Correction CC Économétrie 1, M1 MAEF décembre 2017

Exercice 1. Vecteur Gaussien(mercredi)

Dans cet exercice X = (X1 , X2 , X3 , X4 )T désigne un vecteur gaussien de moyenne (0, 0, 0, 0)T
et de matrice de variance-covariance identité.
1. Quelle est la loi de (X1 − X2 )2 /2 + (X1 + X2 )2 /2 ?
(X1 −X2 )2
2. Quelle est la loi de (X 1 +X2 )
2 ?

3. Quel est le projeté orthogonal PE (X) de X sur l'espace vectoriel engendré par les vecteurs
(1, 1, 0, 0)T et (0, 0, 1, 1)T ?
kPE (X)k2
4. Quelle est la loi de kPE (X)k2 ? Quelle est la loi de kX−P E (X)k
2 ?

Réponse
1. Puisque
√ IE(X1 − X2 ) = IE(X1 + √ X2 ) = 0 et Var (X1 − X2 ) = Var (X1 + X2 ) = 2, on a
(X1 − X2 )/ 2 ∼ N (0, 1) et (X1 + X2 )/ 2 ∼ N (0, 1).
On a aussi IE((X1 − X2 )(X1 + X2 )) = IE(X12 − X22 ) = 0, ainsi Cov ((X1 − X2 ), (X1 + X2 )) =
IE((X1 − X2 )(X1 + X2 )) − IE(X1 − X2 )IE(X1 + X2 ) = 0. Comme il s'agit de variable aléatoire
gaussienne et la covariance est nulle, donc X1 − X2 et X1 + X2 sont indépendantes.
D'après la dénition de la loi du χ2 (n), (X1 − X2 )2 /2 + (X1 + X2 )2 /2 ∼ χ2 (2).
(X1 −X2 )2 (X1 −X2 )2 /2
2. On peut écrire (X 1 +X 2 )2 = (X +X )2 /2 qui est le quotient de deux variable aléatoire de loi
1 2
du χ2 (1). Donc sa loi est F (1, 1).
3. Notons e1 = (1, 1, 0, 0)T et e2 = (0, 0, 1, 1)T . Comme < e1 , e2 >= 0, l'espace E engendré
par e1 et e2 est de dimension 2 et PE X =< e1 , X > ·e1 /ke1 k2 + < e2 , X > ·e2 /ke2 k2 =
2 (X1 + X2 , X1 + X2 , X3 + X4 , X3 + X4 ) .
1 T
kPE (X)k2
4. D'après le théorème de Cochran et la question précédente, kPE (X)k2 ∼ χ2 (2) et kX−P E (X)k
2 ∼

F (2, 2).

Exercice 2. Vecteur Gaussien (jeudi)

Dans cet exercice X , Y et Z sont trois variables aléatoires indépendantes qui suivent la loi
N (0, 1).
1. Quelle est la loi de X
√ + YZ ?
2 2

2. Quelle est la loi de 2 √X 2 +Y 2 ?

3. Quelle est la loi de 2 X 2Z+Y 2 ?
2

4. Quelle est la loi de q (X+YX−Y

)2
? (Cette question n'était pas faisable car c'était X 2 + Y 2
2
+Z 2
à la place de (X + Y )2 .)
Réponse
1. D'après la dénition de la loi du χ2 (n), X 2 + Y 2 ∼ χ2 (2). √
2. D'après la dénition de la loi de Student et la question précédente, 2 √X 2Z+Y 2 = √ Z
∼
(X 2 +Y 2 )/2
T (2).
3. 2 X 2Z+Y 2 = ∼ F (1, 2).
2 Z2
(X 2 +Y 2 )/2
√ 2
4. Comme X , Y et Z sont indépendantes et (X + Y )/ 2 ∼ N (0, 1), (X+Y2
)
+ Z 2 ∼ χ2 (2).
Les variables aléatoires X − Y et X + Y sont
√ indépendantes, voir la question 1 du sujet de
mercredi. On a donc (X+Y )2
q X−Y
= q
(X−Y )/ 2
(X+Y )2
∼ T (2).
2
+Z 2 ( 2
+Z 2 )/2