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Méthodes d’estimation

Chap. 1. Statistiques d’ordres


Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Exercices
Exercice 2
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. ∼ Ber (p).
1 Trouver un estimateur sans biais à variance minimale pour
p
2 Trouver un estimateur sans biais à variance minimale pour
p(1 − p)

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 115 / 140


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Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Exercices
Exercice 2
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. ∼ Ber (p).
1 Trouver un estimateur sans biais à variance minimale pour
p
2 Trouver un estimateur sans biais à variance minimale pour
p(1 − p)

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Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Exercices

Exercice 3
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité de probabilité
1 Pr (X = 1) = θ et Pr (X = −1) = 1 − θ
2 Trouver un estimateur sans biais à variance minimale pour
θ.

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Exercices

Exercice 3
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité de probabilité
1 Pr (X = 1) = θ et Pr (X = −1) = 1 − θ
2 Trouver un estimateur sans biais à variance minimale pour
θ.

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Exercices

Exercice 3
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité de probabilité
1 Pr (X = 1) = θ et Pr (X = −1) = 1 − θ
2 Trouver un estimateur sans biais à variance minimale pour
θ.

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Estimateur sans biais à variance minimale

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Estimateur sans biais à variance minimale

Exercice 4
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d.∼ N (θ, 1) .
Montrer que X̄ 2 − n1 est un estimateur sans biais à
variance minimale pour θ2

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Estimateur sans biais à variance minimale

Exercice 4
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d.∼ N (θ, 1) .
Montrer que X̄ 2 − n1 est un estimateur sans biais à
variance minimale pour θ2

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Estimateur sans biais à variance minimale

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Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Exercice 5
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité :
! 2
x − x2θ
fX (x) = θ e , si x > 0
0, sinon

avec θ #= 0.
Montrer que les X1 , · · · , Xn appartiennent à la famille
exponentielle de lois.
Trouver une statistique exhaustive complète pour θ
n
1 " 2
Montrer que 2n Xj est un estimateur sans biais à
j=1
variance minimale pour θ

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Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Exercice 5
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité :
! 2
x − x2θ
fX (x) = θ e , si x > 0
0, sinon

avec θ #= 0.
Montrer que les X1 , · · · , Xn appartiennent à la famille
exponentielle de lois.
Trouver une statistique exhaustive complète pour θ
n
1 " 2
Montrer que 2n Xj est un estimateur sans biais à
j=1
variance minimale pour θ

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Méthodes d’estimation
Chap. 1. Statistiques d’ordres
Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Exercice 5
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité :
! 2
x − x2θ
fX (x) = θ e , si x > 0
0, sinon

avec θ #= 0.
Montrer que les X1 , · · · , Xn appartiennent à la famille
exponentielle de lois.
Trouver une statistique exhaustive complète pour θ
n
1 " 2
Montrer que 2n Xj est un estimateur sans biais à
j=1
variance minimale pour θ

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Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

Exercice 5
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité :
! 2
x − x2θ
fX (x) = θ e , si x > 0
0, sinon

avec θ #= 0.
Montrer que les X1 , · · · , Xn appartiennent à la famille
exponentielle de lois.
Trouver une statistique exhaustive complète pour θ
n
1 " 2
Montrer que 2n Xj est un estimateur sans biais à
j=1
variance minimale pour θ

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Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

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Réduction de la variance
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale
Estimateur sans biais à variance minimale

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Estimateur sans biais à variance minimale

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Estimateur sans biais à variance minimale

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