Vous êtes sur la page 1sur 24

Chap. 1.

Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Exercice 4
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité

1 − (x−θ 1)
f (x) = e θ2 , , θ1 ≤ x, θ1 ∈ R, θ2 > 0.
θ2

Trouver un estimateur de (θ1 , θ2 ) par la méthode des moments


et du maximum de vraisemblance.
Solution:

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 42 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 43 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 44 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Exercice 5
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de fonction de répartition
! "θ 2
θ1
F (x) = 1 − , , θ1 ≤ x, θ1 > 0, θ2 > 0.
x

Trouver un estimateur de (θ1 , θ2 ) par la méthode du maximum


de vraisemblance.
Solution:

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 45 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 46 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 47 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Exercice 6
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité

2x
f (x) = , , 0 < x ≤ θ.
θ2

Trouver un estimateur de θ par la méthode du maximum de


vraisemblance.
Trouver un estimateur sans biais de θ
Solution:

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 48 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Exercice 6
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité

2x
f (x) = , , 0 < x ≤ θ.
θ2

Trouver un estimateur de θ par la méthode du maximum de


vraisemblance.
Trouver un estimateur sans biais de θ
Solution:

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 48 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Exercice 6
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité

2x
f (x) = , , 0 < x ≤ θ.
θ2

Trouver un estimateur de θ par la méthode du maximum de


vraisemblance.
Trouver un estimateur sans biais de θ
Solution:

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 48 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 49 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 50 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Exercice 7
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité

x − x 22
f (x) = e 2θ , , 0 < x, 0 < θ.
θ2
Trouver un estimateur de θ par la méthode des moments et du
maximum de vraisemblance.
Solution:

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 51 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 52 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 53 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Exercice 8
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de densité

3θ3
f (x) = , x > 0.
(x + θ)4

Montrer que 2X̄ un estimateur sans biais de θ.

Solution:

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 54 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 55 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 56 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Exercice 9
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de loi normale N (0, θ).
n
!
Xj2
j=1
Montrer que n un estimateur sans biais de θ dont la
2θ 2
variance est n .

Solution:

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 57 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 58 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 59 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Exercice 10
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de fonction de probabilité

Pr (X = −1) = Pr (X = 1) = θ et Pr (X = 0) = 1 − 2θ

1 Trouver un estimateur de θ par la méthode du maximum de


vraisemblance
Solution:

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 60 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Exercice 10
Soient X1 , · · · , Xn n v.a. i.i.d. de fonction de probabilité

Pr (X = −1) = Pr (X = 1) = θ et Pr (X = 0) = 1 − 2θ

1 Trouver un estimateur de θ par la méthode du maximum de


vraisemblance
Solution:

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 60 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 61 / 68


Chap. 1. Statistiques d’ordres
Chap. 2. Estimation ponctuelle optimale

Fouad Marri, fmarri@insea.ac.ma INFÉRENCE STATISTIQUE 62 / 68

Vous aimerez peut-être aussi