Exercice 1 Densit´e d’un vecteur gaussien.

Soit X un vecteur gaussien de matrice de covariance C et d’esp

´erance µ. Nous supposons que C = ADAt o`u D est diagonale et A orthogonale. Nops consid´erons le
vecteur al´eatoire Y = At (X − µ). 1. Montrer que Y est un vecteur gaussien. 2. D´eterminer l’esp´erance
µY de Y . 3. D´eterminer la matrice de covariance C Y de Y . En d´eduire que les Yk sont ind´ependants. 4.
Nous supposons de plus que C est d´efinie positive. Nous avons alors D inversible. a. Quelle est la loi de
Yk ? En d´eduire que Y a une densit´e que vous expliciterez. b. Montrer que X a une densit´e que vous d
´eterminerez.