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Exercice 2  :

Soit une chaîne de Markov donnée par sa matrice de transition ℙ :

x x x 0 0 y y

( )
z z z z z z z
1 0 0 0 0 0 0
P= 0 0 0 0.5 0.5 0 0
u u 0 u 0 0 0
v 0 0 v v v 0
0 w w 0 0 0 0

1. Déterminer les valeurs des paramètres x , y , z , u , v etwpour que la matrice P soit une
matrice stochastique. (Ne garder que la bonne réponse et effacer les autres)

1 1 1 1 1 1
 x= y = z = u= v= w=
3 2 7 3 4 2

1 1 1 1 1 1
 0≤ x≤ y= ∗( 1−3 x ) z= u= v= w=
3 2 7 3 4 2

1 1 1 1 1 1
 x= ∗( 1−2 y ) y ≤ z= u= v= w=
3 2 7 3 4 2

1 1 1 1 1 1
 x= ∗( 1−2 y ) y= ∗( 1−3 x ) z= u= v= w=
3 2 7 3 4 2

2. Pour le cas où toutes les valeurs non nulles sur une ligne de ℙ sont égales, déterminer
si le système π P=π , π 1=1 possède une solution unique et interpréter les
composantes du vecteurπ. (Ne garder que la bonne réponse et effacer les autres)
T
NB : π=[ π 1 π 2 π 3 π 4 π 5 π 6 π 7 ] et 1=[ 1 1 1 1 1 1 1 ] .

 π P=π , π 1=1 possède une solution unique car la chaîne est réductible et
possède un seul état absorbant. π i est la probabilité de se trouver dans l’état i .

 π P=π , π 1=1 possède une solution unique car la chaîne est irréductible et
possède un seul état absorbant. π i est la probabilité de se trouver dans l’état i .

 π P=π , π 1=1 possède une solution unique car la chaîne est irréductible et
possède un seul état absorbant. π i est la probabilité du premier retour à l’état i .

 π P=π , π 1=1 possède une solution unique car la chaîne est réductible et
possède un seul état absorbant. π i est la proportion du temps passé dans l’état i.
3. Toujours sous l'hypothèse formulée sous 2), et supposant que quelqu'un est payé k
Dhs par unité de temps séjournée dans l'état k, déterminer la valeur du gain moyen par
période, à long terme (les états sont numérotés de 1 à 7).
4. (Ne garder que la bonne réponse et effacer les autres)

Indication: le vecteur [125 77 54 92 69 48 36] est une des solutions du système


π P=π .
Le gain moyen par période à long terme est de :

 [ 12 3 4 5 6 7 ]∗π T =1694

1 1694
 ∗[ 12 3 4 5 6 7 ]∗π T =
7 7

1 1694
 ∗[ 12 3 4 5 6 7 ]∗π T =
28 28

1 1694
 ∗[ 1 2 3 4 5 6 7 ]∗π T =
501 501

où π est solution du systèmeπ P=π.