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a) Estime uma regressão em que retorno seja a variável dependente e as demais variáveis
apresentadas sejam as variáveis explicativas.
b) Qual é o coeficiente de determinação R²? Interprete-o.
c) Qual é o valor-p geral do teste F? A um nível de 95% de confiança, você rejeitaria a
hipótese nula referente ao teste? Qual interpretação pode ser realizada diante do resultado do
teste?
d) Focando no nível geral de cada variável específica, a um nível de 95% de confiança, você
rejeita a hipótese nula de que o intercepto e as variáveis explicativas são estatisticamente
iguais a zero?
e) Re-estime a regressão mantendo apenas as variáveis consideradas estatisticamente
significativas. Interprete e compare os resultados com a equação anterior.
3) Com base no arquivo acoes.dta, que traz dados sobre os retornos dos papéis das empresas
ACESITA e CESP listados na Bolsa de Valores de São Paulo, bem como o retorno do
próprio índice Ibovespa ao longo de um período composto por 71 dias úteis, pede-se:
d) Se o retorno do Ibovespa for de 0,5%, quais serão os retornos previstos para as ações das
empresas ACESITA e CESP. Além disso, quais são os intervalos de previsão para os
retornos destas ações com 95% de confiança?
Pede-se:
a) Analise a variável CIF em função de cada uma das variáveis (HMOD e HM) isoladamente e
em função das duas simultaneamente.
b) Para facilitar as análises, obtenha também a matriz de correlação de todas as variáveis
envolvidas.
c) Após a análise do modelo de regressão com as duas variáveis simultaneamente, refaça o
estudo, considerando o modelo de regressão stepwise. Compare os resultados das duas
modelagens de regressão múltipla.
d) Analise também eventuais problemas de autocorrelação dos resíduos, heterocedasticidade e
multicolinearidade das variáveis explicativas.
Pede-se:
a) Obtenha a matriz de correlação de todas as variáveis deste estudo.
b) Obtenha a reta de regressão múltipla de vendas sobre preço, horas de treinamento e marca
própria (modelo linear).
c) Analise os outputs do modelo (teste F, testes t, R² e equação de predição).
d) Estime as vendas ao preço de $ 25 e 6 horas de treinamento (sendo ou não marca própria).
Observação: na previsão das vendas, utilize a reta de regressão que apresentar todos os
coeficientes significantes, ou seja, cujos testes de hipótese indicarem rejeição de H0.
e) Repita o item d para o cenário de banda inferior, com nível de confiança do intervalo de
95%.
f) Repita o item d para o cenário de banda superior, com nível de confiança do intervalo de
95%.
g) Analise também eventuais problemas de heterocedasticidade e multicolinearidade das
variáveis explicativas.
h) Elabore o histograma da variável Vendas, bem como o teste Shapiro Francia e discuta o
pressuposto de normalidade da variável dependente.
i) Elabore uma transformação de Box-Cox na variável Vendas e analise novamente o seu
histograma. Elabore novamente o teste Shapiro Francia e discuta a razão para que este
procedimento tenha sido elaborado.
j) Qual a melhor forma funcional do modelo de regressão múltipla? Escreva a equação.
Dormitórios no Apartamento:
Se DORM1 = 0 e DORM2 = 0: 01 dormitório
DORM1 e DORM2
Se DORM1 = 1 e DORM2 = 0: 02 dormitórios
Se DORM1 = 0 e DORM2 = 1: 03 dormitórios
Banheiros no Apartamento:
Se BANH1 = 0 e BANH2 = 0: 01 banheiro
BANH1 e BANH2
Se BANH1 = 1 e BANH2 = 0: 02 banheiros
Se BANH1 = 0 e BANH2 = 1: 03 banheiros
Vagas na Garagem:
Se VAGA1 = 0 e VAGA2 = 0: 01 vaga
VAGA1 e VAGA2
Se VAGA1 = 1 e VAGA2 = 0: 02 vagas
Se VAGA1 = 0 e VAGA2 = 1: 03 vagas
VARIÁVEL SÓCIO-
DESCRIÇÂO FONTE
DEMOGRÁFICA
Pede-se:
a) Efetuar uma regressão em que os preços sejam dependentes das características intrínsecas.
b) Analise eventuais problemas de heterocedasticidade e multicolinearidade das variáveis
explicativas.
c) Determinar, por meio da transformação Box-Cox na variável Y (PREÇO), qual a melhor
especificação para a regressão múltipla.