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Master MIDO, mention MMD_MA :

MATHÉMATIQUES DE LA MODÉLISATION ET DE LA DÉCISION –


MATHEMATIQUES APPLIQUEES

Sommaire

Descriptifs des Programmes Année 2010/2011

SEMESTRE 7 2

PROCESSUS DISCRETS 2
ANALYSE FONCTIONNELLE ET EDP 2
MODÈLE LINÉAIRE ET SES GÉNÉRALISATIONS (+SAS) 3
ANGLAIS 3
ANALYSE FONCTIONNELLE APPROFONDIE 4
CONTRÔLE DE CHAÎNES DE MARKOV 4
TRAITEMENT DU SIGNAL 4
SERIES TEMPORELLES 5
MONTE-CARLO 6
GESTION DE PORTEFEUILLE 7
ACTUARIAT 1 - INTRODUCTION 8
POLITIQUE ÉCONOMIQUE 9
MARKETING 9

SEMESTRE 8 10

MATHEMATIQUES DU RISQUE ET PROGRAMMATION DYNAMIQUE 10


MOUVEMENT BROWNIEN ET EVALUATION DES ACTIFS CONTINGENTS 11
PROCESSUS DE POISSON ET MÉTHODES ACTUARIELLES 11
PROCESSUS CONTINUS APPROFONDIS 12
ANALYSE CONVEXE APPROFONDIE 13
INTRODUCTION A LA STATISTIQUE NON PARAMETRIQUE 13
ANALYSE DES DONNEES 14
ÉCONOMÉTRIE APPLIQUÉE 15
CALCUL ET ANALYSE NUMÉRIQUE 15
C++ 16
MICROÉCONOMIE : THEORIE DES CONTRATS 17
COMPTABILITE DE L’ENTREPRISE 17
MODÉLISATION MATHÉMATIQUE POUR L’ECONOMIE DE L’ENVIRONNEMENT 18
DEUXIÈME LANGUE VIVANTE 19

Département MIDO
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SEMESTRE 7

PROCESSUS DISCRETS
Référence : A4MAT01
Semestre 7
Volume horaire : 20h cours + 20h TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE Obligatoire
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : GUBINELLI Massimiliano

Objectif
Introduction à la modélisation aléatoire dynamique.

Contenu
Martingales, chaînes de Markov, irréductibilité, récurrence, ergodicité, équilibre.

Bibliographie
L.Breiman,(1968)Probability, Addison-Wesley.
M.Benaim, N. El Karoui (2004) Promenade aléatoire, Ellipses.
Feller, R. (1970) Introduction to probalbility theory and its applications, Wiley.
Meyn, S. et Tweedie, R.L. (1993) Markov chains, Springer.

ANALYSE FONCTIONNELLE ET EDP


Référence : A4MAT02
Semestre 7
Volume horaire : 20h cours + 20h TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE obligatoire
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : GLASS Olivier

Objectif
Le cours est centré sur l'analyse fonctionnelle, et aboutit à des méthodes de type équations
aux dérivées partielles.

Contenu
1. Rappels sur les espaces vectoriels normés, les espaces de Hilbert et l'intégration.
2. Espaces de Sobolev en dimension d=1 et équations elliptiques linéaires.
3. Distributions tempérées et transformée de Fourier.

Bibliographie
Haïm Brezis, Analyse fonctionnelle Théorie et application, Dunod
F. Hirsch, G. Lacombe, Elements d'analyse fonctionnelle, cours et exercices, Dunod
Lieb, Elliott H.; Loss, Michael, Analysis. Second edition. Graduate Studies in Mathematics,
14. American Mathematical Mathematical Society, Providence, RI, 2001.

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MODÈLES LINÉAIRES ET SES GÉNÉRALISATIONS +SAS
Référence : A4MAT03
Semestre 7
Volume horaire : 20h cours + 20h TD + 10h TP
Crédit ECTS : 4
Statut : UE obligatoire
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : MEZIANI Katia

Objectif
Décrire la construction et l'analyse des divers modèles paramétriques reliant un groupe de
variables explicatives à une variable expliquée. Il s’agit du premier cours d’économétrie
dans le Master. Apprentissage et utilisation du langage de programmation SAS.

Contenu
Tests de Neyman Person, Tests asymptotiques, F-Tests, introduction aux statistiques
bayésiennes, modèle linéaire (régression linéaire multivariée), analyse de la variance,
modèles logit et probit, tables de contingence, régression poissonienne. Programmation en
langage SAS.

Bibliographie
Gouriéroux, C. et Monfort, A. Statistique et Modèles Econométriques, vol. 1 & 2. Economica
(1996)
Lehmann, E.L. and Casella, G. Theory of Point Estimation, Springer (1998)
Rao, C. and Toutenburg, H. Linear Models. Least Squares and Alternatives, Springer (1999)
Saporta, G. Probabilités, analyse des données et statistique, Technip (1989)
Robert, C.P. Le choix bayésien, Springer (2006)

ANGLAIS
Référence : A4MAT04
Semestres 7&8
Volume horaire : 40h cours
Crédits ECTS : 4
Statut : UE obligatoire
Enseignant responsable du cours : CHUPIN Helen

Objectifs
Fournir aux étudiants les outils linguistiques nécessaires pour fonctionner efficacement
dans l'entreprise et avec leurs partenaires européens.

Contenu
Actualité économique en anglais : exercices d’écoute (radio, TV) ; exposés individuels;
exercices de compréhension et d’expression écrite (articles de la presse économique ;
documentaires de la télévision britannique et américaine)
Préparation au TOEIC : Test of English for International Communication.

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ANALYSE FONCTIONNELLE APPROFONDIE
Référence : A4MAT10
Semestre 7
Volume horaire : 20 CM + 20 TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : GLASS Olivier

Objectif
L'objet de ce cours est d'approfondir des notions du cours "Analyse fonctionnelle et EDP"
et de lui apporter des compléments théoriques.

Contenu
1. Compacité. Théorème d'Ascoli, convergence faible, diagonalisation des opérateur auto-
adjoints compacts.
2. Introduction au calcul des variations.
3. Equations aux dérivées partielles simples. Méthode de caractéristiques, solutions
fondamentales.

CONTRÔLE DE CHAÎNES DE MARKOV


Référence : A4MAT11
Semestre 7
Volume horaire : 20 CM +20TD
Crédits ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Enseignant responsable du cours : GUBINELLI Massimiliano

Objectifs
Introduire à travers l’étude de cas simples les idées du contrôle stochastique et montrer
l’importance de ces idées dans des applications courantes, en finance notamment.

Contenu
Rappels et compléments sur les chaînes de Markov et les temps d’arrêt.
Arrêt optimal et applications au pricing et à la couverture d’options américaines.
Stratégies optimales et chaînes de Markov contrôlées.

Bibliographie
Martin L. Puterman, Markov decission processes, Wiley series in probability and
mathematical statistics

TRAITEMENT DU SIGNAL
Référence : A4MAT15
Semestre 7
Volume horaire : 20h cours + 20h TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Enseignant responsable du cours : ALMOUZNI Guy Département MIDO
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Objectif
Comprendre les mathématiques du filtrage et du traitement de l'information et les principes
de la numérisation des signaux. Avoir une vision globale des techniques du traitement de
l'information.

Contenu
1. Echantillonnage
2. Quantification
3. Compression sans perte et correction d'erreurs
4. L'algorithme FFT
5. Filtres numériques
6. Conception de filtres numériques
7. Compression avec perte, introduction au MP3

Bibliographie
* T.M. Cover, J.A. Thomas, Elements of information theory - ISBN : 0-471-24195-4 - ed :
Wiley
* P. Bremaud, Mathematical Priniciples of Signal Processing - ISBN : 0-387-95338-8 - ed :
Springer
* K. Sayood, Introduction to data compression - ISBN : 0-387-95338-8 - ed : Morgan
Kaufman/elsevier
* J.G. Proakis, D.G. Manolakis, Digital Signal Processing (fourth ed.) - ISBN : 0-13-187374-
1 - ed : Pearson-Prentice Hall

SERIES TEMPORELLES
Référence : A4MAT16
Semestre 7
Volume horaire 20h cours + 20h TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : MOULINES Eric

Objectifs
Ce cours est une introduction aux méthodes de traitement de séries temporelles :
modélisation des dépendances temporelles, prédiction, filtrage. Nous présentons un certain
nombre de modèles spécifiques de séries temporelles (en nous concentrant, pour l’essentiel
aux modèles linéaires : ARMA, modèle d’états).
En parallèle, nous introduisons de façon approfondie les méthodes mathématiques qui
supportent de ces modèles et ces méthodes (représentation spectrale, filtrage des
processus, équation aux différences stochastiques, construction des processus ARMA,
prédiction). Le cours présente à la fois les approches spectrales (processus harmoniques,
représentation spectrale) et les approches temporelles (ARMA, modèles d’états).

Contenu
- Introduction à la théorie des processus (à temps discret) ; stationnarité au sens strict,
stationnarité au sens large, fonction d’autocovariance.
- Harmonisabilité des processus, mesure spectrale
- Filtrage des processus
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- Equations aux différences stochastiques : existence et unicité des solutions
- Processus ARMA : existence et unicité des solutions, causalité, inversibilité,
représentation canonique ; éléments de la théorie de la réalisation
- Prédiction linéaire : structure Hilbertienne, algorithme de Levinson-Durbin, innovation ;
mise en œuvre pratique
- Introduction aux statistiques asymptotiques des observations dépendantes : le cas des
processus M-dépendant, des processus linéaires ; mixingales.
- Estimation de processus ARMA : méthodes des moments ; méthodes de maximum de
vraisemblance. Propriétés asymptotiques des estimateurs
- Introduction aux modèles d’états : filtrage et prédiction (Kalman) ; estimation des
paramètres.

Bibliographie
- Brockwell P. et Davis R., Time Series : Theory and Methods, Springer Series in Statistics,
2006
- Brockwell P. et Davis R., Introduction to time series and forecasting, Springer series in
Statistics, 2002
- Shumway R. et Stoffer D., Time Series analysis and its applications with R examples,
Springer Series in Statistics, 2006
- Fuller W., Introduction to statistical time series, Wiley Series in probability and statistics,
1999
- Tsay R., Analysis of financial time series, Wiley-Interscience, 2055

MONTE-CARLO
Référence : A4MAT17
Semestre 7
Volume horaire 20h cours + 20h TD
Crédits ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Enseignant responsable du cours : ZOUGHLAMI Selim

Objectifs
L'objectif de ce cours est d'introduire les méthodes dites de Monte-Carlo. Ces méthodes
sont utilisées pour calculer des espérances (et par extension des intégrales) par simulation.
Les domaines d'applications sont variés et vont de la physique à la finance de marché.
L'objectif de ce cours est non seulement de fournir les bases théoriques du Monte-Carlo,
mais aussi de fournir les outils pour une utilisation pratique de ces méthodes à travers des
TP en VBA.

Contenu
1) Introduction de la méthode de Monte-Carlo
!2) Simulations de variables aléatoires !
3) Techniques de réduction de variance
!4) Introduction aux suites a discrépence faible

Bibliographie
Robert C. P., Casella G., Monte Carlo Statistical Methods (2nd ed.), New York, Springer,
2004
Getle J. E., Random Number Generation and Monte Carlo Methods (2nd ed.), New York,
Springer, 2005 Département MIDO
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Lemieux C., Monte Carlo and Quasi Monte-Carlo Sampling (1st ed.), New York, Springer,
2009

GESTION DE PORTEFEUILLE
Référence : A4MAT22
Semestre 7
Volume horaire : 20h cours + 20h TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Enseignant responsable du cours : BEN TAHAR Imen

Objectifs
Ce cours est une introduction aux méthodes quantitatives de traitement des données
financières. L'objectif du cours est de donner un bagage minimal en économétrie de la
finance afin de pouvoir traiter des problèmes pratiques de finance de marché et d'aborder
les cours plus spécialisés de finance ou d'économétrie. Ce cours insiste sur les aspects
pratiques (problèmes soulevés par la mise en oeuvre et l'application) plus que sur les
raffinements théoriques. Le cours n'aborde pas les modèles dynamiques ni les produits
obligataires qui font l'objets d'enseignements spécifiques.

Contenu
1- Données, sources et méthodes de l’économétrie de la finance.
Objectifs de l'économétrie de la finance. Base de données, sources. Méthodes
statistiques de base. Constructions de séries de rendements, de risques, estimations
de moments sur séries financières. Quelques faits stylisés de statistiques descriptives
(non-stationnarité des séries de prix, corrélations entre cours ; leTDokurticité,
saisonnalité de haute fréquence, asynchronicié).
2 -Théories du portefeuille et CAPM, application à la gestion de SICAV. Critère
moyenne/variance, composition de portefeuilles optimaux. Equilibre du marché.
Mesure et comparaison de performances. Introduction de contraintes :
ventes à découvert, portefeuilles adaptés. Gestion pour compte de tiers.
3 - APT et modèles à facteurs : fondements et pratiques empiriques. Critique empirique
du CAPM. L'approche de Ross. Bases d'un modèle statique à facteurs. Mise en
oeuvre empiriques, difficultés pratiques. APT et test du CAPM. Interprétations
économiques des facteurs. Conséquences pour la gestion.
4 - Qu'est-ce que "l'efficience des marchés financiers" ?
Nature et utilisation de l'Information financière. Plusieurs formulations de la notion
d'efficience, pièges à éviter. Paradoxe de Grossman et Stiglitz. Tests empiriques. Que
faut-il en conclure ?
5 - Produits dérivés : utilisations pratiques et théoriques. Pourquoi les options existent ?
Modèles paramétriques de prix d'options. Tests et faits stylisés. Estimations non
paramétriques de prix d'options. Lien entre prix d'options et densités risque neutre.
6 - Couvertures de positions financières (estimation et mise à jour). Le problème du choix
de la couverture. L'importance de l'horizon d'investissement. Estimation de la
couverture optimale. Tracking error et mise à jour.
7 - Thèmes de micro-structure des marchés financiers asymétries d'information et
innovation financière, rôles et conséquences de la spéculation, les paniques
financières, cotations et modèles d'enchères, crise de change.

Bibliographie
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Sharpe W., Investment, Prentice Hall
Viviani J.-L., Gestion de Portefeuille, Dunod

ACTUARIAT 1 - INTRODUCTION
Référence : A4MAT23
Semestre 7
Volume horaire : 20h cours + 20h TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Enseignant responsable du cours : PIERRE-LOTI-VIAUD Daniel

Objectifs
Une compagnie d'assurances prend en charge des risques qui, chaque année, peuvent
donner lieu à des sinistres dont le nombre et le coût sont aléatoires.
L'objectif du cours est de présenter les méthodes quantitatives de base dont dispose
l'assureur pour la modélisation, la tarification et l'évaluation prévisionnelle des dépenses
d'indemnisation des sinistres. Ces méthodes doivent permettre notamment de déterminer le
montant des primes et de décider si l'assureur doit, ou non, avoir recours à la réassurance,
ceci afin de concourir à l'équilibre financier de la compagnie ou d'un sous groupe particulier
de risques. Divers modèles seront présentés, ainsi que des méthodes pour leur calibration.
L'enseignement comprend un cours magistral et des séances de travaux dirigés (répartition
2/3-1/3 environ). Le contrôle des connaissances comportera au moins deux épreuves
écrites.

Contenu
- Présentation des notions et mécanismes de base de l'assurance, typologie des
modèles ;
- Principes de calculs des primes et comparaison des risques ;
- Modélisation de la fréquence des sinistres (premier niveau) ;
- Modélisation du coût des sinistres ;
- Eléments sur la modélisation du montant cumulé des sinistres ;
- Eléments sur les calculs des primes et des provisions en assurance vie.

Bibliographie
- Partrat & Besson, Assurance non-vie, Economica (2005)
- Charpentier & Denuit, Mathématiques de l’assurance non-vie, Economica (2004)
- Kaas, Goovaerts, Dhaene & Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer (2001)
- Panjer & Wilmott, Insurance Risk Models, Society of Actuaries (1992)
- Daykin C.D., Pentikaïnen T. and Pesonen M., Practical Risk Theory for Actuaries,
Chapman & Hall (1994)
- Bowers N., Gerber H., Hickman J., Jones D. et Nesbitt C., Actuarial Mathematics, The
Society of Actuaries (1986)
- Bühlmann H., Mathematical Methods in Risk Theory, Springer (1970)
- Choque P., Les techniques de l'assurance vie et de la réassurance vie, Edité par l'Auteur
(1992) (librairie de l'assurance)
- Deelstra G., Théorie du risque et de la réassurance, Cours polycopié de l'ENSAE, année
universitaire 1999-2000.
- Gerber H., An introduction to mathematical risk theory, Huebner foundation for Insurance
(1979)

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- Gerber H., Life insurance mathematics (3ème édition). Springer (1997)
- Goovaerts M., Kass R., Van Heerwaarden A. et Bauwelinck T., Effective Actuarial
Methods, North Holland (1990)
- Heilmann W.R., Fundamental of risk theory, VVW Karlsruhe (1988)
- Hess C., Méthodes actuarielles de l'assurance vie, Economica, Paris (2000)
- Petauton P., Théorie et pratique des opérations de l'assurance vie, Dunod, Paris (2002)
- Petauton P., Théorie de l'assurance dommages, Dunod, Paris (2000)
- Straub E., Non life insurance mathematics, Springer (1988)
- Sundt B., An introduction to non-life insurance mathematics, VVW Karlsruhe (1984)
- Tosetti A. et al., Assurance : Comptabilité, Réglementation, Actuariat, Economica, Paris
(2000).

POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Référence : A4MAT24
Semestre 7
Volume horaire : 40h cours
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : MONPERRUS-VERONI Paola

Objectif
Initiation à la politique économique

Contenu
- L'analyse de la conjoncture : sources, outils, méthodes
- Les théories de la croissance et le cycle économique
- La politique de l’emploi
- La protection sociale: le système des retraites
- La politique budgétaire
- La politique monétaire
- La politique de change
- La politique économique dans l'UEM

MARKETING
Référence : A4MAT31
Semestre 7
Volume horaire : 20h cours + 20h TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE optionnelle
Enseignant responsable du cours : GUILLARD Valérie

Objectif
Familiariser les étudiants avec les concepts de marketing et leur permettre de réaliser un
projet de lancement de produit en suivant la démarche marketing.

Contenu
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- Présentation du marketing et de la démarche marketing
- Les études de marché, qualitatives, quantitatives
- La stratégie marketing : la segmentation, le ciblage et le positionnement
- La politique de produit
- La politique de prix
- La politique de distribution
- La politique de communication médias et hors médias
- Le comportement du consommateur
- Présenter à l'oral

SEMESTRE 8
MATHEMATIQUES DU RISQUE ET PROGRAMMATION DYNAMIQUE
Référence : A4MAT05
Semestre 8
Volume horaire : 20 CM + 20 TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE obligatoire
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable : FORCADEL Nicolas

Objectif
L’objectif de ce cours de mathématiques appliquées à l’économie et à la finance, divisé en
deux parties indépendantes, est de définir le concept de risque et d’étudier les techniques
de programmation dynamique déterministe qui sont fondamentales dans les applications.

Contenu
La première partie du cours présente la théorie du risque vue par les financiers, les
économistes et par les statisticiens. On étudiera en particulier la var, les mesures de risques
convexes, les ordres stochastiques, les mesures de la dispersion.
La seconde partie du cours présente les techniques de programmation dynamique. Nous
nous intéresserons tout d’abord à la programmation dynamique en temps discret
(problèmes en horizon fini; problèmes en horizon infini avec coût escompté) puis nous
introduirons la théorie du contrôle optimal (principe de Pontriaguine, équation de Hamilton-
Jacobi-Bellman).

Bibliographie
[1] Artzner P., Delbaen F., Eber J.M., Heath D., « Coherent Measures of Risk », Math.
Finance 9 (1999), no. 3, 203-228
[2] Delbaen F., PISA Lecture Notes, http://www.math.ethz.ch/ delbaen/
[3] Föllmer H., Schied A., Stochastic finance. An introduction in discrete time, De Gruyter
editor, Berlin, (2004)
[4] Stokey L., Lucas R.E., Recursive methods in economic dynamics, Harvard University
Press, Cambridge, MA, 1989
[5] Trélat E., Contrôle optimal. Théorie & applications. Mathématiques Concrètes, Vuibert,
Paris, 2005

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MOUVEMENT BROWNIEN ET EVALUATION DES ACTIFS CONTINGENTS
Référence : A4MAT06
Semestre 8
Volume horaire : 20 CM + 20 TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE obligatoire
Enseignant responsable : BEN TAHAR Imen

Objectif
L'objectif de ce cours est de présenter la théorie de l'arbitrage en temps continu, afin de
valoriser et couvrir des produits financiers. Nous étudierons en détail le Mouvement
Brownien et l'utiliserons pour modéliser la dynamique des actifs. Nous commencerons par
rappeler les résultats en temps discrets avant de passer à la limite en temps continu.

Contenu
1 Arbitrage: opportunité et couverture de risque
2 Arbre binomial à 2 périodes
3 Arbre binomial à n périodes
4 Calcul stochastique : mouvement Brownien, intégrale d'Ito et Equation différentielle
stochastique
5 Modèle de Black Schole
6 Extensions et limites: calcul des grecques, volatilité locale, ajout de sauts...

Bibliographie
Damien Lamberton et Bernard Lapeyre, Introduction au calcul stochastique appliqué à la
finance

PROCESSUS DE POISSON ET MÉTHODES ACTUARIELLES


Référence : A4MAT07
Semestre 8
Volume horaire : 20 CM + 20 TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE obligatoire
Enseignant responsable : HAAS Bénédicte

Objectifs
Le but de ce cours est l’étude des modèles stochastiques standard de l’assurance non vie.
Les modélisations utilisées dans ce cours sont reliées à la théorie des processus de Poisson et à
celle des processus de renouvellement bien que cette dernière soit réduite ici à la seule utilisation du
théorème de renouvellement dans un cadre plutôt informel.
Les processus de Poisson et les Mouvements Brownien de la Finance sont les processus
stochastiques les plus importants en probabilité et en statistique mathématique. Nous étudions dans
ce cours .
le processus de Poisson N_t, qui modélise pour une compagnie d’assurance le nombre de sinistres
pouvant arriver pendant tout intervalle de temps [0,t] et donc son risque de faillite.
Le modèle classique de Cramer-Lunderg, concernant la probabilité de ruine de la compagnie
d’assurance, est étudié longuement dans le cas des “petits risques” c’est-à-dire des risques
modélisés par des distributions à queue fine du type exponentiel ainsi que son extension aux “grands
risques ou risques extrêmes”, c’est-à-dire aux risques modélisés par des distributions du type Pareto
ou Weibull.

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Le mouvement Brownien, la théorie des martingales, celle des processus de Markov sont très peu
utilisées dans ce cours qui reste une introduction à l’assurance non vie sans que le lien avec les
modèles de la finance soit abordé.

Contenu
1- Notions et mécanismes de base de l'assurance,
- Modélisation de la fréquence des sinistres N_t , modélisation du montant cumulé des
sinistres S_t .
2 - Processus de Poisson N_t ;
- Processus de Poisson standard, Processus de Poisson inhomogène.
3 - Processus de Poisson Composé : montant total des sinistres S_t.
- Processus de renouvellement. Estimation et calibration
4 - Processus de ruine : Modèle de Cramer-Lundberg classique
- Cas des petits risques.
- Extension aux grands risques : distributions à valeurs extrêmes, fonctions sous-
exponentielles ou à queues épaisses.
- Applications.

Bibliographie
- Bühlmann H., Mathematical Methods in Risk Theory, Springer (1970)
- Bowers N., Gerber H., Hickman J., Jones D. et Nesbitt C., Actuarial Mathematics, The Society of
Actuaries (1986)
- Charpentier, Denuit, Mathématiques de l’assurance non-vie, Economica (2004)
- Embrechts, Kluppelberg, Mikosch, Modelling Extremal Events, Springer (1997)
- Feller (Tome 2), Wiley 1966
- Gerber H., An introduction to mathematical risk theory, Huebner foundation for Insurance (1979)
- Mikosch, Non-Life Insurance Mathematics (Springer 2004)
- C.Partrat, E.Besson, Assurance Non-vie (Economica 2004)
- Petauton P., Théorie de l'assurance dommages, Dunod, Paris (2000)
- Straub E., Non life insurance mathematics, Springer (1988)

PROCESSUS CONTINUS APPROFONDIS


Référence : A4MAT12
Semestre 8
Volume horaire : 20 CM + 20 TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : MISCHLER Stéphane

Objectif
Pendant continu de Processus discrets approfondis, ce cours est une introduction au calcul
stochastique. Il vise en particulier à donner aux étudiants souhaitant suivre des cours de finance
mathématique les bases nécessaires à la compréhension des objets manipulés. Il est aussi
nécessaire pour les étudiants voulant poursuivre leurs études en Statistique des processus.

Contenu
Processus à temps continu, mouvement brownien, notions sur les EDS, applications en finance (B &
S) et en physique (diffusions).

Bibliographie
Karatzas I. and Shreve S.E., Brownian motion and stochastic calculus, Springer (1997)
Département MIDO
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Page 12
Ksendal B.K., Ksendal B. and Oksendal B., Stochastic differential equations: An introduction with
applications, Springer (2003)
Resnick S., Adventures in stochastic processes, Birkhauser (1992)

ANALYSE CONVEXE APPROFONDIE


Référence : A4MAT13
Semestre 8
Volume horaire : 20 CM + 20 TD
Crédits ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Enseignant responsable : FORCADEL Nicolas

Objectifs
L'objectif de ce cours est de présenter les éléments indispensables de l'analyse convexe
pour aborder l'optimisation non différentiable : en particulier, le cône normal et le cône
tangent à un ensemble convexe, le sous-gradient et ses propriétés, la transformee de
Fenchel d'une application convexe. En optimisation, le cours donne les conditions
d'optimalité du premier ordre.

Contenu
- Ensembles convexes, propriétés topologiques des ensembles convexes,théorème de
projection sur un convexe, théorème de séparation,cône tangent et cône normal à un
ensemble convexe, lemme de Farkas
- Fonctions convexes, propriétés de continuités des fonctions convexes ou concaves, sous-
différentiels des fonctions convexes, propriétés élémentaires du sous-différentiel, sous-
différentiel et cône normal à un ensemble défini par des inégalités.
- Conditions d'optimalité du premier ordre d'optimalité, les théorèmes de Karush-Kuhn-
Tucker.

Bibliographie
- Hiriart-Urruty J.B. & C., Lemarechal, Convex analysis & minimization algorithms, Vol I & II,
Springer-Verlag, 1993
- Rockafellar R.T., Convex Analysis, Princeton University Press, 1970

INTRODUCTION A LA STATISTIQUE NON PARAMETRIQUE


Référence : A4MAT14
Semestre 8
Volume horaire : 20 CM + 20 TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Connaissances pré requises : Statistique élémentaire
Enseignant responsable du cours : RIVOIRARD Vincent

Objectif
Décrire les méthodes d'analyse statistique qui permettent de s’affranchir de la
connaissance d’un modèle de forme trop contraint.
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Contenu
- Estimation de densité
- Modèle de régression
- Modèle de suites gaussiennes
- Problèmes de grandes dimensions
- Test de signe
- Test de rang
- Estimateurs par noyaux
- Estimateurs par projection
- Estimateurs par polynômes locaux
- Validation croisée

Bibliographie
A.Tsybakov, Introduction à l’estimation non paramétrique, 2003
L.Wasserman, All about nonparametric statistics, 2003
E. Lehmann, Nonparametrics: statistical methods based on ranks, 1998

ANALYSE DES DONNEES


Référence : A4MAT18
Semestre 8
Volume horaire : 20h cours + 20h TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : BERTRAND Patrice

Objectif
Donner les notions de base de l’analyse des données.

Contenu
- Généralités sur l’analyse des données, tableaux, problèmes de codages ;
- Nuages de points et caractéristiques associées ;
- Analyse en Composantes Principales ;
- Analyse Factorielle sur Tableaux de Distances ;
- Analyse Factorielle des Correspondances ;
- Analyse des Correspondances Multiples ;
- Introduction à l’Analyse Factorielle Discriminante ;
- Méthodes de Classification : Classification Ascendante Hiérarchique, Classification
Descendante, Segmentation ; Méthodes Itératives (Algorithme d’échange, Nuées
Dynamiques, Méthode des Centres Mobiles) ;

Bibliographie
Lebart, Morineau, Piron, Statistique Exploratoire Multidimensionnelle, Dunod, 1995
Tenenhaus, Méthodes Scientifiques de Gestion, Dunod, 1995
Escofier, Pagés, Analyses Factorielles Simples et Multiples, Objectifs, Méthodes et
Interprétation, Dunod, 1998
Saporta, Probabilités, Analyse des Données et Statistiques, Technip, 1990
Tuffery, Data mining et statistique décisionnnelle, Editions Technip, 2005

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ÉCONOMÉTRIE APPLIQUÉE
Référence : A4MAT19
Semestre 8
Volume horaire 20h
Crédits ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Enseignant responsable du cours : DORMONT Brigitte

Objectifs
Ce cours a pour objectif de faire comprendre la démarche utilisée en économétrie appliquée
sur données microéconomiques.

Contenu
On abordera différentes questions posées en matière de politique publique : quelle est
l’influence du nombre d’années d’étude sur le salaire perçu ? La productivité des
travailleurs décline-t-elle avec l’âge ? Quelle est l’ampleur des inefficacités productives dans
les services hospitaliers ? L’assurance maladie encourage-t-elle une surconsommation de
soins ?, etc.

Bibliographie
- Cameron, A. Colin & Trivedi Pravin K., Microeconometrics, Cambridge University Press,
2005
- Greene William H., Econometric Analysis, 6th ed., Pearson international Edition, 2008
- Dormont Brigitte, Introduction à l’économétrie, 2ème éd., Montchrestien, 2007

CALCUL ET ANALYSE NUMÉRIQUE


Référence : A4MAT20
Semestre 8
Volume horaire 20 h de cours, 20 h de TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Connaissances pré requises : cours analyse numérique L3 MIDO

Enseignant responsable du cours : TURINICI Gabriel

Objectif
Analyse numérique des problèmes d’évolution

Contenu
1- Exemples d’équations d’évolution et leurs applications : épidémiologie,
trafic, diffusion de chaleur, finance.
2- Équations différentielles ordinaires (EDO) : existence, schémas
d’Euler, zéro-stabilité, consistance, convergence, stabilité absolue,
Runge-Kutta, systèmes d’EDO ; applications en épidémiologie
3- Équations aux dérivées partielle (EDP), équation de la chaleur :
méthode des différences finies et applications en finance (Black &
Scholes).
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4- Lois de conservation et équations hyperboliques : dérivation, méthodes
des caractéristiques, problème de Riemann, schémas numériques (FTCS, Lax,
...), stabilité ; application à la modélisation du trafic.
5- Équations différentielles stochastiques (EDS) : rappels sur le
mouvement Brownien, martingales, intégrales et processus stochastiques,
formule d’Ito, application au delta-hedging des options et équation de
Black & Scholes; formules d’Ito-Taylor, schémas d’Euler-Maruyama et
Milshtein ; consistance des schémas numériques, convergence.
Bibliographie
A. Quarteroni, R. Sacco, F. Salieri, Méthodes numériques pour le calcul
scientifique, Springer, France, 2000
F. Jedrzejewski, Introduction aux méthodes numériques, Springer, France, 2001
E. Sulli, D. Mayers, An Introduction to Numerical Analysis, Cambridge
University Press, 2003
W. Press et al., Numerical Recipes in C, www.nr.com, Cambridge University
Press, 1992
P.G. Ciarlet, Introduction à l'analyse numérique matricielle et à
l'optimisation, Paris, Dunod, 1998
Lamberton & Lapeyre, Introduction au calcul stochastique appliqué à la
finance
P. Kloeden & E. Platen, Numerical solutions of stochastic differential
equations

C++
Référence : A4MAT21
Semestre 8
Volume horaire : 20 h cours + 20 h TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : CORNAZ Denis

Objectif
Découverte du langage C++ et de ses spécificités.

Contenu
La pile et le tas (pointeurs, gestion de la mémoire, différences avec JAVA)
Programmation modulaire, compilation et édition de liens.
Librairie standard de C++ - Librairie standard de C.
La classe C++.
L’héritage.
Les templates.
Les exceptions.
La surcharge des opérateurs.

Bibliographie
Stanley B., Lippman B., Essentiel du C++, ISBN 2-87908-002-9, Addison-Wesley
Clavel G., Comprendre et utiliser C++ pour programmer objet, Masson
Stroustrup B., The C++ Programming Language, Addison Wesley

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MICROÉCONOMIE : THEORIE DES CONTRATS
Référence : A4MAT25
Semestre 8
Volume horaire : 20 CM + 20 TD
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : CHASSAGNON Arnold

Objectif
Étude des asymétries d'information et théorie des contrats.

Contenu
Impact des asymétries d'information sur le marché et le "Market for Lemons" d'Akerlof.
Sélection adverse et modèle de signaux, principes de révélation et de taxation.
Optimum de 1er et de 2d rang. Modélisation discrète, modélisation continue, condition de
Spence-Mirrlees, application à la tarification non linéaire. Modèle de signaux. Hasard moral
et effort caché. Action cachée ex ante, modèle discret et continu, "first order approach".
Action cachée ex post, audit couteux et applications en assurance.

Bibliographie
Mas-Colell A., Whinston M., Green J., Microeconomic theory
Salanie B., The economics of contracts : a primer, 2005
Laffont J.J., Economie de l’incertain et de l’information

COMPTABILITE DE L’ENTREPRISE
Référence : A4MAT30
Semestre 8
Volume horaire 40h cours
Crédit ECTS : 4
Statut : UE optionnelle
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : BEN HAMIDA Nesrine

Objectifs
La comptabilité est le premier langage économique utilisé par les entreprises. Elle
représente, suivant des règles bien précises, toutes les opérations et événements ayant un
impact financier et permet à l’ensemble des partenaires de l’entreprise d’appréhender
l’entreprise sous ses différents aspects (performance annuelle, composition du
financement, niveau d’endettement, …). Elle permet également aux dirigeants d’éclairer
certaines de leurs décisions.
Le cours d’analyse économique s’attache à apporter les bases indispensables que tout
étudiant doit posséder pour comprendre son environnement économique dans un contexte
international. Les règles ou conventions comptables peuvent être différentes selon les pays
mais l’on assiste actuellement à une tendance vers la convergence des représentations.
Ainsi, ce cours s’articulera principalement autour d’une approche économique universelle.
Certaines divergences entre les conventions internationales (IFRS) et nationales (françaises)
seront évoquées à titre d’illustration. Département MIDO
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Contenu
La pédagogie mise en œuvre implique une forte et active participation des étudiants afin
qu'ils soient les acteurs principaux de leur formation et se fixent d'emblée un niveau
d'excellence.
- Avant la séance
Des exercices simples de compréhension ou d'application sont à effectuer pour permettre
aux étudiants de contrôler leurs acquis.
- Pendant la séance
Les concepts éventuels sont rappelés, approfondis, voire réexpliqués si nécessaire.
Des exercices ou cas préparés par écrit sont discutés et expliqués. Leur préparation
effective par les étudiants est contrôlée.
- Après la séance
Des pistes d'approfondissement, de réflexion et d'ouverture sont proposées pour permettre
aux étudiants de faire le lien entre le cours, son cadre conceptuel et la réalité
des entreprises.

MODÉLISATION MATHÉMATIQUE POUR L’ECONOMIE DE


L’ENVIRONNEMENT
Référence : A4MAT33
Semestre 8
Volume horaire 40h cours
Crédit ECTS : 4
Statut : UE de majeure
Connaissances pré requises :
Enseignant responsable du cours : DE LARA Michel
Objectifs :
Connaître et utiliser des concepts, des modèles et des méthodes mathématiques et
numériques permettant de formaliser et de traiter les questions de soutenabilité, de
durabilité et de précaution qui se posent pour la gestion des ressources naturelles et
environnementales.

Contenu : (transparents et supports informatiques des TP en anglais, cours donné


oralement en français )
On présente plus spécifiquement :
* des concepts mathématiques: système dynamique contrôlé en temps discret, équilibre et
stabilité, viabilité et invariance, optimalité intertemporelle, contrôle stochastique et robuste,
* des méthodes: linéarisation, principe du maximum, programmation dynamique,
* des outils de simulation: algorithmique, programmation Scilab.

On s'appuie sur des exemples liés à l'exploitation des ressources renouvelables, épuisables
et au contrôle des gaz à effet de serre. On propose un cadre commun de décision
séquentielle permettant la prise en compte de l'incertitude, des exigences à la fois
économiques et écologiques, de l'équité intergénérationnelle.

Séances de cours et séances de travaux pratiques Scilab alternent pour rendre plus
intuitives les parties plus abstraites et formelles du cours.

Bibliographie
Clark C.W. (1976), Mathematical Bio-economics. The Optimal Management
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of Renewable Resources, J. Wiley & Sons, New York

De Lara M. & Doyen L., (2008), Sustainable Management of Natural


Resources Mathematical Models and Methods, Springer.

DEUXIÈME LANGUE VIVANTE


Référence : Espagnol : A4MAT26/28 Allemand : A4MAT27/29
Semestres 7&8
Volume horaire 40h cours
Crédit ECTS : 4
Statut : UE annuelle et optionnelle
Connaissances pré requises : néant
Enseignant responsable du cours : Espagnol : AMISSE Béatrice Allemand : MITY Isabelle
Objectifs :
Contenu :

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