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Math-F-207 Corrigé Séance 6

Séance 6 : Tests d’hypothèses

Exercices
Exercice 1
Considérons une urne qui contient r boules rouges et 5 − r boules blanches. nous voulons tester
l’hypothèse nulle selon laquelle toutes les boules dans l’urne sont de la même couleur, i.e. nous
considérons le problème de test 
H0 : r ∈ {0, 5}
H1 : {1, 2, 3, 4}
Nous décidons d’adopter la règle de décision suivante : extrayons deux boules de l’urne et rejetons
H0 si et seulement si les deux boules ne sont pas de la même couleur.
i) Que vaut le risque de première espèce de ce test ?
ii) Calculez la fonction de puissance du test considéré si le tirage est fait avec remise. (Réponse :
la dimensoin en r est donnée par 2r(5 − r)/25.)
iii) Calculez la fonction de puissance du test considéré si le tirage est fait sans remise. (Réponse :
La dimension en r est donnée par r(5 − r)/10.)

Solution :
Il est évident que l’erreur de première espèce est nulle. En effet, la probabilité, sous H0 de rejeter
l’hypothèse est celle de piocher 2 boules de couleurs différentes lorsque toutes les boules de l’urne
sont de la même couleur (soit blanches (r = 0) ou noires (r = 5)). Intéressons nous alors au tirage
avec remise. Dans ce cas, la puissance (la dimension sous la contre-hypothèse) est donnée par

IPH1 (RH0 ) = IPr∈{1,2,3,4} ( tirer 2 boules de couleurs 6=)


= IP [(R1 ∩ B2 ) ∪ (B1 ∩ R2 )]
= [IP [R1 ] IP [B2 ]] + [IP [B1 ] IP [R2 ]]
r
 5−r 5−r
 r
1 1 1 1
= 5
 5
 + 5
 5

1 1 1 1
2r(5 − r)
=
25
où, Ri (resp.Bi ) est bien évidemment l’événement ”tirer une boule de couleur rouge (resp. blanche)
au ième tirage”. Dans le tirage sans remise,

IPH1 (RH0 ) = IPr∈{1,2,3,4} ( tirer 2 boules de couleurs 6=)


= IP tirer une rouge et une blanche
5−r r
 
1 (5 − r)r
= 5
1 =
2
10

Exercice 2
Soit (X1 , . . . , Xn ) un échantillon aléatoire simple de variables aléatoires de loi normale de
moyenne µ inconnue et de variance 1. Considérons le problème de test :

H0 : µ = µ0
H1 : µ = µ1

où µ0 et µ1 sont des nombres réels fixés.

Titulaire: D. Paindaveine Assistant: G. Van Bever


Math-F-207 Corrigé Séance 6

i) Décrivez le test le plus puissant au niveau α pour ce problème


ii) Calculez la puissance de ce test.

Solution :
Le lemme de Neyman-Pearson nous dit que le test le plus puissant au niveau α est donné par la
fonction de test 
 1 si L1 (X) > kL0 (X)
φα (X) = γ si L1 (X) = kL0 (X) .
0 si L1 (X) < kL0 (X)

La vraisemblance de l’échantillon de taille n est


 n !
1 1 X
Lµ,σ2 (X) = √ exp − 2 (Xi − µ)2 .
σ 2π 2σ
i

Le rapport des vraisemblances est alors (σ1 = σ0 = 1) :

(2π)−n/2 exp − 12 (Xi − µ1 )2


P 
L1 (X)
=
(2π)−n/2 exp − 12 (Xi − µ0 )2
P 
L0 (X)
!!
1 X
= exp − Xi2 − 2µ1 Xi + µ21 − Xi2 + 2µ0 Xi − µ20
2
i
!!
1 X
= exp − Xi (−2µ1 + 2µ0 ) + (µ21 − µ20 )n
2
i

Le test affirme alors

RH0 ⇔ L1 (X) > kL0 (X)


!
1 X
⇔ − 2 Xi (µ0 − µ1 ) + (µ21 − µ20 )n > log k
2
i
!
X
⇔ 2 Xi (µ0 − µ1 ) + (µ21 − µ20 )n < −2 log k
i

⇔ (µ0 − µ1 )n 2X̄ − (µ0 + µ1 ) < −2 log k

Si µ0 < µ1 , on trouve alors


µ0 + µ1 log k
RH0 ⇔ X̄ > + .
2 n(µ1 − µ0 )
Dans le cas µ0 > µ1 , on trouve
µ0 + µ1 log k
RH0 ⇔ X̄ < − .
2 n(µ0 − µ1 )

Exercice 3
Nous disposons d’une pièce de monnaie et nous intéressons au problème de test suivant, en
notant la probabilité d’apparition de pile p, pour p1 < p2 ,

H 0 : p = p1
.
H 1 : p = p2
Nous disposons pour cela d’un ensemble de n observations X1 , . . . , Xn .

Titulaire: D. Paindaveine Assistant: G. Van Bever


Math-F-207 Corrigé Séance 6

i) Déterminez le test PM(α), i.e. le test à puissance maximale dans la classe des tests de niveau
α.
ii) Sachant que, pour X ∼ Bin(10, 1/2), on a IP [X ≤ 7] = 0, 94531 et IP [X ≤ 8] = 0, 98926,
déterminez le test d’hypothèse dans le cas p1 = 1/2, n = 10 et α = 0, 05.

Solution :
Nous souhaitons utiliser le lemme de Neyman-Pearson. Considérons alors le rapport de vraisem-
blance. Remarquons que Xi prend les valeurs 1 (Pile) et 0 (Face) avec probabilités respectives p et
(1 − p). Les Xi sont donc i.i.d. Bin (1,p).

L1 (X)
Λ =
L0 (X)
Q Xi 1−Xi
i p2 (1 − p2 )
= Q Xi 1−Xi
i p1 (1 − p1 )
P
Xi
P
p2 (1 − p2 )n− Xi
= P
X P
p1 i (1 − p1 )n− Xi
P Xi 
1 − p2 n
 
p2 (1 − p1 )
=
p1 (1 − p2 ) 1 − p1

Le lemme de Neyman-Pearson
P affirme qu’on rejette l’hypothèse nulle lorsque Λ est grand, c’est-
à-dire lorsque
P X i > k α . Le problème ici est que le rapport de vraisemblance (ou de la même
manière Xi ) ne peut prendre qu’un nombre P fini de valeurs différentes. Ainsi, il n’existe pas
nécessairement de solution au problème IP [ PXi > kα ] = α. Remarquons que la loi sous H0 du
rapport de vraisemblance est connue puisque Xi ∼ Bin(n, p1 ) sous H0 . L’approche à emprunter
est donc la suivante :
P
1) Déterminer la plus petite valeur kα (naturelle) telle que IPp1 ( Xi > kα ) ≤ α, i.e.
n X  o
kα = inf k ∈ IN IPp1 Xi > k ≤ α .

2) Une fois ce kα fixé, nous savons que


X  X 
IPp1 Xi > kα ≤ α < IPp1 Xi ≥ kα

Afin de trouver le coefficient γ apparaissant dans le lemme, il suffit alors de résoudre l’équation
pour l’erreur de première espèce :
X  X 
IPp1 (RH0 ) = α ⇔ IPp1 Xi > kα + γIPp1 Xi = kα = α
P
α − IPp1 ( Xi > kα )
⇔ γ= P
IPp1 ( Xi = kα )

En remplaçant les différentes quantités dans le cas particuliers n = 10, p1 = 1/2, α = 0, 05, on
trouve kα = 8 et γ = (0, 05 − (1 − 0, 98926))/(0, 98926 − 0, 94531) = 0, 335...
 P
 1 si P Xi > 8
φ(X) = 0, 335.. si P Xi = 8
0 si Xi < 8

Titulaire: D. Paindaveine Assistant: G. Van Bever


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Exercice 4
Soient X1 et X2 deux variables aléatoires iid de loi uniforme sur [0, θ]. Nous voulons tester
l’hypothèse nulle H0 : θ = 3 contre l’hypothèse H1 : θ < 3. Considérons la collection C1 des
procédures de test qui consistent à rejeter H0 si et seulement si max(X1 , X2 ) < c, pour un certain
c fixé dans ]0, ∞[.
i) Déterminer, dans C1 , le test dont l’erreur de première espèce vaut exactement 0, 05. (Réponse :

c = 3 0, 05)
ii) Calculez la fonction de puissance de ce test. (Réponse : la puissance en θ est donnée par
 √ 2

3 0, 05
I[0<θ≤3 0,05] + I[3√0,05<θ<3] )
θ

Solution :
On impose (rappel : sous H0 , θ = 3),

IPH0 (RH0 ) = 0, 05 ⇔ IPH0 (max(X1 , X2 ) < c) = 0, 05


⇔ IPH0 (X1 < c) IPH0 (X2 < c) = 0, 05
Z c Z c
1 1
⇔ dx dx = 0, 05
0 θ 0 θ
Z c 2
1
⇔ dx = 0, 05
0 3
1 2 p
⇔ c = 0, 05 ⇔ c = 3 0, 05
9
La puissance est donnée par

IPH1 (RH0 ) = IPH1 (max(X1 , X2 ) < c)


= IPH1 (X1 < c) IPH1 (X2 < c)
 R 2
c 1
 dx si c < θ
= R0 θ 2
θ 1
0 θ dx si c > θ

 c 2
θ si c < θ
=
1 si c > θ
 √ 2
3 0, 05
= I[3√0,05<θ<3] + I[0<θ<3√0,05]
θ

Exercice 5
Soient X1 et X2 deux variables aléatoires iid de loi uniforme sur [0, θ]. Nous voulons tester
l’hypothèse nulle H0 : θ = 3 contre l’hypothèse H1 : θ < 3. Considérons la collection C2 des
procédures de test qui consistent à rejeter H0 si et seulement si X̄ < c, pour un certain c fixé dans
]0, ∞[.
i) Déterminer, dans C1 , le test dont l’erreur de première espèce vaut exactement 0, 05. (Réponse :

c = 3 0, 025)
ii) Calculez la fonction de puissance de ce test et comparez-là à la fonction de puissance du test
obtenu à l’exercice précédent. (Réponse : la puissance en θ est donnée par
 c 2  c 2
I[0<θ≤c] + 1 − 2(1 − )2 I[c<θ≤2c] + 2 I[2c<θ<3] )
θ θ

Titulaire: D. Paindaveine Assistant: G. Van Bever


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Aide : déterminer d’abord la loi de X1 + X2 . (Réponse : la fonction de répartition de X1 + X2


en x est donnée par
1  x 2  x 2
I[0<x≤θ] + 1 − 2(1 − )2 I[θ<x≤2θ] + I[2θ<x] )
2 θ 2θ

Solution :
On impose (rappel : sous H0 , θ = 3),

IPH0 (RH0 ) = 0, 05 ⇔ IPH0 X̄ < c = 0, 05
 
X1 + X2
⇔ IPH0 < c = 0, 05
2
⇔ IPH0 (X1 + X2 < 2c) = 0, 05
⇔ IPH0 (X1 < 2c − X2 ) = 0, 05
Z ∞
⇔ IPH0 (X1 < 2c − X2 |X2 = x2 ) fX2 (x2 )dx2 = 0, 05
0
Z 2c Z 2c−x2 
1 1
⇔ . dx2 = 0, 05
0 0 3 3
1 1 2 2c
⇔ 2c[x2 ]2c
0 − [x2 /2]0 = 0, 05
9 9
2 2 p
⇔ c = 0, 05 ⇔ c = 3 0, 025
9
La puissance est donnée par

IPH1 (RH0 ) = IPH1 X̄ < c
= IPH1 (X1 + X2 < 2c)
Z ∞
= IPH0 (X1 < 2c − X2 |X2 = x2 ) fX2 (x2 )dx2
0
Z 2c Z 2c−x2 
1 1
= I (x2 ) I (x1 )dx1 dx2
0 θ ]0,θ[ 0 θ ]0,θ[
Il reste à calculer cette intégrale, dont la valeur dépend de θ. Si θ > 2c, il est clair que les indicatrices
valent alors toujours 1, de sorte que l’intégrale dans ce cas donne 2(c/θ)2 . Si θ ≤ 2c, l’intégrale
devient alors Z θ Z 2c−x2 
1 1
I]0,θ[ (x2 ) I (x1 )dx1 dx2
0 θ 0 θ ]0,θ[
Reste à tenir compte de la borne de la seconde intégrale : Deux cas se présentent alors : Si pour
tout x2 , 2c − x2 ≥ θ, alors les deux intégrales se prennent de 0 à θ et celle-ci vaut alors 1. Cette
condition est vérifiée ssi 2c − θ ≥ θ, i.e. ssi θ ≤ c. Dans le dernier cas, on réécrit l’intégrale (en
remarquant 2c − x2 < θ ⇔ x2 > 2c − θ)

1 2c−θ
Z θ
1 θ
Z  Z Z 2c−x2 
dx1 dx2 + 2 dx1 dx2 .
θ2 0 0 θ 2c−θ 0

Ceci conduit à l’expression rencontrée dans l’énoncé.

Exercice 6
Considérons trois test φ1 , φ2 et φ3 associés au même problème de test. Supposons que ces tests
sont indépendants (ce qui sera le cas si, par exemple les tests sont effectués à partir d’échantillons
indépendants). Considérons alors les trois procédures suivantes :

Titulaire: D. Paindaveine Assistant: G. Van Bever


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– Procédure A La procédure A rejette H0 si et seulement si les trois tests φ1 , φ2 , φ3 rejettent


H0
– Procédure B La procédure B rejette H0 si et seulement si au moins deux des trois tests φ1 ,
φ2 , φ3 rejettent H0
– Procédure C La procédure C rejette H0 si et seulement si au moins un des trois tests φ1 ,
φ2 , φ3 rejette H0
i) Exprimez les puissances des procédures A, B et C en fonction des puissances respectives p1 ,
p2 et p3 des tests φ1 , φ2 , φ3 .
ii) Supposons maintenant p1 = p2 = p3 = p. tracez les graphes des puissances des procédure A, B
et C en fonction de p. Comparez les performances des procédures à celles des tests φ1 , φ2 , φ3 .

Solution :

Le puissance de la procédure A est donnée par

IPH1 (RH0 ) = IPH1 (φRH0 ∩ φ2 RH0 ∩ φ3 RH0 ) = p1 p2 p3

par indépendance. Des calculs similaires (en envisageant tous les cas possibles) permettent de
montrer que la puissance de B = p1 p2 (1 − p3 ) + p2 p3 (1 − p1 ) + p3 p1 (1 − p2 ) + p1 p2 p3 et la puissance
de C = 1 − (1 − p1 )(1 − p2 )(1 − p3 ).
Nous laissons en exercice le graphe et l’interprétation de celui-ci dans le cas p = p1 = p2 = p3 .

Titulaire: D. Paindaveine Assistant: G. Van Bever