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École Polytechnique de l’UNS Département d’Électronique

Polytech’Nice-Sophia 3e année

Processus Stochastiques
TD 3
Bruit et filtrage

3.1 Filtrage / échantillonnage


Deux bruits blancs gaussiens, centrés, décorrélés, stationnaires au sens large,
de densité spectrale de puissance η1 /2 et η2 /2 respectivement, se superposent à
l’entrée d’un filtre RC passe-bas.
X1 (t)

X(t)
H(f ) Y (t)

X2 (t)

La sortie Y (t) est échantillonnée. Quelle est la condition qu’il faut imposer
sur la fréquence d’échantillonnage si on veut que les échantillons successifs de
Y (t) soient indépendants ?
Remarque 1 On considère que l’autoccorélation statistique de Y (t) est nulle
si elle est inférieure à 1% de la valeur maximale.
2a
Remarque 2 On peut utiliser la relation (paire de Fourier) : e−a|t| ↔ a2 +(2πf )2 .

Résultat:
Échantillons indépendants si décorrélés (parce que Y (t) processus
gaussien) ; échantillons décorrélés si autocorélation statistique nulle
(parce que Y (t) processus centré).
Te ≥ − ln(0.01)RC ≈ 4.61RC, fe ≤ 0.22/RC.

3.2 « Démodulation »

Y (t) U (t)
X(t) H1 (f ) H2 (f ) V (t)

2 exp (− j 2πfc t)

Les fonctions de transfert des deux filtres sont données par (B << fc ) :
( (
1 , |f ± fc | ≤ B 1 , |f | ≤ B
H1 (f ) = H2 (f ) =
0 , ailleurs 0 , ailleurs

Processus Stochastiques 1
École Polytechnique de l’UNS Département d’Électronique
Polytech’Nice-Sophia 3e année

Le processus stochastique X(t), à l’entrée du premier filtre, est stationnaire


au sens large, réel, à temps continu.
a. Calculer la moyenne statistique de Y (t).
b. Calculer la densité spectrale de puissance SY (f ) en fonction de SX (f ).
On met SY (f ) sous la forme :

SY (f ) = SY+ (f ) + SY− (f )

avec SY+ (f ) = 0 pour f ≤ 0 et SY− (f ) = 0 pour f ≥ 0.


c. Exprimer SY− (f ) en fonction de SY+ (f ).
d. Calculer la fonction d’autocorrélation statistique de U (t) en fonction de
celle de Y (t).
e. Donner l’expression de la dsp SV (f ) de V (t) en fonction de SU (f ), puis
de SY+ (f ).
On suppose maintenant que X(t) est un bruit blanc centré, de densité spec-
trale de puissance SX (f ) = η/2.
f. Calculer la fonction d’autocorrélation et la puissance de Y (t).
g. Calculer la fonction d’autocorrélation et la puissance de V (t).

Remarque 3 L’autocorrélation RX (t, t + τ ) d’un processus stochastique com-


plexe est donnée par RX (t, t + τ ) = E[X(t)∗ X(t + τ )].

Résultat:

a. E[Y (t)] = 0.
(
SX (f ) , |f ± fc | ≤ B
b. SY (f ) = .
0 , sinon
c. SY+ (−f ) = SY− (f ).
d. RU (τ ) = 4e− j 2πfc τ RY (τ ).
(
SU (f ) , −B ≤ f ≤ B
e. SV (f ) = = 4SY+ (f + fc ).
0 , sinon
f. RY (τ ) = η2 sinc(2Bτ ) cos(2πfc τ ) ; P = RY (0) = η2B.
g. RV (τ ) = 4 η2 2Bsinc(2Bτ ); P = RV (0) = η4B.

Processus Stochastiques 2

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