Intégrales dépendant d’un paramètre

Niveau : MP

EL AMDAOUI MUSTAPHA
Email: elamdaoui@gmail.com
www.elamdaoui.com
Table des matières

I Théorème de la convergence dominée 1

I.1 Le théorème de convergence dominée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I.2 Intégration terme à terme d’une série . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II Intégrale dépendant d’un paramètre 7

II.1 Continuité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
II.2 Calcul de limites en un point adhérent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
II.3 Dérivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

III La fonction Γ 19
 I THÉORÈME DE LA CONVERGENCE DOMINÉE 1

K désigne R ou C et I un intervalle quelconque non vide de R

I. Théorème de la convergence dominée

I.1. Le théorème de convergence dominée
Théorème 1: Convergence dominée
Soit ( f n )n∈N ∈ C pm ( I, K)N et f ∈ C pm ( I, K) telles que :
• ( f n )n∈N converge simplement vers f
• il existe ϕ ∈ C m I, R+ intégrable telle que :
¡ ¢

∀ n ∈ N, ∀ x ∈ I | f n ( x)| É ϕ( x)

Alors :
¶ f n et f sont
◦ Les applications
µZ Z sur I ;
Z intégrables
◦ la suite f n converge et f n −−−−−→ f
I I n→+∞ I

Preuve :
Résultat admis

 Attention
Le théorème TCVD ne nécessite pas la convergence uniforme de la suite de
fonctions ( f n ), mais la fonction limite doit être continue par morceaux sur I .

Exemple 1
1 et
Z
Calculer lim dt.
n→+∞ 0 1 + tn

Solution

et
Pour tout n ∈ N, l’application f n : t 7−→ est continue sur [0, 1[.
1 + tn
La suite de fonctions ( f n )n converge simplement vers la fonction t 7→ e t qui est conti-
nue sur [0, 1[. ¯ t ¯
¯ e ¯
On a aussi ∀ n ∈ N, ∀ t ∈ [0, 1[, ¯¯ ¯ É e t et t 7→ e t est intégrable sur [0, 1[.
1 + tn ¯

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I THÉORÈME DE LA CONVERGENCE DOMINÉE 2

µZ 1 ¶
D’après le théorème de la convergence dominée, la suite f n converge et on a :
0

1 et 1 et
Z Z
lim dt = lim dt
n→+∞ 0 1 + tn 0 n→+∞ 1 + t n
Z 1
= e t dt = e − 1
0

Exemple 2
Z +∞ ³ x ´n −ax
Soit a > 1. Calculer lim 1+ e dx.
n→+∞ 0 n

Solution
³ x ´n −ax
– Pour tout n ∈ N l’application f n : x 7→ 1 + e est continue sur [0, +∞[.
n
– La suite de fonctions ( f n )nÊ0 converge simplement vers la fonction f : x 7→ e(1−a) x
qui est continue sur [0, +∞[. ³ x´ x
– Soit n ∈ N et x ∈ [0, +∞[. On sait que ∀ t > −1, ln(1 + t) É t, donc ln 1 + É ,
n n
³ x´ ³ x ´n ³ x ´n
ensuite n ln 1 + É x, d’où 1 + É e x . On déduit que 1 + e−ax É e(1−a) x
n n n
avec t 7→ e(a−1) t intégrable dans [0, +∞[ car a > 1.
D’après le théorème de la convergence dominée on a
Z +∞ ³ Z +∞
x ´n −ax ³ x ´n −ax
lim 1+ e dx = lim 1 + e dx
n→+∞ 0 n 0 n→+∞ n
Z +∞
1
= e(1−a) x dx =
0 a−1

Exemple 3
Z bn
Pour calculer lim f n avec ]a n , b n [⊂ I f n ∈ C m (]a n , b n [, K), on pose F n (t) =
n→+∞ a
n
f n (t)χ]a n ,b n [ , alors
Z bn Z
fn = Fn
an I
Z
puis on applique le TCVD pour calculer lim Fn
n→+∞ I

Exemple 4
Z n³ x ´n
Calculer lim 1− dx.
n→+∞ 0 n

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 I THÉORÈME DE LA CONVERGENCE DOMINÉE 3

Solution
Z n³ x ´n
Z +∞ ³
x ´n
Pour n ∈ N on écrit 1− dx = 1− χ[0,n[ (x)dx avec χ[0,n[ la fonction
0 n 0 n
indicatrice ou caractéristique de [0, n[ (i.e χ[0,n[ (x) = 1 si x ∈ [0, n[ et χ[0,n[ (x) = 0
sinon). ³ x ´n
– On a ∀ n ∈ N l’application x 7→ 1 − χ[0,+∞[ (x) est continue sur [0, +∞[.
n
³ x ´ n
– La suite de fonctions (x 7→ 1 − χ[0,n[ (x))n converge simplement vers la fonc-
n
tion x 7→ e− x qui est continue sur [0, +∞[. ³ x´ x
– Soit n ∈ N et x ∈ [0, n[. On sait que ∀ t < 1, ln(1 − t) É − t, donc ln 1 − É− ,
n n
³ x´ ³ x ´n −x
ensuite n ln 1 − É − x, d’où 1 − É e . On déduit que ∀ n ∈ N, ∀ x ∈
n n
³ x ´n
[0, +∞[, 1 − χ[0,+∞[ (x) É e− x avec x 7→ e− x intégrable dans [0, +∞[.
n
D’après le théorème de la convergence dominée on a
Z n³ Z +∞ ³
x ´n x ´n
lim 1− dx = lim 1− χ[0,+∞[ (x)dx
n→+∞ 0 n n→+∞ 0 n
Z +∞ ³ x ´n
= lim 1 − χ[0,+∞[ (x)dx
0 n→+∞ n
Z +∞
= e− x dx = 1
0

Exemple 5: Changement de variables

On peut effectuer un changement de variable ou faire une intégration par parties
puis appliquer le théorème de la convergence dominée
Z +∞ −nt
ne
Calculer lim dt
n→+∞ 0 1+ t

Solution
Faites le changement de variable u = nt

I.2. Intégration terme à terme d’une série

+∞
X CVU X
On rappelle que si f n continue sur [a, b] et f n −−−−−−−→ f , alors f n est conti-
nÊ0 [a,b] n=0
nue sur [a, b] et
Z +∞
X +∞
XZ
fn = fn
[a,b] n=0 n=0 [a,b]

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I THÉORÈME DE LA CONVERGENCE DOMINÉE 4

Propriété 1
Soit ( f n )n∈N ∈ C m ( I, K)N une suite de fonctions telle que
• Pour tout n ∈ N, la fonction f n est intégrable sur I
X
• La série f n converge simplement sur I de somme f continue par mor-
nÊ0
ceaux sur I ; Z
X
• La série | f n | converge.
nÊ0 I
Alors f est intégrable sur I et on a l’interversion somme-intégral :
Z Z +∞
X +∞
XZ
f= fn = fn
I I n=0 n=0 I

En outre Z ¯¯ +∞ ¯
Z ¯ +∞ Z
¯X ¯ X
|f | = ¯ f n¯ É | f |.
I I ¯ n=0 ¯ n=0 I n

Exemple 6
Z +∞ t +∞
X 1
Montrer dt =
0 et − 1 n=1 n
2

1 +∞
X −nt
Indication : Justifier que : ∀ t > 0, = e
e t − 1 n=1

Solution
Pour tout t > 0, on a

1 e− t X −(n+1) t +∞
+∞ X −nt
= = e = e
e t − 1 1 − e− t n=0 n=1

donc
t +∞
X −nt +∞X
= te = f n (t)
e t − 1 n=1 n=1

Les fonctions f n sont continues par morceaux sur ]0, +∞[ et, en vertu de l’étude qui
X
précède, la série f n converge simplement et sa somme est continue par morceaux
sur ]0, +∞[
Les fonctions f n sont intégrables sur ]0, +∞[ et
Z +∞ Z +∞
1
| f n (t)|dt = te−nt dt = 2
0 0 n

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I THÉORÈME DE LA CONVERGENCE DOMINÉE 5

t
qui est sommable. On en déduit que la fonction t 7−→ t est intégrable sur ]0, +∞[
e −1
et Z +∞
t +∞
X 1
dt =
0 et − 1 n=1 n
2

Exemple 7: CCP MP
Prouver l’égalité
1 (ln x)2 X (−1)n
+∞
Z
dx = 2
0 1 + x2 n=0 (2n + 1)
3

Indication : Considérer alors la série des fonctions f n : x ∈ ]0, 1[ 7−→ (−1)n x2n ln2 (x)

Solution
Pour x ∈ [0, 1[, on peut écrire

1 +∞
(−1)n x2n
X
2
=
1+ x n=0

et pour x ∈]0, 1[, on a

ln2 (x) +∞
(−1)n x2n ln2 (x)
X
2
=
1+ x n=0

Par convergence des séries précédentes, la série des fonctions un converge simple-
ln2 (x)
ment vers la fonction x 7−→ . Les fonctions f n et la fonction somme sont conti-
1 + x2
nues par morceaux.
Chaque fonction f n est intégrable et
Z 1 Z 1
| f n (x)|dx = x2n ln2 (x)dx
0 0

Par intégration par parties, on montre

Z 1 2
x2n ln2 (x)dx =
0 (2n + 1)3

On peut alors appliquer le théorème d’intégration terme à terme et affirmer

1 (ln x)2 X (−1)n
+∞
Z
dx = 2
0 1 + x2 n=0 (2n + 1)
3

Exemple 8
On peut aussi intégrer terme à terme en revenant aux sommes partielles. Notons
n
X +∞
X
Sn = fk et S= fk
k=0 k=0

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I THÉORÈME DE LA CONVERGENCE DOMINÉE 6

Par convergence dominée ou comparaison, supposons avoir montré

Z b Z b
S n (t) dt −−−−−→ S(t) dt
a n→+∞ a

En remarquant
Z b Z n
b X n Z
X b
S n (t) dt = f k (t) dt = f k (t) dt
a a k=0 k=0 a
Z n
b X Z b +∞
X
on affirme que f k (t) dt −−−−−→ f k (t) dt et donc
a k=0 n→+∞ a k=0

Z b +∞
X XZ b
+∞
f k (t) dt = f k (t) dt
a k=0 k=0 a

Exemple 9
Z 1 dt X (−1)n
+∞
Montrons =
0 1 + t2 n=0 2n + 1

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 II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 7

Solution

1 +∞
(−1)n t2n pour tout t ∈ [0, 1[.
X
On peut écrire =
t2 + 1 n=0
1 1
Z
n 2n
Avec f n : t 7−→ (−1) t qui est continue par morceaux et | f n (t)| dt = et
0 2n + 1
X 1
diverge et on ne peut pas appliquer le théorème d’intégration terme à
nÊ0 2n + 1
terme. Transitons alors par les sommes partielles.
n
CVS
(−1)k t2k , on a S n −−−−−−−→ S. Les fonctions S n et S sont continues
X
On pose S n (t) =
k=0 [0,1[
par morceaux et
¯1 − (−1)n+1 t2n+2 ¯
¯ ¯
2
|S n (t)| = = ϕ(t) É
1 + t2 1 + t2
Avec ϕ intégrable sur [0, 1[. Par convergence dominée
Z 1 Z 1
S n (t) dt −−−−−→ S(t) dt
0 n→+∞ 0

Or Z 1 Z n
1 X n Z 1 n (−1) k
(−1)k t2k dt = (−1)k t2k dt =
X X
S n (t) dt =
0 0 k=0 k=0 0 k=0 2k + 1

II. Intégrale dépendant d’un paramètre

(
A×I →K
A désigne une partie d’un espace vectoriel de dimension finie. Soit f :
( x, t) 7→ f ( x, t)
où I est un intervalle de R. On étudiera la fonction

 A −→ K
F:
Z
 x 7−→ f ( x, t) d t
I
Z
L’ensemble de définition de F est constitué des x ∈ A tels que f ( x, t) d t converge.
I

Exemple 10: Fonction Gamma d’Euler

Z +∞
Soit x ∈ R. On pose Γ(x) = t x−1 e− t dt.
0
Déterminer l’ensemble de définition de l’application Γ

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 II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 8

Solution

Soit x ∈ R. L’application t 7→ t x−1 e− t est continue sur ]0, +∞[. Le problème d’intégra-
bilité se pose alors en 0 et +∞.
1
• En 0 : On a t x−1 e− t ∼ t x−1 = 1− x donc la fonction est intégrable en 0 si, et
t
seulement, si 1 − x < 1 si, etµ seulement, si 0 < x.
1
¶
• En +∞ : On a t x−1 e− t = o 2 donc elle est intégrable +∞.
t
On déduit que t 7→ t x−1 e− t est intégrable sur ]0, +∞[ si, et seulement, si x > 0.
Autrement-dit l’ensemble de définition de la fonction Γ est R∗+

II.1. Continuité
R
Propriété 2: Continuité sous le signe
(
A×I →K
Soit f : où A ⊂ Rn , I est un intervalle de R.
( x, t) 7→ f ( x, t)
On suppose que :
• ∀ t ∈ I , x 7−→ f ( x, t) est continue sur A ;
• ∀ x ∈ A , t 7−→ f ( x, t) est continue par morceaux sur I ;
• Pour tout compact K contenu dans A , il existe ϕK ∈ C m ( I, R+ ) intégrable
telle que
∀( x, t) ∈ K × I, | f ( x, t)| É ϕK ( t)

Alors :
◦ Pour tout x ∈ A , la fonction t :7−→ f ( x, t) est
Z intégrable sur I ;
◦ La fonction F , définie sur A par F : x 7−→ f ( x, t)d t, est continue sur A
I

Preuve :
• La fonction t 7−→ f (x, t) est continue par morceaux sur I. De plus, la majoration
∀ t ∈ I, | f (x, t)| É ϕ(t) entraîne l’intégrabilité sur I de la fonction t 7−→ f (x, t) ;
• Notons x un point de A et fixons une suite (xn ) de points de A convergeant vers
x. Pour tout n, considérons l’application
(
I −→ K
fn :
t 7−→ f (xn , t)

Les hypothèses concernant f par rapport à t et l’hypothèse de domination per-

mettent d’affirmer
• La fonction f n est continue par morceaux de I sur K
• il existe une fonction ϕ ∈ C m I, R+ intégrable telle que | f n | É ϕ
¡ ¢

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II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 9

• La suite de fonctions ( f n ) converge simplement sur I vers la fonction continue

par morceaux t 7−→ f (x, t)
On peut appliquer le théorème de convergence dominée et conclure par :
Z Z
f n (t)dt −−−−−→ f (x, t)dt
I n→+∞ I

ou encore
F(xn ) −−−−−→ F(x)
n→+∞
La fonction F est continue en x

 Remarque
Pour la condition de domination, c’est pas toujours possible de dominer f par
une application indépendante de x qui soit intégrable sur I .
Mais, puisque la notion de continuité est locale, on cherche à dominer f locale-
ment,

Corollaire 1: Cas de I = [a, b]

Soit f : A × [a, b] −→ K une fonction continue.
Z b
Alors la fonction F , définie sur A par F : x 7−→ f ( x, t)d t est continue sur A .
a

Preuve :
Pour tout compact K ⊂ A, l ?application f es continue sur le compact K × [a, b], donc
elle est bornée. Soit C k ∈ R+ tel que ∀ (x, t) ∈ K × [a, b] , | f (x, t)| É C K Comme la
fonction t 7−→ C K est intégrable sur [a, b], le théorème s ?applique et F est continue
sur A.

Exemple 11
Z 1
Etude de la continuité de la fonction f (x) = t x ln tdt sur ] − 1, +∞[
0

Solution
On a :
– L’application (x, t) 7→ t x ln t est continue sur ] − 1, 0]×]0, 1].
– Soit −1 < a. On a ∀(x, t) ∈ [a, +∞[×]0, 1], | t x ln t| É | ta ln t| avec t 7→ ta ln t inté-
grable sur ]0, 1] car a > −1.
On déduit que f est définie et continue sur [a, +∞[ (∀a > −1 ) donc f est définie et
continue sur ] − 1, +∞[.

Exemple 12
+∞ e− xt
Z
Etude de la fonction f (x) = dt sur ]1, +∞[
1 t

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 II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 10

Solution
On a :
e− xt
– L’application (x, t) 7→ est continue sur ]1, +∞[2 .
t ¯ − xt ¯
¯ e ¯ e−at e−at
– Soit a > 1. On a ∀(x, t) ∈ [a, +∞[×]1, +∞[, ¯¯ ¯É avec t →
7 intégrable
t ¯ t t
sur ]1, +∞[ .
Donc, l’application f est définie et continue sur [a, +∞[ ( ∀a > 1 ), d’où f est définie
et continue sur ]1, +∞[ .

Exemple 13
Z x sin t
Soit F(x) = dt ou x > 0
0 x+t

Solution
Par le changement de variable t = ux,
Z x sin t
Z 1 sin(xu)
F(x) = dt = du
0 x+t 0 1+u

sin(xu)
L’application f : (x, u) 7−→ est continue sur ]0, +∞[×[0, 1] et
1+u
| f (x, u)| É 1 = ϕ(u)

Avec ϕ est intégrable sur [0, 1[

II.2. Calcul de limites en un point adhérent

 Attention
Il n’y a pas de résultat permettant de calculer la limite de F en un point a
adhérent de A

Exemple 14
Pour calculer la limite en un point adhérent de A on utilise la caractérisation sé-
quentielle et le théorème de la convergence dominée

Exemple 15
+∞ e− xt
Z
Limite quand x →
− +∞ de F(x) = dt
0 1+ t

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 II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 11

Solution
Soit (xn ) une suite de nombres réels strictement positifs de limite +∞.
e− xn t
Pour tout n ∈ N, on pose f n : t ∈ ]0, +∞[ 7−→
1+ t
• Pour tout n ∈ N, l’application f n est continue sur ]0, +∞[
• f n converge simplement vers la fonction nulle
• La suite (xn ) de réels strictement positifs tend vers +∞, alors il existe a ∈ ]0, +∞[
tel que ∀ n ∈ N : a É xn . Ainsi

e−at
∀ n ∈ N, ∀ t ∈ ]0, +∞[ , f n (t) É
1+ t

e−at
et t 7−→ est positive et intégrable sur ]0, +∞[
1+ t
Donc, d’après le théorème de la convergence dominée,
Z +∞ Z +∞
lim f n (t) dt = lim f n (t) dt = 0
n→+∞ 0 0 n→+∞

Soit lim F (xn ) = 0, ainsi on conclut, par la caractérisation séquentielle, que

n→+∞
lim F (x) = 0
x→+∞

 Remarque
Il est souvent tout aussi efficace de raisonner par comparaison de limites
lorsque cela est possible.

II.3. Dérivation
R
Théorème 2: Dérivation sous le signe par domination globale
Soit f : J × I → K une fonction telle que
• Pour tout x ∈ J , t 7−→ f ( x, t) est continue par morceaux et intégrable sur I ;
∂f
• f admet sur J × I une dérivée partielle qui est continue par rapport à
∂x
la première variable et continue par morceaux par rapport à la seconde
• Il existe ϕ ∈ C m ( I, R+ ) intégrable telle que

¯∂f
¯ ¯
∀( x, t) ∈ J × I, ¯ ( x, t)¯¯ É ϕ( t)
¯
¯
∂x

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II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 12

Z
Alors la fonction F , définie sur J par F : x 7−→ f ( x, t)d t est de classe C 1 sur
I
J et
∂f
Z
0
∀ x ∈ J, F ( x) = ( x, t)d t (Formule de Leibniz)
I ∂x

Preuve :
Soit x ∈ J. Fixons une suite (xn ) d’éléments de J \ { x} qui converge vers x.

F(xn ) − F(x) f (xn , t) − f (x, t)

Z
= dt
xn − x I xn − x

Par hypothèse, pour tout t fixé, l’application x 7−→ f (x, t) est de classe C 1 sur A. No-
tons
f (xn , t) − f (x, t) ∂f
h n (t) = et h(t) = (x, t)
xn − x ∂x
• La suite de fonctions continues par morceaux (h n ) converge simplement sur I
vers la fonction continue par morceaux h
• À t fixé, en utilisant l’inégalité des accroissements finis appliquée à la fonction
x 7−→ f (x, t), on a :

¯ É sup ¯ ∂ f (x, t)¯ É ϕ(t)

¯ ¯ ¯ ¯
¯ f (xn , t) − f (x, t) ¯ ¯ ¯
¯
xn − x x∈ A ∂ x
¯ ¯ ¯ ¯

Le théorème de convergence dominée s’applique à la suite de fonctions (h n ) :

Z Z
lim hn = h
n→+∞ I I

Donc :
F(xn ) − F(x) ∂f
Z
lim = (x, t)dt
n→+∞ xn − x I ∂x
La fonction F est dérivable sur A et sa fonction dérivée est l’application

∂f
Z
x 7−→ (x, t)dt
I ∂x

qui est continue sur J d’après la propriété précédente. F est de classe C 1 sur J

Exemple 16
Z 1 tx − 1
Montrer que f : x 7−→ dt est définie et de classe C 1 sur ]−1, +∞[, puis
ln t
0
donner une expression simple de f

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II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 13

R
Théorème 3: Dérivation sous le signe par domination locale
Soit f : J × I → K une fonction telle que
1. Pour tout x ∈ J , t 7−→ f ( x, t) est continue par morceaux et intégrable sur I ;
∂f
2. f admet sur J × I une dérivée partielle qui est continue par rapport à
∂x
la première variable et continue par morceaux par rapport à la seconde
3. Pour tout segment [a, b] contenu dans J il existe ϕ[a,b] ∈ C m ( I, R+ ) inté-
grable telle que
¯∂f
¯ ¯
∀( x, t) ∈ [a, b] × I, ¯ ( x, t)¯¯ É ϕ[a,b] ( t)
¯
¯
∂x
Z
Alors la fonction F , définie sur J par F : x 7−→ f ( x, t)d t est de classe C 1 sur
I
J et
∂f
Z
∀ x ∈ J, F 0 ( x) = ( x, t)d t (Formule de Leibniz)
I ∂x

Exemple 17
Z +∞
Etude de la fonction f (x) = sin(t2 )e− xt dt sur ]0, +∞[
0

Solution

On pose g(x, t) = sin(t2 )e− xt . Dans cet exemple, on peut pas dominer g sur ]0, +∞[
par une application intégrable sur ]0, +∞[ . En effet, si ∀ x, t > 0, e− xt É h(t) alors
∀ t > 0, h(t) Ê 1 donc h ne peut pas être intégrable sur ]0, +∞[. Pour cela, on va dominer
∂g
g sur les intervalles de type [a, +∞[ avec a > 0. On a : Les applications g et (x, t) =
∂x
2 − xt 2
− t sin(t )e sont continues sur ]0, +∞[ .
¯ ∂g
¯ ¯
2 − xt −at
et ¯ (x, t)¯¯ É te−at avec
¯
Soit a > 0. On a ∀(x, t) ∈ [a, +∞[×]0, +∞[, | sin(t )e | É e ¯
∂x
les applications t 7→ e−at et t 7→ te−at sont intégrables sur ]0, +∞[.
Donc f est de classe C 1Zsur [a, +∞[ pour tout a > 0 et par suite f est C 1 sur ]0, +∞[
+∞
et on a ∀ x > 0, f 0 (x) = − t sin(t2 )e− xt dt.
0

 Remarque
Parfois, on ne peut pas appliquer le théorème car ses conditions ne sont pas
satisfaites. Une technique et de faire une intégration par partie et d’essayer
d’appliquer le théorème pour la nouvelle expression obtenue.

Exemple 18

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II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 14

Z +∞ sin xt
Etude de la fonction f (x) = dt sur ]0, +∞[
1 t2

Solution
sin xt
On pose g(x, t) = .
t2
1 1
On a ∀ x > 0, ∀ t Ê 1, | g(x, t)| É 2
. Or t 7→ 2 est intégrable sur [1, +∞[ donc f est bien
t t
définie sur ]0, +∞[.
∂g cos xt
Dans ce cas, on a (x, t) = qui n’est pas intégrable sur ]1, +∞[ pour tout x ∈ R.
∂x t
Cette fonction ne satisfait pas les conditions du théorème.
Effectuons une intégration par partie,

cos xt +∞
Z +∞ Z +∞
cos xt cos x cos xt
· ¸
f (x) = − 2
+ 4
dt = + dt
xt 1 1 xt x 1 xt4
Z +∞ cos xt
Le problème est alors d’étudier la dérivabilité de la fonction h(x) = dt.
1 t4
cos xt
Posons alors g(x, t) = . On a :
t4
∂g − sin xt
• Les applications g et (x, t) = sont continues sur ]0, +∞[×[1, +∞[.
∂x ¯ ¯ t3
¯ ∂u
¯ ¯
¯ cos xt ¯ 1 ¯ 1 1 1
• ∀(x, t) ∈]0, +∞[×[1, +∞[, ¯ 4 ¯ É 4 et ¯ (x, t)¯¯ É 3 avec t 7→ 4 et t 7→ 3 sont
¯ ¯ ¯
t t ∂x t t t
intégrables sur [1, +∞[. Z +∞
sin xt
Donc l’application h est C 1 sur ]0, +∞[ et on a ∀ x ∈ R, h0 (x) = − dt.
1 t3
1
On déduit que l’application f est C sur ]0, +∞[ et on a
Z +∞
1 sin xt + xt cos xt
µ ¶
0
∀ x ∈ R, f (x) = − 2 x sin x + cos x + dt
x 1 t4

Exemple 19: Intégrale de Gauss

On considère, pour tout x ∈ R+ , l’intégrale :
Z 1 −( t2 +1) x2
e
g(x) = dt
0 t2 + 1
1. Montrer que g est continue sur R+ .
2. Montrer que g est dérivable et exprimer g0 .
Z x
2
3. On note : f (x) = e−u du.
0
Montrer que g0 (x) = −2 f 0 (x) f (x).
4. Intégrant l’expression précédente, calculer g(x) en fonction de f (x).
5. Montrer que lim g(x) = 0.
x→+∞
π
r
6. Montrer que lim f (x) = .
x→+∞ 4

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II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 15

En déduire la valeur de l’intégrale I.

Solution

Z1 2 2
e−( t +1) x
On pose ∀ x Ê 0, g(x) = dt
t2 + 1
0

2 2
e−( t +1) x
1. Posons f (x, t) = . Cette fonction est bien définie pour (x, t) ∈ R+ × [0, 1]
t2 + 1
– ∀ t ∈ [0, 1],l’application x 7→ f (x, t) est C 0 sur R+
– ∀ x ∈ R+ ,l’application t 7→ f (x, t) est C 0 sur [0, 1]
1
– ∀(x, t) ∈ R+ × [0, 1], | f (x, t)| É = ϕ(t) qui est continue sur [0, 1], donc inté-
1 + t2
grable
Z 1
On en déduit que l’application g : x 7→ f (x, t)dt est continue sur R+
0

∂f 2
+1) x2
2. On remarque que (x, t) = −2xe−( t . Cette fonction est bien définie pour
∂x
(x, t) ∈ R+ × [0, 1]. Soit [a, b] ⊂ R+
∂f
– ∀ t ∈ [0, 1],l’application x 7→ (x, t) est C 0 sur [a, b]
∂x
∂f
– ∀ x ∈ [a, b],l’application t 7→ (x, t) est C 0 sur [0, 1]
∂ x¯
¯∂f
¯
– ∀(x, t) ∈ [a, b] × [0, 1], ¯¯ (x, t)¯¯ É 2x É 2b = ψ(t) qui est continue sur [0, 1], donc
¯
∂x
intégrable
Z 1
On en déduit que l’application g : x 7→ f (x, t)dt est de classe C 1 sur tout [a, b] ⊂
0
R+ , donc sur R+ . De plus
Z 1 2
+1) x2
0
∀ x Ê 0, g (x) = −2xe−( t dt
0

Z x 2 2
3. posons f (x) = e−u du. f est définie et de classe C 1 sur R+ , f 0 (x) = e− x
0
Z 1 Z x
2 2 2 2 2
D’autre part g0 (x) = −2xe− x e− t x dt = −2e− x e−u du (on a posé u = xt
0 0
donc du = xdt )
Finalement
g0 (x) = −2 f 0 (x) f (x)

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II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 16

¢0
4. On a donc g0 (x) = − f 2 (x) donc par intégration , il existe une constante K telle
¡

que ∀ x Ê 0, g(x) = − f 2 (x) + K. pour x = 0 on obtient en particulier ,

Z1
1 π
g(0) = K = dt = [arctan t]10 =
t2 + 1 4
0

¶2
x π
µZ
2
Finalement g(x) = − e−u du +
0 4
2 2
e−( t +1) xn
5. Soit xn une suite de réels telle que lim xn = +∞. Posons f n (t) =
n→∞ t2 + 1
– la suite de fonctions f n converge simplement sur [0, 1] vers la fonction nulle
1
– ∀ n ∈ N, | f n (t)| É = ϕ(t) fonction intégrable sur [0, 1]
1 + t2
On en déduit grâce au théorème de convergence dominée que

Z1 2 2 Z1 2 2
e−( t +1) xn e−( t +1) xn
lim dt = ( lim )dt = 0
n→∞ t2 + 1 x→∞ t2 + 1
0 0

puis, par la définition séquentielle de la limite on obtient bien

Z1 2 2
e−( t +1) x
lim dt = 0
x→∞ t2 + 1
0

Autre solution ( beaucoup plus rapide et élégante) : la majoration

Z1 2 2 Z1 2 2 Z1 2
e−( t +1) x 2 e− t x 2 1 π e− x
0 É g(x) = 2
dt = e− x 2
dt É e− x 2
dt =
t +1 t +1 t +1 4
0 0 0

Le théorème des gendarmes permet de conclure

π π
Z x Z x r
2 2
6. On en déduit que lim ( e−u du)2 = donc lim e−u du =
x→∞ 0 4 x→∞ 0 4
D’ou
p
π
Z +∞
2
I= e−u du =
0 2

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II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 17

Propriété 3: Dérivées d’ordre supérieur :

Soit f : J × I → K une fonction et n ∈ N∗ .
∂f ∂n f
On suppose que f admet des dérivées partielles ,··· , . Si
∂x ∂xn
∂i f
1. Pour tout i ∈ [[0, n − 1]] et x ∈ J , l’application t 7−→ ( x, t) est continue par
∂xi
morceaux et intégrable sur I ;
∂n f
2. qui est continue par rapport à la première variable et continue par
∂xn
morceaux par rapport à la seconde
3. Pour tout [a, b] ⊂ J , il existe ϕn ∈ C m ( I, R+ ) intégrable telle que
¯ n
¯∂ f
¯
∀( x, t) ∈ J × I, ¯ n ( x, t)¯¯ É ϕn ( t)
¯
¯
∂x
Z
Alors la fonction F , définie sur J par F : x 7−→ f ( x, t)d t est de classe C n sur
I
J et
∂k f
Z
∀ k ∈ [[1, n]] , ∀ x ∈ J, F (k) ( x) = ( x, t)d t
I ∂xk

Preuve :
Par récurrence sur n Ê 1.
• Pour n = 1, c’est fait
• Soit n Ê 1. Supposons le théorème vrai au rang n.
Soit f vérifiant les hypothèses données au rang n + 1.
Soit [a, b] ⊂ J, alors
¯ n+1
¯∂
¯
f
¯ ∂ x n+1 (x, t)¯ É ϕn+1 (t)
¯
∀ (x, t) ∈ [a, b] × I, ¯ ¯

Par calcul intégral, pour x ∈ [a, b], on a :

∂n f ∂n f x ∂n+1 f
Z
(x, t) = (a, t) + (x, t) dt
∂xn ∂xn a ∂ x n+1

et donc ¯ n ¯ ¯ n
¯∂ f ¯ ¯∂ f
¯
¯ ∂ x n (x, t)¯ É ¯ ∂ x n (a, t)¯ + (b − a) ϕn+1 (t) = ϕn (t)
¯
¯ ¯ ¯ ¯

La fonction ϕn étant intégrable, on peut employer l’hypothèse de récurrence et

affirmer que F est de classe C n avec

∂k f
Z
∀ k ∈ [[1, n]] , F (k) (x) = (x, t) dt
I ∂xk

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II INTÉGRALE DÉPENDANT D’UN PARAMÈTRE 18

En particulier
∂n f
Z
( n)
F (x) = (x, t) dt
I ∂xn
et les hypothèses vérifiées par F au rang n + 1 assurent que F (n) est de classe C 1
avec
³ ´0 Z ∂n+1 f
F (n) (x) = (x, t) dt
I ∂x
n+1

Ce qui permet de conclure.

Récurrence établie.

Exemple 20
Z +∞ 2
Etude de la fonction f (x) = sin(xt)e− t dt sur R
−∞

Solution
2
on pose g(x, t) = sin(xt)e− t . On a ∀ n ∈ N :
∂n g n
³ π ´ − t2
• L’application (x, t) = t sin xt + n e est continues sur R2 .
∂¯x nn 2
¯∂ g
¯
2 2
– On a ∀ x, t ∈ R, ¯¯ n (x, t)¯¯ É | t|n e− t avec l’application t 7→ | t|n e− t intégrable sur
¯
∂x
R.
Donc f est de classe C ∞ sur R et on a ∀ n ∈ N, ∀ x ∈ R,

π´
Z +∞ ³ 2
f (n) (x) = t n sin xt + n e− t dt
−∞ 2

Exemple 21
Z +∞
Etude de la fonction f (x) = sin(t2 )e− xt dt sur ]0, +∞[
0

Solution

On pose g(x, t) = sin(t2 )e− xt .

Soit n ∈ N. On a : n
∂ g
• L’application (x, t) = (− t)n sin(t2 )e− xt est continue sur ]0, +∞[2 .
∂xn ¯ n
¯∂ g
¯
• Soit a > 0. On a ∀(x, t) ∈ [a, +∞[×]0, +∞[, ¯ n (x, t)¯¯ É t n e−at avec l’application
¯
¯
∂x
t 7→ t n e−at intégrable sur ]0, +∞[.
Donc f est de classe CZ∞ sur [a, +∞[ pour tout a > 0 et par suite f est C ∞ sur ]0, +∞[
+∞
et on a ∀ x > 0, f 0 (x) = (− t)n sin(t2 )e− xt dt.
0

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 III LA FONCTION Γ 19

Théorème 4: Classe C ∞
Soit f : J × I → K une fonction telle que :
– Pour tout x ∈ J , t 7−→ f ( x, t) est cpm et intégrable sur I ;
∂n f
– Pour tout n ∈ N∗ , l’application f admet une dérivée partielle continue
∂xn
par rapport à la première variable, continue par morceaux par rapport à
la seconde
– Pour tous [a, b] ⊂ J et n ∈ N∗ , il existe ϕn ∈ C m ( I, R+ ) intégrable telle que :
¯ n
¯∂ f
¯
∀( x, t) ∈ [a, b] × I, ¯ n ( x, t)¯¯ É ϕn ( t)
¯
¯
∂x
Z
Alors F : x 7−→ f ( x, t)d t est de classe C ∞ sur J et
I

∂n f
Z
∗ (n)
∀ n ∈ N , ∀ x ∈ J, F ( x) = ( x, t)d t
I ∂xn

III. La fonction Γ
Z +∞
Soit x ∈ R. On pose Γ( x) = t x−1 e− t d t
0
Propriété 4
• Γ est définie sur ]0, +∞[ ;
• ∀ x > 0, Γ( x + 1) = xΓ( x) ;
• ∀ n ∈ N, Γ( n + 1) = n! ;
1
µ ¶
p
• Formule d’Euler-Gauss : Γ = π (intégrale de Gauss).
2

Preuve :

1. Soit x ∈ R. L’application t 7→ t x−1 e− t est continue sur ]0, +∞[. Le problème d’inté-
grabilité se pose alors en 0 et +∞.
1
• En 0 : On a t x−1 e− t ∼ t x−1 = 1− x donc la fonction est intégrable en 0 si, et
t
seulement, si 1 − x < 1 si, et
µ seulement, si 0 < x.
1
¶
x−1 − t
• En +∞ : On a t e = o 2 donc elle est intégrable +∞.
t
On déduit que t 7→ t x−1 e− t est intégrable sur ]0, +∞[ si, et seulement, si x > 0.
Autrement-dit l’ensemble de définition de la fonction Γ est R∗+

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III LA FONCTION Γ 20

2. Soit x > 0. Une intégration par parties donne

Z +∞ Z +∞
¤+∞
Γ(x + 1) = t x e− t dt = − t x e− t 0 + x t x−1 e− t dt = xΓ(x)
£
0 0

3. Soit n ∈ N. On a Γ(n + 1) = nΓ(n) donc Γ(n + 1) = n!Γ(1) = n!.

µ ¶ Z +∞ − t
1 e p 1
µ ¶
4. On a Γ = p dt. Soit le changement de variables u = t donc Γ =
Z +∞ 2 0 t 2
2 p
2 e−u du = π.
0

Propriété 5
1. L’application Γ est continue sur ]0, +∞[.
1
2. Γ( x) ∼+ et Γ( x) −−−−→ +∞
0 x x→0+
Γ( x)
3. Γ( x) −−−−−→ +∞ et −−−−−→ +∞
x→+∞ x x→+∞

Preuve :

1. Soit 0 < a < 1 < b. On a l’application (x, t) 7→ t x−1 e− t est continue sur [a, b]×]0, +∞[.
On a ∀ x ∈ [a, b], ∀ t ∈]0, +∞[, | t x−1 e− t | É (ta−1 + t b−1 )e− t (Condition de domination)
avec t 7→ (ta−1 + t b−1 )e− t est intégrable sur ]0, +∞[.
Donc l’application Γ est continue sur [a, b] pour tout 0 < a < 1 < b donc Γ est
continue sur ]0, +∞[ .
2. On a ∀ x > 0, Γ(x + 1) = xΓ(x) donc lim+ xΓ(x) = lim+ Γ(x + 1) = Γ(1) = 1.
x →0 x →0
On déduit qu’au voisinage de 0 : Γ(x) ∼ 1x . En particulier, lim+ Γ(x) = +∞ donc
x →0
l’application Γ ne se prolonge pas par continuité en 0.
3. Soit a > 1. On a
Z +∞
Γ(x) = t x−1 e− t dt
0
Z +∞
Ê t x−1 e− t dt
a
Z +∞
x−1
Ê a e− t dt Ê a x−1 e−a → +∞
a

Γ(x)
On déduit que lim Γ(x) = +∞ et lim = +∞. Par conséquence Γ admet une
x→+∞ x
x→+∞
branche parabolique en +∞ de direction l’axe des ordonnées.
On a ∀ x, t > 0, t x−1 e− t > 0 donc Γ > 0. Or Γ est continue, lim+ Γ(x) = lim Γ(x) =
x →0 x→+∞
+∞ donc ∃ x0 > 0, ∀ x > 0, 0 < Γ(x0 ) É Γ(x).

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III LA FONCTION Γ 21

Propriété 6
L’application Γ est de classe C ∞ sur ]0, +∞[ et on a :
Z +∞
(k)
∀ k ∈ N, ∀ x > 0, Γ ( x) = (ln t)k t x−1 e− t d t.
0

Preuve :
∂n ϕ
Soit n ∈ N∗ . On pose ϕ(x, t) = t x−1 e− t donc ∀ x, t > 0, ∂ xn (x, t) = (ln t)n t x−1 e− t .
∂n ϕ
Soit 0 < a < b . L’application ¯∂ xn est¯ continue sur [a, b]×]0, +∞[.
¯ ∂n ϕ ¯
On a ∀ x ∈ [a, b], ∀ t ∈]0, +∞[, ¯ ∂ xn ¯ É | ln t|n (ta−1 + t b−1 )e− t (Condition de domination)
avec t 7→ | ln t|n (ta−1 + t b−1 )e− t est intégrable sur ]0, +∞[ .
Donc l’application Γ est C n sur [a, b] pour tout nZ∈ N∗ et tous 0 < a < 1 < b donc Γ est
+∞
C ∞ sur ]0, +∞[ et on a ∀ n ∈ N∗ , ∀ x > 0, Γ(n) (x) = (ln t)n t x−1 e− t dt.
0

 Remarque
Z +∞
On a ∀ x > 0, Γ ( x) =
00
(ln t)2 t x−1 e− t d t > 0 donc Γ est strictement convexe sur
0
]0, +∞[

Propriété 7
L’application ln Γ est convexe sur ]0, +∞[. On dit que Γ est de convexité
logarithmique.

Preuve :
Γ00 ( x)Γ( x)−(Γ0 ( x))2
Soit x > 0. On a (ln Γ)00 (x) = (Γ( x))2
.
On a
Z +∞ Z +∞
Γ(x)Γ00 (x) = t x−1 e− t dt ln2 (t) t x−1 e− t dt
0 0
µZ +∞ ¶2
x−1 − t
Ê ln (t) t e dt = (Γ0 (x))2
0

D’après l’inégalité de Cauchy-Schwarz donc (ln Γ)00 (x) Ê 0 d’où ln Γ est convexe sur
]0, +∞[.

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