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Département : IEEE Année universitaire : 2019–

2020 Semestre : 1

Module d’enseignement : Econométrie X Session Principale

Enseignant : Imen Ouerghi X Devoir Surveillé

Classe : Deuxième année Filière : ING_IND Date :


19/05/2020
Durée : 1h30

Barême de notation : EX : 20pts X Documents Non autorisés

Nom et Prénom :

Exercice :
Yt = α0 + α1 . Xt + Ꜫt

1) Le modèle utilisé dans cet exemple est la méthode de la régression linéaire simple.

2) Un des objectifs de l'économétrie est de réduire autant que possible l'incertitude non
maitrisable des phénomènes étudiés (Ꜫt). Ceci conduit à formuer certaines hypothèses
concernant le terme d'erreur. Ces hypothèses sont nécessaires pour l'obtention
d'estimateurs efficaces.

3) α1 = est l'effet multiplicateur de revenu sur la


demande α0 = le facteur autonome qui ne dépend pas

de revenu α0 doit être positive

α1 doit être positive


Si X augmente Y augmente
Si X diminue Y diminue
14
∑𝑡=1 𝑥𝑡
= 14 = 6,071
4) X 85
= 14

∑14 𝑦 248
𝑡
Y=
𝑡=1 = = 17,714
14 14
14
(∑𝑡=1 116,416
𝛼̂1 = 𝑥𝑡 𝑦𝑡 )−(𝑇𝑥̅ 𝑦̅)
14 𝑥 2 )−(𝑇⋅̅𝑥̅2̅)
1622−(14×6.071×17.714) = 1,012
(∑ = 631−14×6.071² = 115,001
𝑡=1 𝑡

𝛼̂0 = 𝑦̅ − 𝛼̂1 𝑥̅ = 17,714 − (1,012 ⋅ 6,071) = 11,57


Les signes trouvés sont conformes aux attendus donc les signes sont
plausibles.
𝑆𝐶𝑅
5) 𝜎̂ 2 = = 9,032
𝑇−2
14 14

𝑆𝐶𝑅 = 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝐸 = ∑(𝑦𝑡 − 𝑦̅)2 − 𝛼̂ 2 ∑(𝑥𝑡 −


1
𝑥̅ ) 2
𝑡=1 𝑡=1
2
= 226.34 − 1.012 × 115.17 = 108.855
6) 𝑣̂ (𝛼̂0 ) 1
𝑥̅²
1
= 𝜎̂ 2 [ + 14 ] = 9,032 [ 6,0712 ] = 3.534
𝑁 ∑𝑡=1(𝑥𝑡−𝑥)² 14 + 115,17

𝜎̂ 2 9,032
= = 0.078
𝑣̂ (𝛼̂1 ) = ( 𝑥̅)2 115,17
𝑡=1 𝑥 −
∑14
7)

Source de Source Degré de Carré moyen


des liberté
variation
carrés
Régression SCE = 117.95 1 SCE/1 = 117.95

Résiduelle SCR = 108.855 T-2 = 12 SCR/(T-2) =


9.071
Totale SCT =226.34 T-1 = 13 SCT/T-1 = 17.41

2 𝑆𝐶𝐸 117.95
8) 𝑅 = = = 0.521
𝑆𝐶𝑇 226.34
9)

 Intervalle de confiance de α0

𝐼𝐶 (𝛼0 ) = 𝛼̂0 − √𝑣̂ (𝛼0 ) ⋅ 2.179 = 11.57 − √3,534 ⋅ 2.179 = 7.473

𝐼𝐶 (𝛼0 ) = 𝛼̂0 + √𝑣̂ (𝛼0 ) ⋅ 2.179 = 11.57 + √3,534 ⋅ 2.179 = 15.66


𝐼𝐶 (𝛼0) = [7.473 ; 15.66]

 Intervalle de confiance de α1

𝐼𝐶 (α1 ) = 𝛼̂1 − √𝑣̂ (α1 ) ⋅ 2.179 = 1.012 − √0,078 ⋅ 2.179 = 0.403

𝐼𝐶 (α1 ) = 𝛼̂1 + √𝑣̂ (α1 ) ⋅ 2.179 = 1.012 + √0.078 ⋅ 2.179 = 1.62


𝐼𝐶 (α1 ) = [0.403 ; 1.62]

 Test de significativement de α0
0 ∉ 𝐼𝐶 (𝛼0) = [7.473 ; 15.66]
𝛼0 est significativement différents de zéro au risque de 5%

 Test de significativement de α1
0 ∉ 𝐼𝐶 (α1) = [0.403 ; 1.62]

α1 est significativement différents de zéro au risque de 5%

10) H0 : α1 = 0.5

H1 : α1 ≠ 0.5

0,5 ∈ 𝐼𝐶(𝛼1) = [0,403 ; 1,62]


α1 est significativement égale à zéro au risque de 5%
1,012 − 0.5
𝑡𝑐 = = 1.833
√0.078
|1,833| < 2,179 On accepte H0 donc α1 est significativement
égale à 0.5 au risque 5%
11) H0 : 𝛼0 = 5

H1 : 𝛼0 ≠ 5
5 ∉ 𝐼𝐶(𝛼0) = [7.473 ; 15.66]
𝛼0 est significativement différents de zéro au risque de 5%

On accepte H1 donc α0 est significativement différents de 5 au risque 5%

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