary 3.5 Soient f, g : X −→ R(ou C) deux fonctions T −mesurables
sur X telles que f = g µ−p.p. surRX. Alors Rsi la fonction f est µ−intégrable
sur X, il en est de même de g et X gdµ = X f dµ.
Démonstration: Soit N := {x ∈ X; f (x) 6= g(x)}. Par hypothèse
R N est
µ−négligeable
R et on a |f | =
R |g| sur X \
R N. On sait qu’alors
R N |f |dµ
R = 0=
N |g|dµ. Par conséquent, X |f |dµ = X\N |f |dµ = X\N |g|dµ = X |g|dµ.
Ce qui prouve que |f | est µ−intégrable sur X ssi |g| est µ−intégrable sur
R Dans ce casR on a f = g surR X \ N etR comme N est µ−négligeable on a
X.
N f dµ = 0 = N gdµ et donc X f dµ = X gdµ. I

Nous pouvons maintenant étudier propriétés algébriques des fonctions


µ−intégrables. Pour définir la somme de deux fonctions µ−intégrables f
et g, nous allons devoir modifier f et g sur l’ensemble {x ∈ X; f (x) =
+∞ et g(x) = −∞} en leur attribuant des valeurs arbitraies. D’après
est sans conséquence sur les intégrales de f et g puisque cet ensemble
d’indétermination de la somme est µ−négligeable . En fait il vaut mieux
travailler à un ensmeble négligeable près.
Definition 3.6 1. Une fonction f : X → R est dite définie µ-presque
partout sur X s’il existe ensemble µ−négligeable S ⊂ X telle que f (x) ∈ R
pour tout x ∈ X\S. Un tel ensemble sera appelé un ensemble d’indétermination
de f . Le plus petit ensemble (pour l’inclusion) S = Sf ayant cette pro-
priété sera appelé l’ensemble d’indétermination de f . Si S est un ensmeble
d’indtermination de f , n associe à f la fonction f˜S définie par f˜S (x) = f (x)
si x ∈ X \ S et f˜S (x) = 0 si x ∈ S et on l’appelera l’extension triviale de f
par 0 à l’ensemble d’indetermination S.
2. Une fonction f : X → R définie µ-presque partout sur X est dite
T −mesurable sur X si son extension triviale f˜ à son ensemble d’indétermination
Sf est T −mesurable sur X.
3. Une fonction f : X → R définie µ-presque partout sur X est dite
µ−intégrable sur X si son extension triviale f˜ est µ−intégrable sur X.
Il faut observer qu’il n’est pas nécésaire de travailler avec l’extension triviale
de f par 0 à son ensemble d’indétermination Sf . En effet il est facile de voir
qu’une fonction f : X → R définie µ-presque partout sur X est T −mesurable
(resp.µ−intégrable) sur X si pour un ensemble d’indétermination S l’extension
triviale f˜S de f à S est est T −mesurable (resp.µ−intégrable) sur X. Cela
vient du fait que si S1 et S2 sont deux ensembles d’indétermination de f
alors f˜S1 = f˜S2 µ−p.p. sur X.
En fait la bonne notion à considérer est l’ensembles des classes déquivalences
de fonctions µ−intégrables modulo l’égalité µ−p.p. sur X, mais nous vero-
rons cela plus loin.

16
On définit l’espace M(X, T ) (resp. L1 (X, T , µ)) comme l’ensemble des
fonctions f : X → R définies µ−p.p. et T −mesurables (resp. µ−intégrables)
sur X. Si f ∈ L1 (X, T , µ), on pose
Z Z
f dµ = f˜S ,
X X

où S est ensemble d’indétermination de f et f˜S son extension triviale par 0


à S puisque ce nombre ne dépend pas S d’après le corollaire 3.5. On peut
maintenant établir le résultat suivant.
Proposition 3.7 Soient f, g ∈ L1 (X, T , µ) deux fonctions µ−intégrables
sur (X, T ) et α ∈ R alors α · f et f + g sont µ−intégrables sur (X, T ) et
Z Z Z Z Z
(α · f )dµ = α f dµ, et (f + g)dµ = f dµ + gdµ.
X X X X X

Démonstration: Quitte à travailler sur les extensions triviales de f et g à


un ensemble d’indétermination commun S = Sf ∪ Sg , on peut supposer que
f, g : X → R deux fonctions µ−intégrables sur (X, T ) bien définies sur X
et à valeurs réelles. Observons tout d’abord que si la fonction µ−intégrable
f possède une autre décomposition f = f1 − f2 µ−p.p. sur X, où f1 , f2
sont des fonctions T −mesurables positives R à valeurs
R réelles,
R alors f1 et f2
sont µ−intégrables sur X et l’on a X f dµ = X f1 dµ − X f2 dµ. En effet
on a f + − f − = f1 − f2 sur X. Par conséquent f + f2 = f1 + f − sur X et
donc Par additivité de Rl’intégrale sur
R les fonctions mesrables positives, on a
+ dµ + − dµ. Comme tous ces nombres sont
R R
X f X 2 f dµ = RX 1 f dµ + RX f
finis, on en déduit que X f d = µ X f + dµ − X f − dµ = X f1 dµ − X f2 dµ,
R R R

ce qui prouve notre assertion.


Pour démontrer la linéarité de l’intégrale, on écrit f = f + − f − et
g = g + − g − donc f + g = (f + g + ) − (f − + g − ) et on applique la remarque
précédente.I

Comme application simple de ce qui précède, nous montrons que la


théorie de l’intégration selon Lebesgue contient la théorie des famille sommable.
Example 3.8 Soit c la mesure comptage sur un ensemble infini X. Rap-
pelons que toute partie A ∈ P(X) est mesurable et c(A) = card(N); c(A) <
+∞ si et seulement si A est une partie finie. En particulier c(A) = 0 ssi
A = ∅. Toute fonction f : X → R+ est mesurable. La fonction f est
c−intégrable sur X ssi la famille (f (x))x∈X est sommable, dans ce cas pour
tout x ∈ X, f (x) < +∞, S(f ) := {x ∈ X; f (x) 6= 0} est dénombrable et l’on
a Z X X
f dc = f (x) := sup{ f (x); P ∈ Pf inie (X), }
X x∈X x∈P

où Pf inie (X) est l’ensemble des parties finie de X.

17
En effet, si f Rest c−intégrable sur X alors pour tout t > O on sait que
tc({f (x) > t}) ≤ X f dc < ∞ et donc d’une part f (x) < +∞ c−p.p. sur X
c’est à dire partout et pour tout t > 0, l’ensemble {f (x) > t} est fini. En
posant pour n ∈ N, Sn := {f ≥ 1/n}, on obtient des ensembles finis tels que
S(f ) = ∪n {f ≥ 1/n}, ce qui prouve que S(f ) est dénombrable. De plus en
posant pour n ∈ N∗ X
ϕn := f (x)1{x} ,
x∈Sn

on obtient une suite croissante de fonctions étagées sur X qui converge


simplement vers f sur X. En appliquant le théorème de la convergence
monotone, on en déduit que
Z X X
f dc = lim ( f (x)) = f (x).
X n→+∞
x∈Sn x∈X

La réciproque est évidente.

3.2 Théorèmes de convergence pour les fonctions intégrables


Nous allons déduire de ce qui précède des théorèmes de convergence pour
les fonctions intégrables.

Theorem 3.9 (Théorème de Beppo-Lévy). Soit fn : X −→ RR une suite


croissante de fonctions µ−intégrables sur X telles que supn∈N X fn dµ <
+∞. Alors la fonction limite f := limn→+∞ fn = supn∈N fn est µ−intégrable
sur X et Z Z
f dµ = lim fn dµ.
X n→+∞ X

Démonstration: Posons N0 := {x ∈ X; |f0 (x)| = +∞. Pour chaque n ∈ N,


posons gn := fn − f0 sur X \ N0 et gn=0 sur N0 . Comme N0 est un ensemble
mesurable on en déduit que (gn )n∈N est une suite croissante de fonctions
mesurables positives sur X qui converge vers une fonction mesurable g telle
que g = f − f0 sur X \ N0 . D’après le théorème de la convergence monotone,
on a Z Z
lim gn dµ = gdµ.
n→+∞ X X
Comme
R N0 Rest négligeable puisque
R f0 est intégrable,
R on en déduit
R que
gn dµ = (fn − f0 )dµ = f n dµ − f0 dµ = fn dµ −
RX X\N0 X\N0 X\N0 X
X f0 )dµ pour tout n ∈ N.R Ce qui prouve que g est une fonction mesurable
positive sur X telle que X gdµ < +∞ et donc g est µ−intégrable sur X.
Par suite g + f0 est µ−intégrable sur X, et f = g + f0 µ−p.p. sur X, ce qui
implique que f est µ−intégrable sur X. La formule () résulte de ?. I

18
Theorem 3.10 (Théorème de la convergence dominée). Soient fn : X −→
R (ou C), n ∈ N une suite de fonctions µ−intégrables sur X qui converge
µ−p.p. sur X vers une fonction mesurable f. On suppose qu’il existe une
fonctionµ−intégrable g : X −→ oveR+ telle que

|fn | ≤ g, µ − p.p.surX.

Alors f est intégrable sur X et l’on a


Z
lim |fn − f |dµ = 0
n→+∞ X

et en particulier Z Z
f dµ = lim fn dµ.
X n→+∞ X

Démonstration: D’après les hypothèses, f est mesurable sur X et on a claire-


ment |f | ≤ g µ−p.p. sur X. Il en résulte que f est µ−intégrable sur X et
donc l’ensemble N := {x ∈ X; |f (x)| < +∞} est µ−négligeable. Comme la
réunion d’une suite d’ensembles négligeables est négligeable, il rsulte des hy-
pothèses qu’il existe un ensemble µ−négligeable P ⊂ X tel que |fn | ≤ g sur
X \ N pour tout n ∈ N et g(x) < +∞ pour tout x ∈ X \ P et (fn ) converge
vers f sur X \ P. Par suite l’ensemble A := X \ (N ∪ P ), est mesurable tel
que µ(X) = µ(A) et on obtientune suite (fn − f ) de fonctions mesurables
finies sur A qui tend vers 0 et telle que |fn − f | ≤ 2g sur A pour tout n ∈ N.
Par conséquent, en appliquant le lemme de Fatou à la suite de fonctions
mesurables positives sur A donnée par(2g − |fn − f |)n∈N on obtient
Z Z
lim inf (2g − |fn − f |)dµ ≤ lim inf (2g − |fn − f |)dµ.
A n→+∞ n→+∞ A

Comme limRn→+∞ |fn − R f | = 0 sur A et que g Rest µ−intégrable sur A,on en


déduit que AR2gdµ ≤ A 2gdµ − lim supn→+∞ A |fn − f |dµ.R Il en résulte que
lim supn→+∞ A |fn −f |dµ = 0, ce qui prouve que lim R n→+∞ A |fn −f |dµ = 0.
Comme
R µ(XR\ A) = 0, onR en déduit que limn→+∞ X |fn − f |dµ = 0. Comme
| X fn dµ R− X f dµ| R≤ X |fn − f |dµ pout tout n ∈ N,on en déduit que
limn→+∞ X fn dµ = X f dµ. I
Remarque. L’hypothèse de domination est importante sans quoi le théorème
n’est plus valable.En effet considérons la suite de fonction continuesfn :
[0, 1] −→ R définie par fn (x) = 0 si 1/n ≤ x ≤ 1 et fn a pour graphe
au dessus deR [0, 1/n] un triangle isocéle de hauteut n.Alors fnR → 0 sur
1 1
[0, 1], mais 0 fn dx = 1/2 pour tout n ∈ N. Donc limn→+∞ 0 fn dx 6=
R1
0 limn→+∞ fn dx. Nous allons montrer comme application des théorèmes
de Lebesgue que l’espace L1 (X, T , µ; K) est un espace de Banach.
Proposition
P 3.11 Soit (fn )n∈N une suite de fonctions éléments
P de L1 (X, T , µ; K)
telle que n≥0 kfn k1 < +∞,alors la série de fonctions n≥0 fn converge

19
µ−p.p. sur X et converge dans V 1 (X, T , µ) et l’on a
+∞
X X
k fn k1 ≤ kfn k1 .
n=0 n≥0

Démonstration: On a par hypothèse


Z n
X X
( |fp |)dµ ≤ kfn k1 < +∞, ∀n ∈ N.
X p=0 n≥0

D’après le théorème de Beppo-Lévy, on en déduit que


Z +∞
X +∞
X
( |fp |)dµ = kfn k1 .
X p=0 p=0

Il en résulte que la fonction g = +∞


P
p=0 |fp | est µ−intégrable sur X et que
l’ensemble A := {x ∈ X; g(x) < +∞} P est mesurable et µ(X \ A) = 0. Il
en résulte que la série de fonctions n≥0 fn χA est absoluement convergente
en chaque point de X. En notantf : X −→ R (ou C) sa Psomme, on obtient
n
une fonction mesurable sur X telle que la suite n → Pn p=0 p A converge
f χ
absoluement vers f pour µ−p.p. sur X et vérifie | p=0 fp χA | ≤ P g sur X.
D’après le théorème de la convergence dominée, la suite n → np=0 fp χA
convergePvers f en moyenne sur X. Comme µ(X \ A) = 0, il en résulte que
la série p≥0 fp converge en moyenne vers f. I

4 Continuité et dérivabilité d’une intégrale par rap-


port à un paramètre
Soit (X, T , µ) un espace mesuré et W un espace métrique. Soit F : X ×
W −→ R. On suppose que pour chaque valeur w ∈ W du paramètre, la
fonction F (·, w) : X −→ R est définie µ−p.p. et µ−intégrale sur X. On
pose alors Z
h(w) := F (x, w)dµ(x), w ∈ W.
X
Cette fonction est applée une intégrale dépendant du paramètre w ∈ W . On
souhaite étudier comment les propriétés de continuité et de dérivabilité de
F (x, w) par rapport au paramère w se transmettent à la fonction h.

Theorem 4.1 (Théorème de continuité). Soit w0 ∈ W . On fait les deux


hypothèse suivantes:
(H1) pour presque tout x ∈ X, f (x) = limw→w0 F (x, w) ∈ R existe dans R,

20
+
(H2) il existe une fonction g : X → R µ−intégrable sur X telle que pour
tout w ∈ W
|F (x, w)| ≤ g(x), µ − p.p.surX.
Alors f est µ−intégrable sur X, limw→w0 h(w) existe dans R et l’on a
Z Z  
lim F (x, w)dµ(x) = lim F (x, w) dµ(x)
w→w0 X X w→w0

En particulier si pour µ−preque tout x ∈ X, la fonction partielle F (x, ·)


est continue au point w0 et si l’hypothèse de domination (H2) est satisfaite
alors h est continue au point w0 .

Démonstration: Considérons une suite (wn )n∈N∗ tendant vers w0 dans W et


posons fn := F (·, wn ) pour n ∈ N. On obtient alors par l’hypothèse (H1),
une suite de fonctions µ−intégrables sur X qui converge µ−p.po. sur X
vers f . L’hypothèse (H2) dit que la suite (fn ) est dominée par g. On peut
donc appliquer le théorème de la convergence dominée pour R conclure que f
est
R µ−intégrable sur X et que lim n→+∞ h(w n ) = lim n→+∞ X fn (x)dµ(x) =
X f (x)dµ(x). Comme la suite (wn ) est uneR suite arbitraire convergeant
vers w0 , on en déduit que limw→w0 h(w) = X f (x)dµ(x) grâce à la car-
actérisation séquentielle de la continuité. I

Theorem 4.2 (Théorème de dérivabilité). On suppose que W est un ouvert


de Rm (ou d’un espace normé E). Soit w0 ∈ W . On fait les deux hypothèse
suivantes:
(H1) pour presque tout x ∈ X, la fonction w 7−→ F (x, w) est différentiable
au point w0 ,
+
(H2) il existe une fonction g : X → R µ−intégrable sur X telle que pour
tout w ∈ W
|Dw F (x, w)| ≤ g(x), µ − p.p. sur X.
Alors h est différentiable au point w0 et l’on a pour tout ξ ∈ Rm
Z
Dh(w0 ) · ξ = Dw F (x, w0 ) · ξdµ(x)
X

En particulier pour 1 ≤ j ≤ m, on a
Z
∂h ∂F
(w0 ) = (x, w0 )dµ(x).
∂wj X ∂wj

(Formule de dérivation sous le signe somme).

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