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POLE UNIVERSITAIRE DE KOLEA, TIPAZA

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE STATISTIQUE ET D’ÉCONOMIE


APPLIQUÉE

MODULE: Econometrie des séries temporelles non-stationnaires

Enseignant: Ahmed BENSALMA

Cours destiné aux étudiants de troisième année Master, Statistique Appliquée

Exercices : CHAPITRE 1(Partie 1): Tests de Dickey-Fuller standard


____________________________________________________________

Exercice n 1 :Soit fxt g, t = 1; ; 100 un échantillon issu de l’un des trois processus générateur
de données suivants : 8
>
> Modèle (1) xt = xt 1 +"t
>
<
Modèle (2) xt = xt 1 +c + "t
>
>
>
: Modèle (3) x = x +c + bt + "
t t 1 t

avec = 1 ou < 1 et "t est un bruit blanc gaussien de moyenne 0 et de variance 1: Pour
découvrir le modèle adéquat, appliquée la stratégie des tests de racine unitaire, en utilisant les
résultats suivants :

Estimation du modèle (3) sans contraintes

xt = 0:485 xt 1 + |31:23
{z } + |2:05
{z }t
| {z }
t 1= 29:92 tc = 36:19 tb = 29:40

v:tab(5%) = 3:45 Prob (jtc j > 36:19) = 0:000 Prob (jtb j > 29:40) = 0:000

+ "b3;t
|{z}
P
"3;t )2 =112:3219
(b

1
Modèle (3) contraint par H03 : ( ; c; b) = (1; c; 0)

xt = 4:55
|{z} + "bc3;t
|{z}
P c 2
tc = 12:86 ("b3;t ) =1241:622
Prob (jtj > 12:86) = 0:000

P 2 P
"bc3;t "3;t )2 =2
(b
F 03 = P = 487:60
(b"3;t )2 =(100 3)

Modèle (3) contraint par H02 : ( ; c; b) = (1; 0; 0)


P P
P ( ( xt ) 2 "3;t )2 )=3
(b
( xt )2 = 3317:816; F 02 = P 2
"3;t ) =(100 3)
(b
= 922:70

1 TRAVAIL À REMÈTRE (exercice 2 et 4)

1.1 EXERCICE n 2

En utilisant le programme ci-dessous, simuler 1000 marches aléatoires de tailles T = 1000

xt = xt 1 + "t ; " t n:i:i:d(0; 1)

Processus générateur de données (P.G.D)

Pour chaque marche aléatoire simulée, appliquer le test de Dickey Fuller simple. La
procédure du test de Dickey-Fuller simple est dé…nie par les étapes suivantes:

Estimer le modèle de regression

xt = xt 1 + ut

Calculer les deux statistiques suivantes

b 1
Z = 999 (b 1) ou Zt =
b

2
Comparer les valeurs calculées des deux statistiques aux valeurs tabulées (au seuils
= 1%; 5% et 10%), pour e¤ectuer le test d’hypothèses,

H0 : = 1( = 1 = 0) contre H0 : < 1( < 0):

1. Quelle est le pourcentage d’acceptation et de rejet dans chacun des trois cas?

2. Refaire le même travail en modi…ant le processus générateur de données par l’un des
processus suivant:
xt = 1:5xt 1 0:5xt 2 + "t
xt = 0:5xt 1 + 0:5xt 2 + "t
xt = xt 1 + "t 0:5"t 1

xt = xt 1 + "t + 0:5"t 1

xt = 3 + xt 1 + "t
xt = 3 + yt et yt = yt 1 + "t

create u 1000
vector (1000) coef
vector (1000) tstat
for !j=1 to 1000
genr eps!j=nrnd
series x!j=0
smpl 2 1000
genr x!j=x!j(-1)+eps!j
equation eq.ls d(x!j) x!j(-1)
scalar t!j=eq.@tstat(1)
scalar c!j=eq.@coef(1)
coef(!j)=999*(c!j)
tstat(!j)=t!j
smpl 1 1000
next

3
range 1 1000
smpl 1 1000
mtos(coef,coef1)
mtos(tstat,tstat1)
group gg coef1 tstat1
gg.distplot(s) kernel(k=u, x)
series Indstat=0
for !j=1 to 1000
if t!j<=-1.95 then indstat(!j)=0
else indstat(!j)=1
endif
next
series indcoef=0
for !j=1 to 1000
if 999*c!j<=-8.1 then indcoef(!j)=0
else indcoef(!j)=1
endif
next
show indstat indcoef

2 Exercice n 3
Dans l’exercice n 4, en guise d’illustration nous avons appliqué la stratégie de test de Dickey-
Fuller sur la série macroéconomique "Log(nomgnp)=Log(nominal gnp)". Des erreurs se sont
glissées lors de cette application. Ces erreurs ne remettent pas en cause la conclusion …nale
concernant la nature du processus, mais elles peuvent conduire à de fausses conclusions pour
une autre série. Trouvez ces erreurs et expliquez comment les évitées.

4
3 Exercice n 4
Appliquez la statégie de tests de Dickey-Fuller aux séries macroéconomiques de Nelson et
Plosser (1982).

Exemple traité sur une série (il vous restera 13 séries): La …gure (1) représente l’évolution
la séries de "Log(NOMGNP)" (NOMGNP=nominal GNP) sur la période 1909-1988.

On va appliquez la stratégie de test de Dickey-Fuller à la série Log(nomgnp), en expliquant


la démarche à suivre sur le logiciel EVIEWS.

En cliquant sur "Run" tous les résultats dont vous avez besoin pour tous les tests de la

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stratégie s’a¢ cheront sur le …chier (work…le)

La première étape de la stratégie consiste à e¤ectuer deux tests d’hypothèse sur le modèle
(3) H0 : = 1 et H03 : ( ; ; c) = (1; 0; c):

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xt = 0:96 x
| {z t }1
+ 0:715
| {z } | {z }t + "b3;t
+ 0:0030

t = 28:522 tc = 1:341 tb = 1:426

v:tab(5%) = 3:50

(F 3 = 1:699) < 6:73(5%) et (F 2 = 15:271) > 5:94(5%)

D’après la stratégie de tests de Dickey-Fuller, puisque H0 : = 1 et H03 : ( ; ; c) =


(1; 0; c) sont simultanément acceptées, alors on doit e¤ectuer le test H02 : ( ; ; c) = (1; 0; 0),
dans le modèle (3). Ce résultat nous conduit à testé l’hypothèse H02 : ( ; ; c) = (1; 0; 0).
Cette dernière est rejetée car F 2 = 15:271 est supérieure à la valeur tabulée au seuil = 5%
(v:tab = 5:94). Par conséquent, d’après la stratégie de tests de Dickey-Fuller, on doit estimer
le modèle xt = c + bt + "t et tester l’hypothèse H0 : tb = 0.

(1 L)xt = 0:0956
| {z } + 0:000614
| {z } +b
"t

tc = 4:490 tb = 1:426
v:tab(5%) = 2:89 Prob (jtb j > 1:426) =0:1577 > 0:05

L’hypothèse H0 : tb = 0 est rejetée car Prob(jtb j > 1:426) = 0:1577 > 0:05: Ce
dernier résultat nous mène à l’une des extrémités du diagramme qui indique que le

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log(N OM GN Pt ) est un processus DS avec dérive: x t = c + "t :

Synthèse des résultats de stratégie de tests sur la série log(N OM GN Pt )


Hypothèse nulle Valeurs calculée de la Stat. Valeurs tabulées Décisions
H0 : = 1, (Modèle (3)) 28:522 3:50 H0 acceptée
H03 : ( ; ; c) = (1; 0; c), (Modèle (3)) F 3 = 1:699 6:73 H03 acceptée
H02 : ( ; ; c) = (1; 0; 0), (Modèle (3)) F 2 = 15:271 5:94 H0 rejetée
H0 : tb = 0, (modèle xt = c + bt + "t ) 1:426 1:96 H0 acceptée
Conclusion: log(N OM GN Pt ) I(1)+constante