https://statisticien-economiste.blogspot.

com

CONCOURS D’INTEGRATION EN DEUXIEME ANNEE INSEA

Epreuve Statistique INSEA 2019

FILIERE
• Actuariat-Finance
• Statistique Economie Appliquée
• Statistique-Démographie

Exercice N°1(7 points) :

Une étude portant sur les performances des étudiants inscrits en licence dans une
université a été réalisée moyennant l’organisation d’une enquête auprès de 2000
étudiants ayant eu leur licence en 2018.
Les informations disponibles du rapport de l’enquête sont données comme suit :
Caractéristiques de la population Age pour l’obtention du Baccalauréat

17 18 19 20
Nombre d’étudiants 400 1300 200 100
Moyenne 5 3 4 5
Nombre d’années
pour l’obtention
de la licence Variance 0 0 0 0

1) Calculer le rapport de corrélation entre le nombre d’années d’étude pour

l’obtention de la licence par rapport à l’âge pour l’obtention du Baccalauréat.

2) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre le nombre d’années

d’étude pour l’obtention de la licence et l’âge pour l’obtention du
Baccalauréat.
https://statisticien-economiste.blogspot.com

3) Représenter la courbe de régression.

4) Représenter la droite des moindres carrées ordinaires
5) Apprécier la qualité de l’ajustement linéaire du nombre d’années d’étude pour
l’obtention de la licence en fonction de l’âge pour l’obtention du Baccalauréat.

Exercice N°2 (7 points) :

On observe 𝑋1 , … , 𝑋𝑚 un échantillon de la loi normale ∽ 𝑁(𝜇1 , 𝜎 2 ) et 𝑌1 , … . 𝑌𝑛
un échantillon de la loi normale ∽ 𝑁(𝜇2 , 𝜎 2 ) , ces deux échantillons gaussiens
ayant même variance 𝜎 2 mais de moyennes différentes. On suppose que les deux
échantillons sont indépendants entre eux.
1) Calculer la vraisemblance en 𝜃 = (𝜇1 , 𝜇2 , 𝜎 2 ) de l’observation
(𝑋1 , … , 𝑋𝑚 , 𝑌1 , … . 𝑌𝑛 )
2) En déduire l’estimateur du maximum de vraisemblance 𝜃̂ = (𝜇̂ 1 , 𝜇̂ 2 , 𝜎̂ 2 )
de 𝜃 = (𝜇1 , 𝜇2 , 𝜎 2 )
3) On suppose dorénavant dans les questions qui suivent que m = n. Calculer
l’information de Fisher en 𝜃 = (𝜇1 , 𝜇2 , 𝜎 2 ) contenue dans le n-échantillon
(𝑋1 , 𝑌1 ), … . , (𝑋𝑛 , 𝑌𝑛 ) .
4) On suppose que le modèle est régulier ; donner le comportement
asymptotique de l’estimateur du maximum de vraisemblance 𝜃̂ =
(𝜇̂ 1 , 𝜇̂ 2 , 𝜎̂ 2 ) .
5) Donner un test de niveau 𝛼 consistant pour le problème de test
𝐻0 ∶ 𝜇1 = 0 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐻1 ∶ 𝜇1 ≠ 0

Exercice N°3 :
Un livre contient 4 erreurs, numérotées de 1 à 4, et est relu par une suite de
relecteurs pour correction. A chaque relecture, chaque erreur est corrigée avec une
probabilité 1/3. Les erreurs sont corrigées de manière indépendante les unes des
autres, et les relectures sont indépendantes les unes des autres.
https://statisticien-economiste.blogspot.com

1) Quelle est la probabilité que l’erreur numéro 1 ne soit pas corrigée à l’issue
de la 𝑛𝑖è𝑚𝑒 lecture ?
2) Quelle est la probabilité que le livre soit entièrement corrigé à l’issue de
la 𝑛𝑖è𝑚𝑒 lecture ?
3) Combien faut-il de relectures pour que cette probabilité soit supérieure à
0.9 ?
Exercice 4 :
Une urne contient 8 boules blanches et 2 boules noires, indiscernables au
toucher. On tire sans remise et successivement 3 boules de cette urne.
1) Quelle est la probabilité qu'au moins une boule noire figure dans le tirage
?
2) Sachant qu'au moins une boule noire figure dans le tirage, quelle est la
probabilité que la première boule tirée soit noire ?