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Statistique pour ingénieur

Thème 1 : Notions de probabilités


Video 1 : Expériences et variables aléatoires, fonctions de répartition,
espérance et variance

Dominique Pastor François-Xavier Socheleau

Institut Mines-Télécom
Télécom Bretagne

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Plan
1 Expériences aléatoires

2 Variable aléatoire réelle

3 Fonction de répartition

4 Densité de probabilité

5 Espérance, variance et écart-type

Statistique pour ingénieur Thème 1 : Notions de probabilités


Expériences aléatoires

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Expériences aléatoires

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Expériences aléatoires

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Expériences aléatoires

Ω: Univers,
ensemble des résultats
possibles de l’expérience

ω ∈ Ω : un résultat de l’expérience

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Plan
1 Expériences aléatoires

2 Variable aléatoire réelle

3 Fonction de répartition

4 Densité de probabilité

5 Espérance, variance et écart-type

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Variable aléatoire réelle
Ω −→ R
ω 7−→ X(ω)

VA discrète : X(Ω) = {X(ω) : ω ∈ Ω} est


une partie finie ou
dénombrable de R

VA continue −→ densité

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Plan
1 Expériences aléatoires

2 Variable aléatoire réelle

3 Fonction de répartition

4 Densité de probabilité

5 Espérance, variance et écart-type

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Fonction de répartition

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Fonction de répartition

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Fonction de répartition
Définition
Pour tout réel x, FX (x) = P[X 6 x].

• Pour I =]a, b], P[X ∈ I] = P[a < X 6 b] = FX (b) − FX (a)

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Exemple : la loi exponentielle en fiabilité


 1 − e−λx si x>0
FX (x) =

0 sinon

Durée moyenne de vie du système : 1/λ

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Exemple : la loi exponentielle en fiabilité

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Plan
1 Expériences aléatoires

2 Variable aléatoire réelle

3 Fonction de répartition

4 Densité de probabilité

5 Espérance, variance et écart-type

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Densité de probabilité

[ ]
FX (a) = P X6a
∫ a
= f(x)dx
−∞

f(a) = F′X (a)

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Densité de probabilité

FX (b)−FX (a) = P[a 6 X 6 b]

= P[a < X 6 b]

P[X = a] = 0

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Densité de probabilité

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Exemple : la loi exponentielle en fiabilité

{
1 − e−λx x > 0
FX (x) =
0 sinon
a pour dérivée : {
λe−λx x > 0
f(x) =
0 sinon

La variable aléatoire X admet donc f comme densité.

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Plan
1 Expériences aléatoires

2 Variable aléatoire réelle

3 Fonction de répartition

4 Densité de probabilité

5 Espérance, variance et écart-type

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Espérance

Définition
1 Pour une variable aléatoire discrète X prenant les valeurs {x1 , . . . , xn } :


n
E (X) = xi P[X = xi ]
i=1

2 Pour une variable aléatoire continue X admettant une densité f :


∫ +∞
E (X) = xf(x)dx
−∞

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Variance et écart-type

Définition
1 Variance : V (X) = E ((X − E (X))2 ) = E (X2 ) − E (X)2

2 Ecart-type : σ(X) = V (X)

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Exemple : mesure d’une tension aux bornes d’une
résistance

(x − µ)2
1 −
f(x) = √ e 2σ 2
2πσ 2

(σ > 0)
{
E (X) = µ [Volts]
σ(X) = σ [Volts]

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En résumé :

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Merci de votre attention

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