INSTITUT de FINANCEMENT du DEVELOPPEMENT du MAGHREB

ARABE
CONCOURS DE RECRUTEMENT de la XXXVII PROMOTION (Banque)

Samedi 27 Août 2016

Epreuve de Méthodes Quantitatives Corrigé
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Exercice 1 :
Partie 1
1- On a :
EY 1   EX 1  X 2   EX 1   EX 2   0, et
EY 2   EX 1  2X 2   EX 1   2EX 2   0
VarY 1   VarX 1  X 2   VarX 1   VarX 2   2CovX 1 , X 2   2  2c
VarY 2   VarX 1  2X 2   VarX 1   4VarX 2   4CovX 1 , X 2   5  4c
2-Nous avons :CovY 1 , Y 2   CovX 1  X 2 , X 1  2X 2   1  c  2c  2  3  3c

Y1
La matrice de variance-covariance du vecteur Y  est définie par la
Y2

matrice
VY 1 CovY 1 , Y 2  2  2c 3  3c
V 
CovY 2 , Y 1  VY 2 3  3c 5  4c
3- Les variables Y 1 et Y 2 sont des lois normales . Pour qu’elles soient
indépendantes, il faut et il suffit que leur covariance soit nulle :
3  3c  0, ce qui signifie que c  −1
4- Pour c  −1, VarY 1   0, ce qui signifie que Y 1 est une variable certaine
nulle du fait que EY 1   0
En fait, pour c  −1, les deux variables X 1 et X 2 ont un coefficient de corrélation
-1, X 1 est une fonction affine de X 2 , comme les espérences sont nulles, cela veut
dire que : X 1  − X 2
Partie 2
1 - B  A 2 − 3A  2 − I 
1  1  1  2− 0
∗ −3  
1 2 1 2 1 2 0 2−
1 3 3 3 2− 0 0 0
 −  
3 4 3 6 0 2− 0 0
Ainsi B  0 pour toute valeur de 
2-La matrice A −1 l’inverse de la matrice A existe si et seulement si son
déterminant est différent de zéro, c’est à dire 2 −  ≠ 0 ou encore  ≠ 2
 1 CofacteursA  1 2 −
Sous cette condition A −1 
DetA 2− −1 1
On vérifie que :
1 2 − 1  1 2− 0 1 0
A −1 A    I
2− −1 1 1 2 2− 0 2− 0 1
−1 − 1 0 2 −
3- C  −A  3 I  3   2 − A −1
−1 −2 0 1 −1 1
1 2
4- Pour   2, la matrice A devient égale à A 
1 2
Pour n  2, nous avons :
1 2 1 2 3 6 1 2
A2  ∗  3  3A   2 A avec
1 2 1 2 3 6 1 2
2  3
Pour n  3, nous avons : A 3  A 2 A  3AA  3A 2  33A  9A  3 2 A   3 A
avec  3  3 2
Par récurrence, on admet que pour n entier quelconque n ≥ 1
A n   n A, avec  n  3 n−1 cela donne A n1  A n A   n AA   n A 2   n 3A   n1 A
avec  n1  3 n  3 n

Exercice 2 :
n
∑x i − xy i − y

1. 1-On a a  i1
n
∑x i − x 2
  198
i1
b  y − ax  − 0. 8 ∗ 210  9. 9 − 8. 4  1. 5
20 20
n n
∑x i − xy i − y ∑x i − xy i n

2. a  i1
n  i1
n du fait que ∑x i − xy  0
∑x i − x 2 ∑x i − x 2 i1
i1 i1
n
∑x i − xy i

n
x i − x
Ainsi a  i1
n  ∑  i y i où  i  n .
∑x i − x 2 i1
∑x i − x 2
i1 i1
n
∑x i − x
n n
x i − x
Nous avons : ∑  i  ∑ n  i1
n 0
i1 i1
∑x i − x 2
∑x i − x 2
i1 i1
 n
n ∑x i − xx i
et ∑  i x i  i1
n 1
i1
∑x i − x 2
i1
nn

3. V a  V∑  i y i   ∑  2i Vy i  du fait que les y i sont
i1 i1
indépendants. Par ailleurs, puisque Vy i    2 , on obtient :

n n
x i − x 2 2
V a   2 ∑  2i   2 ∑ n  n
i1 i1i
∑x i − x 2  2 ∑x i − x 2
i1 i1

 
4. Le T de Student de a est égal à a  0. 8  80 Cette valeur est
a 0. 01
nettement supérieure à 2, on refuse l’hypothèse de nullité de a
La variable x est alors significative au seuil de 95 %. Le chiffre
d’affaire de l’entreprise dépend significativement et positivement des
investissements
20 20

5. Nous avons ∑x i − xy i − y  a ∗ ∑x i − x 2  0. 8 ∗ 665  532
i1 i1

D’autre part, nous avons d’après la question 3 que:

 2a  2 , ce qui donne
20
∑x i − x 2
i1
20
 2  ∑x i − x 2 ∗  2a  665 ∗ 0. 01 2  0. 0665
i1

D’où   0. 0665  0. 26
20
2
∑ i
6. On a  2  i1
, ce qui entraine que la somme des carrés des
n−2
20
2
résidus SCR est : ∑  i  18 ∗ 0. 0665  1. 2
i1
20
La somme des carrés expliquée est égale à SCE  ∑y i − y 2 
i1
20   20
∑ax i  b − ax − b 2  a 2 ∑x i − x 2  0. 8 2 ∗ 665  425. 6
i1 i1

Le coefficient de détermination
2
R  SCE  SCE  425. 6  0. 99
SC Totale SCE  SCR 425. 6  1. 2
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