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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS

DERIVATION ET INTEGRATION NUMERIQUE


Analyse numérique 2eme année classes préparatoires

par HAMADI Ahmed (2017 2018)

1) DERIVATION NUMERIQUE

1.1 Introduction:

Soit f : [a; b] ! R une fonction régulière (continue et dérivable autant de fois que nécessaire). Le calcul de la dérivée
f 0 en un point x0 2 [a; b] pose toujours un problème que la fonction soit dé…nie par une expression analytique ou d’une
manière discrète en n points f(xi ; yi = f (xi ))g :La dérivation numérique nous permet de trouver une estimation de la
dérivée, en utilisant un ensemble discret de points; ceci car l’ordinateur est incapable de calculer une limite donc de
même pour l’estimation de la dérivée.

Une dérivée d’une fonction f en un point x0 est dé…nie par:

f (x0 + h) f (x0 )
f 0 (x0 ) = lim
h
h!0

A partir d’informations discrètes c’est très di¢ cile d’avoir une estimation précise de cette longueur. La qualité de
l’estimation dépend du choix des points f(xi ; yi = f (xi ))g :

1.2 Di¤érences …nies

Le développement limité de Taylor de la fonction f au voisinage de x0 est un outil fondamental du calcul numérique.
Pour h > 0 la formule de Taylor peut etre formulée de di¤érentes manières.

h2 00 h3 (3)
f (x0 + h) = f (x0 ) + hf 0 (x0 ) + 2 f (x0 ) + 3! f (x0 ) + ::::::::::(1)
h2 00 h3 (3)
f (x0 h) = f (x0 ) hf 0 (x0 ) + 2 f (x0 ) 3! f (x0 ) + ::::::::::(2)

De (1) et (2) on tire la:


f (x0 +h) f (x0 )
Di¤érence …nie progressive : h = f 0 (x0 ) + o (h)

f (x0 ) f (x0 h)
Di¤érence …nie rétrograde : h = f 0 (x0 ) + o (h)

f (x0 +h) f (x0 h)


Di¤érence …nie centrée : 2h = f 0 (x0 ) + o h2

1.3 Remarque:

Les formules ne sont pas dé…nies, la première au point x0 = b; la deuxième au point x0 = a et la troisième aux
deux extrémités de l’intervalle.
f (x0 +h) f (x0 ) f (x0 ) f (x0 h)
Les di¤érences : f 0 (x0 ) h et f 0 (x0 ) h sont appelées erreurs de

troncatures. Elles sont d’ordre h.


f (x0 +h) f (x0 h)
De même pour la di¤érence f 0 (x0 ) 2h est appelée erreur de troncature.

Elle est d’ordre h2 .

La di¤érence …nie centrée est plus précise que les di¤érences …nies progressives et rétrogrades.

1.5 Cas d’une fonction dé…nie d’une manière discrète

Soit f : [a; b] ! R une fonction régulière (continue et dérivable autant de fois que nécessaire).

Subdivisons [a; b] en [a; b] intervalles égaux. On pose:

b a
h= n ; x0 = a; x1 = x0 + h; ::::; xi = xi 1 + h = x0 + ih; ::::; xn = b:

Supposons que la fonction f connue aux points (xi )i=0;:::;n avec yi = f (xi )i=0;:::;n :

Les formules précédentes s’écrivent au point xi :

1.5.1 Dérivée numérique d’ordre 1

f (xi +h) f (xi ) f (xi+1 ) f (xi ) yi+1 yi


Progressive : f 0 (xi ) = h = h () yi0 = h

f (xi ) f (xi h) f (xi ) f (xi 1) yi yi


Rétrograde : f 0 (xi ) = h = h () yi0 = h
1

f (xi +h) f (xi h) f (xi+1 ) f (xi 1) yi+1 yi


Centrée : f 0 (xi ) = 2h = 2h () yi0 = 2h
1

1.5.2 Dérivée numérique d’ordre 2

Si on revient à la formule de Taylor

h2 00 h3 (3)
f (xi + h) = f (xi ) + hf 0 (xi ) + 2 f (xi ) + 3! f (xi ) + :::::::::::::::::(3)

(2h)2 00 (2h)3 (3)


f (xi + 2h) = f (xi ) + 2hf 0 (xi ) + 2 f (xi ) + 3! f (xi ) + ::::::::::(4)

h2 00 h3 (3)
f (xi h) = f (xi ) hf 0 (xi ) + 2 f (xi ) 3! f (xi ) + :::::::::::::::::(5)

(2h)2 00 (2h)3 (3)


f (xi 2h) = f (xi ) 2hf 0 (xi ) + 2 f (xi ) 3! f (xi ) + ::::::::::(6)

Par de calcul simple, on trouve:

f (xi +2h) 2 f (xi +h)+f (xi ) yi+2 2yi+1 +yi


Progressive : (4) (3) () f 00 (xi ) = h2 () yi00 = h2

f (xi ) 2 f (xi +h)+f (xi 2h) yi 2yi+1 +yi


Rétrograde : (6) (5) () f 00 (xi ) = h2 () yi00 = h2
2

f (xi +h) 2 f (xi )+f (xi h) yi+1 2yi +yi


Centrée : (3) (5) () f 00 (xi ) = h2 () yi00 = h2
1
1.5.3 Remarque:

1) Les e¤ets de bord sont importants, pour le calcul des dérivées secondes il est préférable d’utiliser la formule de
Taylor à l’ordre 2.

2) On a vu dans le chapitre précédent di¤érents polynômes d’interpolations. Soit Pn le polynôme d’interpolation

de Lagrange de la fonction f connue aux points (xi ); i 2 f0; : : : ; ng : On a alors f 0 (x) = Pn0 (x) : De la même manière
on peut trouver les dérivées d’ordres supérieur.

1.5.4 Dé…nition:

Pour simpli…er les notations, pour h > 0; posons,


4h f (x0 ) = f (x0 + h) f (x0 )
rh f (x0 ) = f (x0 ) f (x0 h)
h
h f (x0 ) = f (x0 + 2 ) f (x0 h2 )

La dérivée numérique d’ordre 1, pour h petit, peut s’écrire:

4h f (x0 ) rh f (x0 ) h f (x0 )


f 0 (x0 ) = h ; f 0 (x0 ) = h ; f 0 (x0 ) = h :

Avec ces notations, la généralisation aux dérivées d’ordre supérieur se fait de la manière suivante: Soit n un entier
supérieur à 1, on dé…nit par récurrence:

n n 1
4nh f = 4h 4nh 1
f ; rnh f = rh rhn 1
f ; hf = h h f

1.5.5 Dé…nition:

Si f est continue et dérivable autant de fois que nécessaire sur [a; b] ;


4n
h f (x0 ) rn f (x ) n
f (x )
alors pour tout x0 2 [a; b] ; les quantités: hn ; hhn 0 et h hn 0
(n)
dé…nissent des approximations de la n-ème dérivée f (x0 ) de f au point x0 ;

d’ordre h; h et h2 respectivement:

1.5.6 Propriétés:

1) Si f 2 C n+1 ([a; b]) ; alors 8x0 2 [a; b] et pour h > 0; il existe une constante > 0;

4n
h f (x0 )
telle que f (n) (x0 ) hn h:

2) Si f 2 C n+1 ([a; b]) ; alors 8x0 2 [a; b] et pour h > 0; il existe une constante > 0;
n
h f (x0 )
telle que f (n) (x0 ) hn h2 :
2) INTEGRATION NUMERIQUE

2.1 Introduction:

L’intégration numérique est un outil indispensable dans le métier d’ingénieur. L’ordinateur en général ne sait
pas calculer
R les primitives d’une fonction et le calcul explicite d’une intégrale peut être di¢ cile, voire impossible, par
exemple lndxx n’a pas de primitive sous la forme d’une fonction élémentaire. Nous nous proposons, dans cette partie,
de calculer numériquement des intégrales dé…nies. Dans la suite, f désigne une fonction réelle, intégrable sur un
intervalle [a; b], et nous cherchons à approcher l’intégrale.
Z b
I(f ) = f (x) dx;
a

2.2 Dé…nition:
Rb
Une formule de quadrature à n + 1 points pour l’intégrale I(f ) = a
f (x)dx est une approximation de la forme
n
X
I~ (f ) = (b a) ! i f (xi );
i=0

c’est-à-dire une somme pondérée de valeurs de f en des points (xi )0;:::;n de l’intervalle [a; b]. On dit que ces points
sont les nœuds de la formule de quadrature, et que les nombres ! i 2 R sont ses poids — même si les poids réels sont
en fait les (b a)! i . Les poids et les nœuds dépendent de n mais pas de f .

2.3 Dé…nition:

Si a et b sont des points d’interpolations, alors la quadrature est dite de tupe fermée sinon elle est dite de type
ouverte.

2.4 Remarque
Rb R1
En remarquant que : a
f (x) dx = b 2 a 1 f ( b 2 a t + b+a
2 ) dt
On peut toujours ramener l’intégration sur [a; b] à une intégration sur [ 1; +1] qu’on peut
prendre comme intervalle de référence.

2.5 Les formules de Newton-Cotes fermées

Une manière d’obtenir une formule de quadrature est d’intégrer une approximation polynomiale de la fonction
f . L’idée est que si les deux fonctions sont proches, leurs intégrales le sont aussi. Ainsi, pour n 2, la formule de
Newton-Cotes à n + 1 points est dé…nie par :
Z b
Pn (x) dx;
a
b a
où Pn est le polynôme de degré n qui interpole f aux points xi = a + ih, i = 0; : : : ; n et h = n :
x0 = a et xn = b:
La formule des trapèzes avec deux points est donnée par:

Z b
h
f (x)dx T2 = (f (a) + f (b))
a 2

et l’érreur est majorée par:


Z b
(b a)3
T2 f (x)dx max jf 00 (x)j
a 12 x2[a;b]

La formules des trapèzes généralisée avec n + 1 points est donnée par:

Z n
!
b
b a X1 b a
f (x)dx Tn+1 = f (a) + 2 f a+i + f (b)
a 2n i=1
n

et l’érreur est majorée par:


Z b
(b a)3
Tn+1 f (x)dx max jf 00 (x)j
a 12n2 x2[a;b]

La formule de Simpson pour n = 3 est donnée par :

Z b
b a a+b
f (x)dx S3 = f (a) + 4f ( ) + f (b)
a 6 2

et l’érreur est majorée par :

Z b
( b 2 a )5 (b a)5
S3 f (x)dx max f 4 (x) = max f 4 (x)
a 90 x2[a;b] 2880 x2[a;b]

La formule de Simpson généralisée avec n + 1 points (n est pair) est donnée par :

2 3
Z b X
2
n n
X1
2
b a4 b a b a 5
f (x)dx Sn+1 = (f (a) + f (b) + 4 f a + (2i 1) +2 f a + 2i
a 3n i=1
n i=1
n

et l’érreur est majorée par :


Z b
(b a)5
Sn+1 f (x)dx max f 4 (x)
a 180n4 x2[a;b]

2.5.1 Dé…nition
Rb
Une formule de quadrature I~ sur l’intervalle [a; b] est exacte pour une fonction f si I~ (f ) = a
f (x)dx:
Rb
Elle est exacte de degré r si elle est exacte pour tout f polynôme de degré r i.e. I~ (f ) = a
f (x)dx;

pour tout f polynôme de degré r mais non pour tous ceux de degré r + 1.
Alors r est appelé degré d’exactitude de la formule de quadrature.
On peut montrer que la formule des trapèzes est exacte de degré 1 car pour les fonctions f polynômiales
elles véri…ent f (2) = 0. La formule de Simpson est exacte de degré 3 car pour les fonctions f polynômiales,

elles véri…ent f (4) = 0).

2.6. Méthode de Gauss-Legendre

Avec les méthodes de Newton-Cotes, les points étaient régulièrement espacés sur
le domaine et on approximait la fonction f (x) pour un polynôme de degré n qui coïncidait avec
f en ces n + 1 points.

La méthode de Gauss-Legendre consiste à généraliser celle de Newton-Cotes pour des points espacés de
manière non-régulière sur l’intervalle d’intégration. Si on ne …xe pas a priori les positions des n + 1 points,
cela laisse n + 1 degrés de libertés supplémentaires et on peut choisir les positions de ces points de
manière à obtenir une méthode optimale.

Quelle que soit la position des n + 1 points, la méthode qui consiste à calculer l’intégrale du polynôme
de degré n passant par ces points est exacte pour tous les polynômes de degré d n. On peut donc utiliser
les n + 1 degrés de liberté qui correspondent à la position des points et calculer leur positions de manière à
ce que la valeur de l’intégrale soit exacte également pour tous les polynômes de n + 1 degrés de plus, c’est à
dire pour tous les polynôme de degré d 2n + 1. L’erreur de cette méthode est alors beaucoup plus petite
que celle des méthodes de Newton-Cotes simples utilisant le même nombre de points.

A…n de trouver l’expression des méthodes de Gauss pour di¤érents nombres de points, on cherche à
déterminer les positions des xi et les coe¢ cients ! i associés de manière à ce que cette méthode soit exacte
pour les polynômes 1; x; x2 ; ::: et x2n+1 :

2.7 Remarque
Rb b a
R1
En remarquant que : a
f (x) dx = 2 1
f ( b 2a t + b+a
2 ) dt

Le plus souvent, la méthode de Gauss-Legendre est présentée sur un intervalle [ 1; 1]. On peut toujours
ramener l’intégration sur [a; b] à une intégration sur [ 1; +1] qu’on peut prendre comme intervalle de référence.

Dans la suite, on note l’intégrale exacte par In et l’intégrale par quadrature par I~n :

2.8 Méthode à 1 point (n = 0):

À l’ordre le plus bas (n + 1 = 1 point), on cherche la position de l’unique point x0 ainsi que l’unique
coe¢ cient associé ! 0 de manière à ce que la méthode soit exacte pour tous les polynômes de degré 2n + 1 = 1.
En l’occurrence, il faut ici qu’elle soit exacte pour les polynômes P0 = 1 et P1 = x.

R1 P
0 P
0
–Pour : P0 = 1, I0 = 1
1dx = 2 et I~0 = 2 ! k P0 (xk ) = 2 ! k 1 = 2! 0 ; I0 = I~0 =) ! 0 = 1:
k=0 k=0
R1
~1 = 2 P ! k P1 (xk ) = 2 P ! k xk = 2! 0 x0 ; I1 = I~1
0 0
–Pour : P1 = x, I1 = 1
xdx = 0 et I
k=0 k=0

=) ! 0 x0 = 0 =) x0 = 0:

L’unique point de quadrature correspond au point milieu et I~0 = 2f (0):


2.9 Méthode à 2 points (n = 1)

À l’ordre suivant (n + 1 = 2 points), on cherche la position des deux points x0 et x1 ainsi que les deux
coe¢ cients associés ! 0 et ! 1 de manière à ce que la méthode soit exacte pour tous les polynômes de degré
2n + 1 = 3. En l’occurrence, il faut ici qu’elle soit exacte pour les polynômes P0 = 1; P1 = x; P2 = x2 et
P3 = x3 .

R1 P
1 P
1
–Pour : P0 = 1, I0 = 1
1dx = 2 et I~0 = 2 ! k P0 (xk ) = 2 ! k 1 = 2(! 0 + ! 1 );
k=0 k=0

I0 = I~0 =) ! 0 + ! 1 = 1:

R1 P
1 P
1
–Pour : P1 = x, I1 = 1
xdx = 0 et I~1 = 2 ! k P1 (xk ) = 2 ! k xk = 2(! 0 x0 + ! 1 x1 );
k=0 k=0

I1 = I~1 =) ! 0 x0 + ! 1 x1 = 0

R1 P
1 P
1
–Pour : P2 = x2 , I2 = 1
x2 dx = 2
3 et I~2 = 2 ! k P2 (xk ) = 2 ! k x2k = 2(! 0 x20 + ! 1 x21 );
k=0 k=0

I2 = I~2 =) ! 0 x20 + ! 1 x21 = 1


3

R1
~3 = 2 P ! k P3 (xk ) = 2 P ! k x3 = 2(! 0 x3 + ! 1 x3 );
1 1
–Pour : P3 = x3 , I3 = 1
x3
dx = 0 et I k 0 1
k=0 k=0

I3 = I~3 =) ! 0 x30 + ! 1 x31 = 0

La résolution de ce système donne :

! 0 = ! 1 = 21 ; x0 = p1
3
et x1 = p1
3
La méthode de Gauss à deux points s’écrit donc : I~1 = f p1
3
+f p1
3
:

2.10 Généralisation

Cette méthode peut être appliquée à un nombre de points n + 1 quelconque. On peut alors montrer
qu’une bonne approximation de l’intégrale à calculer est:

P
n
I~n = 2 ! k f (xk )
k=0

les positions xk des points de quadrature sont les racines du polynôme de Legendre P n+1 de degré
n + 1. Les polynômes de Legendre peuvent se calculer par récurrence avec la relation :

P0 = 1
P1 = x
P n = (2n 1)xP n 1 (x)
n
(n 1)P n 2 (x)

Leurs racines n’ont pas toujours d’expression analytique, et le plus souvent, elles doivent être calculées
numériquement.

Les n + 1 coe¢ cients associés aux points de quadrature valent respectivement :

1 (1 x2k )
8k 2 f0; 1; :::; ng ; ! k = (1 x2k )P 0n+1 (xk )2
= (n+1)2 P 2n (xk )

P
n
On peut montrer que 8n > 0, ! k = 1:
k=0