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NSEYE MBUTA Lundi, 01 février 2021

2 Génie Civil
Travail Pratique de Probabilité et Statistique

Questions
1. Sachant que l’on a obtenu au moins une fois le résultat « face » lors de trois
lancers indépendant d’une pièce de monnaie bien équilibrée, quelle est la
probabilité que l’on ait obtenu exactement trois fois « face » ?
2. Supposez que le temps d’attente (en minute) pour être servi à un guichet dans
une banque est une variable aléatoire continue X qui possède la fonction de
densité définie comme suit :
0 𝑠𝑖 𝑥 < 0
1
𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 < 1
𝑓 (𝑥 ) = 2
3
𝑠𝑖 𝑥 ≥ 1
{2𝑥 4

a) Vérifiez si 𝑓(𝑥) est une densité de probabilité et donnez sa représentation


graphique(feuille millimétrée)
b) Trouvez la fonction de répartition de X et donnez sa représentation graphique
(feuille millimétrée)
c) Calculez la probabilité conditionnelle 𝑃(𝑋 > 2⁄𝑋 > 1)
3. Soient deux variables aléatoires X et Y telle que X prenne les valeurs 0 et 1 avec
1 1 1 2
les probabilités 2 𝑒𝑡 2, Y prenne les valeurs 0 et 2 avec les probabilités 3 𝑒𝑡 3 .
On note 𝑝 = 𝑃(𝑋 = 0 𝑒𝑡 𝑌 = 0)
a) Calculez, en fonction de 𝑝, les probabilités suivantes :
b) Calculez, en fonction de 𝑝, le coefficient de corrélation 𝜌(𝑋, 𝑌).
c) Pour quelles valeurs de 𝑝 les variables aléatoires X et Y seront-elles
indépendantes ?
d) Montrez que pour cette valeur de 𝑝 obtenue en c) les lois
conditionnelles de X pour les valeurs données de U seront identique à la
loi marginale de X.
Résolution
1)
(i) 1ère méthode :
1
Appelons l’évènement Ai ≡ i « faces » ont été obtenues ⇒ 𝑃(𝐴𝑖 ) = (2)𝑖 : avec i = 1,2,3

Ainsi :
𝑃(𝐴3 ∩ (𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ 𝐴3 ))
𝑃(𝐴3 ⁄𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ 𝐴3 ) =
𝑃(𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ 𝐴3 )
𝑃((𝐴3 ∩ 𝐴1 ) ∪ (𝐴3 ∩ 𝐴2 ) ∪ (𝐴3 ∩ 𝐴3 ))
=
𝑃(𝐴1 ) + 𝑃(𝐴2 ) + 𝑃(𝐴3 ) − 𝑃(𝐴1 ∩ 𝐴2 ) − 𝑃(𝐴2 ∩ 𝐴3 ) − 𝑃(𝐴1 ∩ 𝐴3 ) + 𝑃(𝐴1 ∩ 𝐴2 ∩ 𝐴3 )
𝑃(∅ ∪ ∅ ∪ 𝐴3 )
=
𝑃(𝐴1 ) + 𝑃(𝐴2 ) + 𝑃(𝐴3 ) − 𝑃(∅) − 𝑃(∅) − 𝑃(∅) + 𝑃(∅)
𝑃(𝐴3 )
=
𝑃(𝐴1 ) + 𝑃(𝐴2 ) + 𝑃(𝐴3 )
1
(2)3
=
1 1 2 1 3
2 + (2) + (2)
1 1
= 8 = 8
1 1 1 7
+ + 8
2 4 8
D’où
1
𝑃(𝐴3 ⁄𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ 𝐴3 ) =
7

(ii) 2e méthode
Les 3 lancers d’une pièce de monnaie bien équilibrée donnent les résultats suivant :
FFF ; FFP ; FPF ; FPP ; PFF ; PFP ; PPF et PPP
Au total 8 résultats possibles et équiprobables (1/8 ou 12.5 %)
Et sachant que l’on a obtenu au moins une fois « face » lors de ces 3 lancers :
- Cela signifie que le résultat PPP ne se produit pas
- Donc le nombre de résultat possible se réduit à 7 :
- D’où la probabilité d’avoir FFF sachant que F est donnée par :

1
𝑃(FFF⁄F) =
7
2.
0 𝑠𝑖 𝑥 < 0
1
𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 < 1
𝑓 (𝑥 ) = 2
3
𝑠𝑖 𝑥 ≥ 1
{2𝑥 4
a) (*) Vérifions si f(x) est une densité de probabilité :
En effet :
(i) x < 0 ⇒ f(x) = 0 ≥ 0
0 ≤ x < 1 ⇒ f(x) = 1/2 > 0
x ≥ 1 ⇒ f(x) = 3/2x4 > 0 car 1/x4 > 0
donc f(x) ≥ 0 ∀ x ∈ ℝ
(ii) f(x) continue sauf en 0 et 1
+∝ 0 1 𝑑𝑥 +∝ 3𝑑𝑥 𝑥 1 1
(iii) ∫−∝ 𝑓 (𝑥)𝑑𝑥 = ∫−∝ 0𝑑𝑥 + ∫0 + ∫1 = 0 + [ ] 10 − [ ] +∝
1
= −
2 2𝑥 4 2 2𝑥 3 2
1
0+ =1
2
D’où f(x) est une densité de probabilité
(**) Graphique (voir figure 1, avant dernière page)
b) (*) Détermination de la fonction de répartition [F(x)]
On sait que :
𝑥

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 < 𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡 )𝑑𝑡


−∝
0
 x<0 : 𝐹 (𝑥) = ∫−∝ 0𝑑𝑡 = 0
0 𝑥 𝑑𝑡 𝑥
 0≤x < 1 : 𝐹 (𝑥) = ∫−∝ 0𝑑𝑡 + ∫0 =
2 2
0 1 𝑑𝑡 𝑥 3𝑑𝑡 1
 x≥1 : 𝐹 (𝑥) = ∫−∝ 0𝑑𝑡 + ∫0 + ∫1 4 = 1−
2 2𝑡 2𝑥 3

0 𝑠𝑖 𝑥 < 0
𝑥
D’où : 𝐹 (𝑥 ) = { 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 < 1
2
1
1− 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 1
2𝑥 3

(**) Graphique (voir figure 2, dernière page)


1
𝑃(𝑋>2 ∩ 𝑋>1) 𝑃(𝑋>2) 𝑃(2<𝑋<+∝) 1−0−1+
16
c) 𝑃(𝑋 > 2⁄𝑋 > 1) = = = = 1
𝑃(𝑋>1) 𝑃(𝑋>1) 𝑃(1<𝑋<+∝) 1−0−1+
2

1
𝑃(𝑋 > 2⁄𝑋 > 1) =
8
3.
𝑌 0 2 Loi de X
𝑋
0 𝑝 1⁄2 − 𝑝 1⁄2
1 1⁄3 − 𝑝 1⁄6 + 𝑝 1⁄2
Loi de Y 1⁄3 2⁄3 1
a)
𝑃(𝑋 = 0 𝑒𝑡 𝑌 = 2) = 1⁄2 − 𝑝
(*) { 𝑃(𝑋 = 1 𝑒𝑡 𝑌 = 0) = 1⁄3 − 𝑝
𝑃(𝑋 = 1 𝑒𝑡 𝑌 = 2) = 1⁄6 + 𝑝
(**) variation de p
Toutes les probabilités devant être comprises entre 0 et 1, on doit avoir :
0≤𝑝≤1 0≤𝑝≤1
0 ≤ 1⁄3 − 𝑝 ≤ 1 − 1⁄3 ≤ 𝑝 ≤ 1⁄3 0 ≤ 𝑝 ≤ 1⁄3
{ ⇔ { ⇒
0 ≤ 1⁄2 − 𝑝 ≤ 1 − 1⁄2 ≤ 𝑝 ≤ 1⁄2
0 ≤ 1⁄6 + 𝑝 ≤ 1 − 1⁄6 ≤ 𝑝 ≤ 5⁄6
b) Calcul du coefficient de corrélation linéaire [𝜌(𝑋, 𝑌)]

𝐸 (𝑋 ) = 1⁄2 𝐸 (𝑌 ) = 4⁄ 3 𝐸(𝑋𝑌) = 2(𝑝 + 1⁄6)


⇒ 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 2(𝑝 + 1⁄6) − 2⁄3 = 2𝑝 − 1⁄3
2
𝐸 (𝑋 ) = 1⁄2 𝐸 (𝑌 2 ) = 8⁄3 ⇒ 𝑣𝑎𝑟(𝑋 ) = 1⁄4 𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟(𝑌) = 8⁄9

1
2𝑝 −
⇒ 𝜌(𝑋, 𝑌) = 2 = 6𝑝 − 1
1 2√2 √2

2 3

c)
𝑋 𝑒𝑡 𝑌 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ⇒ 𝐸 (𝑋𝑌) = 𝐸 (𝑋 ) ⋅ 𝐸 (𝑌)
D’après les valeurs trouvées dans b) ; on aura :
𝐸 (𝑋𝑌) = 𝐸 (𝑋 ) ⋅ 𝐸 (𝑌) ⟺ 2(𝑝 + 1⁄6) = 2⁄3

1
⇒ 𝑝=
6

d) (*) Lois conditionnelles de X étant donnée Y sont données par la relation :


𝑝𝑖𝑗
𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 |𝑌 = 𝑦𝑗 ) = 𝑝𝑖⁄𝑗 =
𝑝.𝑗
𝑝11
𝑝1/1 = = 3𝑝
𝑝.1
𝑝12 3 1 𝑝1/1 = 1⁄2
𝑝1/2 = = ( − 𝑝)
𝑝.2 2 2 1 𝑝1/2 = 1⁄2
𝑝21 1 ∶ 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑝 = ⇒
6 𝑝2/1 = 1⁄2
𝑝2/1 = = 3 ( − 𝑝)
𝑝.1 3 {𝑝2/2 = 1⁄2
𝑝22 3 1
𝑝2/2 = = ( + 𝑝)
{ 𝑝.2 2 6

𝑋 0 1
𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 |𝑌 = 𝑦𝑗 ) 1⁄2 1⁄2

(**) Loi marginale de X : 𝑝𝑖.

𝑋 0 1
𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 ) 1⁄2 1⁄2
On constate que :
𝑝𝑖𝑗
𝑝𝑖⁄𝑗 = = 𝑝𝑖.
𝑝.𝑗
Donc les deux lois (marginale et conditionnelles) sont identiques.