Chapitre 3

Intégration numérique

I. Introduction

Soit f(x) une fonction réelle à une seule variable connue seulement en quelques points dans
l’intervalle [a,b] ou dont la primitive est inconnue. On cherche une approximation de
𝑏
∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥. On parle alors d’intégration numérique.

II. Formules de Newton-cotes

II.1 méthode des trapèzes

a. Formule de quadrature

Le principe de la méthode des trapèzes consiste à décomposer [a,b] en n sous-intervalle de

𝑏−𝑎
largeur . Soit 𝑥𝑖 = 𝑎 + 𝑖. ℎ 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖 = 0, 1, … . , 𝑛. Dans chaque sous intervalle [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1] on
𝑛

approche f(x) par un polynôme 𝑃1,𝑖 (𝑥) de degré 1 passant par les points (𝑥𝑖 , 𝑓(𝑥𝑖 )) et
(𝑥𝑖+1, 𝑓(𝑥𝑖+1 )).

f(x)

𝑃1,𝑖 (𝑥)

En utilisant la forme de Newton du polynôme d’interpolation de degré 1 on peut écrire :

1
 𝑃1,𝑖 (𝑥) = 𝑓(𝑥𝑖 ) + 𝑓[𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ](𝑥 − 𝑥𝑖 )

𝑓(𝑥𝑖+1 )−𝑓(𝑥𝑖 )
= 𝑓(𝑥𝑖 ) + (𝑥 − 𝑥𝑖 )
𝑥𝑖+1 −𝑥𝑖

𝑏 𝑥𝑛

𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎 𝑥0

𝑥𝑖+1
𝑛−1 𝑓(𝑥𝑖+1 ) − 𝑓(𝑥𝑖 )
≈∑ ∫ [𝑓(𝑥𝑖 ) + (𝑥 − 𝑥𝑖 )]𝑑𝑥
𝑖=0 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
𝑥𝑖

ℎ
= ∑𝑛−1
𝑖=0 2 (𝑓(𝑥𝑖+1 ) + 𝑓(𝑥𝑖 ))

ℎ
𝐼𝑖 = 2 (𝑓(𝑥𝑖+1 ) + 𝑓(𝑥𝑖 )) représente l’aire du trapèze formé sous la courbe de 𝑃1,𝑖 (𝑥). d’où le

noms méthode des trapèzes.

I peut être écrite aussi sous la forme :

ℎ
𝐼= [𝑓(𝑥0 ) + 𝑓(𝑥1 ) + 𝑓(𝑥1 ) + 𝑓(𝑥2 ) + 𝑓(𝑥2 ) + ⋯
2

+𝑓(𝑥𝑛−2 ) + 𝑓(𝑥𝑛−1 ) + 𝑓(𝑥𝑛−1 ) + 𝑓(𝑥𝑛 )]

Ou encore :

𝑓(𝑥0 )+𝑓(𝑥𝑛 )
𝐼 =ℎ∗[ + ∑𝑛−1
𝑖=1 𝑓(𝑥𝑖 )] : Formule de quadrature
2

b. Erreur de la quadrature

𝑏 𝑥
Soit 𝐸 = ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − ∑𝑛−1
𝑖=0 ∫𝑥
𝑖+1
𝑃1,𝑖 (𝑥)𝑑𝑥 : Erreur totale commise lorsque on approche i par
𝑖

la formule de quadrature.

𝑥 𝑥
On a 𝐸 = ∑𝑛−1
𝑖=0 𝑒𝑖 avec 𝑒𝑖 = ∫𝑥 𝑖+1 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − ∫𝑥 𝑖+1 𝑃1,𝑖 (𝑥)𝑑𝑥
𝑖 𝑖

Calculons 𝑒𝑖

Sur l’intervalle [𝑥𝑖 , 𝑥𝑖+1 ] on a : 𝑓(𝑥) = 𝑃1,𝑖 (𝑥) + 𝐸𝑖 (𝑥)

2
avec 𝐸𝑖 (𝑥) est l’erreur d’interpolation :

1
𝐸𝑖 (𝑥) = (𝑥 − 𝑥𝑖 )(𝑥 − 𝑥𝑖+1 )𝑓 (2) (𝜀𝑖 (𝑥))
2

avec 𝑥𝑖 < 𝜀𝑖 (𝑥) < 𝑥𝑖+1

Ici on a considéré que 𝑓 ∈ 𝐶 (2)

𝑥 𝑥 𝑥
Par suite : 𝑒𝑖 = ∫𝑥 𝑖+1 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − ∫𝑥 𝑖+1 𝑃1,𝑖 (𝑥)𝑑𝑥 = ∫𝑥 𝑖+1 𝐸𝑖 (𝑥)𝑑𝑥
𝑖 𝑖 𝑖

1 𝑥
= 2 ∫𝑥 𝑖+1 (𝑥 − 𝑥𝑖 )(𝑥 − 𝑥𝑖+1 )𝑓 (2) (𝜀𝑖 (𝑥))𝑑𝑥
𝑖

𝑥−𝑥𝑖
Changement de variable : 𝑠 = ℎ

1
ℎ3
𝑒𝑖 = ∫ 𝑠(𝑠 − 1)𝑓 (2) (𝜒𝑖 (𝑠))𝑑𝑠
2
0

Pour simplifier cette expression on utilise le second théorème de la moyenne :

Enoncé du second théorème de la moyenne :

Soit 𝑓1 une fonction continue sur un intervalle [a,b] et 𝑓2 une fonction intégrable qui ne
change pas de signe sur [a,b]. Il existe   ]a,b[ tel que :

𝑏 𝑏

∫ 𝑓1 (𝑥) 𝑓2 (𝑥)𝑑𝑥 = 𝑓1 (𝜂) ∫ 𝑓2 (𝑥)𝑑𝑥

𝑎 𝑎

Dans l’intégrale 𝑒𝑖 : 𝑠(𝑠 − 1) ne change pas de signe sur [0 ,1] et en plus 𝑓 ∈ 𝐶 (2) . Alors il
existe 𝜂 ]0 ,1[ tel que :

1
ℎ3 (2)
𝑒𝑖 = 𝑓 (𝜂𝑖 ) ∫ 𝑠(𝑠 − 1)𝑑𝑠
2
0

ℎ3 (2)
=− 𝑓 (𝜂𝑖 )
12

On déduit que :

3
 𝑛−1
ℎ3
𝐸 = − ∑ 𝑓 (2) (𝜂𝑖 )
12
𝑖=0

𝜂𝑖 ]0 ,1[.

Enoncé du premier théorème de la moyenne :

Soit g une fonction continue sur [a , b] et 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 n réels  [a,b], il existe   ]a,b[ tel
1
que : 𝑔(𝜂) = 𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝑔(𝑥𝑖 )

1
On en déduit qu’il existe   ]0,1[ tel que 𝑓 (2) (𝜂) = 𝑛 ∑𝑛−1
𝑖=0 𝑓
(2)
(𝜂𝑖 )

ℎ3
D’où : 𝐸 = − 12 𝑛 𝑓 (2) (𝜂)

ℎ3 𝑏 − 𝑎 (2)
=− 𝑓 (𝜂)
12 ℎ

𝑎−𝑏
𝐸= ℎ2 𝑓 (2) (𝜂) avec   ]a,b[
12

c. Ordre d’une méthode d’intégration

Lorsque l’erreur d’une méthode d’intégration est proportionnelle à ℎ𝑝 , on dit que la méthode
est d’ordre p. Etant donné que h < 1, l’erreur est d’autant plus faible, ou encore la méthode est
d’autant plus rapide, que p est grande.

Dans le cas de la méthode des trapèzes l’ordre est 2.

d. Degré de précision d’une formule de quadrature

Le degré de précision d’une formule de quadrature est le degré maximal d’un polynôme qui
peut être intégré exactement par cette quadrature.

Dans le cas de la méthode des trapèzes le degré de précision est à cause de la dérivé d’ordre 2
dans l’erreur.

4
II.2 Formule de Simpson 1/3

a. Formule de quadrature

Le principe de cette méthode est similaire à celui de la méthode des trapèzes mais cette fois
on utilise un polynôme d’interpolation d’ordre 2.

𝑃2,1
f(x)

𝑃2,𝑖 𝑃2,𝑛

𝑎 = 𝑥0 𝑥1 𝑥2 𝑥2𝑖 𝑥2𝑖+1 𝑥2𝑖+2 𝑥2𝑛−2 𝑥2𝑛−1 𝑥2𝑛 = 𝑏 x

𝑏−𝑎
On divise l’intervalle [a,b] en 2n sous-intervalles de largeur ℎ = . Soient 𝑥𝑖 = 𝑎 + ℎ. 𝑖
2𝑛

avec i=0, 1, …, 2n. Dans chaque sous intervalle [𝑥2𝑖 , 𝑥2𝑖+2] on approche f(x) par un polynôme
𝑃2,𝑖 (𝑥) de degré 2 passant par les points (𝑥2𝑖 , 𝑓(𝑥2𝑖 )), (𝑥2𝑖+1 , 𝑓(𝑥2𝑖+1 )) et (𝑥2𝑖+2 , 𝑓(𝑥2𝑖+2 )) :

𝑃2,𝑖 (𝑥) = 𝑓(𝑥2𝑖 ) + 𝑓[𝑥2𝑖 , 𝑥2𝑖+1 ](𝑥 − 𝑥2𝑖 ) + 𝑓[𝑥2𝑖 , 𝑥2𝑖+1 , 𝑥2𝑖+2 ](𝑥 − 𝑥2𝑖 )(𝑥 − 𝑥2𝑖+1 )

𝑏 𝑥2𝑛

𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑎 𝑥0

𝑥2𝑖+2
𝑛−1
≈∑ ∫ 𝑃2,𝑖 (𝑥)𝑑𝑥
𝑖=0
𝑥2𝑖

𝑛 𝑛
ℎ
𝐼 = [𝑓(𝑥0 ) + 𝑓(𝑥2𝑛 ) + 4 ∑ 𝑓(𝑥2𝑖−1 ) + 2 ∑ 𝑓(𝑥2𝑖−2 )]
3
𝑖=1 𝑖=2

5
b. Erreur de quadrature

Une analyse similaire à celle réalisée pour la méthode des trapèzes montre que l’erreur de la
quadrature de Simpson 1/3 appliquée à une fonction f  C(4), est donnée par :

𝑎−𝑏
𝐸= ℎ4 𝑓 (4) (𝜂) avec   ]a,b[
180

On remarque que :

- la méthode de Simpson est d’ordre 4 puisque E est proportionnelle à ℎ4 . Donc l’erreur de

cette méthode est beaucoup plus faible que celle des trapèzes pour la même valeur de h.

- Son degré de précision est 3 à cause de la dérivée d’ordre 4

III. Quadrature de Gauss

On cherche une approximation de l’intégrale :

𝐼 = ∫ 𝑔(𝑡)𝑑𝑡
−1

Sous la forme :

1
𝐼 = ∫−1 𝑔(𝑡)𝑑𝑡 ≈ ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 𝑔(𝑡𝑖 ) (*)

où 𝑤𝑖 et 𝑡𝑖 sont des constantes indépendantes de la fonction g et sont choisies de telle sorte

que le degré de précision de cette quadrature soit le plus élevé possible.

𝑤𝑖 : Poids d’intégration

𝑡𝑖 : Points d’intégration

La formule (*) est dite quadrature de Gauss.

Théorème

1
La quadrature de Gauss à n points 𝐼 = ∫−1 𝑔(𝑡)𝑑𝑡 ≈ ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 𝑔(𝑡𝑖 ) est exacte pout tous les
polynômes de degré  (2.n-1). Les points d’intégration sont les racines des polynômes de
Legendre définis par :

6
 𝑃0 (𝑥) = 1

𝑃1 (𝑥) = 𝑥

et par la formule de récurrence :

(𝑛 + 1). 𝑃𝑛+1 (𝑥) = (2𝑛 + 1). 𝑥. 𝑃𝑛 (𝑥) − 𝑛. 𝑃𝑛−1 (𝑥)

Les poids d’intégration sont données par :

+1
1 𝑃𝑛 (𝑥)
𝑤𝑖 = ′ ∫ 𝑑𝑥
𝑃𝑛 (𝑡𝑖 ) 𝑥 − 𝑡𝑖
−1

Dans le cas où 𝑔 ∈ 𝐶 (2𝑛) ([−1,1]), l’erreur est donnée par :

22𝑛+1 (𝑛!)4 (2𝑛)

𝐸= 3𝑔 (𝜀)
(2𝑛 + 1)((2𝑛)!)

avec 𝜀 ∈ ] − 1, 1[.

Remarques :

- l’ordre de la quadrature de Gauss n’est pas défini car les points d’intégrations ne sont
pas équidistants.
- Le degré de précision est 2n-1 à cause du terme 𝑔(2𝑛) (𝜀) de l’erreur.
𝑏
- Pour les intégrales 𝐼 = ∫𝑎 𝑓(𝑥)𝑑𝑥, on effectue le changement de variable :
2𝑥 − (𝑎 + 𝑏)
𝑡=
𝑏−𝑎
On aura alors :
+1
𝑏−𝑎 𝑏−𝑎 𝑎+𝑏
𝐼= ∫ 𝑓 (( )𝑡 + ) 𝑑𝑡
2 2 2
−1

En posant :
𝑏−𝑎 𝑎+𝑏
𝑔(𝑡) = 𝑓 (( )𝑡 + )
2 2

on obtient :

7
 1
𝑏−𝑎
𝐼= ∫ 𝑔(𝑡)𝑑𝑡
2
−1

L’erreur est donnée par :

𝑏 − 𝑎 2𝑛+1 22𝑛+1 (𝑛!)4 (2𝑛)

𝐸=( ) 3𝑓 (𝜀)
2 (2𝑛 + 1)((2𝑛)!)

avec 𝜀 ∈ ]𝑎, 𝑏[

Remarques :

𝑏−𝑎 2𝑛+1 𝑏−𝑎

-Le terme ( ) dans l’erreur est dû à la dérivée de 𝑔(2𝑛) et du facteur du au
2 2

changement de variable.

𝑏−𝑎
- E augmente crucialement avec .
2