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Méthodes d’estimation

Chap. 1. Statistiques d’ordres


Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale

Les notions d’exhaustivité et de complétude permettent de


trouver un estimateur sans biais à variance minimale.
Théorème de Lehmann-Scheffé

Théorème
Soit U un estimateur sans biais de q(θ). Soit T une statistique
exhaustive complète alors l’estimateur h(T ) défini par

h(t) = E(U|T =t )

est un estimateur sans biais pour q(θ) à variance minimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 97 / 135


Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale

Les notions d’exhaustivité et de complétude permettent de


trouver un estimateur sans biais à variance minimale.
Théorème de Lehmann-Scheffé

Théorème
Soit U un estimateur sans biais de q(θ). Soit T une statistique
exhaustive complète alors l’estimateur h(T ) défini par

h(t) = E(U|T =t )

est un estimateur sans biais pour q(θ) à variance minimale

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale

Corollaire
Soit U un estimateur sans biais de q(θ). Si U est une fonction
de la statistique exhaustive complète alors U est un estimateur
sans biais pour q(θ) à variance minimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 100 / 135


Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale

Corollaire
Soit U un estimateur sans biais de q(θ). Si U est une fonction
de la statistique exhaustive complète alors U est un estimateur
sans biais pour q(θ) à variance minimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 100 / 135


Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale

Algorithme
1 On trouve une statistique exhaustive complète.
2 On trouve un estimateur sans biais qui est une fonction de
la statistique exhaustive complète.
3 Si on n’arrive pas à trouver un estimateur sans biais qui
est une fonction de la statistique exhaustive complète: on
applique le théorème de Lehmann-Scheffél.

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 102 / 135


Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale

Algorithme
1 On trouve une statistique exhaustive complète.
2 On trouve un estimateur sans biais qui est une fonction de
la statistique exhaustive complète.
3 Si on n’arrive pas à trouver un estimateur sans biais qui
est une fonction de la statistique exhaustive complète: on
applique le théorème de Lehmann-Scheffél.

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale

Algorithme
1 On trouve une statistique exhaustive complète.
2 On trouve un estimateur sans biais qui est une fonction de
la statistique exhaustive complète.
3 Si on n’arrive pas à trouver un estimateur sans biais qui
est une fonction de la statistique exhaustive complète: on
applique le théorème de Lehmann-Scheffél.

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale

Algorithme
1 On trouve une statistique exhaustive complète.
2 On trouve un estimateur sans biais qui est une fonction de
la statistique exhaustive complète.
3 Si on n’arrive pas à trouver un estimateur sans biais qui
est une fonction de la statistique exhaustive complète: on
applique le théorème de Lehmann-Scheffél.

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Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale


Exemples
Soient X1 , · · · , Xn n variables aléatoires i.i.d. avec Xj ∼ Ber (θ),
q(θ) = θ : X̄ est un estimateur sans biais de θ à variance
minimale.

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Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale


Exemples
Soient X1 , · · · , Xn n variables aléatoires i.i.d. avec Xj ∼ Ber (θ),
q(θ) = θ : X̄ est un estimateur sans biais de θ à variance
minimale.

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Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale


Exemples
Soient X1 , · · · , Xn n variables aléatoires i.i.d. avec Xj ∼ P(θ),
q(θ) = θ : X̄ est un estimateur sans biais de θ à variance
minimale.

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale


Exemples
Soient X1 , · · · , Xn n variables aléatoires i.i.d. avec Xj ∼ P(θ),
q(θ) = θ : X̄ est un estimateur sans biais de θ à variance
minimale.

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois


Plusieurs résultats généraux existent pour cette famille de lois.
Il s’agit d’une famille de lois de probabilité englobant plusieurs
lois.
Définition
Soit une famille paramétrique de lois admettant des fonctions
de densité {f (x, θ); θ ∈ Θ ⊂ Rk }.
On dit qu’elle appartient à la classe exponentielle de lois si la
n
!
densité de probabilité conjointe L(x1 , · · · , xn ) = f (xj ) de
j=1
X1 , · · · , Xn , s’écrit:
k
!
Aj (θ)Tj (x1 ,··· ,xn )
L(x1 , · · · , xn ) = c(θ)h(x1 , · · · , xn )ej=1 1B (x1 , · · · , xn )

où B ⊂ Rn ne dépend pas de θ.
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Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois


Plusieurs résultats généraux existent pour cette famille de lois.
Il s’agit d’une famille de lois de probabilité englobant plusieurs
lois.
Définition
Soit une famille paramétrique de lois admettant des fonctions
de densité {f (x, θ); θ ∈ Θ ⊂ Rk }.
On dit qu’elle appartient à la classe exponentielle de lois si la
n
!
densité de probabilité conjointe L(x1 , · · · , xn ) = f (xj ) de
j=1
X1 , · · · , Xn , s’écrit:
k
!
Aj (θ)Tj (x1 ,··· ,xn )
L(x1 , · · · , xn ) = c(θ)h(x1 , · · · , xn )ej=1 1B (x1 , · · · , xn )

où B ⊂ Rn ne dépend pas de θ.
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Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois


Exemples
La plupart des lois usuelles appartiennent à la famille
exponentielle:
x
Loi de Poisson P(λ) : f (x, λ) = e−λ λx! IN (x),

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Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois


Exemples
La plupart des lois usuelles appartiennent à la famille
exponentielle:
x
Loi de Poisson P(λ) : f (x, λ) = e−λ λx! IN (x),

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 106 / 135


Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois


Exemples
Loi Gamma: Gamma(α, β) :
1 −x
f (x) = β α Γ(α) x α−1 e β I(0,∞) (x),

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois


Exemples
Loi Gamma: Gamma(α, β) :
1 −x
f (x) = β α Γ(α) x α−1 e β I(0,∞) (x),

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois

Exemples
Loi uniforme U (0, θ) :

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Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois

Exemples
Loi uniforme U (0, θ) :

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois


Le lien entre famille exponentielle, exhaustivité et complétude
est donné par le théorème de Darmois:
Théorème
Soit une famille paramétrique de lois qui appartient à la classe
exponentielle de lois définie par
k
!
Aj (θ)Tj (x1 ,··· ,xn )
L(x1 , · · · , xn ) = c(θ)h(x1 , · · · , xn )ej=1 1B (x1 , · · · , xn ).

Si pour tout j = 1, · · · , k , θ → Aj (θ) est bijective alors


(T1 (x1 , · · · , xn ), · · · , Tk (x1 , · · · , xn )) est une statistique
exhaustive et complète.

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois


Le lien entre famille exponentielle, exhaustivité et complétude
est donné par le théorème de Darmois:
Théorème
Soit une famille paramétrique de lois qui appartient à la classe
exponentielle de lois définie par
k
!
Aj (θ)Tj (x1 ,··· ,xn )
L(x1 , · · · , xn ) = c(θ)h(x1 , · · · , xn )ej=1 1B (x1 , · · · , xn ).

Si pour tout j = 1, · · · , k , θ → Aj (θ) est bijective alors


(T1 (x1 , · · · , xn ), · · · , Tk (x1 , · · · , xn )) est une statistique
exhaustive et complète.

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois

Exemples
x
Loi de Poisson P(λ) : f (x) = e−λ λx! Ix∈N ,
n
"
=⇒ Xi est une statistique exhaustive et complète.
i=1
1 2

√1 e 2σ2
(x−µ)
Loi Normale N (µ, σ 2 ) : f (x) =
σ 2π
n
" n
"
=⇒( Xi , Xi2 ) est une statistique exhaustive et
i=1 i=1
complète.

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois

Exemples
x
Loi de Poisson P(λ) : f (x) = e−λ λx! Ix∈N ,
n
"
=⇒ Xi est une statistique exhaustive et complète.
i=1
1 2

√1 e 2σ2
(x−µ)
Loi Normale N (µ, σ 2 ) : f (x) =
σ 2π
n
" n
"
=⇒( Xi , Xi2 ) est une statistique exhaustive et
i=1 i=1
complète.

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois

Exemples
x
Loi de Poisson P(λ) : f (x) = e−λ λx! Ix∈N ,
n
"
=⇒ Xi est une statistique exhaustive et complète.
i=1
1 2

√1 e 2σ2
(x−µ)
Loi Normale N (µ, σ 2 ) : f (x) =
σ 2π
n
" n
"
=⇒( Xi , Xi2 ) est une statistique exhaustive et
i=1 i=1
complète.

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Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois

Exemples
x
Loi de Poisson P(λ) : f (x) = e−λ λx! Ix∈N ,
n
"
=⇒ Xi est une statistique exhaustive et complète.
i=1
1 2

√1 e 2σ2
(x−µ)
Loi Normale N (µ, σ 2 ) : f (x) =
σ 2π
n
" n
"
=⇒( Xi , Xi2 ) est une statistique exhaustive et
i=1 i=1
complète.

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Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

La classe exponentielle de lois

Exemples
x
Loi de Poisson P(λ) : f (x) = e−λ λx! Ix∈N ,
n
"
=⇒ Xi est une statistique exhaustive et complète.
i=1
1 2

√1 e 2σ2
(x−µ)
Loi Normale N (µ, σ 2 ) : f (x) =
σ 2π
n
" n
"
=⇒( Xi , Xi2 ) est une statistique exhaustive et
i=1 i=1
complète.

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Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale


Exemples
Soient X1 , · · · , Xn n variables aléatoires i.i.d. avec Xj ∼ P(θ),
q(θ) = θ2 : X̄ 2 − X̄n est un estimateur sans biais de θ2 à
variance minimale.

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Estimateur sans biais à variance minimale


Exemples
Soient X1 , · · · , Xn n variables aléatoires i.i.d. avec Xj ∼ P(θ),
q(θ) = θ2 : X̄ 2 − X̄n est un estimateur sans biais de θ2 à
variance minimale.

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Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Exercices
Exercice 1
Soient X1 , · · · , Xn n variables aléatoires i.i.d. avec Xj ∼ P(θ),
1 Trouver un estimateur sans biais à variance minimale pour
e−θ

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Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Exercices
Exercice 1
Soient X1 , · · · , Xn n variables aléatoires i.i.d. avec Xj ∼ P(θ),
1 Trouver un estimateur sans biais à variance minimale pour
e−θ

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Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

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Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

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