Vous êtes sur la page 1sur 13

Zestaw 7

Treść:
1. Schemat do robienia zadań określonego typu
2. Instrukcja – jakie zadania z jakiego schematu korzystają i czy
korzystają w ogóle
3. Zadania zrobione według schematów

SCHEMAT

“Masz zmienną losową X określoną w taki sposób, teraz musisz wyznaczyć


rozkład zmiennej losowej Y=f(X)”

Kroki określone * nie są obowiązkowe, da się zrobić zadanie nie korzystając z nich, jednak w pewnych
przypadkach dość pomocne

1. Zapisujemy wszystko co się da wyciągnąć z polecenia – zmienną losową X (jeżeli


określona pewnym znanym nam rozkładem), jej dystrybuantę, gęstość, NOŚNIK,
zmienną losową Y

2. * Wyznaczymy parametry, przy których funkcja jest odpowiednio


dystrybuantą 𝐹! (𝑥) lub gęstością 𝑓" (𝑥) zmiennej losowej - wyznaczamy je
korzystając z własności gęstości zmiennej losowej:
#$
• 1 = ∫%$ 𝑓" (𝑥)𝑑𝑥
• [𝐹! (𝑥)]′ = 𝑓" (𝑥)

3. Wyznaczamy nośnik zmiennej losowej Y na podstawie wykresu lub równania


Y=f(X) oraz nośnika zmiennej losowej X.

4. Zapisujemy dystrybuantę zmiennej losowej Y w postaci 𝐹& (𝑡) = 𝑃(𝑓(𝑋) ≤ 𝑡). Tu,
w przypadku korzystania z wykresu w celu rozpisania prawdopodobieństwa
dla funkcji nie różnowartościowych można wziąć linijkę i patrzeć, na jakim
poziomie y jaki obszar x “się otwiera”.

5. Odwracamy funkcję 𝑓(𝑋) ≤ 𝑡 i doprowadzamy tą funkcję do postaci 𝑥 ≤ 𝑓(𝑡)

6. Kolejny raz zapisujemy dystrybuantę 𝐹! (𝑡), ale już w postaci:

0, 𝑡 < −𝑛𝑜𝑠𝑛𝑖𝑘
𝐹! (𝑡) = & 𝑃0𝑥 ≤ 𝑓(𝑡)2, −𝑛𝑜𝑠𝑛𝑖𝑘 ≤ 𝑡 ≤ +𝑛𝑜𝑠𝑛𝑖𝑘
1, 𝑡 > +𝑛𝑜𝑠𝑛𝑖𝑘 (𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖 𝑛𝑜ś𝑛𝑖𝑘 𝑠𝑘𝑜ń𝑐𝑧𝑜𝑛𝑦)

7. Obliczamy wszystkie 𝑃'𝑥 ≤ 𝑓(𝑡)( zgodnie ze wzorem:


'(
𝑃(𝑥 ∈ (𝑡1, 𝑡2)) = 5 𝑓" (𝑥)𝑑𝑥
')
8. Zapisujemy dystrybuantę 𝐹! (𝑡) już z obliczonymi wartościami
prawdopodobieństw
9. Obliczamy gęstość otrzymanego rozkładu zmiennej losowej Y – korzystamy ze
wzoru:
[𝐹! (𝑥)]′ = 𝑓" (𝑥)

UWAGA!

Jeżeli funkcja Y=f(X) jest różnowartościową, zamiast tego, żeby korzystać z


kroków 6-8, możemy już w kroku 6 zapisać dystrybuantę rozkładu zmiennej
losowej Y - po prostu podstawiając dla pewnych przedziałów wyliczoną w kroku 5
wartość x do dystrybuanty 𝑭𝑿 (𝒙) otrzymując w taki sposób dystrybuantę 𝐹! (𝑡)

INSTRUKCJA DO ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ


1. Zadanie 7.1:

Polega na wyliczeniu “czasu oczekiwania nastąpienia wydarzenia”. W tym przypadku (jak


pamiętamy jeszcze z wykładów z SCHT), korzystamy z rozkładu wykładniczego i odpowiednio
go przekształcamy.

2. Zadanie 7.2, 7.3, 7.5, 7.7 można zrobić korzystając z opisanego wyżej schematu

3. Zadanie 7.4 i 7.9 można zrobić korzystając z opisanego wyżej schematu oraz własności
rozkładu normalnego (między innymi standaryzacji)

4. Zadanie 7.6 polega na wyprowadzeniu pewnych własności dystrybuanty zmiennej


losowej

5. Zadanie 7.8 można zrobić też korzystając ze schematu opisanego wyżej, jednak tutaj
musimy skorzystać z pewnych własności dystrybuanty oraz narysować właściwy rysunek
żeby nie pomylić się przy dokonaniu obliczeń

ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ
Zadanie 7.1

To zadanie polega na obliczeniu “czasu oczekiwania nastąpienia wydarzenia”. W tym przypadku


(jak pamiętamy jeszcze z wykładów z SCHT), korzystamy z rozkładu wykładniczego.
Zapisujemy ten rozkład (wykładniczy), jego dystrybuantę, gęstość oraz wykres dystrybuanty.

Szukany rozkład, myślę, że intuicyjnie to jest zrozumiałe, będzie rozkładem dyskretnym.

Odpowiednio rysujemy wykres szukanego rozkładu na podstawie znanego nam wykresu


dystrybuanty rozkładu wykładniczego, zapisujemy nośnik szukanego rozkładu.

No i na końcu liczymy dystrybuantę zmiennej losowej określającej koszt rozmowy telefonicznej.

Tu proszę zauważyć, że licząc całkę, bierzemy granice, które zależą tylko od n, ponieważ s jest
stałą i dlatego w żaden sposób nie zmienia PRAWDOPODOBIEŃSTWA uzyskania pewnej
wartości KOSZTU OPŁATY, który już jest uzależniony od wartości s.

“Żeby uzyskać wartość kosztu opłaty równą s*n, musimy rozpatrywać prawdopodobieństwo
uzyskania długości rozmowy, która trafi do odcinku [n-1, n]”
Zadanie 7.2

Tu korzystamy ze schematu i wyznaczonych poprzednio kroków.

Krok 1 i 2:

Podpunkt (a):

Krok 3:
Krok 4:

Krok 5 i 6:

Krok 7 i 8:
Krok 9:

Podpunkt (b):

Krok 3:

Krok 4 i 5:
Krok 6, zwróćcie uwagę, mamy teraz nie 2, a 3 przedziały, ponieważ tym razem funkcja nie jest
różnowartościowa i na przedziale t ∈ [0, 2] dla ma rozszerzający się obszar z obu stron, gdyż po
przekroczeniu wartości t=2 ten obszar się rozszerza tylko z prawej strony:

Krok 7:

Krok 8 i 9:
Zadanie 7.3

Mamy zmiennej losowej 𝑋~𝑒𝑥𝑝 (1). Jaka jest gęstość zmiennej losowej 𝑌 = 𝑒 "# ?

Tu korzystamy ze schematu i wyznaczonych poprzednio kroków.

Krok 1:

Krok 2 nie jest potrzebny w tym zadaniu.

Kroki 3-9:

Zadanie 7.4

Tu korzystamy ze schematu i wyznaczonych poprzednio kroków oraz własności rozkładu


standardowego normalnego.
Zadanie 7.5

Wyznaczyć gęstość zmiennej losowej U:


𝜋 𝜋
𝑈~𝑢 3− ; 8
2 2
Tu korzystamy ze schematu i wyznaczonych poprzednio kroków.
Zadanie 7.6

W tym zadaniu wyprowadzimy kilka własności dystrybuanty rozkładu ciągłego rosnącej na swoim
nośniku.

Podpunkt (a)

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝑃(𝐹 %) (𝑈) ≤ 𝑥)

W tym momencie odwrócimy funkcję 𝐹 %) (𝑈) ≤ 𝑥, tutaj proszę zwrócić uwagę, że dystrybuanta
przy odwracaniu zachowuje się dokładnie tak samo jak inne funkcje (tutaj robimy w cudzysłowie
odwracanie odwróconej dystrybuanty):

𝐹 %) (𝑈) ≤ 𝑥 → 𝑈 ≤ 𝐹(𝑥)

Wtedy mamy:

𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝑃(𝐹 %) (𝑈) ≤ 𝑥) = 𝑃:𝑈 ≤ 𝐹(𝑥); = 𝐹(𝑥)

Czyli 𝐹 jest dystrybuantą X.

Podpunkt (b)

Wyznaczamy dystrybuantę zmiennej F(X) w punkcie z:

𝑃(𝐹(𝑋) ≤ 𝑧) = 𝑃:𝑋 ≤ 𝐹 %) (𝑧); = 𝐹:𝐹 %) (𝑧); = 𝑧

Gdzie równość 𝐹:𝐹 %) (𝑧); = 𝑧 zachodzi dla 𝑧 ∈ (0,1)

Taką dystrybuantę posiada rozkład jednostajny, zatem możemy stwierdzić, że 𝐹(𝑋)~𝑢(0,1)

Zadanie 7.7

Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej 𝑌 = −𝜆 ln(1 − 𝑈) dla 𝜆 > 0, jeśli 𝑈~𝑢[0,1]

Tu korzystamy ze schematu i wyznaczonych poprzednio kroków.

W tym zadaniu pomijamy kroki 1-3, ponieważ rozkład jednostajny nie jest rozkładem
skomplikowanym i jego dystrybuanta oraz gęstość są trywialnie proste:
Tutaj w zadaniu można zauważyć przejście zaznaczone *, to przejście jest legalne, ponieważ
dystrybuantą rozkładu 𝐹$ (𝑡) = 𝑡 dla 𝑡 ∈ [0,1]

Zadanie 7.8

Zmienna losowa X jest rozłożona jednostajnie na odcinku [0,2]. Jakie rozkłady mają
zmienne 𝑌 = min(𝑋, 𝑋 % ) 𝑖 𝑍 = max (1, 𝑋)?

Korzystając z naszkicowanych wykresów funkcji reprezentujących wartości Y i Z, wyznaczamy


przedziały dla których wzór na dystrybuantę się różni.
Żeby otrzymać wynik (już obliczone P z pierwszego rysunku), musimy trochę pobawić się w
przekształcenie dystrybuanty (to jest bardziej oficjalny sposób zrobiona tego zadania niż
korzystania z wykresu, chociaż ten sposób też jest legalny).

Dystrybuanta rozkładu jednostajnego ciągłego wygląda w następujący sposób:

Dlatego wartość prawdopodobieństwa przyjmuje takie a nie inne wartości.

Zadanie 7.9

Najpierw zróbmy standaryzację zmiennych losowych X i Y.

Podpunkt (a):
Tutaj jedyną rzeczą którą trzeba wiedzieć, żeby zrobić to zadanie to wiedzieć jak wygląda funkcja
sgn (sign function) oraz, że stwierdić, że rozkłady są takie same możemy pokazując, że
dystrybuanty są sobie równe.

Podpunkt (b):

Tutaj po prostu porównujemy sobie rozkłady na podstawie wcześniej standaryzowanych


rozkładów X i Z.

Podpunkt (c):

To samo co w podpunkcie b, standaryzacja i porównanie otrzymanych rozkładów.

Podpunkt (d):

To samo co w podpunktach b i c, standaryzacja i porównanie otrzymanych rozkładów.