Vous êtes sur la page 1sur 9

Fiche

 9   Loi  du  Chi-­‐deux  

  Loi  de  Student  

  Loi  de  Fisher  

Toutes  ces  lois,  obtenues  à  partir  de  la  loi  normale  sont  utilisées  couramment  en  statistiques.  Leurs  
densités  sont  compliquées,  mais  ces  lois  sont  tabulées  et  il  est  utile  de  savoir  trouver  rapidement  
leurs  quantiles.  

I  Loi  du  Chi-­‐deux  

a)  Définition  

• Soit      X→  ,  
 une  gaussienne  centrée  réduite.  

Soit  Z1=X2  on  dit  que  Z1  suit  une  loi  du  Chi-­‐deux  à  un  degré  de  liberté.  

Calculer  E(Z1)  et  V(Z1).  

On  note  Z1→  

• Soit  X1,  …  Xn  n  variables  indépendantes  et  de  même  loi  (iid)  que  X      ( ),  
•  Alors  

     
suit  une  loi  du  Chi-­‐deux  à  n  degrés  de  liberté  (ddl).  

On  note  Zn→  

Donner  E(Zn)  et  V(Zn).  

Les  densités  des  lois  du  Chi-­‐deux  ont  une  forme  qui  dépend  du  ddl  :  
 

//  Film  Chi-­‐deux  -­‐  définition.  

b)  table  des  quantiles  :  


On  note  X2α;n  le  quantile  α  de  la  loi  du  X2(n)  défini  par  :  

 Si    Z→      alors  

 p(Z≤X2α;n)=α.  

Exo  si  Z→  donner  les  quantiles  :  

X20,001;10   X20,025;10   X20,05;10   X20,95;10   X20,975;10   et  X20,99;10  

En  déduire  un  intervalle  de  probabilité  de  recouvrement  0,95  pour  Z  

En  déduire  p(Z≤16)   p(Z≥5)  

II  Loi  de  Student  

Etudiée  par  William  Gosset  (≈1930)  qui  se  surnommait  lui-­‐même  l’étudiant,  on  l’a  appelé  ensuite  loi  
de  Student.  W.  Gosset  travaillait  alors  pour  la  firme  Guiness  à  Dublin  

a)  Définitions  de  la  loi  de  Student  à  n  ddl  

Pour  construire  une  loi  de  Student,  il  faut  une  loi  X,    et  une  loi  Z  du  X2(n)  indépendantes.  On  
commence  par  normaliser  Z  en  la  divisant  par  son  ddl,  cette  opération  ramène  son  espérance  à  1.    
Alors  

   

 est  une  loi  de  Student  à  n  ddl  (voir  poly  «  loi  de  Student  »),  sa  densité  est  compliquée  mais  tabulée.  Il  
faut  savoir  :  

• On  utilise  la  loi  de  Student  chaque  fois  que  l’on  normalise  une  loi  gaussienne  (centrage  et  
réduction)  en  remplaçant  l’écart  type  par  une  estimation  (voir  la  fiche  :  estimation  dans  le  cas  
gaussien)  
• La  loi  de  Student  est  centrée  sur  0  comme  la  loi       ,  a  aussi  une  forme  de  cloche  et  sa  
densité  s’en  rapproche  de  plus  en  plus  à  mesure  que  le  ddl  augmente.  
•  Pour  n=100,  elles  sont    très  proches.  
   
• Calculer  les  quantiles  en  utilisant  la  table  !  

b)  EXO  

On  note  t1-­‐ ,n  le  quantile  1-­‐α  de  la  Student  à  n  ddl.  


α
Calculer     t0,975,10     t0,975,20     t0,975,50     t0,975,100        

Comparer  à  U0,975  

Soit  T→T(20)  trouver  a  tel  que  p(-­‐a<T<a)=0,95  puis  0,99  puis  0,90.  

Donner  une  valeur  approchée  de     p(T<3,5)      p(T<2)      p(T>-­‐2)      p(T>-­‐1,7)  

//  Film  corrigé  quantiles  de  student  

III  Loi  de  Fisher  

a) Définition  

Pour  construire  une  loi  de  Fisher,  il  faut  deux  lois  du  X2indépendantes  :    

Si  

Z n→  et  Zm→  

 et  Zn  et  Zm  indépendantes  alors  

   

 suit  une  loi  de  Fisher  à  n  et  m  ddl.  

On  note  

   

n  est  le  ddl  du  numérateur  et  m  celui  du  dénominateur.  Zn  et  Zm  ont  été  normalisées  comme  
précédemment.  Les  lois  de  Fisher  sont  utilisées    pour  composer  deux  variances.  
 

b)  Calcul  de  quantiles  :  

   
On  note  f1-­‐ ,  n,  m  le  quantile  1-­‐α  de  la  loi  de  Fisher  à  n  et  m  ddl  :  
α

 p(F<f1-­‐ ,  n,  m)=1-­‐α.  


α

Calculer    f0,975,12  ,8    puis      f0,975,8  ,12  

Calcul  des  quantiles  α  :  

Vérifier  que  

   

Calculer  f0,025,12  ,8  

 pour  n=12  et  m=8  

En  déduire  

 p(1/3,51<F<4,2)  

Pour  n  et  m  grands  (∞),  donner  a  et  b  tels  que  :  

 p(a<F<b)=0,975  

//  Film  corrigé  quantiles  Fisher  

Problèmes  pour  s’entraîner  :