Toutes
ces
lois,
obtenues
à
partir
de
la
loi
normale
sont
utilisées
couramment
en
statistiques.
Leurs
densités
sont
compliquées,
mais
ces
lois
sont
tabulées
et
il
est
utile
de
savoir
trouver
rapidement
leurs
quantiles.
I
Loi
du
Chi-‐deux
a)
Définition
• Soit
X→
,
une
gaussienne
centrée
réduite.
Soit
Z1=X2
on
dit
que
Z1
suit
une
loi
du
Chi-‐deux
à
un
degré
de
liberté.
Calculer
E(Z1)
et
V(Z1).
On
note
Z1→
• Soit
X1,
…
Xn
n
variables
indépendantes
et
de
même
loi
(iid)
que
X
( ),
•
Alors
suit
une
loi
du
Chi-‐deux
à
n
degrés
de
liberté
(ddl).
On
note
Zn→
Donner
E(Zn)
et
V(Zn).
Les
densités
des
lois
du
Chi-‐deux
ont
une
forme
qui
dépend
du
ddl
:
//
Film
Chi-‐deux
-‐
définition.
b)
table
des
quantiles
:
On
note
X2α;n
le
quantile
α
de
la
loi
du
X2(n)
défini
par
:
Si
Z→
alors
p(Z≤X2α;n)=α.
Exo
si
Z→
donner
les
quantiles
:
X20,001;10
X20,025;10
X20,05;10
X20,95;10
X20,975;10
et
X20,99;10
En
déduire
un
intervalle
de
probabilité
de
recouvrement
0,95
pour
Z
En
déduire
p(Z≤16)
p(Z≥5)
II
Loi
de
Student
Etudiée
par
William
Gosset
(≈1930)
qui
se
surnommait
lui-‐même
l’étudiant,
on
l’a
appelé
ensuite
loi
de
Student.
W.
Gosset
travaillait
alors
pour
la
firme
Guiness
à
Dublin
a)
Définitions
de
la
loi
de
Student
à
n
ddl
Pour
construire
une
loi
de
Student,
il
faut
une
loi
X,
et
une
loi
Z
du
X2(n)
indépendantes.
On
commence
par
normaliser
Z
en
la
divisant
par
son
ddl,
cette
opération
ramène
son
espérance
à
1.
Alors
est
une
loi
de
Student
à
n
ddl
(voir
poly
«
loi
de
Student
»),
sa
densité
est
compliquée
mais
tabulée.
Il
faut
savoir
:
• On
utilise
la
loi
de
Student
chaque
fois
que
l’on
normalise
une
loi
gaussienne
(centrage
et
réduction)
en
remplaçant
l’écart
type
par
une
estimation
(voir
la
fiche
:
estimation
dans
le
cas
gaussien)
• La
loi
de
Student
est
centrée
sur
0
comme
la
loi
,
a
aussi
une
forme
de
cloche
et
sa
densité
s’en
rapproche
de
plus
en
plus
à
mesure
que
le
ddl
augmente.
•
Pour
n=100,
elles
sont
très
proches.
• Calculer
les
quantiles
en
utilisant
la
table
!
b)
EXO
On
note
t1-‐ ,n
le
quantile
1-‐α
de
la
Student
à
n
ddl.
Soit
T→T(20)
trouver
a
tel
que
p(-‐a<T<a)=0,95
puis
0,99
puis
0,90.
Donner
une
valeur
approchée
de
p(T<3,5)
p(T<2)
p(T>-‐2)
p(T>-‐1,7)
//
Film
corrigé
quantiles
de
student
III
Loi
de
Fisher
a) Définition
Pour
construire
une
loi
de
Fisher,
il
faut
deux
lois
du
X2indépendantes
:
Si
Z n→
et
Zm→
et
Zn
et
Zm
indépendantes
alors
suit
une
loi
de
Fisher
à
n
et
m
ddl.
On
note
n
est
le
ddl
du
numérateur
et
m
celui
du
dénominateur.
Zn
et
Zm
ont
été
normalisées
comme
précédemment.
Les
lois
de
Fisher
sont
utilisées
pour
composer
deux
variances.
b)
Calcul
de
quantiles
:
On
note
f1-‐ ,
n,
m
le
quantile
1-‐α
de
la
loi
de
Fisher
à
n
et
m
ddl
:
α
