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CHAPITRE TEST D’AJUSTEMENT DU KHI DEUX

Objectif :

I- Quelques concepts sur les tests statistiques

II- Le test d’ajustement du khi 2 : position du problème et hypothèses

𝐻 : "𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓(𝑥, 𝜃)", où 𝜃est un (ou


plusieurs) paramètre(s) connu(s) ou inconnu(s).

𝐻 : "𝐿𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛′𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑓𝑖é𝑒 𝑓(𝑥, 𝜃)".

III- Démarche du test


Pour effectuer ce test :

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 On dispose d’un échantillon d’observations prélevé dans la population. On
regroupe les valeurs observées dans la population en classes. Avec ces classes,
on obtient la distribution (𝑥 , 𝑛 ) des fréquences de l’échantillon.
 On calcule les probabilités théoriques (𝑝 ), et puis les effectifs (ou fréquences)
théoriques espérés (𝑛𝑝 ).
Condition de validité du test : d’abord l’échantillon doit être celui aléatoire
simple ; ensuite, la taille de l’échantillon doit être supérieure ou égale à 30 ;
enfin, chaque effectif théorique doit être supérieur ou égal à 5, sinon on procède
à un regroupement en calculant les
(𝑛𝑝 ) (cf. problème corrigé).
 On calcule la statistique du test :

(𝑛 − 𝑛𝑝 )
𝑥 =
(𝑛𝑝 )

 Rejeter l’hypothèse nulle au risque α si la statistique calculée est supérieure à la


valeur lue à (𝑘 − 𝑙 − 1)𝑑𝑑𝑙, où 𝑘 est le nombre de classe dans la distribution de
fréquence, et 𝑙 le nombre de paramètres inconnus dans la distribution spécifiée
sous l’hypothèse nulle.

IV- Problème corrigé

A- Problème

Une dactylo à l’emploi d’une certaine firme a dactylographié un texte de 100 pages. Le nombre
de fautes qu’elle a commises par page a la distribution statistique suivante :
Nombre de 0 1 2 3 4 5
fautes par
page (𝑥 )
Nombre de 42 33 14 6 4 1
pages (𝑛 )
On aimerait savoir si le nombre 𝑋 de fautes qu’elle commet par page suit une loi de Poisson.

On rappelle que pour une loi de Poisson de paramètre 𝑚, 𝑝 = 𝑝(𝑋 = 𝑥 ) = !


.

1- Poser clairement l’hypothèse nulle et l’hypothèse alternative.

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2- Recopier et compléter le tableau suivant :
𝑥 Total
𝑛
𝑛𝑥
probabilités
théoriques (𝑝 )
Effectifs
théoriques (𝑛𝑝 )
(𝑛𝑝 )
(𝑛 )
(𝑛 −𝑛𝑝 )
(𝑛 − 𝑛𝑝 ) 𝑋
(𝑛𝑝 ) =⋯
3- Quelle décision prendre au risque 5%?
B- Eléments de correction
1- L’hypothèse nulle et l’alternative :
H0 : « X suit une loi de Poisson (de paramètre 1) », et H1 : « X ne suit pas une loi de Poisson »

2- Recopions et complétons le tableau :


𝑥 0 1 2 3 4 5 Total
𝑛 42 33 14 6 4 1 100
𝑛𝑥 0 33 28 18 16 5 100
probabilités 0,368 0,368 0,184 0,061 0,015 0,003 1
théoriques (𝑝 )
Effectifs 36,8 36,8 18,4 6,1 1,5 0,3 100
théoriques
(𝑛𝑝 )
(𝑛𝑝 ) 36,8 36,8 18,4 7,9
(𝑛 ) 42 33 14 11
(𝑛 −𝑛𝑝 ) 5,2 -3,8 -4,4 3,1
(𝑛 − 𝑛𝑝 ) 0,734 0,392 1,052 1,216 𝑋
(𝑛𝑝 ) = 3,394

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3- La décision à prendre, au risque 5% :
On sait déjà que 𝑋 = 3,394.
Au risque 5%, et à 4 – 1 – 1 = 2 degrés de liberté, 𝑋 = 5,99
Comme 𝑋 n’est pas supérieur à 𝑋 , on ne rejette pas H0. Donc X suit bien une loi de Poisson
de paramètre 1. (2 pts).

Exercice

On aimerait contrôler la qualité des ampoules électriques de type A produites par l’entreprise
OMEGA. Dans un premier temps, on aimerait savoir si la durée de vie 𝑋 de ces ampoules peut
être considérée comme étant distribuée normalement. On extrait un échantillon aléatoire de 200
ampoules Omega de typa A dans un lot considérable, et l’on obtient la distribution de fréquence
suivante :

Numéro de la classe (𝑖) Limites des classes Fréquences observées


1 [0, 500[ 22
2 [500, 1000[ 4
3 [1000, 1500[ 29
4 [1500, 2000[ 124
5 [2000, 2500[ 34
6 [2500, 3000[ 6
7 [3000, 3500[ 1
A partir de cet échantillon, peut-on accepter, au risque 1%, l’hypothèse selon laquelle la durée
de vie des ampoules Omega de type A suit une loi normale ?

(Indication : avant toute chose, calculer 𝑥̅ 𝑒𝑡 𝑠 = 𝜎).

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