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Devoir maison : variables aléatoires à densité

et inégalités en théorie des probabilités


ECT 2 18/19

(d’après ECSP 2018, quelques questions ont été reformulées et une question a été ajoutée)
Dans tout l’exercice, λ désigne un réel strictement positif.
1) a) Soit Z une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre λ dont une densité g
est donnée par :
λ e−λx si x ≥ 0

∀x ∈ R , g(x) = .
0 si x < 0

Rappeler les valeurs respectives de E(Z) et V (Z); en déduire la valeur de E Z 2 .
Z +∞ Z +∞
b) En déduire les valeurs des intégrales λx e−λx dx et λx2 e−λx dx.
0 0

2) Soit f la fonction définie sur R par :

λ2 x e−λx

si x≥0
∀x ∈ R , f (x) = λxg(x) = .
0 si x<0

a) Vérifier que f est une densité de probabilité.


Dans toute la suite de l’exercice, on note U une variable aléatoire de densité f .
b) Montrer que la variable aléatoire U admet une espérance dont on donnera la valeur.
3) a) A l’aide d’une intégration par parties, montrer que pour tout réel A > 0, on a :
Z A
A3 3 A 2 −λx
Z
x3 e−λx dx = − e−λA + x e dx.
0 λ λ 0
Z +∞
6
b) En déduire l’égalité x3 e−λx dx = ainsi que l’existence de la variance de U .
0 λ4
c) Calculer V (U ).
4) On note F la fonction de répartitionZ de la variable aléatoire U .
x
On rappelle que : ∀x ∈ R , F (x) = f (t) dt.
−∞

1 − (1 + λx)e−λx si x ≥ 0

a) Etablir la relation : ∀x ∈ R , F (x) = .
0 si x < 0
 
4
b) Justifier l’égalité : P ([ |U − E(U )| ≤ E(U )]) = P 0≤U ≤ .
λ
c) Sachant que e4 ≈ 54, 6, établir l’inégalité P ([ |U − E(U )| ≤ E(U )]) > 0, 9.
5) On suppose dans cette question que le paramètre λ est inconnu.
1
On pose a = et on veut estimer ponctuellement le paramètre inconnu a.
λ
Soit (Un )n≥1 une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la même loi que U .
n
1X
Pour tout entier n ≥ 1, on pose : Un = Uk .
n
k=1

a) Déterminer un réel α tel que la variable aléatoire Wn définie par Wn = αUn vérifie E αUn = a.
b) Calculer V (Wn ) et déterminer lim V (Wn ).
n→+∞
c) En déduire que l’on a : ∀ε > 0 , lim P ([ |Wn − a| ≥ ε]) = 0.
n→+∞