Université Hassan II Session de Février

Faculté des Sciences Juridiques

Economiques et Sociales

1ère année des Masters de Microfinance et d’Econométrie appliquée

“ Econométrie : compléments aux fondements et applications ”

Traiter en deux heures les questions suivantes

Question 1
Lors de la construction des modèles, les erreurs de spécification constituent l’un des risques majeurs.
Donner un exemple économique pour illustrer chacune des situations suivantes :
i. Sachant que Y représente la variable endogène, avec  (yi – y)2 non significativement
différente de zéro
ii. Sachant que X représente une variable exogène, avec  (xi – x )2 non significativement
différente de zéro
Quel est l’impact économique et statistique de ces situations ?
(3 points)
Question 2
Disposant de données trimestrielles 2001.1 à 2011.3, le service commercial d’une société qui produit du
chocolat, a spécifié et estimé le modèle suivant :

Qt = 2,51 - 0,53 LPRXt + Ut

R2 = 0,57 DW = 1,31 Les écarts types estimés des estimateurs sont respectivement : 0,738 et 0,081
Qt : quantité vendue en t, LPRXt : logarithme du prix du chocolat en t, R2 : coefficient de détermination,
DW : Statistique de Durbin et Watson.

Commenter les résultats de cette estimation, sur le plan statistique et économique et proposer en
fin de compte des variables additionnelles, pour obtenir un modèle plus adapté
(6 points)
Question 3
Soit le modèle suivant :
Mt = a0 + a1 Yt + U1t
Yt = b0 + b1 Mt + b2 It + U2t
Y : représente le revenu national
I : représente l’Investissement
M : représente l’Offre de Monnaie

i. discuter ce modèle du point de vue « économétrique »

a. la signification économique de chaque équation (3 points)
b. la nature du modèle et les problèmes posés par son estimation (2 points)

ii. exprimer le modèle sous sa forme réduite et dire l’intérêt de cette transformation (3 points)
iii. discuter l’identification de ce modèle (3 points)