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Juillet 2019
Corrigé Exercice 2:
1- Nous avons
1 1 1 1 1 1 1 1 13 7
2
A A. A 3 2 3 2 9 4 6 8 36 24
1 1 1 1 1 1 1 1 7 5
2 4 2 4 6 8 4 16 24 16
D’autre part 7 A 1 I
12 6
1 1 7 7 1 0 13 7
7 3 2 1 1 0 36 24 6 36 24
12 1 1 6 0 1 7 7 0 1 7 5
2 4 24 48 6 24 16
2 On a -A 2 − 7 A 1 I ou encre A6A − 7 I ce qui entraine que
12 6 2
A −1 6 A − 7 I
2
3-VU VAX AVXA′
avec VX I et A′ A
Ce qui donne VU A 2
4-Densité d’une loi normale centrée et de variance 13 :ce qui s’écrit :
36
fu 1 1 exp − 1 u 2
13 2 13 1
2 36
36
De même pour u2
5-Covu 1 , u 2 7 différente de zéro ce qui entraine que u1 et u2 sont
24
dépendants
Corrigé Exercice 3
Question1
1-i Nous savons que b
∑x t − xy t − y
∑x t − xy t − y
∑x t − x 2 ∑x t − x 2 ∑y t − y 2
du fait de l’égalité des variances empiriques de x t et y t
De ce fait, b qui est le coefficient de corrélation linéaire entre x t et y t
T T
1-ii- L’équation de la variance s’écrit : ∑ t1 y t − y 2 ∑ t1
T T T
y t − y t 2 ∑ y t − y 2 ∑ t ∑ y t − y 2
2
t1 t1 t1
avec y y d’une part et y t x t c, d’autre part, ce qui donne y t − y x t
T T
−x et donc : ∑ y t − y 2 2 ∑ x t − x 2
t1 t1
T
∑ t1 t
2
La somme des carrés des résidus est alors : : 1 − 2
T
∑ t1 x t − x 2 1 − 2 T
1-iii Le coefficient de détermination de la régression R 2 est défini par
T
∑ t1 t
2
1 − 2 T
R2 1 − 1− 2
T T
∑ t1 y t − y 2
T
∑ t1 t
2
2 T−2 1 − 2
1- iv V b qui est estimée par
∑ t1 x t − x 2 T − 2
T T
∑ t1 x t − x 2
La statistique de Student de b est
1 − 2
T−2
Question2
2-i Le modèle est dynamique avec la présence d’une variable décalée et
une variable exogène. De ce fait, y dépend de x, de x(-1) de x(-2)... La
consommation dépend du revenu actuel ainsi que de ses valeurs passées
2-ii On calcule les T de Student des trois paramètres en prenant le rapport
des estimations avec leurs écarts types, on trouve :
Pour a : 0. 4 0. 4 4
0. 01 0. 1
Pour b 0. 9 0. 9 4. 5
0. 04 0. 2
Pour c 1. 3 1. 3 4. 33
0. 09 0. 3
Les trois valeurs sont nettement supérieurs à deux, les trois coefficients sont
significatifs à 95 %
2-iii b0.9 est l’impact de court terme du revenu sur la consommation alors
l’impact de long terme est égal à b 0. 9 1. 8
1 − a 1 − 0. 4
2-iv Pour calculer le retard moyen entre le revenu et la consommation, on
écrit y sous forme de fonction à retard échelonnées, de x, x(-1), x(-2) avec des
∑ iai
coefficients a0, a1, a2, ...le retard moyen est alors défini par
∑ ai