École Polytechnique de l’UNS Département d’Électronique
Polytech’Nice-Sophia 3e année
Processus Stochastiques TD 3 Bruit et filtrage
3.1 Filtrage / échantillonnage
Deux bruits blancs gaussiens, centrés, décorrélés, stationnaires au sens large, de densité spectrale de puissance η1 /2 et η2 /2 respectivement, se superposent à l’entrée d’un filtre RC passe-bas. X1 (t)
X(t) H(f ) Y (t)
X2 (t)
La sortie Y (t) est échantillonnée. Quelle est la condition qu’il faut imposer sur la fréquence d’échantillonnage si on veut que les échantillons successifs de Y (t) soient indépendants ? Remarque 1 On considère que l’autoccorélation statistique de Y (t) est nulle si elle est inférieure à 1% de la valeur maximale. 2a Remarque 2 On peut utiliser la relation (paire de Fourier) : e−a|t| ↔ a2 +(2πf )2 .
Résultat: Échantillons indépendants si décorrélés (parce que Y (t) processus gaussien) ; échantillons décorrélés si autocorélation statistique nulle (parce que Y (t) processus centré). Te ≥ − ln(0.01)RC ≈ 4.61RC, fe ≤ 0.22/RC.
3.2 « Démodulation »
Y (t) U (t) X(t) H1 (f ) H2 (f ) V (t)
2 exp (− j 2πfc t)
Les fonctions de transfert des deux filtres sont données par (B << fc ) : ( ( 1 , |f ± fc | ≤ B 1 , |f | ≤ B H1 (f ) = H2 (f ) = 0 , ailleurs 0 , ailleurs
Processus Stochastiques 1 École Polytechnique de l’UNS Département d’Électronique Polytech’Nice-Sophia 3e année
Le processus stochastique X(t), à l’entrée du premier filtre, est stationnaire
au sens large, réel, à temps continu. a. Calculer la moyenne statistique de Y (t). b. Calculer la densité spectrale de puissance SY (f ) en fonction de SX (f ). On met SY (f ) sous la forme :
SY (f ) = SY+ (f ) + SY− (f )
avec SY+ (f ) = 0 pour f ≤ 0 et SY− (f ) = 0 pour f ≥ 0.
c. Exprimer SY− (f ) en fonction de SY+ (f ). d. Calculer la fonction d’autocorrélation statistique de U (t) en fonction de celle de Y (t). e. Donner l’expression de la dsp SV (f ) de V (t) en fonction de SU (f ), puis de SY+ (f ). On suppose maintenant que X(t) est un bruit blanc centré, de densité spec- trale de puissance SX (f ) = η/2. f. Calculer la fonction d’autocorrélation et la puissance de Y (t). g. Calculer la fonction d’autocorrélation et la puissance de V (t).
Remarque 3 L’autocorrélation RX (t, t + τ ) d’un processus stochastique com-
plexe est donnée par RX (t, t + τ ) = E[X(t)∗ X(t + τ )].
Résultat:
a. E[Y (t)] = 0. ( SX (f ) , |f ± fc | ≤ B b. SY (f ) = . 0 , sinon c. SY+ (−f ) = SY− (f ). d. RU (τ ) = 4e− j 2πfc τ RY (τ ). ( SU (f ) , −B ≤ f ≤ B e. SV (f ) = = 4SY+ (f + fc ). 0 , sinon f. RY (τ ) = η2 sinc(2Bτ ) cos(2πfc τ ) ; P = RY (0) = η2B. g. RV (τ ) = 4 η2 2Bsinc(2Bτ ); P = RV (0) = η4B.
