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Chapitre 7:Solutions numériques des équations

différentielles ordinaires

Cours d’Analyse Numérique (1 CSC)

Hamid HADDADOU
Ecole Nationale supérieure d’Informatique, Alger

Hamid HADDADOU Chapitre 7: Solutions numériques des équations différentielles ordinaires


Plan

1 Généralités sur les équa-diff ordinaires

2 Schémas numériques explicites

3 Méthodes de Runge-Kutta

Hamid HADDADOU Chapitre 7: Solutions numériques des équations différentielles ordinaires


Généralités sur les équa-diff ordinaires

Généralités sur les équa-diff ordinaires

Soient I0 ⊂ R non réduit à un point, t0 ∈ I0 et


f : (t, z) ∈ I0 × Rm −→ f (t, z) ∈ Rm et a ∈ Rm .

Problème de Cauchy
Trouver y : I0 −→ Rm dérivable sur I0 solution du problème de Cauchy
 0
y (t) = f (t, y (t)), ∀t ∈ I0 ,
(1)
y (t0 ) = a (condition initiale)

Remarque
• Si f = (f1 , ..., fm ) et y = (y1 , ..., ym ) alors le problème (1) peut s’écrire
 0
y1 (t) = f1 (t, y1 (t), ..., ym (t))......ym0 (t) = fm (t, y1 (t), ..., ym (t)),
y1 (t0 ) = a1 ...ym (t0 ) = am .

• Un problème d’ordre p de la forme y (p) (t) = f (t, y (t), y 0 (t), ..., y (p−1) (t)) se
ramène au cas précédent en posant

z1 (t) = y (t), ... et zp (t) = y (p−1) (t).

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Généralités sur les équa-diff ordinaires

Généralités sur les équa-diff ordinaires (suite)

Théorème ( Cauchy-Lipshitz)
Soit f continue sur I0 × Rm uniformement lipschitzienne par rapport à y , ie :

∃L > 0 t.q. |f (t, y ) − f (t, z)| ≤ L ky − zk , ∀t ∈ I0 .

Alors il existe une solution unique y du problème de Cauchy (1) définie sur I0
(solution globale).

Idée des méthodes numérique pour la résolution des EDO


.
Soeint T > 0 et t0 < t1 < ... < tN = t0 + T une subdivision de [t0 , t0 + T ], on
s’intéresse à trouver des valeurs approximatives y1 , ..., yN de la solution y de
l’EDO en t1 , ..., tN . On pose
. .
hk = tk+1 − tk et hmax = max hk
k∈{1,...,N−1}

Définition
Une méthode à un pas est une méthode qui permet de calculer yk+1 à partir de
yk .

Hamid HADDADOU Chapitre 7: Solutions numériques des équations différentielles ordinaires


Schémas numériques explicites

Schémas numériques explicites

On supposera dans la suite que f est une fonction continue sur I0 × Rm


uniformement lipschitzienne par rapport à y et, pour simplifier l’exposé, on
prendra un pas hk = h constant, I0 = [0, T ] et t0 = 0 (ainsi tk = kh). On
conssidère une fonction Ψ continue telle que

Ψ : (t, z, h) ∈ [0, T ] × Rm ×[0, T ] 7→ Ψ(t, z, h)Rm .

Définition
On appele schéma numérique explicie toute méthode à un pas donnée par

yk+1 = yk + hΨ(tk , yk , h) pour k ∈ N et tk ≤ T ,
y0 = a la donnée initiale.

Remarque
On peut définir des schémas numériques implicites par

yk+1 = yk + hΨ(tk , yk+1 , h) pour k ∈ N et tk ≤ T ,
y0 = a la donnée initiale.

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Schémas numériques explicites

Consistance et stabilité

Définition
On dit que Ψ satisfait l’hypothèse de
• consistance si Ψ(t, z, 0) = f (t, z) ∀t ∈ [0, T ] et ∀z ∈ Rm ,
• stabilité si ∃S > 0 t.q. |Ψ(t, y , h) − Ψ(t, z, h)| ≤ S ky − zk , ∀t ∈ [0, T ],
∀y , z ∈ Rm et ∀h ∈ [0, T ].

Les deux méthodes suivante sont consistantes et stables


Exemple
La Méthode d’Euler est obtenu si Ψ(t, z, h) = f (t, z), c’est à dire

yk+1 = yk + hf (tk , yk ) pour k ∈ N et tk ≤ T ,
y0 = a la donnée initiale.

Exemple
La méthode du point milieu (Euler modifié)
Ψ(t, z, h) = f (t + h2 , z + h2 f (t, z)), c’est à dire

yk+1 = yk + hf (tk + h2 , yk + h2 f (tk , yk ))



pour k ∈ N et tk ≤ T ,
y0 = a la donnée initiale.

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Schémas numériques explicites

Convergence des schémas nimériques

Définition
On dit que le schéma est convergent si l’erreur au k-ième pas de temps
ek = y (tk ) − yk tend vers 0 quand h → 0.

Théorème
Soit y l’unique solution de l’EDO
 0
y (t) = f (t, y (t)), ,
y (0) = a (condition initiale)

et soit yk la valeur approximative de y en tk définie par le shéma explicie assoié


à Ψ. Alors, si Ψ est continue et vérifie les hypothèses de consistance et de
stabilité, on a convergence du schéma avec l’estimation d’erreur

sup |y (tk ) − yk | ≤ Mη(y , h),


tk ≤T

avec 
exp(ST )−1
 M=

S
t+h
1
R
Ψ(t, y , h) −
 η(y , h) =
 sup h
f (s, z(s))ds
0≤t≤T −h t

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Schémas numériques explicites

Exemple d’application

Si f est uniformement lipschitzienne, les schémas d’Euler et d’Euler modifié


sont convergents. De plus, si f ∈ C 2 pour les deux schéma on a

∃C > 0 tq sup |y (kh) − yk | ≤ C h2


tk ≤T

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Méthodes de Runge-Kutta

Méthodes de Runge-Kutta

Ici on laisse tomber l’hypothèse que hk est constant et on considère le problème


de Cauhy défini par (1) qu’on cherche à discrétiser par rapport à la subdivision
.
t0 < t1 < ... < tN = t0 + T . L’idée est de calculer (tk , yk ) en utilisant des
points intermédiares (tk,i , yk,i ). Précisément, ces méthodes sont définies par
l’algorithme suivant :

• hk = tk+1 − tk


• Pour q ∈ N∗ et ci ∈ [0, 1]



 
 • i ∈ {1, ..., q}




 

 • tk,i = tk + ci hk ,

P
 • yk,i = yk + hk ai,j pk,j ,
 
  1≤j<i
 
• pk,i = f (tk,i ,P

yk,i ).




 • yk+1 = yk + hk bi pk,i


1≤i<q
P P
avec ai,j = ci et bi = 1
1≤j<i 1≤i≤k
Exemple : Pour q = 1, on retrouve la méthode d’Euler
Remarque : les méthodes de runge-Kutta sont des schémas à un pas stable si f
est uniformement lipschitzienne.

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Méthodes de Runge-Kutta

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2 et 4


Pour un pas h constant on a

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2


h h
Dans ce cas on prend Ψ(t, y , h) = (1 − α)f (t, y ) + αf (t + 2α
,y + 2α
f (t, y ))
• Pour α = 12 , il vient yk+1 = yk + h2 f (tk , yk ) + h2 f (tk+1 , yk + hf (tk , yk )).
• Pour α = 1, il vient yk+1 = yk + hf (tk + h2 , yk + h2 f (tk , yk )).

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 4


Le schéma de Runge-Kutta d’ordre 4 est défini par
(k)
k1 = f (tk , yk ),
(k) (k)
k2 = f (tk + h2 , yk + h2 k1 ),
(k) (k)
k3 = f (tk + h2 , yk + h2 k2 ),
(k) (k)
k4 = f (tk + h, yk + hk3 )
(k) (k) (k) (k)
yk+1 = yk + h6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )

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Méthodes de Runge-Kutta

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2 et 4


Pour un pas h constant on a

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2


h h
Dans ce cas on prend Ψ(t, y , h) = (1 − α)f (t, y ) + αf (t + 2α
,y + 2α
f (t, y ))
• Pour α = 12 , il vient yk+1 = yk + h2 f (tk , yk ) + h2 f (tk+1 , yk + hf (tk , yk )).
• Pour α = 1, il vient yk+1 = yk + hf (tk + h2 , yk + h2 f (tk , yk )).

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 4


Le schéma de Runge-Kutta d’ordre 4 est défini par
(k)
k1 = f (tk , yk ),
(k) (k)
k2 = f (tk + h2 , yk + h2 k1 ),
(k) (k)
k3 = f (tk + h2 , yk + h2 k2 ),
(k) (k)
k4 = f (tk + h, yk + hk3 )
(k) (k) (k) (k)
yk+1 = yk + h6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )

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Méthodes de Runge-Kutta

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2 et 4


Pour un pas h constant on a

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2


h h
Dans ce cas on prend Ψ(t, y , h) = (1 − α)f (t, y ) + αf (t + 2α
,y + 2α
f (t, y ))
• Pour α = 12 , il vient yk+1 = yk + h2 f (tk , yk ) + h2 f (tk+1 , yk + hf (tk , yk )).
• Pour α = 1, il vient yk+1 = yk + hf (tk + h2 , yk + h2 f (tk , yk )).

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 4


Le schéma de Runge-Kutta d’ordre 4 est défini par
(k)
k1 = f (tk , yk ),
(k) (k)
k2 = f (tk + h2 , yk + h2 k1 ),
(k) (k)
k3 = f (tk + h2 , yk + h2 k2 ),
(k) (k)
k4 = f (tk + h, yk + hk3 )
(k) (k) (k) (k)
yk+1 = yk + h6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )

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Méthodes de Runge-Kutta

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2 et 4


Pour un pas h constant on a

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2


h h
Dans ce cas on prend Ψ(t, y , h) = (1 − α)f (t, y ) + αf (t + 2α
,y + 2α
f (t, y ))
• Pour α = 12 , il vient yk+1 = yk + h2 f (tk , yk ) + h2 f (tk+1 , yk + hf (tk , yk )).
• Pour α = 1, il vient yk+1 = yk + hf (tk + h2 , yk + h2 f (tk , yk )).

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 4


Le schéma de Runge-Kutta d’ordre 4 est défini par
(k)
k1 = f (tk , yk ),
(k) (k)
k2 = f (tk + h2 , yk + h2 k1 ),
(k) (k)
k3 = f (tk + h2 , yk + h2 k2 ),
(k) (k)
k4 = f (tk + h, yk + hk3 )
(k) (k) (k) (k)
yk+1 = yk + h6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )

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Méthodes de Runge-Kutta

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2 et 4


Pour un pas h constant on a

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2


h h
Dans ce cas on prend Ψ(t, y , h) = (1 − α)f (t, y ) + αf (t + 2α
,y + 2α
f (t, y ))
• Pour α = 12 , il vient yk+1 = yk + h2 f (tk , yk ) + h2 f (tk+1 , yk + hf (tk , yk )).
• Pour α = 1, il vient yk+1 = yk + hf (tk + h2 , yk + h2 f (tk , yk )).

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 4


Le schéma de Runge-Kutta d’ordre 4 est défini par
(k)
k1 = f (tk , yk ),
(k) (k)
k2 = f (tk + h2 , yk + h2 k1 ),
(k) (k)
k3 = f (tk + h2 , yk + h2 k2 ),
(k) (k)
k4 = f (tk + h, yk + hk3 )
(k) (k) (k) (k)
yk+1 = yk + h6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )

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Méthodes de Runge-Kutta

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2 et 4


Pour un pas h constant on a

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2


h h
Dans ce cas on prend Ψ(t, y , h) = (1 − α)f (t, y ) + αf (t + 2α
,y + 2α
f (t, y ))
• Pour α = 12 , il vient yk+1 = yk + h2 f (tk , yk ) + h2 f (tk+1 , yk + hf (tk , yk )).
• Pour α = 1, il vient yk+1 = yk + hf (tk + h2 , yk + h2 f (tk , yk )).

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 4


Le schéma de Runge-Kutta d’ordre 4 est défini par
(k)
k1 = f (tk , yk ),
(k) (k)
k2 = f (tk + h2 , yk + h2 k1 ),
(k) (k)
k3 = f (tk + h2 , yk + h2 k2 ),
(k) (k)
k4 = f (tk + h, yk + hk3 )
(k) (k) (k) (k)
yk+1 = yk + h6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )

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Méthodes de Runge-Kutta

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2 et 4


Pour un pas h constant on a

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 2


h h
Dans ce cas on prend Ψ(t, y , h) = (1 − α)f (t, y ) + αf (t + 2α
,y + 2α
f (t, y ))
• Pour α = 12 , il vient yk+1 = yk + h2 f (tk , yk ) + h2 f (tk+1 , yk + hf (tk , yk )).
• Pour α = 1, il vient yk+1 = yk + hf (tk + h2 , yk + h2 f (tk , yk )).

Méthodes de Runge-Kutta d’ordre 4


Le schéma de Runge-Kutta d’ordre 4 est défini par
(k)
k1 = f (tk , yk ),
(k) (k)
k2 = f (tk + h2 , yk + h2 k1 ),
(k) (k)
k3 = f (tk + h2 , yk + h2 k2 ),
(k) (k)
k4 = f (tk + h, yk + hk3 )
(k) (k) (k) (k)
yk+1 = yk + h6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )

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