Vous êtes sur la page 1sur 23

Statistique pour ingénieur

Thème 1 : Notions de probabilités


Video 3 : Théorème central-limite et autres convergences

D. Pastor F.-X. Socheleau


Institut Mines-Télécom
Télécom Bretagne

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Exemple introductif
X1 , X2 , . . . , Xn i.i.d.
E (X1 ) = E (X2 ) = . . . = E (Xn ) = µ
V (X1 ) = V (X2 ) = . . . = V (Xn ) = σ 2

1∑
n
Moyenne empirique : X = Xi
n
( ) i=1
E X =µ
( ) σ2
V X =
n

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Exemple introductif

Selon quel critère X converge-t-il vers µ ?

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Sommaire

1 Convergence en loi

2 Convergence en probabilité

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Convergence en loi

Définition
Une suite de variables aléatoires (Xn )n∈N converge en loi vers X si

lim FXn (x) = FX (x)


n→+∞

en tout point x où FX est continue.

L
Xn → X

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Illustration

Abraham de Moivre Pierre-Simon de Laplace


(1667-1754) (1749-1827)

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Illustration
i.i.d.
X1 , X2 , . . . , Xn∼ B(1, p)
 p si x = 1
P (Xi = x) = 1 − p si x = 0

0 sinon

( )
E X =p
( ) p(1 − p)
V X =
n
L
√ X−p
→ N (0, 1)
p(1−p)/n

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Illustration
– Fonction de répartition de X
– Fonction de répartition de N (0, 1)

n = 10

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Illustration
– Fonction de répartition de X
– Fonction de répartition de N (0, 1)

n = 50

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Illustration
– Fonction de répartition de X
– Fonction de répartition de N (0, 1)

n = 100

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Théorème central-limite
X1 , X2 , . . . , Xn i.i.d.
E (Xi ) = µ
V (Xi ) = σ 2

Théorème
L
√ →
X−µ
N (0, 1)
σ/ n
En pratique, pour n grand :
( )
σ2
X ≃ N µ,
n

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Illustration

i.i.d.
. , Xn ∼ U([0, 1])
X1 , X2 , . .{ fXi (x)
1 si x ∈ [0, 1]
fXi (x) =
0 sinon

( ) 1
E X =
2
( ) 1
V X =
12n

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Illustration
– Densité de X ( )
– Densité de N 12 , 24
1

n=2

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Illustration
– Densité de X ( )
– Densité de N 12 , 48
1

n=4

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Illustration
– Densité de X ( )
– Densité de N 12 , 96
1

n=8

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Limitations de la convergence en loi

L
Xn → X

(Xn − X) →?

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Sommaire

1 Convergence en loi

2 Convergence en probabilité

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Convergence en probabilité

Définition
Une suite de variables aléatoires (Xn )n∈N converge en probabilité vers X si pour
tout réel ε > 0,
lim P (|Xn − X| > ε) = 0
n→+∞

P
Xn → X

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Relation entre modes de convergence

Proposition
( ) ( )
P L
Xn → X ⇒ Xn → X

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Loi faible des grands nombres
X1 , X2 , . . . , Xn i.i.d.
E (Xi ) = µ
V (Xi ) = σ 2
1∑
n
X= Xi
n
i=1

Théorème
P
X→µ

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Illustration

i.i.d.
X1 , X2 , . . . , Xn ∼ B(1, p)

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Illustration

p = 1/2

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités

Vous aimerez peut-être aussi