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MOOC Statistique pour ingénieur

Thème 2 : échantillonnage, estimation


Vidéo 3 : Estimateurs

F. Delacroix M. Lecomte
Institut Mines-Télécom
École Nationale Supérieure des Mines de Douai

MOOC Statistique pour ingénieur Thème 2 : échantillonnage, estimation


Sommaire
1 Estimateur d’une proportion

2 Notion d’estimateur, exemple de X

3 Qualité d’un estimateur

4 Estimateurs d’une variance

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Estimateur d’une proportion

Exemple
Proportion p de pièces défectueuses au sein de
la production ?

K
K ∼ B(n, p) F=
n
p(1 − p)
E (F) = p V (F) = →0 K=nombre de pièces
n défectueuses dans
F est un estimateur de p l’échantillon

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Sommaire
1 Estimateur d’une proportion

2 Notion d’estimateur, exemple de X

3 Qualité d’un estimateur

4 Estimateurs d’une variance

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Notion d’estimateur

X variable aléatoire sur Ω


θ paramètre de la loi de X dont la valeur exacte est inconnue
Définition
b n est un estimateur de θ si :
Θ
b n = f(X1 , . . . , Xn )
1 Θ

2 b n −−−
Θ
P
→ θ, c’est-à-dire :
( )
b
∀ε > 0, P Θ n − θ ≥ ε −−−→ 0
n→+∞

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Exemple : moyenne empirique
X variable aléatoire
µ = E (X)
Théorème (Loi faible des grands nombres)
1∑
n
P
X= Xi −−−→ µ
n
i=1

X est un estimateur de µ.

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Condition suffisante
En pratique on utilise souvent les conditions suffisantes suivantes.
Théorème
Si Θb n , fonction de l’échantillon X1 , . . . , Xn est tel que
( )
1 E Θ b n −−−→ θ
n→+∞
( )
2 V Θ b n −−−→ 0
n→+∞
b n est un estimateur de θ.
alors Θ
Exemple de l’estimateur F d’une proportion p :

p(1 − p)
E (F) = p et V (F) = −−−→ 0.
n

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Sommaire
1 Estimateur d’une proportion

2 Notion d’estimateur, exemple de X

3 Qualité d’un estimateur

4 Estimateurs d’une variance

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Biais d’un estimateur
Un estimateur peut être biaisé ou sans biais.

Définition
bn
densité de Θ b n de θ est sans biais si
Un estimateur Θ
( )
θ=E Θ bn .

( )
bn
θ=E Θ

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Biais d’un estimateur
Un estimateur peut être biaisé ou sans biais.

( ) ( )
bn
θ=E Θ bn
θ ̸= E Θ

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Biais d’un estimateur
Un estimateur peut être biaisé ou sans biais.

Définition
( ) ( )
bn = E Θ
biais Θ bn − θ

biais

( )
bn
θ ̸= E Θ

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Exemple
Exemple
1∑
n
X= Xi est tel que
n
i=1

( ) ( ) σ2
E X =µ et V X =
n
X est un estimateur sans biais de µ = E (X).

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Erreur quadratique moyenne
Définition
b n de θ :
Erreur quadratique moyenne d’un estimateur Θ
( ) (( )2 )
EQM Θbn = E Θ bn − θ
( )2 ( )
bn + V Θ
= biais Θ bn .

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2 Notion d’estimateur, exemple de X

3 Qualité d’un estimateur

4 Estimateurs d’une variance

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Variances empirique et corrigée

On a défini dans la vidéo 2


1 ∑( )2
n
• S2 = Xi − X
n
i=1
n
• S∗2 = S2
n−1

Théorème
( ) n−1 2 ( )
E S2 = σ et V S2 → 0
n
S2 et S∗2 sont des estimateurs de σ 2 .
S2 est biaisé tandis que S∗2 est sans biais.

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En pratique

Estimations ponctuelles de σ 2 :
• s2 obtenue par l’estimateur S2
• s∗2 obtenue par l’estimateur S∗2 .
Laquelle utiliser ?
• Si n ≥ 30, s2 ≃ s∗2
• si n < 30, S2 a tendance à sous-estimer σ 2 , on utilise plutôt S∗2 .

Exemple
Pour s2 = 3 et n = 20,
20 2
s∗2 = s ≃ 3, 16.
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