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quest 1

Rf Tx rent actif sans risque 2.50% supponsons


OAT qui cote 97% obligation = 1000
Tx i nominal 2.16%
durée 10 ans

années 0 1 2 3 4
décaissement -970
coupons 21.6 21.6 21.6 21.6
remboursement
somme -970 21.6 21.6 21.6 21.6
actualisation -970 21.0731707 20.559191 20.0577473 19.5685339

970 = 970 970

Quest 2 Fonds d'invest U V W


Rentabilité Ri 7% 6% 15%
Ecart type 11% 5% 23%
Bêta 0.9 0.3 1.8
Ratio Treynor 5.0% 11.70% 6.90%
Alpha de Jensen -0.45% 1.85% 2.60%
5 6 7 8 9 10

21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6


1000
21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 1021.6
19.0912526 18.6256123 18.1713291 17.7281259 17.2957326 798.072287

R0 = Rf 2.50%
Renta moyenne marché 8%
Médaf = Rf + (Rm-Rf) *Bet 7.45%