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MOOC Statistique pour ingénieur

Thème 3 : tests d’hypothèses, analyse de la variance


Vidéo 5 : Analyse de la variance

Thierry Verdel
Mines Nancy

MOOC Statistique pour ingénieur     Thème 3 : tests d’hypothèses, analyse de la variance
Analyse de la variance

Conditions d’application et Principe


Modèle de l’analyse de la variance
Analyse de la variance à 1 facteur
Analyse de la variance à 2 facteurs

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Conditions d’application

• Comparaison des moyennes de plusieurs populations


• Ayant une même variance (homoscédasticité)
• Variable quantitative continue suivant une loi normale
• Echantillons aléatoires et indépendants

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Conditions d’application

A1 A2 A3
y 11 y 21 y 31
⋮ ⋮ ⋮
échantillons aléatoires et indépendants
y 1j y 2j y 3j
issus de distributions normales (test d’adéquation)
⋮ ⋮ ⋮
y 1n 1 ⋮ ⋮ ayant la même variance (test de Bartlett)
⋮ y 3n 3
y 2n 2
yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3

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Principe

A1 A2 A3
y 11 y 21 y 31
⋮ ⋮ ⋮
y 1j y 2j y 3j
⋮ ⋮ ⋮
y 1n 1 ⋮ ⋮
⋮ y 3n 3
y 2n 2
taille
yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3

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Principe

A1 A2 A3
y 11 y 21 y 31
⋮ ⋮ ⋮
y 1j y 2j y 3j
⋮ ⋮ ⋮
y 1n 1 ⋮ ⋮
⋮ y 3n 3
y 2n 2
taille
yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3

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Principe

A1 A2 A3
y 11 y 21 y 31
⋮ ⋮ ⋮
y 1j y 2j y 3j
⋮ ⋮ ⋮
y 1n 1 ⋮ ⋮
⋮ y 3n 3
y 2n 2
taille
yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3

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Analyse de la variance

Conditions d’application et Principe


Modèle de l’analyse de la variance
Analyse de la variance à 1 facteur
Analyse de la variance à 2 facteurs

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Modèle de l’analyse de la variance

H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ
A1 A2 A3 2 i.i.d 2
Y i ∼ N(µ, σ ) Yi = µ + εi ε i ∼ N(0, σ )
y 11 y 21 y 31
y ij = µ + e ij
⋮ ⋮ ⋮ résidu
y 1j y 2j y 3j
H 1 : ∃ i, j, µ i ≠ µ j
⋮ ⋮ ⋮
2
y 1n 1 ⋮ ⋮ Y i ∼ N(µ i , σ ) Yi = µi + εi Yi = µ + αi + εi
⋮ y 3n 3
y 2n 2 y ij = µ + α i + e ij

yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3 effet de la modalité i
du facteur A

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Modèle de l’analyse de la variance
p ni
1
A1 A2 A3 yˉ = ∑∑y ij
n i=1 j=1
y 11 y 21 y 31
y ij − yˉ = (yˉ i − yˉ) + (y ij − yˉ i )
⋮ ⋮ ⋮
y 1j y 2j y 3j p ni p p ni

⋮ ⋮ ⋮
∑∑(y ij − yˉ) = ∑n i (yˉ i − yˉ) + ∑∑(y ij − yˉ i )
2 2 2

⋮ ⋮ i=1 j=1 i=1 i=1 j=1


y 1n 1
⋮ y 3n 3
y 2n 2
SCT = SCA + SCR
yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3 yˉ n−1 p−1 n−p

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Modèle de l’analyse de la variance

A1 A2 A3 SCT = SCA + SCR


n−1 p−1 n−p
y 11 y 21 y 31
⋮ ⋮ ⋮ SCT ≠ SCA + SCR
y 1j y 2j y 3j n−1 p−1 n−p

⋮ ⋮ ⋮
⋮ ⋮ variance variance variance
y 1n 1 totale due à A résiduelle
⋮ y 3n 3
y 2n 2
2 2
σ̂ σ̂
yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3 yˉ si H 0 est vraie quelque soit H

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Mise en oeuvre

A1 A2 A3 sous H0
y 11 y 21 y 31
⋮ ⋮ ⋮ SCA ≈ SCR
y 1j y 2j y 3j p−1 n−p

⋮ ⋮ ⋮
y 1n 1 ⋮ ⋮
⋮ y 3n 3
y 2n 2
2 2
σ̂ σ̂
yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3 yˉ si H 0 est vraie quelque soit H

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Mise en oeuvre
SCA
p−1
A1 A2 A3 sous H0 ≈1
SCR
y 11 y 21 y 31 n−p
⋮ ⋮ ⋮
y 1j y 2j y 3j SCA ∼ χ 2 (p − 1) SCR ∼ χ 2 (n − p)
⋮ ⋮ ⋮ 2 2
σ σ
y 1n 1 ⋮ ⋮
⋮ y 3n 3 SCA
y 2n 2 (p − 1)
2
σ
∼ F(p − 1, n − p)
yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3 yˉ SCR
2
(n − p)
σ
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Mise en oeuvre
SCA
p−1
A1 A2 A3 sous H0 f= ∼ F(p − 1, n − p)
SCR
y 11 y 21 y 31 n−p
⋮ ⋮ ⋮
y 1j y 2j y 3j
f ≤ fα ⇒ H0
⋮ ⋮ ⋮
f > fα ⇒ H1
y 1n 1 ⋮ ⋮
⋮ y 3n 3
y 2n 2 α
yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3 yˉ 0 1 fα
région critique

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Mise en oeuvre
SCA
p−1
A1 A2 A3 sous H0 f= ∼ F(p − 1, n − p)
SCR
y 11 y 21 y 31 n−p
⋮ ⋮ ⋮
y 1j y 2j y 3j
⋮ ⋮ ⋮
2SCA
y 1n 1 ⋮ ⋮ η = rapport de corrélation
⋮ y 3n 3 SCT
y 2n 2
yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3 yˉ

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Mise en oeuvre
p ni p ni

SCT ∑∑(y ij − yˉ) ∑∑y ij


2 2 2
A1 A2 A3 = − nyˉ
i=1 j=1 i=1 j=1
y 11 y 21 y 31
p p
SCA ∑n i (yˉ i − yˉ) ∑n i yˉ i
⋮ ⋮ ⋮ 2 2 2
y 1j y 2j y 3j = − nyˉ
i=1 i=1
⋮ ⋮ ⋮
y 1n 1 ⋮ ⋮
⋮ y 3n 3
y 2n 2 SCR = SCT - SCA

yˉ 1 yˉ 2 yˉ 3 yˉ

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Analyse de la variance

Conditions d’application et Principe


Modèle de l’analyse de la variance
Analyse de la variance à 1 facteur
Analyse de la variance à 2 facteurs

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Analyse de la variance à 1 facteur

A1 A2 A3

taille
n 59 11 44 114

A1 A2 A3

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Analyse de la variance à 1 facteur

A1 A2 A3

taille
n 59 11 44 114

A1 A2 A3

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Analyse de la variance à 1 facteur

A1 A2 A3

taille
n 59 11 44 114

A1 A2 A3

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Analyse de la variance à 1 facteur

Variation SC DL CM f p-valeur
A1 A2 A3
Facteur 263 2 131 1.72 0.18
Résiduelle 8477 111 76
Totale 8740 113

non rejet de H 0
n 59 11 44 114 18%
yˉ 175.6 170.4 175.4 175
0 1.72
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Analyse de la variance

Conditions d’application et Principe


Modèle de l’analyse de la variance
Analyse de la variance à 1 facteur
Analyse de la variance à 2 facteurs

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Analyse de la variance à 2 facteurs

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Analyse de la variance à 2 facteurs

Variables
Variables
Réacteur de sortie
d’entrée
(four) (clinker)
(cru)
(Al2O3,CaO)

Variables de
contrôle (T, t)

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Analyse de la variance à 2 facteurs

1350° 1400° 1450°


11.20 10.75 6.10 4.30 3.55 3.65
10 mn 8.60 10.25 5.45 5.45 4.50 1.75
7.40 4.70 3.20 2.20 0.85 1.70
9.50 14.10 5.00 3.55 1.55 2.35
20 mn 7.60 9.40 5.30 5.60 4.00 2.45
5.70 3.20 2.05 1.55 0.95 0.50
8.25 15.55 5.15 2.20 2.65 2.75
30 mn 7.80 7.75 4.65 4.70 3.00 2.60
3.55 3.00 2.05 1.60 0.80 0.65

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Analyse de la variance à 2 facteurs

20 10.75 Température
6.10 4.30(A) 3.55 3.65
60 10.25 5.45 5.45 4.50 1.75
40 4.70 3.20 2.20 0.85 1.70
Durée (B)

50 14.10 5.00 3.55 1.55 2.35


60 9.40 5.30 5.60 4.00 y2.45 ijk = µ + α i + β j + γ ij + e ijk
70 3.20 2.05 1.55 0.95 0.50
25 15.55 5.15 2.20 2.65 2.75
80 7.75 4.65 4.70 3.00 2.60
55 3.00 2.05 1.60 0.80 0.65

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Analyse de la variance à 2 facteurs

Température (A) y ijk − yˉ


=
(yˉ i − yˉ) + (yˉ j − yˉ)
+
Durée (B)

(yˉ ij − yˉ) − (yˉ i − yˉ) − (yˉ j − yˉ)


yˉ ij yˉ j
+
(y ijk − yˉ ij )

SCT = SCA + SCB + SCAB + SCR


yˉ i yˉ

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Analyse de la variance à 2 facteurs

Température (A) y ijk − yˉ


=
p modalités (yˉ i − yˉ) + (yˉ j − yˉ)
+
q modalités
Durée (B)

(yˉ ij − yˉ) − (yˉ i − yˉ) − (yˉ j − yˉ)


yˉ ij yˉ j
+
r répétitions (y ijk − yˉ ij )

SCT = SCA + SCB + SCAB + SCR


yˉ i yˉ pqr − 1 p−1 q−1 pq(r − 1)
(p − 1)(q − 1)

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Analyse de la variance à 2 facteurs

DF SC CM F p-valeur
A 2 8.22 4.11 0.70 0.50
B 2 345.95 172.97 29.47 0.00
A-B 4 0.94 0.23 0.04 0.99
R 45 264.69 5.87
T 53 619.29

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Analyse de la variance à 2 facteurs

Température (A)
1350° 1400° 1450°
10 mn 8.81 8.25 7.65 8.24
Durée (B)

20 mn 4.45 3.84 3.39 3.89

30 mn 2.67 1.99 2.07 2.24


5.31 4.69 4.37

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Analyse de la variance à 2 facteurs

Température (A)
1350° 1400° 1450° 1350°
1400°
10 mn 8.81 8.25 7.65 8.24
Durée (B)

1450°
20 mn 4.45 3.84 3.39 3.89

30 mn 2.67 1.99 2.07 2.24


5.31 4.69 4.37

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