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ENSTP 2 eme

année Module: Analyse Numérique 2. Série: N um 3:

CORRECTION: Série équations di¤érentielles du premier ordre

Exercice 1:

Soit l’équation di¤érentielle à condition initiale : y0 (t) = y (t) + t et y (0) = 1


Approcher la solution de cette équation en t = 1 à l’aide de la méthode d’Euler
en subdivisant l’intervalle de travail en 10 parties égales.
Comparer à la solution exacte.

y 0 (t) = y (t) + t = f (t; y(t))


::::::::::: (1)
y (0) = 1

L’intervalle d’intégration est [0; 1] car on a t0 = 0 et on approche la solution en t = 1


On remarque que f est continue et Lipshitzienne pa rapport à y donc le problème
de Cauchy (1) admet une solution unique.
en e¤et: jf (t; y1 (t)) f (t; y2 (t))j = jy1 y2 j ; la constante de Lipshitz L = 1:

La méthode d’Euler s’écrit:


yn+1 = yn + hf (tn ; yn )

yn+1 = yn + h(tn + yn )

yn+1 = (1 + h) yn + htn

On a y (0) = y0 = 1; h = b a
n = 1 0
10 = 0; 1 t0 = 0 et tn = t0 + nh = n
10

Donc yn+1 = 1; 1yn + 0; 01n

On trouve les résultats dans le tableau suivant :


2 3
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 tn 0 0; 1 0; 2 0; 3 0; 4 0; 5 0; 6 0; 7 0; 8 0; 9 1 5
yn 1 1; 1 1; 22 1; 362 3; 187

C’est à dire que l’approximation en t=1 de y(t); est y10 = 3; 187

Pour la solution exacte de l’équation (1) ; on applique la méthode de la variation


de la constante.
dy(t)
1) L’équation sans second membre: dt = y 0 (t) = y

y=0 est une solution évidente et les autres solutions sont données par :
y = k exp(t); k 2 R:
2) Une solution particulière :

y (t) = k (t) exp(t)::::: (2)

y 0 (t) = k 0 (t) exp(t) + k (t) exp(t) que l’on reporte dans (1) =) k 0 (t) = t exp( t):

On intèdre on trouve k (t) = ( 1 t) exp( t) + c; c 2 R:

3) La solution générale : On remplace k (t) dans (2) ; on aura: y (t) = ( 1 t) + c exp(t):

Grace à la condition initiale y (0) = 1; on trouve c = 2:

Ainsi la solution exacte de (1) est: y (t) = 1 t + 2 exp(t).

Estimation de l’erreur :

La solution exacte en t=1 est y (1) = 1 1 + 2 exp(1) = 3: 436 :

Ainsi, l’erreur e¤ectivement commise est jEe j = jy (1) y10 j = j3: 436 3; 187j = 0; 25:

L’erreur théorique est donnée par: jEt j eL(b a)


1 Mh
2L ;

[a; b] = [0; 1] ; h = 0; 1 ; L = 1 est la constante de Lipshitz et M = maxt2[0;1] jy 00 (t)j :

On a y (t) = 1 t + 2 exp(t) =) y 00 (t) = 2 exp(t) =) M = 2 exp(1) = 5: 436 6


1
2 exp(1):10
=) jEt j e1:(1 0)
1 2:1 = 0; 467:

Clairement, jEe j jEt j ; donc la méthode d’Euler donne une bonne approximation
de la solution de ce problème de Chauchy en t = 1:

Exercice 2:

Approcher la solution de l’équation di¤érentielle ci-dessous en t1 = 0:2


en utilisant RK2, avec un pas h = 0:2: Comparer à la solution exacte.
y 0 (t) = y (t) 2t y = f (t; y(t)) :::::::::: (1)
y (0) = 1

L’intervalle d’intégration est [0; 0; 2] car on a t0 = 0 et on approche la solution


en t1 = 0:2: On remarque que y 6= 0 sinon l’équation (1) ne sera pas dé…nie et on a
f est continue et lipchitzienne par rapport à y (sa dérivée par rapport à y est
bornée
localement), df
dy =1+ 2t
y2 : Alors, l’équation (1) admet une solution locale unique.
La solution exacte de cette equation

2t
(1) y0 = y y ; y 6= 0

0
En multipliant (1) par y on a y0 y = y2 2t d’ou 1
2 y2 = y2 2t

On pose donc u = y 2 =) (2) 1 0


2u =u 2t; ce qui est une équation di¤érentielle
linéaire du premier ordre. On l’intègre par la méthode de la variation de la
constante. L’équation sans second membre est: u0 = 2u de solution u=0

ou u = k exp(2t). Pour une solution particulière par la variation de la constante.


On a (3) ....... u0 = 0
exp(2t) + 2 exp(2t); 2R

alors dans (2) 1


2
0
exp(2t) = 2t =) 0
= 4t exp( 2t):

Intégrons par parties :


R
= 4 1
2 t exp( 2t) + 1
2 exp( 2t)dt =) = (2t + 1) exp( 2t) + c avec c 2 R.

La solution générale est donc u = 2t + 1 + c exp(2t) comme y (0) = 1 alors c = 0:


p p
Finalement, u = y 2 = 2t + 1 =) y = 2t + 1: Comme y (0) = 1 > 0 alors y= 2t + 1:

La méthode de Runge Kutta 2 s’écrit:


8 h
9
< yn+1 = yn + 2 (K1 + K2 ) ; n = 0; 1; 2; ::: =
: ;
ici h = 0:2; y (0) = y0 = 1
avec K1 = f (tn ; yn ) et K2 = f (tn + h; yn + hK1 )

y1 = y 0 + h
2 (K1 + K2 ) avec K1 = f (t0 ; y0 ) = f (0; 1) = 1

et K2 = f (t0 + h; y0 + hK1 ) = f (0; 2, 1 + 0; 2:1) = 0; 8666

Ainsi, l’approximation en t = 0; 2 de y(t), est :

h
y1 = 1 + 2 (K1 + K2 ) = 1 + 0; 1 (1 + 0; 8666) = 1; 18666:

Estimation de l’erreur :
p
La solution exacte est y (0; 2) = 2:0; 2 + 1 = 1; 1832.

Donc l’erreur commise est jEe j = jy (0; 2) y1 j = j1; 1832 1; 1866j = 0; 0034:

Exercice 3:

Soit l’équation di¤érentielle à condition initiale : y0 (t) = y (t) + t + 1 et y (0) = 1


Approcher la solution de cette équation en t = 1 en utilisant RK4 en subdivisant
l’intervalle de travail en 10 parties égales.
Comparer à la solution exacte qui est y (t) = exp( t) + t.
y 0 (t) = y (t) + t + 1 = f (t; y(t))
:::::::::: (1)
y (0) = 1
L’intervalle d’intégration est [0; 1] car on a t0 = 0 et on approche la solution
en t1 = 1: On remarque que f est continue et Lipshitzienne pa rapport à y donc
le problème de Cauchy (1) admet une solution unique.

En e¤et: jf (t; y1 (t)) f (t; y2 (t))j = jy2 y1 j = jy1 y2 j =) la constante de Lipshitz L = 1:

La méthode de Runge Kutta 4 s’écrit:


8 h
9
>
> yn+1 = yn + 6 (K1 + 2K2 + 2K3 + K4 ) ; n = 0; 1; 2; ::: >
>
>
> >
>
< =
>
avec K1 = f (tn ; yn ); K2 = f (tn + h2 ; yn + h2 K1 );
>
ici h = 0; 1 , y (0) = y0 = 1:
>
> >
>
>
: >
;
K3 = f (tn + h2 ; yn + h2 K2 ) et K4 = f (tn + h; yn + hK3 )

0;1
y1 = y 0 + 6 (K1 + 2K2 + 2K3 + K4 ) ;

0;1 0;1
avec K1 = f (t0 ; y0 ) = f (0; 1) = 0; K2 = f (0 + 2 ;1 + 2 :0) = f (0; 05; 1) = 0; 05;

0;1
K3 = f (0; 05; 1+ 2 0; 05) = et K4 = f (0 + 0; 1; 1 + 0; 1K3 ) = (a calculer:::)

Et on continue les calculs jusqu’a obtenir la valeur de y10 qui sera la valeur
approchée de la solution de cette équation en t = 1: (Comme dans l’exercice 2)

Estimation de l’erreur :

La solution exacte de (1) est y (t) = exp( t) + t. On a : y (1) = exp( 1) + 1 = 1: 367 :

Donc l’erreur commise est jEe j = jy (1) y10 j = j1: 367 y10 j (a calculer:::)

Exercice 4:

Soit l’équation di¤érentielle du second ordre à conditions initiales :


; y(a) = 1 et y0 (a) = 2
y 00 (t) + 2y 0 (t) = 2y(t); t 2 [a; b]
1. Ecrire cette équation di¤érentielle sous la forme d’un système di¤érentiel
de deux équations di¤érentielles d’ordre un.
2. Appliquer la méthode d’Euler à ce système .

y 00 (t) + 2y 0 (t) = 2y(t)


1) L’équation di¤érentielle (E):
t 2 [a; b] ; y(a) = 1 et y 0 (a) = 2
::::::: (E)

Pour l’écrire sous la forme d’un système di¤érentiel, on pose


y1 = y y10 = y2 y10 = y2
=) 00 =)
y2 = y 0 y20 = y = 2y 0 + 2y y20 = 2y1 2y2

y10 0 1 y1
Donc on écrit Y 0 = AY ()
y20
=
2 2 y2
y10 0 1 y1
avec Y0 =
y20
;A=
2 2
; Y =
y2

y1 (a) y (a) 1 Y 0 = AY
Et Y0 = Y (a) =
y2 (a)
=
y 0 (a)
=
2
. On obtient: Y (a) = 1 2
t

2) Soit F l’endomorphisme associé à la matrice A; F : R2 ! R2

Y = (y1 ; y2 ) ! F (t; Y ) = AY

On a Y 0 = F (t; Y ) = AY

La méthode d’Euler explicite associée à ce système matriciel s’écrit:


8 9 2 3
< Yn+1 = Yn + hF (tn ; Yn ); n = 1; 2; ::: = y1n
: t ;
avec Yn = 4 5 donc Yn+1 = Yn + h(AYn )
Y0 = Y (a) = 1 2 y2n
2 3 2 3 2 n 3
y1n+1 y1n y
5 + h( 0 1 4 1 5
() Yn+1 = 4 5=4 )
2 2
y2n+1 y2n y2n

2 3 2 3 2 3
y1n y2n y1n + hy2n
() Yn+1 = 4 5 + h4 5 =4 5
y2n 2y1n 2y2n y2n + 2h(y1n y2n )

8 2 3 9
>
> y1n + hy2n >
>
> 5 ; n = 1; 2; ::: >
< Yn+1 = 4
> >
=
donc on obtient >
y2n + 2h(y1n y2n )
>
>
> >
>
>
: t >
;
Y0 = Y (a) = 1 2

Exercice 5: (shéma d’Euler implicite):


On considère le problème de Cauchy suivant :
y 0 (t) = (y(t))3 + cos t;
t 2 [0; T ]; T > 0; y(0) = 0. (E)
1. Montrer que le problème (E) admet une solution locale unique.
2. Posons h = NT le pas de la discrétisation, soit tn = nh; n = 0; 1; :::; N
et soit yn une approximation de y(tn ):
Ecrire les shémas d’Euler explicite et implicite.
3. A partir du shéma d’Euler implicite, écrire un seul pas de la méthode
de Newton pour calculer une approximation de y1 :
8 9
< f (t; y) = y 3 + cos t =
1. On a ;
: ;
::::::::::::: (E)
t 2 [0; T ]; T > 0; y(0) = 0

f est de classe C1 par rapport y, donc localement lipchitzienne (sa dérivée par
rapport à y est bornée localement). df
dy = 3y 2 :

Alors, le problème de Cauchy (E) admet une solution locale unique.


2. Schéma d’Euler explicite:

8 9
< yn+1 = = yn + h( yn3 + cos tn ); n 0 =
: ;
y0 = 0

Schéma d’Euler implicite:

8 3
9
< yn+1 = = yn + h( yn+1 + cos tn+1 ); n 0 =
: ;
y0 = 0

3. Pour calculer y1 avec le schéma d’Euler implicite on doit résoudre une équation
non-linéaire y1 = y0 + h( y13 + cos t1 ) = h( y13 + cos t1 ):

Qui s’écrit sous la forme g(y1 ) = y1 + hy13 h cos t1 = 0

Pour trouver y1 on utilise par exemple la métode de Newton.


8 9
< x0 = y1 =
On pose : g(xk ) ;
; g 0 (x) = 1 + 3hx2
xk+1 = xk g 0 (xk ) ; k 0

Par itérations successives, on obtient x1 = x0 g(x0 )


g 0 (x0 ) = h cos h;

La suite (xk ) converge vers y1 .


On répète la même procédure pour le calcul des yn ; 0 n N:

Exercice 6 :

On considère l’équation di¤érentielle suivante


8 9 0 1
d2 d L’espace est discrétisé par la subdivision (xi )
< dx2 u(x) + 5 dx u(x) + cos x = 0 8 x 2 ]0; 1[ =
u(0) = a @ 0 i N +1 A
: ; 1
u(1) = b avec xi = ih et h = N +1

En utilisant les formules de Taylor, formuler la discrétisation par di¤érences …nies


de ce problème. On notera ui l’inconnue discrète relative à l’approximation de u(xi )
Ecrire le problème discret résultant sous la forme d’un système matrice/vecteur.
L’espace est discrétisé par la subdivision (xi ); 0 i N +1 avec xi = ih et h= 1
N +1 :

x0 = 0; x1 = h = 1
N +1 ; ::::::; xN +1 = 1: Ici on a N +2 points.
Le système est véri…é en chaque point du maillage :
d2
Pour tout point (xi ); 0 i N + 1; on a : dx2 u(xi )
d
+ 5 dx u(xi ) + cos xi = 0:

Nous utilisons les approximations ui+1 2ui +ui


h2
1
+ 5 ui+1 2hui 1
= cos xi + O h2

8 1 5 2 1 5
9
< h2 2h ui 1 +( h2 ) ui + h2 + 2h ui+1 = cos xi ; i 2 f1; 2; ::::; N g =
: ;
u0 = u (0) = a et uN +1 = u(1) = b

Soit les notations : = 1


h2
5
2h ; =( 2
h2 ) et = 1
h2 + 5
2h

8 9
< ui 1 + ui + ui+1 = cos xi ; i 2 f1; 2; ::::; N g =
On obtient :: ;
u0 = u (0) = a et uN +1 = u(1) = b

i=1 : u0 + u1 + u 2 = cos x1 ; avec u0 = u (0) = a:

i=2 : u1 + u2 + u 3 = cos x2
.
.
.
i=N 1 : uN 2 + uN 1 + uN = cos xN 1

i=N : uN 1 + uN + uN +1 = cos xN ; avec uN +1 = u(1) = b:

Qui s’écrit sous forme matricielle:


2 32 3 2 3
0 : : : 0 u1 cos x1 a
6 : : : :7 6 7 6 cos x2 7
6 7 6 u2 7 6 7
60 : : : 7 6 7
: 7 6 u3 7 66 : 7
6 7
6: : : : : : 7 6 7
:76 : 7 = 6 6 : 7 () AU = B
6 7
6: : : : : 7 6
07 6 : 7 67 6 : 7
6 7
4: : : : 5 4uN 1 5 4 cos xN 1 5
0 : : : 0 uN cos xN b

2 3 2 3 2 3
0 : : : 0 u1 cos x1 a
6 : : : :7 6 7 u2 6 cos x2 7
6 7 6 7 6 7
60 : : : :7 6 7 u3 6 : 7
6 7 6 7 6 7
Avec A=6
6: : : : : : :77,
6
U =6 7
7 : et B=6
6 : 7
7
6: : : : : 07 6 7 : 6 : 7
6 7 6 7 6 7
4: : : : 5 4uN 1 5 4 cos xN 1 5
0 : : : 0 uN cos xN b

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