CERTAMEN 1 INVESTIGACION DE OPERACIONES I

Fecha : 25 de octubre de 2010

Problema 1
Considere la función f ( x1 , x 2 ) = ( x1 − x 2 + 1) 2 . Encontrar máximos y mínimos.
Derivando e igualando a cero :

∂f
= x1 − x 2 + 1 = 0
∂x1

∂f
= −( x1 − x 2 + 1) = 0
∂x 2

Entonces los puntos críticos están sobre la recta x1 − x 2 + 1 = 0 .

Calculemos la matriz hessiana :

1 −1
H =
 −1  . Dado que los dominantes menores principales son mayores o iguales a
 1 

cero, en independiente de ( x1 , x 2 ) , en cada punto sobre la recta x1 − x 2 + 1 = 0 se tiene
un mínimo.
Problema 2
Sea el problema max 2 x1 x 2 + x 2 s/a: 4 x1 + 6 x 2 = 100 . Encontrar su solución.

Este problema corresponde a un problema de Lagrange.

Sea el lagranjeano L( x1 , x 2 ) = 2 x1 x 2 + x 2 − λ(4 x1 + 6 x 2 − 100 ) . Entonces :

∂L
= 2 x 2 − 4λ = 0
∂x1
∂L
= 2 x1 + 1 − 6λ = 0
∂x 2
∂L
= 4 x1 + 6 x 2 − 100 = 0
∂λ

49 17 17
La solución de este sistema lineal es : x = , y= , λ=
4 2 4
0 4 6
 
Además n = 2 , m = 1 y la matriz hessiana es H =  4 0 2.
6 2 0
 
49 17
Como det( H ) = 100 > 0 , entonces el punto x = , y= es un punto de máximo
4 2
global.
Problema 3
Un borracho camina por un pasillo que tiene un ancho de cinco baldosas. Comienza a
caminar por la baldosa central pero no puede mantener la línea recta y se va a la
izquierda o a la derecha con la misma probabilidad. Cuando llega a una baldosa que esta
junto a la pared, choca contra ella, y esto hace que vaya a la baldosa del lado.

a. Describir la posición del borracho en el pasillo mediante un proceso estocástico.

Cuales son los estados del proceso? Qué tipo de proceso es?
El proceso es { X t = baldosa en que se encuentra el borracho} con
t ∈{1,2,3,4,... } . Los estados son S = {1, 2, 3, 4, 5} El proceso es
estocástico discreto.
b. Escriba la matriz de probabilidades de transición y dibuje el diagrama de
transición entre estados.

La matriz de transición es :

 0 1 0 0 0 
 
0.5 0 0. 5 0 0 
P = 0 0.5 0 0. 5 0 
 
 0 0 0. 5 0 0. 5 
 0 0 0 1 0 
 

El DTE es :
Problema 4
Los administradores de la empresa Maca consideran que la probabilidad de que
un cliente compre su producto marca A o los principales productos de la
competencia: marca B ó C, se basa en la compra más reciente del cliente. Cada
vez que un cliente compra un nuevo paquete puede comprar de la misma marca
o cambiarse a otra. Se han obtenido los siguiente datos estimados: Los clientes
de A, el 90% vuelven a compra A y el resto compran B ó C en partes iguales, los
clientes de B el 5% compra A la siguiente vez y el resto compra B ó C en partes
iguales y los clientes de C el 80% compra A la siguiente vez y el resto compra B
ó C en partes iguales.

a. Construir la matriz de transición.

 0.9 0.05 0.05 

P =
0.05 0.45 0.45 


 0.8 0.1 0.1 


b. Es la anterior una cadena ergódica? Justifique

Si, pués todos los estados se comunican entre sí, formando una sola clase
irreductible. Además dado que todos los estados tienen período 1, es decir
aperiodica..

c. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que compró la ultima vez A

compre A en una segunda compra, por primera vez?
Se pide f ( 2 ) AA .

d. ¿Cuál es la participación del mercado a largo plazo para cada uno de estos
tres productos? Hay que determinar las probabilidades de estado estable π .
Del sistema π = πP , se obtiene :

π 1 π 2 4π 3
− + + =0
10 20 5
π 1 21π 2 π 3
− + =0
20 40 10
π1 + π 2 + π 3 =1

17 2 2 
cuya solución es :  , , 
 21 21 21 