ESCUELA DE POSTGRADO

MAESTRIA EN DIRECCION FINANCIERA.

PARTICIPANTE: Graciela Esmeralda Medina Pérez

Matrícula: 2020-01967

FACILITADOR: Elvis Quirino García Ureña

MATERIA: Métodos Cuantitativos y tomas de decisiones

TEMA: Continuación de Probabilidades y Estadísticas

FECHA: 22/03/2020
 I. Introducción

Las distribuciones de probabilidad indican todo una gama de valores que pueden
ser presentados como resultado de un experimento que conjuntamente con la
distribución de frecuencia resultan ser los modelos útiles para la toma de decisiones
en condiciones de incertidumbre y riesgos. Además las distribuciones de
probabilidad pueden ser basadas en teorías, estimación subjetiva de la posibilidad
como en la experiencia.

A medida que desarrollemos la práctica, conoceremos la importancia de realizar el

cálculo del valor ponderado como el de la varianza para la toma de decisiones den
los negocios.

II. Objetivos Específicos

 Construir las tablas de distribuciones de probabilidad.

 Determinar valor ponderado y la varianza en los pronósticos de utilidades

en un proyecto en expansión.

 Interpretar las diferentes medidas calculadas.

III. Mandato:

Ejercicio: J. R. Ryland Computer considera la expansión de una planta que

permitirá a la empresa iniciar la fabricación de un nuevo producto de cómputo. El
presidente de la empresa debe determinar si hacer la expansión como un proyecto a
mediana escala o a gran escala. Existe incertidumbre respecto a la demanda futura
del producto nuevo, la cual para propósitos de planeación puede ser baja, media o
alta. La probabilidad estimada para la demanda es 0.20, 0.50 y 0.30,
respectivamente. Si x indica las utilidades anuales en miles de dólares, los
encargados de planeación de la empresa desarrollarán los siguientes pronósticos de
utilidades para los proyectos de expansión a mediana y gran escala.
Datos:

Utilidades por la Utilidades por la

expansión a mediana expansión a gran
    escala escala
  X F(X) Y F(Y)
Ata 50 0.2 0 0.2
Demanda Media 150 0.5 100 0.5

Baja 200 0.3 300 0.3

a) Calcule el valor esperado para las utilidades asociadas con las dos opciones
de expansión. ¿Cuál es la decisión para el objetivo de maximizar las
utilidades esperadas?

a1) Valor Esperado de X

n
Fórmula: E(X)=∑ Xi (P (Xi))
t=1

Solución:

E(X)= (1) (50) (0.2)+ (150) (0.5)+ (200) (0.3)

E(X)= (1) (10+75+60)

E(X)= (1) (145)

E(X)=145

a2). Valor Esperado de Y

n
Fórmula: E (Y)=∑ Yi (P (Yi))
t=1

Solución:

E (Y)= (1) (0) (0.2)+ (100) (0.5)+ (300) (0.3)

E(X)= (1) (0+50+90)

E(X)= (1) (140)

E(X)=140
La mejor opción para considerar es X, por el hecho que puede maximizar las
utilidades esperadas en un 5 por encima de la opción Y.

b) Calcule la varianza para las utilidades asociadas con las opciones de

expansión. ¿Cuál es la decisión adecuada si el objetivo es minimizar los
riesgos o la incertidumbre?

b1). Varianza de X

2
Fórmula: V(X)=∑ (Xi-µ) (P (Xi))

µ=E(X)

Solución:
2 2 2
V(X)= [(50-145) (0.2)+ (150-145) (0.5)+ (200-145) (0.3)] (0.2+0.5+0.3)]
V(X)= [(9,025) (0.2)+ (25) (0.5)+ (3,025) (0.3)] (1)
V(X)= (1,805+12.5+907.50) (1)
V(X)=2,725

b2). Varianza de Y

2
Fórmula: V (Y)=∑ (Yi-µ) (P (Yi))

µ=E (Y)

Solución:
2 2 2
V (Y)= [(0-140) (0.2)+ (100-140) (0.5)+ (300-140) (0.3)] (0.2+0.5+0.3)]
V (Y)= [(19,600) (0.2)+ (1,600) (0.5)+ (25,600) (0.3)] (1)
V (Y)= (3,920)+ (800)+7,680) (1)
V (Y)=12,400

La mejor decisión es la opción de X, porque minimiza el riesgo y la incertidumbre en

2,725 y y la opción Y su variación es 12,400, muy alta.
Conclusión

Al finalizar este trabajo práctico sobre la probabilidad y la estadística fue

determinante para que la empresa J. R. Ryland Computer pueda tomar decisiones
empresariales y económicas en cuanto a la expansión de una planta para
fabricación de nuevo producto de cómputo.

Con el uso de distribución de probabilidades pudimos determinar el valor esperado

y la varianza a través de los pronósticos de utilidades para los proyectos de
expansión a mediana y gran escala.

Bibliografía

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A. & Martin, K. (11a. ed.), (2011).
Métodos Cuantitativos para los Negocios, México, D. F.: Cengage Learning
Editores, S. A. de C. V.

(Susana Barrón, Tamara del Bosque, Nathaly Marruffo, Edgar Herrera, Leonardo
Aguirre, Roberto Fernández) (Sin Fecha) Recuperado de: https://rstudio-pubs-
tatic.s3. amazonaws.com/389078_7c08a777edb149bbb7565e238cb04087.html.
https://rpubs.com/SusanaB/389078.

(SinAutor)(SinFecha)Recuperado de:
https://www.coursehero.com/file/p4br0p8b/100-100-aDesarrolle-la-distribuci
%C3%B3n-de-probabilidad-para-la-calificaci%C3%B3n-de/