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ENIT Probabilités et Statistiques

Vecteurs Aléatoires-Fonction Génératrice/Caractéristique

Exercice 1
Une urne contient 8 boules : 3 rouges et 5 vertes. On fait deux tirages successifs d'une boule sans
remplacement. Soit X une variable aléatoire numérique discrète dénie de la façon suivante :
X = 0 si le premier tirage donne une boule rouge
X = 1 si le premier tirage donne une boule verte.
Soit Y une deuxième variable aléatoire numérique discrète dénie de la façon suivante :
Y = 0 si le deuxième tirage donne une boule rouge
Y = 1 si le deuxième tirage donne une boule verte.
1. Donner la loi du couple (X ,Y )
2. Donner les lois marginales de X et de Y
3. Donner les lois de X/Y = y et de Y /X = x, pour tout (x, y) ∈ (X, Y )(Ω)
4. Donner la fonction de répartition du couple (X ,Y )

Exercice 2
Soit (Yn )n≥0 une suite de variables aléatoires discrètes à valeurs dans N, de même loi de Poisson
de paramètre λ = Ln(2), telles que pour tout n et m positifs tels que n 6= m, on a
λ
P((Yn > 0) ∩ (Ym > 0)) = 1 − e− 2

Pour tout n ∈ N∗ , on pose 


1 si Yn = 0
Xn =
0 si Yn > 0
1) Soit n ∈ N∗ . Vérier que Xn suit la loi de Bernoulli de paramètre 21 .
2) Soient n et m ∈ N∗ tels que n 6= m.
a) Les v.a. Xn et Xm sont-elle indépendantes ? (on remarquera que P((Xn = 0) ∩ (Xm = 0)) =
P((Yn > 0) ∩ (Ym > 0))).
b) Montrer que E(Xn Xm ) = 1 − P((Yn > 0) ∪ (Ym > 0)).
c) En déduirePcov(Xn , Xm ).
3) Soit Sn = ni=1 Xi . Calculer E(Sn ) et V (Sn ).

Exercice 3
Soit X une variable aléatoire discrète telle que X(Ω) = {−2, −1, 1, 2} et P(X = k) = 1/4 pour
tout k ∈ X(Ω).
On pose Y = X 2 .
1) Déterminer la loi conjointe du couple (X, Y ) puis la loi de Y .
2) Déterminer les lois conditionnelles de Y /{X = 1} et de X/{Y = 1}.
3) Calculer cov(X, Y ). Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
Exercice 4
Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes de loi :
2
P (X = i, Y = j) = k ≥ 1, 1 ≤ i ≤ k, 1 ≤ j ≤ i.
k(k + 1)

1. Déterminer les lois marginales de X et Y .


2. Déterminer la loi conditionnelle de X sachant {Y = j}.
3. Déterminer la loi conditionnelle de Y sachant {X = i}.
4. Calculer E[X|Y = j], V ar[X|Y = j], E[Y |X = i] et V ar[Y |X = i].
En déduire E[X], V ar[X], E[Y ] et V ar[Y ].
5. Calculer ρ le coecient de corrélation entre X et Y .

Exercice 5
Soit (X, Y ) un couple de v.a. de densité

ke−y si 0 < x < y



f(X,Y ) (x, y) =
0 sinon

1) Déterminer k. Déterminer les densités des marginales de X et Y .


2) Les variables X et Y sont elles indépendantes ?
3) (a) Déterminer la densité conditionnelle de X sachant {Y = y} pour y > 0.
(b) Déterminer E(X/{Y = y}) pour y > 0 et en déduire la v.a. E(X/Y ).
4) On pose U = Y − X et V = X .
(a) Déterminer les densités marginales de U et de V .
(b) Les variables U et V sont elles indépendantes ?
5) Calculer cov(X, Y ).

Exercice 6
Soit X une variable aléatoire de loi normale N (0, 1) et de fonction de répartition FX . Soit ξ une
v.a. indépendante de X et telle que P(ξ = 1) = P(ξ = −1) = 1/2. On pose

Y = ξX.

1. Déterminer la fonction de répartition de la v.a. Y en fonction de FX . En déduire la loi de la


v.a. Y .
2. Calculer le coécient de corrélation ρ(X, Y ).
3. Soit (a, b) ∈ R2 tels que 0 < a < b.
(a) Calculer P(X ∈ [−a, a]) en fonction de FX (a). (b) Calculer P(X ∈ [−a, a], Y ∈ [−b, b]) et
P(X ∈ [−a, a])P(Y ∈ [−b, b]). Les v.a. X et Y sont-elles indépendantes ?
4. Vérier que P(X − Y = 0) = 12 .

2
Exercice 7
Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes de même loi exponentielle de
paramètre λ ∈ R∗+ de fonction de répartition F (= FX = FY ).
1. Calculer la fonction F .
2. Montrer que P(X > Y ) = 12 .
3. On considère les variables aléatoires réelles U et V dénies par U = Inf (X, Y ) et V =
Sup(X, Y ).
(a) Montrer que la variable aléatoire U est de loi exponentielle de paramètre 2λ.
(b) Montrer que P(U ≤ u, V ≤ v) = P(V ≤ v) − P(U > u, V ≤ v) pour tout (u, v) ∈ R2 .
(c) i. En déduire que la fonction de répartition F(U,V ) du couple (U, V ) est

(F (v))2

si u ≥ v
F(U,V ) (u, v) = P(U ≤ u, V ≤ v) = 2 2
(F (v)) − (F (v) − F (u)) si u < v

ii. En déduire la densité f(U,V ) du couple (U, V ).


iii. Les variables aléatoires réelles U et V sont-elles indépendantes ?

Exercice 8
1. Soient U et V deux v.a. indépendantes de loi respectivement G(a, λ) et G(b, λ).
(a) Vérier que la v.a. U + V est de loi G(a + b, λ).
(b) Soit c ∈ R∗+ . Vérier que la v.a. cU est de loi G(a, λc ).
2. Soient X et U deux variables aléatoires réelles indépendantes et de loi respectivement N (0, 1)
et G(a, λ).
(a) Vérier que la densité de √la v.a. X 2 est de loi G( 12 , 12 ).
(b) On pose T = √XU et S = U .
i. Déterminer la densité du couple (T, S).
ii. Déterminer la densité de la v.a. T .
3. Soit n ∈ N tel que n ≥ 3. Soient X1 , .., Xn et Y (n + 1) v.a. réelles indépendantes de même
loi N (0, 1).
(a) En déduire sans calcul à partir de 1b) et 2a) la densité de la v.a. X12 + .. + Xn2 .
(La loi de X12 + .. + Xn2 est appelée loi Khi-deux à n degrés de liberté.)
4. En déduire sans calcul la densité de la v.a. r 2 Y 2 (loi de Student).
X1 +..+Xn
n

Exercice 9
Soit X une variable aléatoire de loi géométrique de paramétre λ ∈]0, 1[.
1. Soit n ∈ N. Calculer FX (x) quand x ∈ [n, n + 1[.
2. (a) Calculer la fonction génératrice GX (s) = E(sX ). En déduire E(X(X − 1)).
(b) On pose Y = e−X . Montrer à l'aide de 2.a) que Y admet un moment d'ordre 1 et calculer
E(Y ).
3. On pose Z = (−1)X . Déterminer la loi de Z et calculer son espérance.

Exercice 10
Soient (Xn )n∈N des variables aléatoires i.i.d. (c-à-d. indépendantes et de même loi), à valeurs
dans N, etPN une variable aléatoire à valeurs dans N et indépendante des (Xn ).
Soit S = N n=1 Xn si N > 0 et S = 0 si N = 0.
Montrer que GS = GN ◦ GX1 (où GX est la fonction génératrice de X ).

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Exercice 11
Soient X et Y deux variables indépendantes, de loi géométrique G(p), p ∈]0, 1[.
1. Calculer GX (fonction génératrice de X ) et GY . En déduire GS , avec S = X + Y .
2. Calculer la loi de S .
3. Quelle est la loi de X sachant S ? En déduire E(X/S).
4. Vérier l'égalité E[E(X/S)] = E(X).

Exercice 12
Soit (X, Y ) un vecteur aléatoire de densité :
1 1
f(X,Y ) = p exp{− 2)
(x2 − 2ρxy + y 2 )} ∀(x, y) ∈ R2
2π 1 − ρ2 2(1 − ρ

où ρ ∈] − 1, 1[.
1. (a) Vérier que pour tout (a, b) ∈ R2 on a

a2 − 2ρab + b2 = (a − ρb)2 + (1 − ρ2 )b2 .

(b) Déterminer les densités marginales de X et de Y . En déduire leur loi.


(c) Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?
On suppose pour toute la suite de l'exercice que ρ = 0.
2. (a) Calculer la fonction caractéristique ΦX+Y (t) = E(eit(X+Y ) ), pour t ∈ R.
(b) En déduire la loi de X + Y .

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