Calcul numérique d'une intégrale

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En analyse numérique, il existe une vaste famille d’algorithmes dont le but principal est
d’estimer la valeur numérique de l’intégrale définie sur un domaine particulier pour une
fonction donnée (par exemple l’intégrale d’une fonction d’une variable sur un intervalle).

Ces techniques procèdent en trois phases distinctes :

1. Décomposition du domaine en morceaux (un intervalle en sous-intervalles contigus).

2. Intégration approchée de la fonction sur chaque morceau.
3. Sommation des résultats numériques ainsi obtenus.

On appelle formule de quadrature une expression linéaire dont l’évaluation fournit une
valeur approchée de l’intégrale sur un morceau typique (l’intervalle [0, 1] par exemple). Une
transformation affine permet de transposer la formule sur un morceau particulier. La formule
de quadrature fait intervenir des valeurs pondérées de la fonction (et parfois également celles
de sa dérivée) en certains nœuds : les coefficients de pondération et les nœuds dépendent de la
méthode employée. Ces formules de quadrature sont en effet obtenues à l’aide de la
substitution de la fonction par une approximation, c’est-à-dire par une fonction proche dont
l’intégrale peut être déterminée algébriquement.

Une indication grossière de l’efficacité d’une formule de quadrature est son ordre qui, par
définition, est la plus grande valeur entière pour laquelle la valeur approchée de l’intégrale
soit exacte pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à .

Cependant, la précision du résultat obtenu dépend à la fois de l’ordre de la formule de

quadrature, de la taille des morceaux et de la régularité de la fonction. D’autre part, il est
généralement inutile d’appliquer une formule de quadrature d’ordre si la fonction n’est
continûment dérivable jusqu’à l’ordre .

Sommaire
 [masquer] 
 1 Méthode de calcul d'intégrale à une dimension
o 1.1 Généralités

 1.1.1 Hypothèses et traitements préalables

 1.1.2 Mise en œuvre
o 1.2 Ordre de la formule de quadrature et convergence

o 1.3 Formules simples

 1.3.1 Formules du rectangle et du point milieu

  1.3.2 Formule du trapèze
 1.3.3 Formule de Simpson
 1.3.4 Généralisation
o 1.4 Formule faisant intervenir la dérivée

 1.4.1 Formule NC-m-m'

 1.4.2 Formule NC-m-m'-m"
o 1.5 Formules composites

o 1.6 Méthode de Romberg

o 1.7 Tirages aléatoires

o 1.8 Tableau comparatif

o 1.9 Exemple numérique

 2 Autres méthodes de quadrature numérique

o 2.1 Méthode de calcul d'intégrale à plusieurs dimensions

o 2.2 Méthode de calcul d'intégrale de forme particulière

 3 Notes (et références)

 4 Articles connexes

Méthode de calcul d'intégrale à une dimension[modifier]

Généralités[modifier]

Considérons une intégrale définie dont on cherche à estimer la valeur

numérique.

Hypothèses et traitements préalables[modifier]

Supposons que et soient finis : dans le cas contraire, il est conseillé d’effectuer un
changement de variable permettant de satisfaire cette hypothèse[1].

Supposons également que la fonction à intégrer ne comporte pas de singularité. Par

exemple, la fonction avec est intégrable sur et
. Bien que soit parfaitement régulière sur , la singularité en 0 et
l’impossibilité de la prolonger par une fonction continue cause de grandes difficultés à toutes
les méthodes d’intégration numérique, en particulier pour celles qui utilisent explicitement
[2]
.
Dans une telle situation, il convient de soustraire à une fonction dont l’intégrale est connue
et qui soit telle que ne soit plus singulière, puis d’intégrer numériquement cette
différence.

Mise en œuvre[modifier]

Considérons une formule de quadrature associée à du type

où les pondérations et les nœuds sont donnés.

Partant d’une décomposition régulière de en sous- intervalles de longueur

, soit les intervalles pour
l’application de la formule de quadrature précédente à chaque s’effectue à l’aide d’une
transformation affine, permettant ainsi d’obtenir une approximation de qui s’écrit :

Cette relation est la formule composite associée à une formule de quadrature générale.
L’ordre du calcul des termes de cette double somme et certains arrangements permettent le
plus souvent de réduire le nombre d’opérations (évaluations de et multiplications par ).
Cette question est développée plus loin pour quelques formules de quadrature particulières.

Si la formule de quadrature comporte des termes du type faisant intervenir la

dérivée ou du type impliquant la dérivée seconde, la transformation affine fait

apparaître des facteurs ou , ceci conformément à la relation suivante :

Ordre de la formule de quadrature et convergence[modifier]

Si est l’ordre de la formule de quadrature et si est de classe (soit

l’espace des fonctions fois dérivables dont la dérivée est continue par
morceaux), notons

Dans ce cas, il existe une constante indépendante de et de telle que

[afficher]
Preuve

Ce résultat conforte les recommandations suivantes :

 Si n’est pas continue sur , une formule de quadrature d’ordre (ou plus)
présente peu d’intérêt.
 Si est régulière par morceaux, il vaut la peine de décomposer en sous-
intervalles correspondant aux morceaux de régularité, puis d’appliquer une formule
composite de quadrature sur chaque morceau.
 La même approche peut se révéler opportune pour intégrer une fonction régulière,
mais dont la variabilité est très dissemblable d’une zone à l’autre. L’intérêt se
manifeste toutefois principalement sur le volume des calculs.

Formules simples[modifier]

Ces méthodes utilisent l’interpolation des fonctions à intégrer par des polynômes dont la
primitive est connue.

Formules du rectangle et du point milieu[modifier]

La surface en rouge représente la valeur de l’intégrale estimée par la méthode du point milieu.

C’est la méthode la plus simple qui consiste à interpoler la fonction à intégrer par une
fonction constante (polynôme de degré 0).

Si est le point d’interpolation, la formule est la suivante :

Le choix de influence l’erreur  :

  Si ou , l’erreur est donnée par

C’est la méthode du rectangle qui est d’ordre 0.

 Si , l’erreur est donnée par

Il s’agit de la méthode du point milieu qui est d’ordre 1.

Ainsi, le choix du point milieu améliore l’ordre de la méthode : celle du rectangle est exacte
(c’est-à-dire ) pour les fonctions constantes alors que celle du point milieu est
exacte pour les polynômes de degré 1. Ceci s’explique par le fait que l’écart d’intégration de
la méthode du point milieu donne lieu à deux erreurs d’évaluation, de valeurs absolues
environ égales et de signes opposés.

Formule du trapèze[modifier]

La surface en rouge représente la valeur de l'intégrale estimée par la méthode des trapèzes.

En interpolant par un polynôme de degré 1, les deux points d'interpolation et

suffisent à tracer un segment dont l’intégrale correspond à l’aire d’un trapèze,
justifiant le nom de méthode des trapèzes qui est d’ordre 1 :

L’erreur est donnée par

Conformément aux expressions de l’erreur, la méthode des trapèzes est souvent moins
performante que celle du point milieu.

Formule de Simpson[modifier]

La surface en rouge représente la valeur de l'intégrale estimée par la méthode de Simpson.

En interpolant par un polynôme de degré 2 (3 degrés de liberté), 3 points (ou conditions)

sont nécessaires pour le caractériser : les valeurs aux extrémités , , et celle choisie en leur
milieu . La méthode de Simpson est basée sur un polynôme de degré 2
(intégrale d’une parabole), tout en restant exacte pour des polynômes de degré 3 ; elle est
donc d’ordre 3 :

L’erreur globale est donnée par

Remarque : comme la méthode du point milieu qui caractérise un polynôme de degré 0 et qui
reste exacte pour tout polynôme de degré 1, la méthode de Simpson caractérise un polynôme
de degré 2 et reste exacte pour tout polynôme de degré 3. Il s’agit d’une sorte d’anomalie où
se produisent des compensations bénéfiques à l’ordre de la méthode.

Généralisation[modifier]

La fonction peut être interpolée à l’aide de son évaluation en points équidistants

(comprenant les deux extrémités si , méthode du point milieu si ) par un
polynôme de degré issu d’une base de polynômes de Lagrange et dont l’intégrale est
fournie par les formules de Newton-Cotes. Ce procédé permet ainsi une généralisation des
résultats précédents. Avec points, il en découle une méthode

 d’ordre si est impair (anomalie),

  d’ordre si est pair.

On notera ici NC-m la méthode basée sur points :

 NC-1 est la méthode du point milieu

 NC-2 est la formule du trapèze
 NC-3 est la formule de Simpson

Pour des questions d’instabilité numérique provenant en particulier du phénomène de Runge,

il est cependant préférable de limiter le degré du polynôme d'interpolation, quitte à
subdiviser l'intervalle en sous-intervalles.

Formule faisant intervenir la dérivée[modifier]

Formule NC-m-m'[modifier]

Il s’agit d’une généralisation des formules NC-m dans lesquelles interviennent non seulement
la fonction évaluée en points équidistants, mais également la dérivée de la fonction évaluée
en points équidistants ; malgré l’abus de langage, on notera ici NC-m-m' une telle
formule.

On se limitera ici à correspondant aux deux extrémités et .

Peu connues (et donc rarement présentées dans les cours), ces méthodes permettent de gagner
deux ordres de convergence par rapport à la méthode correspondante sans la dérivée, ceci en
nécessitant très peu de calculs supplémentaires : en effet, les coefficients de et de
sont opposés et ainsi, dans la formule composite (dont il est question ci-dessous), les dérivées
aux extrémités de deux intervalles adjacent se simplifient.

Si désigne les points d’évaluation de ( entre 0 et ) :

 Formule NC-1-2 : basée sur un polynôme de degré 2, elle est d’ordre 3 :

 Formule NC-2-2 : basée sur un polynôme de degré 3, elle est d’ordre 3 :

 Formule NC-3-2 : basée sur un polynôme de degré 4, elle est d’ordre 5 :

 Formule NC-4-2 : basée sur un polynôme de degré 5, elle est d’ordre 5 :
  Formule NC-5-2 : basée sur un polynôme de degré 6, elle est d’ordre 7 :

Concernant l’erreur globale d’une formule de quadrature linéaire d’ordre , elle est donnée
par

Ce procédé permet ainsi une généralisation des formules de Newton-Cotes. Avec points
pour la fonction et 2 points pour sa dérivée, il en découple une méthode

 d’ordre si est impair (anomalie),

 d’ordre si est pair.

Formule NC-m-m'-m"[modifier]

La notation indique que la dérivée seconde intervient également en points équidistants.

Mentionnons uniquement une formule particulièrement remarquable qui présente une double
anomalie :

 Formules NC-4-2-2 : basée sur un polynôme de degré 7, elle est d’ordre 9 :

Les coefficients de et de sont opposés, ce qui permet des simplifications

dans la formule composite. Par contre, ce n’est pas le cas pour .

Remarques :

 Une méthode NC-1-1-...-1 n’est autre que l’intégration d’un développement de Taylor.
 Dans une formule NC-m-m'-m", m doit être positif afin de tenir compte d’une
translation sur .
 Tout triplet d’entiers (m, m', m") ne conduit pas nécessairement à une formule de
quadrature. C’est le cas pour les triplets du type (2 p, 2 q +1, r), ainsi que quelques cas
du type (2 p + 1, 2 q, 2 r +1) [3].
 Les triplets du type (2 p +1, 2 q, 2 r), (2 p +1, 2 q + 1, 2 r + 1) et (2 p, 2 q, 2 r +1)
présentent une anomalie dans le sens où la formule est basée sur un polynôme de
degré m + m' + m" - 1 (nombre de degrés de liberté) alors qu’elle est encore vraie pour
un polynôme de degré m + m' + m".

Formules composites[modifier]

Pour chacune des méthodes précédentes, le terme d’erreur dépend d’une puissance de b-a.
Cette imprécision étant le plus souvent trop importante, l’erreur peut être réduite en découpant
simplement l’intervalle [a, b] en n sous-intervalles (supposés de longueurs égales), ceci dans
le but de déterminer une valeur approchée de l’intégrale sur chacun d’eux, en application de la
méthode choisie. L’intégrale sur [a, b] est estimée par la somme des valeurs ainsi calculées.

On appelle formule composite l’expression caractérisant cette estimation.

Notons l’indice des sous-intervalles, la longueur de chacun d’eux,

la borne inférieure et le point milieu, ceci pour
entre 0 et . La formule composite sont les suivantes :

 Méthode du point milieu d’ordre 1 :

 Méthode des trapèzes d’ordre 1 :

 Méthode de Simpson d’ordre 3 :

Pour les formules de quadrature faisant intervenir des dérivées, donnons deux exemples, les
autres cas se déduisant par analogie (ici où ,
étant le nombre de points d’un sous-intervalle) :

 NC-3-2 d’ordre 5 :

 NC-4-2-2 d’ordre 9 :

Concernant l’erreur finale d’une formule de quadrature linéaire d’ordre , elle est donnée par
la relation

Méthode de Romberg[modifier]

Article détaillé : méthode de Romberg.

S’agissant de choisir une méthode d’intégration numérique, cette méthode ne doit pas être
négligée, en particulier lorsque la fonction est régulière. Après itérations, elle conduit à une
méthode d’ordre de avec une erreur en pour des fonctions de classe ,
ceci avec une grande économie du nombre d’évaluations de la fonction (précisément
évaluations).

Tirages aléatoires[modifier]

Article détaillé : Méthode de Monte-Carlo.

Pour intégrer une fonction sur un intervalle , la méthode de Monte-Carlo est ici
mentionnée à titre "presque anecdotique" : sa performance reste en effet très limitée et son
coût de traitement élevé à cause du grand nombre d’évaluations de qui sont nécessaires pour
espérer obtenir un résultat significatif.

L’estimation de l’intégrale de est fournie par où est

la moyenne arithmétique des , les étant tirages aléatoires indépendants et distribués
uniformément sur .

Cette méthode est d’ordre 0 puisqu’elle donne un résultat exact pour toute fonction constante
(même avec un unique tirage).

Cependant, ne s’agissant pas d’une formule de quadrature, l’erreur ne peut pas être majorée
avec certitude par une quantité décroissante avec le nombre de tirages. En fait, à chaque
groupe de tirages correspond une estimation particulière de l’intégrale, c'est-à-dire une
réalisation d’une variable aléatoire dont la distribution dépend de , de et de .
On peut alors assurer que son espérance est égale à l’intégrale de et préciser une borne de
l’écart type de l’erreur.

Les résultats suivants permettent de caractériser la distribution de l’erreur et son écart type :

 Lorsque augmente, l’erreur s’amenuise statistiquement. Plus

précisément :

Soit l’écart type d’un tirage qui est défini par la relation

Alors la distribution de converge vers celle de la loi normale

centrée réduite, soit . En d’autres termes, est essentiellement

distribué comme une loi normale

  Si est une fonction bornée quelconque (la borne est notée ), alors
et ainsi

.
 Si f est de classe (dérivable et à dérivée continue, en particulier bornée[4]),

alors et ainsi

 Si f est de classe , que est décomposé en intervalles de longueur

avec , que le nombre total de tirages est réparti à parts égales dans
chaque intervalle, alors

[afficher]
Preuve

Remarque :

Le dernier résultat justifie le comportement relativement médiocre de la méthode de Monte-

Carlo. Supposons en effet que le nombre de tirages soit imposé (limitation de l’effort de
traitement). Dans ce cas et afin de réduire , il convient de choisir le plus petit
possible, soit un tirage par intervalle pour obtenir

Autant choisir la méthode du point milieu si la fonction est dans .

Tableau comparatif[modifier]

Le tableau suivant résume les performances théoriques de chaque méthode :

Degré
Nom de la Degré du Nombre de Degré Degré
d’exactitude
Méthode polynôme points d’erreur globale d’erreur finale
(ordre)
Rectangle 0 1 0 2 1
Point Milieu 0 1 1 3 2
Trapèze 1 2 1 3 2
Simpson 2 3 3 5 4
NC-5 4 5 5 7 6
NC-1-2 2 1+2 3 5 4
NC-3-2 4 3+2 5 7 6
NC-5-2 6 5+2 7 9 8
NC-4-2-2 7 4+2+2 9 11 10
n
Romberg (n) 2n+1 2 +1 2n+1 - 2n+2

Signification des titres des colonnes :

 Degré du polynôme : degré des polynômes sur lesquels se base la formule.

 Nombre de points : sur chacun desquels la fonction est évaluée.
 Degré d’exactitude : degré maximal des polynômes pour lesquels la formule est exacte
(c’est l’ordre de la méthode).
 Degré d’erreur globale : la puissance du facteur dans l’erreur pour une
application globale de la formule sur l’intervalle.
 Degré d’erreur finale : la puissance du facteur dans la formule composite.

Exemple numérique[modifier]

Performances comparatives de quelques méthodes d’intégration : résultats tirés d’un exemple.

Afin d’illustrer par un exemple les résultats numériques obtenus avec les diverses méthodes,
considérons le cas particulier de la fonction et son intégrale sur

l’intervalle . Puisque est une primitive de , il est

facile de déterminer la valeur exacte de l’intégrale qui vaut .
En application des formules composites des diverses méthodes, le graphique ci-contre

présente le nombre de chiffres significatifs exacts (soit ) obtenus en

fonction du nombre de sous-intervalles de la décomposition.

Remarques :

 Le comportement de la fonction choisie étant bien régulier, les diverses courbes

croissent très uniformément avec le nombre de sous-intervalles (hormis celles issues
de la méthode de Monte-Carlo). Cette apparence est trompeuse : avec une fonction
plus chaotique, les courbes seraient beaucoup plus erratiques.
 Pour la méthode de Monte-Carlo, le nombre indiqué entre parenthèses comme
suffixe de la légende (MC (q)) correspond au nombre de tirages réalisés sur chaque
sous-intervalle.
 Dans les calculs, la méthode de Romberg n’a pas été traitée dans le cadre où elle
présente ses meilleures performances théoriques. Afin de permettre une comparaison
avec les autres approches, elle a en effet été appliquée sur chacun des sous-
intervalles utilisés par les autres méthodes[5]. Toutefois, il s’avère que, dans le cas
particulier de cet exemple, les deux approches conduisent à des résultats semblables.

Autres méthodes de quadrature numérique[modifier]

 Méthodes de quadrature de Gauss
 Méthode de Romberg

Méthode de calcul d'intégrale à plusieurs dimensions[modifier]

 Méthode de Monte-Carlo

Méthode de calcul d'intégrale de forme particulière[modifier]

 Méthode de Laplace pour les intégrales du type ;

 Méthode du point col pour les intégrales du type .

Notes (et références)[modifier]

1. ↑ Tronquer l’intervalle pour le rendre fini est une mauvaise idée car la contribution du morceau amputé
n’est jamais négligeable.
2. ↑ Imposer des bornes à la fonction est aussi une mauvaise idée : la contribution élaguée n’est pas
négligeable et la régularité est partiellement perdue.

3. ↑ Les cas singuliers de ce type sont les suivants : (1, 0, r), (1, 2, {1,3,5}), (3, 0, {1,3,5}), (3, 2, {1,3}) et
(5, {0,2}, {1,3}).

4. ↑ Toute fonction continue sur un compact est uniformément continue et bornée.

 5. ↑ Pour le résultat déterminé avec , on aurait pu appliquer la méthode sur l’intervalle global,
mais en effectuant itérations supplémentaires.

Articles connexes[modifier]
 Intégrale
o Table d'intégrales

o Calcul intégral

o Calcul numérique d'une intégrale

 Primitive
o Table de primitives

 Règles de Bioche