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Institut de Financement du Développement du Maghreb

Arabe
CONCOURS DE RECRUTEMENT DE LA XXXII ème PROMOTION
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juillet 2012
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Epreuve de Méthodes Quantitatives : Corrigé

Exercice 1 : (5 points : 1 point par question)

On considère deux variables X et Y indépendantes pouvant chacune les valeurs 1,


2, et 3 avec la même probabilité PX = x = PY = y = 1 pour tout x = 1, 2,et 3 et
3
y = 1, 2, et 3

1. Nous avons : X > Y = X = 2; Y = 1 ∪ X = 3; Y = 1 ∪ X = 3; Y = 2


PX > Y = 3 = 1 ;
9 3
De la même manière :
PX < Y = 1 ; PX = Y = 1 .
3 3
2. U = MaxX, Y Y=1 Y=2 Y=3

X=1 U=1 U=2 U=3


X=2 U=2 U=2 U=3
X=3 U=3 U=3 U=3

i-Les valeurs de U sont U = 1, U = 2 et U = 3


ii-Nous avons ProbU = 1 = ProbX = 1; Y = 1 = 1
9
ProbU = 2 = ProbX = 1; Y = 2 + ProbX = 2; Y = 1 + ProbX = 1; Y = 1 = 3
9
ProbU = 3 = ProbX = 1; Y = 3 + ProbX = 2; Y = 3
+ ProbX = 3; Y = 3 + ProbX = 3; Y = 1 + ProbX = 3; Y = 2 = 5
9
iii- EU = ∑ uProbU = u = 1 1  + 2 3  + 3 5  = 22
9 9 9 9
iv- La loi conditionnelle de U = u/X = x est définie par :
ProbU = u, X = x
ProbU = u/X = x =
ProbX = x
Ainsi pour X=3, du fait que U ≥ X, nous avons U = 3
ProbX = 3, MaxX, Y = 3
ProbU = u/X = 3 = = 0 pour u = 1 et u = 2
ProbX = 3
3
ProbX = 3, MaxX, Y = 3
ProbU = 3/X = 3= = 9 =1
ProbX = 3 3
9
Pour X=2
ProbX = 2, MaxX, Y = u
ProbU = u/X = 2 = = 0 pour u = 1
ProbX = 2
ProbX = 2, MaxX, Y = 2
ProbU = 2/X = 2 =
ProbX = 2
2
ProbX = 2, Y = 2 + ProbX = 2, Y = 2
= = 9 = 2
ProbX = 2 3 3
9
ProbX = 2, MaxX, Y = 3
ProbU = 3/X = 2 =
ProbX = 2
1
ProbX = 2, Y = 3
= = 9 = 1 pour u = 3
ProbX = 2 3 3
9
Pour X=1
1
ProbX = 1, MaxX, Y = 1
ProbU = 1/X = 1 = = 9 = 1
ProbX = 1 3 3
9
1
ProbX = 1, MaxX, Y = 2
ProbU = 2/X = 1 = = 9 = 1
ProbX = 1 3 3
9
1
ProbX = 1, MaxX, Y = 3
ProbU = 3/X = 1 = = 9 = 1
ProbX = 1 3 3
9
Exercice 2 : (5 points:1 point par question )

1. On considère X 1 , X 2 , ...,X n les prix de n biens ayant la même espérance


mathématique EX 1  =. EX 2  =. . . = EX n  = m avec m > 0 et la même
variance : VX 1  = VX 2  =. . . . = VX n  = 1 et ayant une covariance constante
CovX i , X j  = c pour tout i et j pour i ≠ j. On pose X = 1n X 1 + X 2 +. . . +X n 

1- EX = E 1n X 1 + X 2 +. . . +X n  = nm
n =m
2-i- Pour n = 3, Var 1 X 1 + X 2 + X 3  = 1 3 + 6c = 1 1 + 2c
3 9 3
-ii- Pour n quelconque, VarX = 12 n + cnn − 1 = 1n 1 + cn − 1
n
3- Le coefficient de corrélation linéaire entre X i et X j pour i ≠ j. est égal à
ρ= c =c
1
4- Comme c = ρ est compris entre −1 et 1, l’ensemble des valeurs
possibles de la variance de X.est défini par :
1 1 − n − 1 = 2 − n ≤ VarX ≤ 1 1 + n − 1 = 1
n n n
En fait,pour n ≥ 2, la variance étant positive, on a alors :

0 ≤ VarX ≤ 1n 1 + n − 1 = 1
Exercice 3 :
Le niveau des exportations à la période t, noté y t , évolue en fonction du prix unitaire
x t selon la relation suivante :
1. y t = a x t + b t + c + u t pour t = 1, 2, . . . , T
avec u t des termes d’erreur indépendants tels que Eu t  = 0;
Varu t  = σ 2
Question 1 :
1-On suppose dans cette question que b = 0, nous avons alors
yt = a xt + c + ut
Les estimateurs de a et c par MCO sont:
1 ∑ t=T x t − x y t − y 
 ∑ t=1
t=T
x t − x y t − y  T = −18. 9 = −1. 89
t=1
a = =
∑ t=1 x t − x 
t=T 2 1 ∑ t=T x t − x  2 10
T t=1
 
c = y − a x = 13. 4 − −1. 896 = 24. 7
2- a est négatif, cela signifie que si le prix unitaire augmente d’une unité,
l’exportation diminue de 1. 89
   
3- Nous avons u t = y t − y t = y t −  a x t + c = y t −  a x t + y − a x  =

= y t − y − ax t − x 
La somme des carrés des résidus est égale à

∑ u t = ∑y t − y  2 − 2a ∑y t − y x t − x  + a 2 ∑x t − x  2


2

 
= ∑y t − y  2 − 2 a 2 ∑x t − x  2 + a 2 ∑x t − x  2 =

= ∑y t − y  2 − a 2 ∑x t − x  2 = 1137. 15 − 101. 89 2  = 15. 6

R2 = 1 − SCR
= 1− 15. 6 = 1 − 0, 037  0; 96
∑ t=T
t=1
y t − y  2 1137. 2
2
4- σ = SCR
T−2
= 15. 4 = 1. 71, ce qui entraine que σ = 1. 30
9
5-Le T de Student de a est égal à
a = −1. 89 1110 = −1. 89 10. 5 = −1. 89 = 15. 26
σ 1 1. 30 1. 30 13. 65
∑ t=1
t=T
x t − x  2

La variable x est significative


Question 2 :
On suppose dans cette question que seul le coefficient a est nul : a = 0 et
que σ 2 = 1
Nous avons alors y t = b t + c + u t
vi- t = 1 ∑ t=1 t = T + 1
t=T
T 2
TT + 12T + 1
∑ t=1
t=T 2
t =
6
vii- En développant, on trouve :
TT + 12T + 1
∑ − t  2 = ∑ t=1 t 2 − T t 2 = − T T + 1  2
t=T t=T
t
t=1 6 2
= T T + 1  2T + 1 − T + 1  = T T + 1  4T + 2 − 3T − 3 
2 3 2 2 6
= T T + 1  T − 1  = T T − 1 
2
2 6 12
viii- La variance de l’estimation de b obtenue par les moindres carrés
ordinaires est
 σ2 1 1 12
Var b = = = = = 1
∑ t − t 
t=T
t=1
2
∑ t − t 
t=T
t=1
2 11 11 2 −1 11120
12
110

Question 3:
Dans cette question, on suppose que les deux coefficients a et b sont
différents de zéro y t = a x t + b t + c + u t
ix- Nous avons Δy t = y t − y t−1 = a Δx t + b + Δu t avec un terme d’erreur
 t = Δu t
E t  = 0
Var t  = 2 Cov t ,  s  = −1 pour s = t − 1 ou s = t + 1
Cov t ,  s  = 0 sinon.
x- L’estimation optimale des deux paramètres a et b s’obtient par les
moindres carrés généralisés.
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