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Correction des examens d’analyse de données

Exercice 1
-Déterminer la fonction de densité de la loi uniforme sur l’intervalle [-3 ;4].
-déterminer l’Esperance et la variance
1) la loi uniforme s’écrit comme suit :
1
𝑓 (𝑥 ) = {4 + 3 = 7 𝑠𝑖 𝑥𝜀[−3 ; 4]
0 𝑑′𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠
2) déterminer l’espérance et la variance
4−3
𝐸 (𝑥 ) = = 0.5
2
(4 + 3)2 49
𝑉 (𝑥 ) = =
12 12
Exercice 2 :
-considérons une population Gaussienne de moyenne 50 et d’écart-type 4 (modélisé
par une variable aléatoire suivant une loi normale N (50 ;4)
-On va convertir les variables de la loi normale en variable centrée réduite N (0 ;1)
𝑋 − 𝑚 𝑋 − 50
𝑇= =
𝜎 4
1) Quelle est le pourcentage des éléments des valeurs dépassant 55 ?

𝑋 − 𝑚 55 − 50
𝑇= = = 1.25
𝜎 4

𝑃(𝑇 > 1.25) = 1 − 𝑃(𝑇 < 1.25)


- A partir de tableau de la loi normale centrée réduite on a :
𝑃(𝑇 < 1.25)=0.8944
𝑃(𝑇 > 1.25) = 1 − 𝑃(𝑇 < 1.25)
𝑃(𝑇 > 1.25) = 1 − 0.8944 = 0.1056 = 10.56%
2) Quelle est le pourcentage des éléments compris entre 47 et 54 ?
47−50 54−50
𝑃( =< 𝑇 < )= 𝑃(−0.75 < 𝑇 < 1 )
4 4

Realise par : Dhimni Salim


𝑃(−0.75 < 𝑇 < 1 ) = 𝑃(𝑇 < 1.25) − 𝑃(𝑇 < −0.75)
𝑃(𝑇 < −0.75) = 1 − 𝑃(𝑇 > 0.75)
𝑃(𝑇 > 0.75) = 1 − 𝑃(𝑇 < 0.75)
𝑃(−0.75 < 𝑇 < 1 ) = 𝑃(𝑇 < 1)-1+ 𝑃(𝑇 < 0.75)=
𝑃(−0.75 < 𝑇 < 1 ) = 0.8413 − 1 + 0.7734 = 0.6147
3) Quelle la valeur de x dépassée par 35%
𝑥−50
𝑃 (𝑇 > )= 0.35
4
𝑥−50 𝑥−50
𝑃 (𝑇 > )= 1 − 𝑃 (𝑇 < )= 0.35
4 4
𝑥 − 50
𝑃 (𝑇 < ) = 1 − 0.35 = 0.65
4
A partir de tableau de la loi normale centrée réduite on la valeur T de 1 er
colonne qui corresponde à la probabilité de 0.65 est : T=0.7422
𝑥 − 50
= 0.7422
4
Finalement : 𝑥 = 52.9688
Ex3) Soit X un Va suivant une loi normale, on sait que P(X<3) =0.5517 et P(X>7)
=0.0166, Déterminer la moyenne et l’écart-type :
3−𝑚
P(X<3) =0.5517 ↔ 𝑃 (𝑇 < ) = 0.5517 on lit à partir de Tableau normale centrée
𝜎
réduite :
3−𝑚
= 0.13
𝜎
P(X>7) =0.0166
P(X<7) =1-0.0166=0.9834
7−𝑚
𝑃 (𝑇 < ) = 0.9834
𝜎
- on lit à partir de Tableau normale centrée réduite :
7−𝑚
= 2.13
𝜎
On va résoudre le système linéaire de deux inconnues 𝑚 et 𝜎 :
(3 − 𝑚)/𝜎 = 0.13
{
(7 − 𝑚)/𝜎 = 2.13
Finalement :
𝜎 = 2 𝑒𝑡 𝑚 = 2.74

Realise par : Dhimni Salim


Exercice 3 :
On considère le nuage des points 𝑀𝑖 (𝑋𝑖, 𝑌𝑖) dont les cordonnes sont représentées dans
le tableau suivante :
i 1 2 3 4 5 6 7
Xi 2 3 5 10 13 14 15
Yi 2 2 4 12 11 15 15

-On considère le sous-famille 𝐸1 {𝑀1, 𝑀2, 𝑀3} et le sous famille 𝐸2 {𝑀4, 𝑀5, 𝑀6, 𝑀7}
-calculer l’équation de droite de Mayer
- on doit déterminer les barycentres de chaque sous-famille ou le centre de gravite de
E1 et E2.
𝑋𝐺1
𝑀𝑔1 ( )
𝑌𝐺1
𝑋𝐺2
𝑀𝑔2 ( )
𝑌𝐺2
𝑋1+𝑋2+𝑋3
Avec 𝑋𝐺1 = =3.33
3
𝑌1+𝑌2+𝑌3
𝑌𝐺1 =2.66
3
𝑋4+𝑋5+𝑋6+𝑋7
𝑋𝐺2 = =13
3
𝑌4+𝑌5+𝑌6+𝑌7
𝑌𝐺2 =13.25
3
𝑌𝑔2 −𝑌𝑔1
La pente de droit de Mayer = =1.095
𝑋𝑔2−𝑋𝑔1

-L’ordonnée a l’origine b se détermine par la relation suivante :


𝑏 = 𝑦̂ − 𝑎𝑥̂
𝑥1 + 𝑥2 … … . +𝑥7
𝑥̂ = = 8,857142857
7
𝑦1 + 𝑦2 … … . +𝑦7
𝑦̂ = = 8,714285714
7

𝑏 = 8,714285714 − 1.095 ∗ 8,714285714 = −0,581285714

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Graphiquement sur Excell on obtient :

Titre du graphique
16
14 y = 1,0495x - 0,5815
R² = 0,9498
12
10
8
Yi

6
4
2
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Xi

-Calculer la droite de régression par la méthode de moindre carrée :


𝐷(𝑌⁄𝑥) : 𝑌 = 𝑎𝑥 + 𝑏
𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦) 26,81632653
Avec : a = = =0,899589
𝑉𝑎𝑟(𝑥) 29,80952381

1
𝐶𝑜𝑣 (𝑥, 𝑦) = ∑7𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̂ )(𝑦𝑖 − 𝑦̂)= 26,81632653
7
1
𝑉𝑎𝑟(𝑥) = ∑7𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̂)2 =29,80952381
7

𝑏 = 𝑦̂ − 𝑎𝑥̂
𝑏 = 8,714285714 − 0.899589 ∗ 8,714285714 = 0,746495
𝐷(𝑌⁄𝑥) : 𝑌 = 0.89𝑥 + 0.747

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Correction de Contrôle d’analyse de données
2017/2018
EX1 :

1) -La densité de cette loi s’écrit comme suit :

𝑑𝐹(𝑡) 1 −𝑡
𝑓 (𝑡 ) = = { 𝑒 2 𝑠𝑖 𝑡 ≥ 0
𝑑𝑡 2
0 𝑠𝑖 𝑡 < 0
-Loi exponentielle de paramètre 𝜃 = 1/2

1
-Esperance 𝐸 (𝑡 ) = =2
𝜃
-alors on va appeler à la probabilité conditionnelle.
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)
𝑃𝐴 (𝐵) =
𝑃(𝐴)
-la probabilité que le circuit continuer à fonctionner encore durant deux mois sachant
que le circuit a fonctionnée 1 seul an.
2
𝑃(1 < 𝑡 < 2) ∫1 𝑓(𝑡 )𝑑𝑡 0.23
𝑃𝐴 (𝐵 ) = = 1 = = 0.6
𝑃(𝑡 < 1) ∫ 𝑓(𝑡 )𝑑𝑡 0.39
0

2 21 𝑡 𝑡 2 1
− − −
∫1 𝑓 (𝑡 )𝑑𝑡 = ∫1 2 𝑒 2 𝑑𝑡 = [−𝑒 2 ] =−𝑒 −1 +𝑒 2 = 0.2386
1

1 1 1 −𝑡 𝑡 1 1
∫0 𝑓 (𝑡 )𝑑𝑡 = ∫0 2 𝑒 2 𝑑𝑡 = [−𝑒 ] =−𝑒 −2 +1=0.3934

2
0

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Exercice6 :

-le temps pour arriver au travail pour chaque chemin suit une loi normale :
Pour la route N*1 : le Va X suit la loi N (27 ;2.5)
Pour la route N*2 : le Va X suit la loi N (29,1)

Quelle le meilleur des deux routes pour se rendre à son travail :


• S’il dispose de 28 min on va calculer le P(X<28) Dans les deux routes, celui qui
a la probabilité plus forte, celui le meilleur.
28−27
La route N1 : 𝑃 (𝑇 < ) = 𝑃(𝑇 < 0.4) =0.6554
2.5

28−29
La route N2 :𝑃 (𝑇 < ) = 𝑃(𝑇 < −1)= 𝑃(𝑇 > 1)=1- 𝑃(𝑇 < 1)=1-0.841=0.159
1

0.6554>0.159
-Donc La route N1 est Meilleur pour que l’employé se rendre à son travail en
disposant de 28 min.
• S’il dispose de 32 min on va calculer le P(X<32) Dans les deux routes, celui qui
a la probabilité plus forte, celui le meilleur.
32−27
La route N1 : 𝑃 (𝑇 < ) = 𝑃(𝑇 < 2) =0.997
2.5

32−29
La route N2 :𝑃 (𝑇 < ) = 𝑃(𝑇 < 3)= 0.998
1

0.998>0.997
-Donc La route N2 est Meilleur pour que l’employé se rendre à son travail en
disposant de 32 min.

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-Le Tableau avec le changement la variable devient :
X 1 2,5 6,5 10
Y 1,95 1,88 1,66 1,48

-Calculer la droite de régression par la méthode de moindre carrée :


𝐷(𝑌⁄𝑥) : 𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏
𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦) −0,656220044
Avec : a = = = −0,039770912
𝑉𝑎𝑟(𝑥) 16.5

4
1
𝐶𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌) = ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̂ )(𝑌𝑖 − 𝑌̂) = −0,656220044
7
𝑖=1
1
𝑉𝑎𝑟(𝑋 ) = ∑4𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̂ )2 =16.5
4

𝑏 = 𝑌̂ − 𝑎𝑋̂
𝑏 = 1.74 + 0.04 ∗ 5 = 1.94
𝐷(𝑌⁄𝑥) : 𝑌 = −0.04𝑋 + 1.94
𝑦 𝑥
log ( ) = − 0.04. + 1.94
1000 12000
𝑦 𝑥
= 10(−0.04.12000+1.94)
1000
𝑦 𝑥
= 10(−0.04.12000) . 101.94
1000
𝑦 = 1000. 101.94 . 10−3.33𝑒−6 𝑥
𝑦 = 104.94 . 10−3.33𝑒−6 𝑥
𝑦 = 10−3.33𝑒−6 𝑥+4.94

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-la matrice de corrélation de cette série statistique s’écrit comme suit :
𝑟11 𝑟12 𝑟13 𝑟14
𝑟21 𝑟22 𝑟23 𝑟24
𝑅 = (𝑟31 𝑟32 𝑟33 𝑟34)
𝑟41 𝑟42 𝑟43 𝑟44
∑4𝑘=1 𝑇𝑖𝑘.𝑇𝑗𝑘
Avec 𝑟𝑖𝑗 = 𝐶𝑜𝑠(𝑂𝑇𝑖 , 𝑂𝑇𝑗 ) =
4
On doit Convertir chaque colonne en Variable Xi en variable centre réduite Ti
𝑋𝑖 − 𝑋̂
𝑇𝑖 =
𝜎(𝑋)

𝑥1 x2 x3 x4
1 20 15 4 1
2 10 15 5 0
3 5 10 5 0
4 1 30 5 1
Moyenne 9 17,5 4,75 0,5
Ecart-Type 8,21 8,66 0,50 0,58

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Le Tableau centre réduite :
T1 T2 T3 T4
1 1,34 -0,29 -1,50 0,87
2 0,12 -0,29 0,50 -0,87
3 -0,49 -0,87 0,50 -0,87
4 -0,97 1,44 0,50 0,87

𝑟11 = 𝑟22 = 𝑟33 = 𝑟44 = 1.


-La corrélation d’une variable avec lui-même est égale 1, c’un forte dépendance.
Et 𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑗𝑖
∑4𝑘=1 𝑇1𝑘. 𝑇2𝑘 𝑡11 ∗ 𝑡21 + 𝑡12 ∗ 𝑡22 + 𝑡13 ∗ 𝑡23 + 𝑡14 ∗ 𝑡24
𝑟12 = 𝐶𝑜𝑠(𝑂𝑇1 , 𝑂𝑇2 ) = =
4 4
1.34 ∗ −0.29 + 0.12 ∗ −0.29 … … … … … − 0.97 ∗ 1.44
𝑟12 =
4
r34 r14 r12 r13 r23 r24
-0,43 0,63 -0,35 -0,67 0,14 0,50

Finalement :
1 −0.35 −0.67 0.63
1
𝑅 = (−0.35 0.14 0.50 )
−0.67 0.14 1 −0.43
0.63 0.50 −0.43 1
Ex5 :

Realise par : Dhimni Salim


Tableau avec Changement de Variable :
X 3,79 2,97 3,45 3,28 3,74 2,26
Y 4,72 3,34 4,70 3,60 3,98 3,15

En établissant la droite de régression linéaire :


-Calculer la droite de régression par la méthode de moindre carrée :
𝐷(𝑌⁄𝑥) : 𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏
𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦) 0.256
Avec : a = = =0,781
𝑉𝑎𝑟(𝑥) 0.328

1
𝐶𝑜𝑣 (𝑥, 𝑦) = ∑6𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̂ )(𝑌𝑖 − 𝑌̂)= 0.256
6
1
𝑉𝑎𝑟(𝑥) = ∑6𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̂ )2 =0.328
6

𝑏 = 𝑌̂ − 𝑎𝑋̂
𝑏 = 3.91 − 0.781 ∗ 3.25 = 1.379
𝐷(𝑌⁄𝑥) : 𝑌 = 0.781𝑋 + 1.379

log 𝑦 = 0.781 log(𝑥) + 1.379


𝑦 = 100.781 log(𝑥)+1.379
𝑦 = 100.781 log(𝑥) . 101.379
𝑦 = 𝑥 0.781 . 101.379
𝐷(𝑦⁄𝑥) ; 𝑦 = 𝑥 0.781 . 23.93

Exercice1 :

Realise par : Dhimni Salim


1) Montrer que cette densité définie une loi de probabilité :
-il faux qu’il respecte trois conditions
1)-doit être continue sur l’intervalle de définition
𝑓 → 𝜆𝑒 −𝜆𝑥 𝑒𝑠𝑡 𝑢𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑅 𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑙 ′ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 [0 + ∞[
+∞
2) Il faut que ∫−∞ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1
+∞
∫ 𝜆𝑒−𝜆𝑥 𝑑𝑥 = [−𝑒−𝜆𝑥 ]1+∞ = 1 − 0 = 1
0
3) 𝑓 (𝑥) > 0 𝑞𝑙𝑞 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑥

La fonction de répartition F(X)


𝑋
𝐹 (𝑋 ) = ∫ 𝜆𝑒−𝜆𝑥 𝑑𝑥 = [−𝑒−𝜆𝑥 ]0𝑥 = 1 − 𝑒−𝜆𝑋
0

-Le calcul de l’espérance :

+∞ +∞
E(x) = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑥𝜆𝑒−𝜆𝑥 𝑑𝑥 =
−∞ 0

en faisant une integration par partie on va trouver que ∶


𝑢=𝑥 𝑢′ = 1
𝑣 ′ = 𝜆𝑒−𝜆𝑥 𝑣 = −𝑒−𝜆𝑥
+∞ +∞ +∞
−𝜆𝑥 −𝜆𝑥 ]+∞ −𝜆𝑥
𝑒−𝜆𝑥 1
∫ 𝑥𝜆𝑒 𝑑𝑥 = [−𝑥 𝑒 0 +∫ 𝑒 𝑑𝑥 = [− ] =
0 0 𝜆 0
𝜆

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Le Tableau :
X1 X2 X3
1 1200 300 2000
2 2000 500 1500
3 1600 400 1900
Xmoy 1600 400 1800
Ecart-type 400 100 264,58

Le Tableau Centrée réduite :


-On doit Convertir chaque colonne en Variable Xi en variable centre réduite Ti
𝑋𝑖 − 𝑋̂
𝑇𝑖 =
𝜎(𝑋)

T1 T2 T3
1 -1 -1 0,76
2 1 1 -1,13
3 0 0 0,38

Realise par : Dhimni Salim


𝑟11 = 𝑟22 = 𝑟33 = 1.
-La corrélation d’une variable avec lui-même est égale 1, c’un forte dépendance.
Et 𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑗𝑖
∑3𝑘=1 𝑇1𝑘. 𝑇2𝑘 𝑡11 ∗ 𝑡21 + 𝑡12 ∗ 𝑡22 + 𝑡13 ∗ 𝑡23
𝑟12 = 𝐶𝑜𝑠(𝑂𝑇1 , 𝑂𝑇2 ) = =
3 3
−1 ∗ −1 + 1 ∗ 1 + 0
𝑟12 =
3
r12 r13 r23
0,67 -1,89 -0,629940788

1 0.67 −1.89
𝑅 = ( 0.67 1 −0.63)
−1.89 −0.63 1

-En effectuant le changement de variable on obtient le tableau suivant :


X 0 1 2,5 6,5 1
Y 12 90 75 46 30
-Calculer la droite de régression par la méthode de moindre carrée :
𝐷(𝑌⁄𝑥) : 𝑌 = 𝑎𝑋 + 𝑏

Tableau des resultats :


covariance var(x) var(y) Xmoy Ymoy a b
9,98 6,575 1020,8 2,2 50,6 1,51787072 47,2606844

Realise par : Dhimni Salim


𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦) 9.98
Avec : a = = = 1.517
𝑉𝑎𝑟(𝑥) 6.575

5
1
𝐶𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌) = ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̂ )(𝑌𝑖 − 𝑌̂) = 9.98
5
𝑖=1
1
𝑉𝑎𝑟(𝑋 ) = ∑5𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̂ )2 =6.575
5

𝑏 = 𝑌̂ − 𝑎𝑋̂
𝑏 = 50.6 + 1.517 ∗ 2.2 = 1.94
𝐷(𝑌⁄𝑥) : 𝑌 = 1.517𝑋 + 47.26
𝑦 𝑥
𝐷(𝑌⁄𝑥) : = 1.517 + 47.26
1000 12000
𝐷(𝑌⁄𝑥) : 𝑦 = 0.126𝑥 + 47260

Le coefficient de corrélation :
𝑐𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌)
𝑅= = 0.1218 ≪ 1
𝜎 (𝑋 ). 𝜎 (𝑌 )
-Généralement le coefficient de corrélation est faible, ce qui montre qu’il n’y a pas
une dépendance linéaire entre les variables, les deux variables ne croissent dans le
même sens, ceci montre aussi que les variables sont indépendantes.
Détermination de 𝐷(𝑋⁄𝑦) ; 𝑋 = 𝛼𝑌 + 𝛽
𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌) 9.98
Avec : 𝛼 = = = 9.68𝑒 − 3
𝑉𝑎𝑟(𝑌) 1020.8

𝛽 = 𝑋̂ − 𝛼𝑌̂ = 2.2 − 9.68𝐸 − 3 ∗ 50.6=1.71


𝐷(𝑋⁄ ) ; 𝑋 = 9.69𝐸 − 3𝑌 + 1.71
𝑌
𝑥 𝑦
𝐷(𝑌⁄𝑥) : = 9.68𝑒 − 3 + 1.71
12000 1000
𝐷(𝑥⁄𝑦) ; 𝑥 = 0.116𝑦 + 20520

−𝑜𝑛 𝑣𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑥 = 60000𝐾𝑚


𝐷(𝑌⁄𝑥) : 𝑦 = 0.126 ∗ 60000 + 47260=54820 Dh

-alors pour Y=55300 Dh


𝐷(𝑥⁄𝑦) ; 𝑥 = 0.116 ∗ 55300 + 20520 = 26934.8 𝐾𝑚

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Anne xi yi
1970 3,72 3,73
1971 3,95 3,53
1972 4,09 3,77
1973 3,65 4,08
1974 13,39 4,41
1975 3,66 4,91
1976 4,12 5,43

cov(x,y) var(x) Xmoy Ymoy a b


0,212 13 5,23 4,27 0,01629309 4,1806

-Calculer la droite de régression par la méthode de moindre carrée :


𝐷(𝑦⁄𝑥) : 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏
𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦) 0.212
Avec : a = = = 0.0162
𝑉𝑎𝑟(𝑥) 13

6
1
𝐶𝑜𝑣 (𝑋, 𝑌) = ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̂ )(𝑌𝑖 − 𝑌̂) = 0.212
6
𝑖=1
1
𝑉𝑎𝑟(𝑋 ) = ∑6𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̂ )2 =13
6

𝑏 = 𝑌̂ − 𝑎𝑋̂
𝑏 = 4.27 − 5.23 ∗ 0.0162 = 4.18
𝐷(𝑦⁄𝑥) : 𝑌 = 0.0162𝑥 + 4.18

Realise par : Dhimni Salim


X1 X2 X3
1 0 2 3
2 0 0 3
3 4 2 1
4 4 0 1
Moyenne 2 1 2
Ecart-Type 2,31 1,15 1,15

Le Tableau Centrée réduite :


-On doit Convertir chaque colonne en Variable Xi en variable centre réduite Ti
𝑋𝑖 − 𝑋̂
𝑇𝑖 =
𝜎(𝑋)
T1 T2 T3
1 -0,87 0,87 0,87
2 -0,87 -0,87 0,87
3 0,87 0,87 -0,87
4 0,87 -0,87 -0,87

Realise par : Dhimni Salim


𝑟11 = 𝑟22 = 𝑟33 = 1.
-La corrélation d’une variable avec lui-même est égale 1, c’un forte dépendance.
Et 𝑟𝑖𝑗 = 𝑟𝑗𝑖
∑3𝑘=1 𝑇1𝑘. 𝑇2𝑘 𝑡11 ∗ 𝑡21 + 𝑡12 ∗ 𝑡22 + 𝑡13 ∗ 𝑡23 + 𝑡14 ∗ 𝑡24
𝑟12 = 𝐶𝑜𝑠(𝑂𝑇1 , 𝑂𝑇2 ) = =
3 4
r12 r23 r13
0 0 -0,75

1 0 −0.75
𝑅=( 0 1 0 )
−0.75 0 1

-avec changement de variables :

x 0 4 12 19
z 0 2 5 8

Après le traitement des données on obtient le tableau suivant :


cov(x,z) var(x) var(z) xmoy zmoy a b alpha beta
22,1875 71,58 12,25 8,75 3,75 0,310 1,038 1,811 1,958

Realise par : Dhimni Salim


𝐶𝑜𝑣(𝑥,𝑦) 22.1875
Avec : a = = = 0.310
𝑉𝑎𝑟(𝑥) 71.58

4
1
𝐶𝑜𝑣 (𝑋, 𝑍) = ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̂ )(𝑌𝑖 − 𝑌̂) = 22.18
4
𝑖=1
1
𝑉𝑎𝑟(𝑋 ) = ∑5𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̂ )2 =71.58
5

𝑏 = 𝑌̂ − 𝑎𝑋̂
𝑏 = 3.75 − 8.75 ∗ 0.310 = 1.038
𝐷(𝑧⁄𝑥) : 𝑍 = 0.310𝑥 + 1.038
𝑦 − 6000
𝐷(𝑌⁄𝑥) : = 0.310𝑥 + 1.038
500
𝐷(𝑌⁄𝑥) : 𝑦 = 155𝑥 + 6519

Détermination de 𝐷(𝑥⁄𝑧) ; 𝑋 = 𝛼𝑍 + 𝛽
𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌) 22.18
Avec : 𝛼 = = = 1.81
𝑉𝑎𝑟(𝑍) 12.25

𝛽 = 𝑋̂ − 𝛼𝑧̂ = 8.75 − 1.81 ∗ 3.75=1.958


𝐷(𝑋⁄ ) ; 𝑥 = 1.81𝑧 + 1.958
𝑍

𝑦 − 6000
𝐷(𝑋⁄ ) ; 𝑥 = 1.81( ) + 1.958
𝑍 500
𝐷(𝑥⁄𝑦) ; 𝑥 = (3.62𝐸 − 3)𝑦 − 19.76

-Le coefficient de corrélation :


Le coefficient de corrélation :
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑧)
𝑅= = 0.75
𝜎 (𝑋 ). 𝜎 ( 𝑧 )
-il s’agit d’une forte corrélation, les deux variables sont dépendantes.
-Quelle salaire donnerait à X=10 ans.

𝑦 = 155 ∗ 10 + 6519=8069 Dh
-Quelle salaire donnerait à X=20 ans.
𝑦 = 155 ∗ 20 + 6519=9619 Dh

Realise par : Dhimni Salim