PRUEBA DE MANN-KENDALL

En el análisis de tendencias en series hidrometeorológicas destaca el uso de la prueba no

paramétrica de Mann-Kendall, es una prueba basada en rangos, la cual es muy similar a
coeficiente de correlación de Spearman. Esta prueba ha sido ampliamente aplicada en
estudios de identificación de tendencias en series hidrometeorológicas y otras series
ambientales.

La prueba de Mann-Kendall se resume como:

1. Se listan los valores de las variables de forma ordenada (Q1, Q2, …, Qn).

2. Se obtiene el signo de la diferencia de cada par de valores al comparar sus

magnitudes (Qj - Qk) con (j>k) de acuerdo con lo siguiente:

1 si ( Q j−Qk ) > 0

{
signo ( Q j−Qk ) = 0 si ( Q j−Qk ) =0
−1 si ( Q j−Q k ) < 0 }
3. Obtención del estadístico S de Mann-Kendall, mediante la ecuación anterior:
n−1 n
S=∑ ∑ signo ( Q j −Qk )
k=1 j=k +1
Si S es positivo, se infiere de forma subjetiva que la tendencia es creciente, cuando
S es negativo, se infiere que hay tendencia decreciente.

4. Con base a los indicadores se estima una varianza para el estadístico S de Mann-
Kendall, que considera el caso de los empates 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑄𝑗−𝑄𝑘=0 obtenidos en el paso
2, mediante la ecuación:

g
Var [ S ] =
1
18 [
n ( n−1 )( 2 n+5 ) −∑ t i (t i−1)(2 t i +5)
i=1
]
Donde n es el tamaño de muestra, g es el número de grupos de medidas que
tienen igual valor y ti es el número de vínculos en el grupo i. Mann definió la
varianza de series que no incluyen vínculos, y Kendall realizó el ajuste del segundo
término de la ecuación (S) (McCuen, 2002). Kendall señala que la aproximación
normal de la ecuación Zmkdebe proporcionar decisiones precisas para muestras
tan pequeñas como 10, pero generalmente es aplicada cuando N≥30. Para
tamaños de muestra menores a 30, se puede utilizar el estadístico 𝜏 cuando la serie
no incluye vínculos.
2S
τ=
n ( n−1 )
Gibbons, 1976 citado por McCuen (2002) menciona que la ecuación anterior no
debe ser utilizada cuando la serie incluye datos de la misma magnitud, en tales
casos, se puede aplicar una corrección para las relaciones.
5. Cálculo del estadístico ZMK.
El valor de la prueba estadística Z MK de la muestra se calcula con la ecuación 1.39 y
un nivel de significancia (α) seleccionado, con esto la hipótesis nula puede ser
probada.

S−1
si> 0

{ }
1
2
[Var ( S ) ]
Z MK = 0 si S=0
S−1
1
si< 0
[Var ( S ) ] 2

6. A partir de estadístico ZMK se evalúa la hipótesis de interés, que puede ser:

a) H0: No hay tendencia vs H1: Hay tendencia decreciente
b) H0: No hay tendencia vs H1: Hay tendencia creciente

Los valores críticos del estadístico 𝜏 de Kendall se obtuvieron de la tabla a

continuación:
 Para muestras grandes y con una prueba de dos colas, la hipótesis nula H0 es
rechazada si ZMK es mayor que 𝑍∝2 o menor que −𝑍∝2 de la distribución Normal
Estándar para un nivel de significancia (α).

El test de Mann-Kendall identifica las tendencias ascendentes o descendentes, pero no las

cuantifica. En 1968 un método desarrollado por Sen (1968) permite el cálculo de la
pendiente de regresión para un parámetro en un punto de muestreo sin que el mismo se
vea afectado por la presencia de covariantes, como es el caso de la regresión paramétrica.
El estimador de pendiente de Sen es un procedimiento no paramétrico que estima
cambios por unidad de tiempo en una serie cuando existe en ella tendencia lineal. Para N
pares de datos, la pendiente de Sen se estima como:
x j−x k
Qi=
j−k
Donde:
i= 1, …, N.
𝑥𝑗−𝑥𝑘 son datos en los tiempos j y k (j>k), respectivamente.
La mediana de los N valores de 𝑄𝑖 es el estimador de pendiente de Sen.