Vous êtes sur la page 1sur 3

Institut de Financement du Développement du

Maghreb Arabe
CONCOURS DE RECRUTEMENT DE LA XXXIIIèm e PROMOTION
*****
Septembre 2013
Epreuve de Méthodes Quantitatives
Corrigé

Exercice 1 :
1 1
1. E(X) = 0 +4 =2
2 2
1 1
E(X 2 ) = 02 +42 = 8 De ce fait, V (X) = E(X 2 ) (E(X))2 = 8 4 = 4
2 2
3 1
2.E(Y ) = 0 +a = 2, cela donne a = 8
4 4
3. Soit Z = X + Y ; Les valeurs possibles de Z sont Z = 0; Z = 4; Z = 8 et
Z = 12
1 3 3
avec : P [Z = 0] = P [X = 0; Y = 0] = P [X = 0]P [Y = 0] = =
2 4 8
1 3 3
P [Z = 4] = P [X = 4; Y = 0] = P [X = 4]P [Y = 0] = =
2 4 8
1 1 1
P [Z = 8] = P [X = 0; Y = 8] = P [X = 0]P [Y = 8] = =
2 4 8
1 1 1
P [Z = 12] = P [X = 4; Y = 8] = P [X = 4]P [Y = 8] = =
2 4 8
4. Nous avons la distribution de probabilité suivante du couple (X; Y )

Y =0 Y =8
1
1. X=0 0
2
1 1
X=4
4 4
i- X et Y ne sont pas plus indépendants, puisque, par exemple P [X =
1 1 1
0; Y = 8] = 0 alors que P [X = 0]P [Y = 8] = = 6= 0
2 4 8
ii- La covariance entre X et Y est égale à Cov(X; Y ) = E(XY )
PP 1
E(X)E(Y ) avec E(XY ) = xyP [X = x; Y = y] = 4 8=8
4
ce qui donne : Cov(X; Y ) = 8 2 2 = 4
Cov(x; y)
iii- Le coe¢ cient de corrélation linéaire entre X et Y est =
x y
avec V (X) = 4 Cov(X; Y ) = 4 V (Y ) = E(Y 2 ) (E(Y ))2 où E(Y 2 )
1
= 64 = 16
4
V (Y ) = E(Y 2 ) (E(Y ))2 = 16 4 = 12

1
Cov(x; y) 4 1 1
cela donne = = p =p = ' 0:6
x y 2 12 3 1:7
iv- Pour X et Y indépendants V (Z) = V (X) + V (Y ) = 4 + 12 = 16
Pour X et Y non indépendants V (Z) = V (X) + V (Y ) + 2Cov(X; = Y ) =
4 + 12 + 8 = 24
Le gain total devient plus risqué dans le deuxième cas.

Exercice 2

40
X 40
X 40
X 2
Yt = 12; Xt = 320; Yt Y = 200;
t=1 t=1 t=1
40
X 40
X
2
Xt X = 160 et Yt Y Xt X = 80
t=1 t=1

1.
P
40
Yt Y Xt X
b= 80
t=1
= = 0:5 et b = Y bX = 4:3
P
40 2 160
Xt X
t=1

Une variation de l’investissement public de 1% entrainerait une augmen-


tation de l’endettement de 0.5%.
2. Nous avons :

SCT = SCE + SCR


40
X 2
SCT = Yt Y = 200
t=1
40
X
SCE = b Yt Y Xt X = 0:5 80 = 40
t=1
SCR = SCT SCE = 200 40 = 160
SCE 40
R2 = = = 0:20
SCT 200
Seuls 20% des variations de l’endettement public sont expliquées par les
variations de l’investissement public.
3. La variance estimée de b est égale à :
160
SCR
1
Vb ( b ) = T 2
= 38 = = 0:026
P
40 2 160 38
Xt X
t=1

2
4. Le rapport de Student de b est :

b 0:5
t =q =p = 3:10 > t0:05 (38) = 2:33
Vb ( b ) 0:026

est signi…cativement di¤érent de 0 au seuil de 5%.

Yt = + Xt + Xt 1 + Yt 1 + t ; t = 1; ; 40 (1)

1.
Yt
ECT = =
Xt
1
X Yt+h +
ELT = : =
Xt 1
h=0

6.:
Ybt = 6:05 + 1:16 Xt 0:44 Xt 1 0:36 Yt 1 (2)
(1:5) (0:350) (0:18) (0:12)

(a)
d = 1:16 0:44 = 0:53:
d = 1:16 et ELT
ECT
1 + 0:36
A court terme une variation de l’investissement public de 1% entraine
une variation de l’endettement de 1.16%. A long terme une variation
durable et permanente de l’investissement public de 1% entraine une
variation de l’endettement de 0.53%.
(b)
+
ECT = 0:5 () = 0:5 , + + 0:5 = 0:5
1
La statistique du test est dé…nie par

b + b + 0:5b :5 1:16 0:44 0:5 0:36 0:5


W =v 0 10 = = 1:3
u 1 3 10 2
u b 1
u B C
u 1 1 0:5 Vb @ b A @ 1 A
t
b 0:5

On accepte H0 :

Vous aimerez peut-être aussi