École des Mines de Nancy Année 2009-2010

FICM 1ère Année

Intégration et Probabilités

TD 2 : Intégrale de Lebesgue

Dans tous les exercices, λd désigne la mesure de Lebesgue sur Rd et δa la masse de Dirac en a.

Exercice 1 Soient µ une mesure positive sur l’espace mesurable (Ω, A) et A ∈ A tel que A 6= ∅. Nous posons

∀B ∈ A, ν(B) = µ(A ∩ B).

1. Vérifier que ν est une mesure positive sur (Ω, A).

2. Déterminer les fonctions ν-intégrables.

+∞ +∞
X 1 X
Exercice 2 Considérons sur R la mesure discrète ν = δ + δk . Caractériser les fonctions intégrables
k 1/k
k=1 k=2
sur R par rapport à ν.

Exercice 3 Soit α ∈ R. Pour tout n ∈ N∗ , considérons la fonction fn définie sur [0, 1] par

ex −1
 
α
∀x ∈ [0, 1], fn (x) = x + .
n
1. Montrer que pour tout n ∈ N∗ , fn est Lebesgue-intégrable sur [0, 1].
Z
2. Déterminer, si elle existe, lim fn (x)λ1 (dx).
n→+∞ [0,1]

Exercice 4 Soit a ∈]0, +∞[. Pour tout n ∈ N∗ , considérons la fonction fn définie sur ] − ∞, a] par
1 + enx x
∀x ∈ R, fn (x) = e .
1 + e2nx
1. Montrer que pour tout n ∈ N∗ , fn est Lebesgue-intégrable sur ] − ∞, a].
Z
2. Déterminer, si elle existe, lim fn (x)λ1 (dx).
n→+∞ ]−∞,a]

Exercice 5 (Examen Avril 2007) √ 

2 x
Pour tout n ∈ N∗ et tout x ∈ [0, 1], posons fn (x) = n sin 1/3
.
n
1. Montrer que pour tout n ∈ N∗ , fn est Lebesgue-intégrable sur [0, 1].
Z
2. Déterminer, si elle existe, lim fn (x)λ1 (dx).
n→+∞ [0,1]

Exercice 6 (Examen Avril 2007)

Soit a ∈]0, +∞[, b ∈]0, +∞[ et f la fonction définie sur [0, +∞[ par
xe−ax
∀x ∈ [0, +∞[, f (x) = .
1 + e−bx

1
 1. Montrer que f est Lebesgue-intégrable sur [0, +∞[.
1
2. En utilisant un développement en série entière de 1+x , montrer que
+∞
(−1)n
Z X
f (x) λ1 (dx) = .
[0,+∞[ n=0
(a + nb)2

Exercice 7 Pour a, b ∈ R+ et b positifs, montrer que

X (−1)n Z 1 a−1
t
= b
dt.
a + bn 0 1+t
n∈N
1 1 1
Calculer x = 1 − 3 + 5 − 7 + ···

Z
ln x
Exercice 8 Calculer la valeur de I = λ1 (dx), en considérant l’intégrale double
]0,1[ x2 −1
ZZ
λ2 (dx, dy)
[0,+∞[2 (1 + y)(1 + x2 y)

Exercice 9 On définit la fonction f :

2
f (x, y) = sin (x) e−xy .
1. Cette fonction est-elle Lebesgue-intégrable sur R2+ ?
2. Montrer que pour tout a > 0, f est Lebesgue-intégrable sur [0, a] × R+ .
3. En Zutilisant le théorème de Fubini sur [0, a] × R+ , puis en faisant tendre vers +∞, en déduire la valeur
de sin(t2 )λ1 (dt).
R+

Exercice 10 Soient f et g les fonctions définies sur R2 par

∀(x, y) ∈ R2 , f (x, y) = (x + y)1{0<x<y<1} ; g(x, y) = y −3/2 e−x/y 1{0<y<1; 0<x<y 2 } .

Montrer que f et g sont Lebesgue-intégrables sur R2 .

Exercice 11 Considérons la fonction f définie sur R2 par

(
x−y
max (x2 ,y 2 )
si (x, y) ∈ [1, +∞[
f (x, y) =
0 sinon
1. Montrer que f est borélienne.
Z Z 
2. Montrer que la quantité f (x, y)λ1 (dx) λ1 (dy) est bien définie et la calculer.
ZR ZR 
3. Montrer que la quantité f (x, y)λ1 (dy) λ1 (dx) est bien définie et la calculer.
R R
4. Comparer les résultats des questions 2. et 3. Commenter.

Exercice 12 Soit (fk )k∈N une suite de fonctions mesurables positives définies sur l’espace mesuré (Ω, A, µ).
1. (a) Supposons que la suite de fonctions (fk )k∈N est décroissante et qu’il Rexiste un entier m telR que fm
est µ-intégrable. On désigne par f la limite de (fk )k∈N . Montrer que fk dµ converge vers f dµ.
(b) Ce résultat subsiste-t-il sans l’hypothèse d’intégrabilité d’une des fonctions fn ?
2. Supposons
R que la suite (fk )k∈N converge simplement vers f et qu’il existe un réel M tel que pour tout
n ∈ N, Ω fn dµ ≤ M . Montrer que f est intégrable et
Z
f dµ ≤ M.
Ω