UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI

CHAIRE INTERNATIONALE EN PHYSIQUE MATHEMATIQUE ET APPLICATIONS

(CIPMA Chaire UNESCO)

EPREUVE DE MODELES LINEAIRES

Niveau: Master (STATISTIQUE APPLIQUEE AU VIVANT)
Année académique: 2018-2019
Durée: 3h
Tout document est interdit. Calculatrice autorisée.
Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction.
NB: Le corrigé-type sera disponible après la composition à l’adresse:
sites.google.com/view/nicodemeatchade/

Enseignant: Dr ATCHADE Nicodème

1 Questions de compréhension du cours.

1. Définir les notions suivantes:

1.1. Modèle linéaire géneralisé;

1.2. Matrice de design;
1.3. Variance inflation factor (V IF ).

2. Citer tout en distinguant les hypothèses stochastiques faibles des hypothèses fortes du modèle
linéaire.

3. Quelle est la particularité du test d’homoscédasticité de Goldfeld-Quandt ?

4. Soit le modèle:
yi = β0 + β1 xi + εi .
Montrer que:
σ2
cov(βb1 , y) = 0; var(βb1 ) = .
n(x2 − (x)2 )
En déduire que
−xσ 2
cov(βb1 , βb0 ) = .
n(x2 − (x)2 )
5. Soit le modèle:
y = Xβ + ε.
Les variables aléatoires Yi sont supposées indépendantes et de loi gaussienne. Après avoir
donné la vraisemblance et la log-vraisemblance de l’échantillon y = (y1 ; ...; yn ), retrouver les
expressions des paramètres β et σ 2 .

6. Quel est l’objectif de l’utilisation de la méthode des moindres carrés généralisés ?

1
 7. Soit le modèle:
y = Xβ + ε.
Où
E(ε = 0), var(ε) = σε2 Ω.

Admettant que X’Ω−1 X est inversible estimer β par la méthode des moindres carrés généralisés
en minimisant le critère:
0
QG (β) = (y − Xβ) Ω−1 (y − Xβ).

2 Exercice 1. Modèles linéarisables et dummy variables.

1. Après avoir rappelé la formule de la transformation de Box-Cox, donner son expression pour
λ = −1, λ = 1 et λ → 0.

2. La dépendance de la production y des facteurs x1 , x2 et x3 est donnée par le modèle:

lnb
y = 3.912 + 0.262x1 + 1.6lnx2 + 0.642x3

Ecrire le modèle sous sa forme initiale (non linéarisée) et interpréter les coefficients.

3. Quelle est l’utilité du test de Chow ?

4. Soit le modèle:
yb = 6800.9 + 0.189x + 0.120xz + 8970.5z
Les statistiques de Student sont respectivement 3.80; 4.50; 2.45 et 2.75.
y- impôts des microentreprises (millions de f.u.); x- production (millions de f.u.); z- dummy
variable prenant la valeur 1 si l’entreprise est située à Cotonou et 0 sinon.
On notera n = 48, ttab = 2.00.
Interpréter les coefficients du modèle.

3 Exercice 2. Modèles RLS.

On considère le modèle de régression :

yi = θ0 + θ1 xi,1 + θ2 xi,2 + εi , 1 ≤ i ≤ n,

les xi,j étant des variables explicatives observées du modèle et les εi des v.a.i.i.d. de loi N (0; σ 2 ).
On note:
   
1 x1,1 x1,2 y1    
. . .  . 30 20 0 15
   
X = . . . , Y =  . ,⇒ X X = 20 20 0 , X Y = 20, Y 0 Y = 59.5.
   0   0 
. . .  . 0 0 10 10
1 xn,1 xn,2 yn

1. Déterminer n, la moyenne de (xi,2 )i , le coeffcient de corrélation des (xi,1 )i et des (xi,2 )i .

2. Calculer numériquement les estimateurs par moindres carrés ordinaires θb et σb2 de θ =

(θ0 , θ1 , θ2 )’ et de σ 2 . On montrera que kY − Xθk2 = kY k2 − kXθk2 .

2
3. Donner pour θ1 un intervalle de confiance à 95%. Tester également l’hypothèse
θ2 = 0.8 au niveau 10%. On utilisera des valeurs approchées des quantiles d’une loi de
Student q27 (0.975) = 2 et q27 (0.95) = 1.65.

4. Déterminer la moyenne empirique des yi et en déduire le coeffcient de détermination.

Bonne chance !