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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEURE ET DE LA


RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Université Larbi Ben M’hidi OUM EL BOUAGHI

Faculté des Sciences Exactes et Sciences de la Nature et de la Vie


Département de Mathématiques et Informatique

N° d’ordre :……./2018

MEMOIRE
Pour l’obtention du diplôme de Master en Mathématiques

Option : Mathématiques appliquées

Intitulé

Résolution numérique de quelques problèmes


paraboliques avec conditions aux limites non locales

Présenté par : BOUDJEMAA Ahlem

Sous la direction de : DEHILIS Sofiane

Devant le jury composé de :

Président : DIAR Ahmed MCB. Univ. Oum El Bouaghi


Rapporteur : DEHILIS Sofiane MCB. Univ. Oum El Bouaghi
Examinateurs : REZZOUG Imad MCA. Univ. Oum El Bouaghi
MERAD Ahcene MCA. Univ. Oum El Bouaghi
NECIB Abdelhalim MAA. Univ. Oum El Bouaghi
Soutenu le : 09 /06/2018

2017/2018
Remerciements
Louange à Allah, de me donner la force et la patience de survivre, ainsi que le
courage de surmonter toutes les difficultés pour atteindre la fin de mes études et
compléter ce modeste travail.

La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au concours de plusieurs


personnes à qui je voudrais témoigner toute ma reconnaissance.

Je voudrais tout d’abord adresser toute ma gratitude au directeur de ce


mémoire, Monsieur DEHILIS Sofiane pour sa patience, sa disponibilité et surtout
ses judicieux conseils, qui ont contribué à alimenter ma réflexion.

J'exprime toute ma reconnaissance à Monsieur DIAR Ahmed pour avoir bien


voulu accepter de présider le jury de ce mémoire.

Je tiens à remercier Monsieur MERAD Ahcene et Monsieur NECIB


Abdelhalim d'avoir accepté d'évaluer mon mémoire. Votre participation à mon
jury de soutenance a été un grand honneur pour moi.
Je tiens également à présenter mes remerciements à Monsieur REZZOUG Imad
d’avoir accepté d’être examinateur et membre de ce jury et l’amabilité de répondre
à mes questions et de fournir les explications nécessaires.

Je voudrais aussi remercier le professeur MERAD Mahmoud pour son aide


dans la réponse à mes questions et la clarification des idées.

Merci pour toute l'équipe pédagogique de l'Université de Larbi Ben M’hidi


OUM EL BOUAGHI.

Enfin, je tiens à témoigner toute ma gratitude à ma famille et mes amis qui


m’ont apporté leur soutien moral et intellectuel tout au long de ma démarche.
Dédicaces
Je dédie ce mémoire à :

Ma mère, qui a œuvré pour ma réussite, par son soutien, tous les sacrifices
consentis et ses précieux conseils, pour toute son assistance, reçois
à travers ce travail modeste, l'expression
de mon éternelle gratitude.

Mon père, qui peut être fier et trouver ici le résultat de longues années de sacrifices
et de privations pour m'aider à avancer dans la vie. Merci pour
les valeurs nobles, l'éducation et le soutient
permanent venu de toi.

Mes sœurs et mes frères, Je mentionne particulièrement Salima qui n'ont cessé
d'être pour moi des exemples de persévérance, de
courage et de générosité.

Mes amis, pour leurs encouragements permanents, et leur soutien moral.

Et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour que ce projet soit possible,
je vous dis merci.
Table des matières

Introduction générale 3

1 Notions préliminaires 7
1.1 Méthode des di¤érences …nies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.1 Principe de la méthode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.2 Schémas de di¤érences …nies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.3 Consistance, Stabilité et Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2 Intégration numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.1 Méthode des trapèzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.2 Méthode de Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3 Résolution des systèmes linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2 Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites non

locales de type II (Dirichlet) 19


2.1 Position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Schémas numériques de discrétisation par di¤érences …nies ( -Méthode) 21
2.2.1 Algorithme 1 (Liu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2.2 Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2.3 Techniques pour la résolution du système (2.6) . . . . . . . . . . . . 25
2.2.4 Algorithme 2 (résultats principales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1
Table des matières

2.3 Test numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3 Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites non

locales de type II (Neumann) 42


3.1 Position du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2 Discrétisation par di¤érences …nies le problème modèle . . . . . . . . . . . 43
3.2.1 Algorithme 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2.2 Algorithme 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.3 Test numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Conclusion 55

Bibliographie 56

2
Introduction générale

Les équation aux dérivées partielles (EDP) constituent un outil essentiel de modélisation
de beaucoup de phénomènes réels de diverses natures. Dans ces modèles, les EDP doivent être
accompagnées de conditions aux limites qui re‡ètent en quelque sorte le processus modélisé en
dehors du domaine considéré. Celles-ci, bien sûr, peuvent être de di¤érents types (Dirichlet,
Neumann, Robin ... ). Dans certains cas, il n’est pas possible de prescrire la solution (pression,
température, ...) ponctuellement au bord, alors bien sûr l’information manquante doit être com-
pensée par d’autres données disponibles. Parfois, cette information supplémentaire est donnée
sous forme intégrale (cas où une valeur moyenne de la solution peut être mesurée). La signi…ca-
tion physique des conditions intégrales (énergie totale, température moyenne, masse totale, ‡ux
total, moments, ... etc.) a servi comme raison essentielle de l’intérêt croissant porté à ce genre
de problèmes.
Plusieurs phénomènes physiques sont modélisés par des problèmes paraboliques non classiques
associés à des conditions au bord contenant une intégrale d’une fonction de la solution et/ou de
ses dérivées ; dans ce cas, ces conditions au bord sont dites non locales. Les équations aux dérivées
partielles aves des conditons aux limites non locales apparaissent dans de nombreux domaines de
la science et de l’ingénierie, en particulier en thermoélasticité, thermodynamique, transmission
de la chaleur, dynamique des populations, les probèmes de vibration, la dynamique des réaction
nucléaires, les problèmes inverses, la théorie du contrôle et certains processus biologiques. On
peut citer par exemple en :

3
Introduction générale

1.Sciences des matériaux, les problèmes de di¤usion


Certains processus chimique sont régis par le système d’équations
8
>
> ut = uxx ; (x; t) 2 (0; 1) [0; T ];
>
>
>
>
< u(x; 0) = f (x);
>
> ux (1; t) = g(t); t 2 [0; T ];
>
>
>
: R b u(s; t)ds = F (t); b 2 (0; 1); t 2 [0; T ]:
>
0

où u désigne la concentration d’un produit chimique dans un processus de di¤usion, F (t) repré-
sente la masse de ce produit dans la région 0 < x < b à l’instant t (Cf Cannon et al [5]). Un
modèle similaire a lieu en biochimie et dans lequel b = 1 et F est constante, dans ce cas le modèle
est dit modèle avec conservation de protéine.
2. Problèmes de transfert de la chaleur quasi-statique, théorie de la termoélasti-
cité
Day ([6]; [7]) a montré que l’entropie d’une matière homogène en mouvement par unité de
volume est gouvernée par le système d’équations
8
>
> ut = uxx ; 0 < x < 1; 0 < t T;
>
>
>
>
< u(x; 0) = f (x); 0 x 1
> R1
>
> u(0; t) = 0 k1 (x)u(x; t)dx; 0 < t T;
>
>
: u(0; t) = R 1 k (x)u(x; t)dx; 0 < t
>
T:
0 2


2
0B
= (1 + ) 1 , k1 (x) = 2 2 (2 3x), k2 (x) = 2 2 (1 3x) et 2
=
cA
où A est la rigidité en ‡exion, la constante B est une mesure du couplage croisé entre l’énergie
thermique et l’énergie mécanique, 0 et c désignent la température de référence et la chaleur
spéci…que par volume, respectivement.
Une description détaillée de l’apparition de telles équations est donnée dans ([3] ; [5] ; [6] ; [7],
[8] ; [11] ; [15]). ¨ Pour toutes ces raisons, les EDP avec des conditions intégrales on béné…cié d’une
trés grand attention. Le premier qui s’est intéressé à l’étude de ces problèmes avec une condition

4
Introduction générale

integrale : Z 1
u(x; t)dx = M (t):
0

étant, J.R Cannon [4] en 1963. Au cours des derniéres années, beaucoup d’e¤ort ont été consacrés
à l’étude de problèmes paraboliques à une dimention d’espace qui fait intervenir des conditions
aux limites non locales du type :
Z l0
0 u(0; t) + 0 ux (0; t) = K0 (x)u(x; t)dx + g0 (t) ; t > 0;
0
Z l1
1 u(1; t) + 1 ux (1; t) = K1 (x)u(x; t)dx + g1 (t) ; t > 0:
0

La plupart des discussion dans la littérature actuelle sont réservées aux conditions aux limites
non locales de type I ( 0 = 1 = 0 = 1 = 0). (Cf [3] ; [4] ; [5] ; [16] ; :::) les problèmes avec
conditions aux limites non locales de type II ( 0 et ou 1; 0 et ou 1 6= 0) n’ont reçu que peu
attention de la part des chercheurs. Une intéressante collection de problèmes paraboliques non
locals dans la dimension d’un espace est discutée dans le travail de Dehghan [8]. Le présent travail
concerne les équations paraboliques d’une seule dimention avec des conditions aux limites non
locales de type II. Le type d’une condition non locale dépend de la présence ou de l’absence d’une
terme contenant une trace de la solution requise ou de sa dérivée à l’extérieur de l’intégrale.
Objectifs
Au cours des dernières décennies, le développement de méthodes numériques pour la résolu-
tion de problèmes de valeurs aux limites non locales a été un domaine de recherche important
dans de nombreuses branches de la science. Ici, nous devons mentionner que la présence des
conditions intégrales complique l’utilisation des méthodes numériques standard telles que les
méthodes des di¤érences …nies, d’éléments …nis, les techniques spectrales,...etc. La di¢ culté de-
vient visible aprés la discrétisation. La présence d’un opérateur intégrale dans le problème donne
lieu à lignes/colonnes, qui sont pleines. C’est la raison pour laquelle des solveurs algébriques
spéciaux doivent être développés (voir Liu [14] pour des exemples). Il est donc important de
pouvoir convertir les problèmes de valeurs limites non locales en une forme plus souhaitable, a…n
de les rendre plus applicables à des problèmes d’intérêt pratique. Notre premier objectif est de
transformer le problème avec des conditions aux limites non locales en un autre problème dans

5
Introduction générale

lequel les conditions attachées sont les conditions de Dirichlet ou de Neumann. Par conséquent,
ce travail vise à produire une technique très e¢ cace pour résoudre numériquement des problèmes
paraboliques avec des conditions aux limites non locales du type II.
Aperçu du mémoire
la mémoire se compose d’une introduction et de trois chapitres. On commence par une in-
troduction où on a présenté un historique sur les problèmes non classiques étudiés, l’intérêt,
l’objectif du thème abordé.
Le premier chapitre est consacré aux rappels de certaines notions préliminaires fondamen-
tales et les outils nécessaires qui seront utilisées dans la suite.
Le deuxième chapitre est réservé à la résolution numérique d’un problème parabolique
avec des conditions intégrales de type Dirichlet.
Le troisième chapitre est voué à la résolution numérique d’un problème parabolique avec
avec conditions intégrales de type Neumann.

6
Chapitre 1

Notions préliminaires

l’objet de ce chapitre est de donner et rappeler quelques notions et résultats classiques fonda-
mentaux d’analyse numérique utiles pour aborder la suite, à usage permanent dans les prochains
chapitres. Pour approfondir ces résultats, on pourra consulter les ouvrages suivants : Fortin [12],
Eric Goncalvés da Silva [13], Quarteroni[18].

1.1 Méthode des di¤érences …nies


Sauf quelques cas exceptionnels, on ne connait pas de solutions analytiques des équations
aux dérivées partielles. Il faut donc approcher la solution exacte par des méthodes numériques. il
existe de nombreuse méthodes d’approximation numérique des EDP. Nous présentons dans cette
section une des plus anciennes et des plus simples, appelée méthode des di¤érences …nies.
La méthode consiste à remplacer les dérivées apparaissant dans le problème continu par des
di¤érences divisées ou combinaisons de valeurs ponctuelles de la fonction en un nombre …ni de
points discrets ou noeuds du maillage.
On expose ci-dessous les idées générales de la méthode et les étapes à suivre.

1.1.1 Principe de la méthode

Cette méthode est basée sur la technique du développement en séries de Taylor. Elle est
due aux travaux de plusieurs mathématiciens du 18-ème siècle (Euler, Taylor, Leibniz, ...). Cette

7
Chapitre 1. Notions préliminaires

technique permet de développer des schémas pour remplacer les dérivées premières et secondes des
EDP pour pouvoir envisager une solution numérique.
Soit u une fonction su¢ samment régulière
Des développement de Taylor au voisinage de x donnent :

@u x2 @ 2 u x3 @ 3 u n n
n x @ u
u(x+ x; t) = u(x; t)+ x (x; t)+ (x; t)+ (x; t)+:::+( 1) (x; t)+O( xn+1 )
@x 2! @x2 3! @x3 n! @xn
(1.1)
2 2 3 3 n n
@u x @ u x @ u x @ u
u(x x; t) = u(x; t) x (x; t)+ 2
(x; t) 3
(x; t)+:::+( 1)n n
(x; t)+O( xn+1 )
@x 2! @x 3! @x n! @x
(1.2)
Des développement de Taylor au voisinage de t donnent :

@u t2 @ 2 u t3 @ 3 u n n
n t @ u
u(x; t+ t) = u(x; t)+ t (x; t)+ (x; t)+ (x; t)+:::+( 1) (x; t)+O( tn+1 )
@t 2! @t2 3! @t3 n! @tn
(1.3)
@u t2 @ 2 u t3 @ 3 u tn n
@ u
u(x; t t) = u(x; t) t (x; t)+ (x; t) (x; t)+:::+( 1)n (x; t)+O( tn+1 )
@t 2! @t2 3! @t3 n! @tn
(1.4)
Avec O( xn+1 ) et O( tn+1 ) : appelés reste ou erreur de troncation. La puissance de x ou
t avec laquelle l’erreur de troncature tend vers zéro est appelée l’ordre de la méthode.

1.1.2 Schémas de di¤érences …nies

Expression des dérivées partielles d’ordre 1

En tronquant les deux séries (1:1) et (1:3) en premier ordre, on obtient les schémas aux
di¤érences avant d’ordre 1 :

@u u(x + x; t) u(x; t)
(x; t) = + O( x)
@x x

@u u(x; t + t) u(x; t)
(x; t) = + O( t)
@t t

8
Chapitre 1. Notions préliminaires

De même, les équations (1:2) et (1:4), donnent les schémas aux di¤érences arrière d’ordre 1 :

@u u(x; t) u(x x; t)
(x; t) = + O( x)
@x x

@u u(x; t) u(x; t t)
(x; t) = + O( t)
@t t
Les schémas aux di¤érences centrées s’obtiennent en soustrayant l’équation (1:2) de l’équation
(1:1) et l’équation (1:4) de l’équation (1:3) :

@u u(x + x; t) u(x x; t)
(x; t) = + O( x2 )
@x 2 x

@u u(x; t + t) u(x; t t)
(x; t) = + O( t2 )
@t 2 t
Des schémas aux di¤érences …nies d’ordre supérieure peuvent être construits en manipulant des
développements de Taylor.

Expression des dérivées partielles d’ordre 2

La dérivée seconde est obtenue en additionnant l’équations (1:1) à l’équation (1:2) et l’équa-
tions (1:3) à l’équation (1:4) :

@2u u(x + x; t) 2u(x; t) + u(x x; t)


2
(x; t) = + O( x2 )
@x x2

@2u u(x; t + t) 2u(x; t) + u(x; t t)


(x; t) = + O( t2 )
@t2 t2
On obtient un schéma approximant la dérivée seconde dite "centré" d’ordre deux. Il existe aussi
une formulation "avant" et "arrière", toutes les deux d’ordre 1. Il est également possible de
construire, par le même procédé, des schémas aux di¤érences …nies d’ordre supérieur pour les
dérivées troisième, quatrième, ... etc.

9
Chapitre 1. Notions préliminaires

Notation indicielle

Considérons l’évolution d’une grandeur u(x; t) en fonction de l’espace et du temps. On choisit


une discrétisation réguliére de [0; L] en intervalles de longueur x tels que L = M x et une
discrétisation de l’intervalle de temps [0; T ] en pas de temps de longueur t tels que T = N t.
Notons xj le point j x et ti le temps i t. Notons uij la valeur de la solution approchée au point
xj et au temps ti .

Les schémas ci-dessus s’écrivent sous forme indicielle

i
@u uij+1 uij
= + O( x)
@x j x

@u
i
ui+1
j uij
= + O( t)
@t j t
i
@u uij uij 1
= + O( x)
@x j x

@u
i
uij uji 1
= + O( t)
@t j t
i
@u uij+1 uij 1
= + O( x2 )
@x j 2 x

@u
i
ui+1
j uji 1
= + O( t2 )
@t j 2 t
i
@2u uij+1 2uij + uij 1
= + O( x2 )
@x2 j x2
i
@2u ui+1
j 2uij + uji 1
= + O( t2 )
@t2 j t2

Exemple : Discrétisation de l’équation de la chaleur

Position du problème
On considère une barre métallique de longueur unité, on suppose que cette barre est soumise

10
Chapitre 1. Notions préliminaires

à un apport de chaleur f (x; t) par unité de longueur et de temps et que, de plus, la température
u(x; t) de la barre est maintenue à zero à chacune de ses extrémités. La modélisation de ce
problème conduit à déterminer u(x; t) en chaque point x 2 [0; 1] et pour tout instant t 2 [0; T ],
solution de l’équation de la chaleur :
8
> @u @2u
>
> a 2 = f (x; t); 0 < x < 1; 0 < t T
< @t @x
> u(0; t) = u(1; t) = 0; t 2 [0; T ]
>
>
:
u(x; 0) = u0 (x); x 2 [0; 1]

avec u0 (x) température initiale de la barre.

Schémas numériques de discrétisation par di¤érences …nies


Pour résoudre numériquement le problème modèle, nous appliquons la technique des di¤é-
rences …nies, on divise donc :
1
-L’intervalle [0; 1] en M sous-intervalles de longueurs égales x= M
, x appelé pas d’espace.
T
-L’intervalle [0; T ] en N sous-intervalles de longueurs égales t= N
, t appelé pas de temps.
On pose (xj ; ti ) = (j x; i t) avec j = 0; :::; M; i = 0; :::; N où M; N 2 N , on note par uij
notre approximation pour la solution exacte au point (xj ; ti ) et u(x; t) la solution exacte.
On écrit le problème modèle aux point (xj ; ti ) :

@u @2u
a (xj ; ti ) = f (xj ; ti )
@t @x2

@u @2u
On remplace (xj ; ti ) et (xj ; ti ) par des quotients di¤érentiels faisant intervenir les
@t @x2
valeurs de u aux points xj , et aux temps ti , avec j = 0; :::; M et i = 0; :::; N .
On écrira :

@2u u(xj+1 ; ti ) 2u(xi ; ti ) + u(xj 1 ; ti )


(x j ; ti ) = + O( x2 )
@x2 x2

@u u(xj ; ti+1 ) u(xi ; ti )


(xj ; ti ) = + O( t)
@t t

11
Chapitre 1. Notions préliminaires

et on obtient ainsi :

u(xj ; ti+1 ) u(xj ; ti ) u(xj+1 ; ti ) 2u(xi ; ti ) + u(xj 1 ; ti )


a 2
+ O( x2 ; t) f (xj ; ti )
t x

Cette écriture permet de dé…nir les schémas numériques dé…nissant uij u(xj ; ti ). la façon
la plus générale de dé…nir les schémas aux di¤érences …nies est de considérer une combinaison
convexe de l’équation de la chaleur aux instants ti ; ti+1 , plus précisément, soit 2 [0; 1] un
nombre réel, écrivons l’approximation de (1 ) fois le problème modèle considéré à l’instant ti
et de le meme problème à l’instant ti+1 , ce qui permet de dé…nir le schéma suivant :
8 " #
>
> ui+1 uij uij+1 2uij + uij ui+1 2ui+1 + ui+1
>
>
j
a (1 )
1
+
j+1 j j 1
= (1 )fji + fji+1
>
> t x2 x 2
>
>
<
j = 1; :::; M; i = 0; :::; N;
>
>
>
> ui0 = uiM = 0; i = 0; :::; N;
>
>
>
>
: u0 = u (j x):
j 0

Pour = 0, le schéma précédent dé…nit un schéma explicite, c’est-à-dire que les valeurs uij
étant connues (par la condition initiale lorsque i = 0, et pour j > 0 par le calcul de l’itéré en
temps précédent), les valeurs ui+1
j sont déterminées par la récurrence :
8
>
> ui+1 = tfji + uij + uij+1 2uij + uij ; j = 1; :::; M; i = 0; :::; N;
>
< j 1

ui0 = uiM = 0;
>
>
>
: u0 = u (j x)
j 0

a t
avec = :
( x)2
Si l’on dé…nit les vecteurs de dimension M 1 par :

T
Fi = tf1i ; :::; tfM
i
1
T
Ui = ui1 ; :::; uiM 1

12
Chapitre 1. Notions préliminaires

et la matrice B de dimention M 1 par :


0 1
2 1 0 0
B C
B C
B 1 2 1 C
B C
B ... ... ... C
B=B 0 0C
B C
B .. C
B . 1 2 1C
@ A
0 0 1 2

le schéma explicite s’écrit matriciellement :

U i+1 = F i + (I B)U i

Pour 6= 0, le schéma précédent dé…nit un schéma implicite, c’est-à-dire qu’a chaque pas
de temps, en supposant connu le vecteur U i (toujourspar la condition initiale lorsque i = 0 et
pour i > 0 par le calcul de l’itéré en temps précédent), le vecteur U i+1 est obtenu en résolvant le
système linéaire suivant :

(I B)U i+1 = (1 ) F i + F i+1 + (I (1 )B)U i

Pour = 1, on obtient le schéma purement implicite qui s’écrit matriciellement :

(I B)U i+1 = F i+1 + U i

1
alors que pour = , on obtient le schéma implicite de Grank-Nicolson :
2

1
(I + B)U i+1 = (F i + F i+1 ) + (I B)U i :
2 2 2

1.1.3 Consistance, Stabilité et Convergence

Un certain nombre de notion est nécessaire lors de la résolution d’équations aux dérivées
partielles (EDP) au moyen de leurs équivalents discrétisés. Les trois principales sont la conver-
gence, la stabilité et la consistance. Ces trois propriétés permettent de relier la solution exacte

13
Chapitre 1. Notions préliminaires

des équations continues à la solution exacte des équations discrétisées et à la solution numérique
obtenue. Ces di¤érents liens, sont :

Consistance

C’est la propriété qui assure que la solution exacte des équations discrétisées tende vers la
solution exacte des équations continues lorsque le pas de discrétisation ( x et t) tendent vers
zéro. Pour chacun des schémas numériques obtenus, on remplace dans le schéma le terme uij par
u(xj ; ti ) et l’on dé…nit l’erreur de troncature, notée Eji , comme la di¤érence entre le premier et
le second membre de ces quantités.

Dé…nition 1.1 On appelle erreur de troncature E, la quantité dé…nie par :

E = max Eji ; 1 j M; 1 i N

Dé…nition 1.2 Un schéma numérique est consistant si E ! 0 lorsque x ! 0 et t ! 0.

Stabilité

C’est la propriété qui assure que la di¤érence entre la solution numérique obtenue et la
solution exacte des équations discrétisées est bornée. L’étude de la stabilité d’un schéma revient
donc en fait à celle de l’ampli…cation d’une perturbation sur la condition initiale, on va véri…er
que l’erreur sur la solution cherchée satisfait le schéma numérique homogène associé, on peut
donc donner la dé…nition intuitive suivante de la stabilité :

Dé…nition 1.3 Un schéma numérique est stable si la solution du schéma homogène associé est
bornée en tout point xj et ti quels que soient x et t.

Convergence

C’est la propriété qui assure que la solution numérique tende vers la (ou une) solution exacte
des équations continues. C’est évidemment la propriété la plus recherchée.

14
Chapitre 1. Notions préliminaires

Soit ei , le vecteur erreur au temps discret i dé…ni par :

ei = (ei1 ; ei2 ; :::; eiM )T

avec :
eij = uij u(xj ; ti ); j = 1; :::; M; i = 0; :::; N

Dé…nition 1.4 Un schéma numérique est convergent si :

uij u(xj ; ti ) ! 0 lorsque x ! 0; t ! 0; 8j 2 f1; :::; M g ; 8i 2 f0; :::; N g

1.2 Intégration numérique


Trés souvent le calcul explicite de l’integrale, d’une fonction f est très compliqué ou même
impossible, car il n’existe pas d’expression analytique de la primitive de la fonction à intégrer.
Dans ces cas, on peut appliquer des méthodes numériques pour évaluer la valeur de l’intégrale
donnée.
L’objectif de l’intégration numérique est de calculer l’intégrale I(f ) d’une fonction f (x) sur
un certain intervalle [a; b] : Z b
I(f ) = f (x)dx
a

Une idée importante consiste à utiliser les méthodes d’interpolation polynomiale pour ap-
proximer f , puisque les primitives des fonctions polynomes sont faciles à calculer.
Considérons une subdivision uniforme de l’intervalle [a; b] en n sous intervalles [xj 1 ; xj ];
j = 1; :::; n de même longueur x = xj xj 1 .

1.2.1 Méthode des trapèzes

Soit f une fonction continue sur [a; b], dérivable sur ]a; b[

15
Chapitre 1. Notions préliminaires

Méthode des trapézes simple

On souhaite calculer I(f ) et on pose h = b a, donc on remplace f par un polynôme de


degré 1 par les points (x0 ; f (x0 )) et (x1 ; f (x1 )) qui s’écrit :

f (x) = P1 (x) + E1 (x)

= f (x0 ) + f [x0 ; x1 ](x x0 ) + E1 (x)


f (x1 ) f (x0 ) f 00 ( x )
= f (x0 ) + (x x0 ) + (x x0 ) (x x1 );
x1 x0 2!

Donc
Z b Z x1 Z x1
f (x)dx = P1 (x)dx + E1 (x)dx
a x0 x0
h h3 00
= (f (x0 ) + f (x1 )) f (c) ; c 2 [a; b]
2 12

Méthode des trapèzes composites

Z b Z x1 Z x2 Z xn
f (x)dx = f (x)dx + f (x)dx + ::::::: + f (x)dx
a x0 x1 xn 1
!
x X
n 1
(b a)
= f (x0 ) + 2 f (xj ) + f (xn ) f 00 (c) ( x)2 ; c 2 [a; b]
2 j=1
12

1.2.2 Méthode de Simpson

Soit f une fonction continue sur [a; b], dérivable sur ]a; b[

Méthode de Simpson simple

Reprenons le raisonnement utilisé avec la méthode des trapèzes, mais cette fois en utilisant
un polynôme de degré 2 passant par les points (x0 ; f (x0 )), (x1 ; f (x1 )) et (x2 ; f (x2 )), on pose

16
Chapitre 1. Notions préliminaires

(x2 x0 )
h= et en conséquences :
2
Z b Z x2
f (x)dx = f (x)dx
a x0
h h5 (4)
= (f (x0 ) + 4f (x1 ) + f (x2 )) f (c); c 2 [a; b]
3 90

Méthode de Simpson composée

On divise l’intervalle [a; b] en 2n sous intervalles :


Z b Z x2 Z x2n
f (x)dx = f (x)dx + ::::::: + f (x)dx
a x0 x2n 2
!
x X
n 1 X
n 1
(b a) (4)
= f (x0 ) + 4 f (x2j+1 ) + 2 f (x2j ) + f (x2n ) f (c) ( x)4
3 j=0 j=1
180

1.3 Résolution des systèmes linéaires


En général, les sytèmes linéaires sont issues de problèmes physiques complexes (équations
aux dérivées partielles ou équations di¤érentielles) et la dimension de la matrice est souvent
très grande. Par conséquent, la résolution peut avoir un coup de calcul plus ou moins impor-
tant suivant la nature/structure de la matrice. Pour cette raison, il existe di¤érentes méthodes
numériques. Ces méthodes se divisent en deux catégories :

Méthodes directes : Ce sont des méthode qui permettent d’obtenir la solution, si l’ordina-
teur faisait des calculs exacts, en un nombre …ni (en relation avec n) d’opérations élémentaires (
Gauss, LU, Cholesky,...).
Méthodes itératives : Ce sontdes méthodes qui consistent à construire une suite de vecteurs
X n convergeant vers la solution X ( JAcobie, Gauss-Seidel, relaxation,...).

Nous allons nous intéresser à la factorisation LU d’une matrice A a…n de résoudre un système
Ax = f . On considère le cas particulier où la matrice A est non singulière et tridiagonale, donnée

17
Chapitre 1. Notions préliminaires

par : 0 1
a1 c1 0 0
B C
B .. .. C
B b2 a2 c2 . . C
B C
B .. .. .. C
A = B0 . . . 0 C
B C
B .. ... C
B. bn 1 an 1 cn 1 C
@ A
0 0 bn an

Dans ce cas, les matrices L et U de la factorisation LU de A sont des matrices bidiagonales de


la forme : 0 1 0 1
1 0 0 c1 0
B C B 1 C
B . . . .. C B ... C
B 2 1 .C B0 2 C
L=B
B .. ..
C;
C U =B
B .. .. ..
C
C
B . . 0C B. . . cn 1 C
@ A @ A
0 n 1 0 0 n

Les coe¢ cients i et i peuvent etre calculés par les relations :

b2
1 = a1 ; 2 1 = b2 ) 2 = ; 2 c1 + 2 = a2 ) 2 = a2 2 c1 ; :::
1

Donc, on a
bi
1 = a1 ; i = ; i = ai i ci 1 ; i = 2; :::; n:
i 1

Cet algorithme est connu sous le nom de algorithme de Thomas, et le nombre d’opérations
e¤ectuées est de l’ordre de n.
Avec l’algorithme de Thomas, résoudre un système tridiagonal Ax = f revient à résoudre 2
systèmes bidiagonaux Ly = f et U x = y avec

Ly = f $ y1 = f1 ; yi = fi i yi 1 ; i = 2; :::; n;

yn yi ci xi 1
U x = y $ xn = ; xi = ; i = 1; :::; n 1
n i

Le coût de calcul ici est de 3(n 1) opérations pour la factorisation et de 5n 4 opérations pour
la substitution, pour une totale de 8n 7 opérations.

18
Chapitre 2

Résolution d’un problème parabolique


avec des conditions aux limites non
locales de type II (Dirichlet)

Cette partie vise à produire une technique très e¢ cace qui utilise des problèmes temporaires
avec conditions aux limites standards pour résoudre une équation parabolique avec des conditions
aux limites non locales de type Dirichlet.

2.1 Position du problème


Considérons l’équation parabolique suivante

@u @2u
= f (x; t); 0 < x < 1; 0 < t T (2.1)
@t @x2

sujet à des conditions aux limites non locales


Z 1
u(0; t) = K0 (x)u(x; t)dx + g0 (t); 0<t T (2.2)
0
Z 1
u(1; t) = K1 (x)u(x; t)dx + g1 (t); 0<t T (2.3)
0

19
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

et la condition initiale

u(x; 0) = '(x); 0 < x < 1: (2.4)

Le problème ci-dessus se pose dans la théorie quasi statique de la thermoélasticité, où x et t


sont les coordonnées spatiales et temporelles respectivement. Notre but est de trouver la solution
u(x; t) à condition que les fonctions f; '; K0 ; K1 ; g0 et g1 soient correctement dé…nies. L’existence,
unicité et certaines propriétés analytiques de la solution de (2:1) (2:4), ont été étudiés par Day
([4] ; [5]) sous l’hypothèse
Z 1 Z 1
jK0 (x)j dx < 1; jK1 (x)j dx < 1:
0 0

Les solutions numériques du problème ci-dessus et certaines de ses variantes incluant des di¤é-
rences …nies ont été considérées par Ekolin [10], qui a montré la convergence des deux schémas
numériques d’Euler implicite et explicite en utilisant un principe du maximum, et la convergence
du schéma de Cranc-Nicholson en utilisant un argument d’énergie sous l’hypothèse :

Z 1
1 Z 1
1 p
2 2
3
jK0 (x)j2 dx + jK1 (x)j2 dx :
0 0 2

Dans ces schémas les conditions aux bords non locales sont approchées par la méthode des
trapèzes.
De leur part, Bensaid, Bouziani et Zereg [2] ont considéré un schéma numérique d’Euler
implicite et les conditions aux bords non locales sont approchées par la méthode de Simpson. Les
schémas numériques introduits par Ekolin [10] et Bensaid et al [2] sont inclus dans la méthode
considérée dans Liu [14].
Dans la première partie de ce chapitre, nous rappelons un schéma numérique de di¤érences
…nies développé par Y.Liu [14] ( -methode). La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à
l’exposé de notre nouveau algorithme pour résoudre de type de problèmes. En…n pour illustrer
son e¢ cacité nous donnerons des applications numériques.

20
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

2.2 Schémas numériques de discrétisation par di¤érences


…nies ( -Méthode)
Pour résoudre numériquement le problème modèle, nous appliquons la technique des di¤é-
rences …nies, on divise donc :
1
-L’intervalle [0; 1] en M sous-intervalles de longueurs égales x= M
, x appelé pas d’espace.
T
-L’intervalle [0; T ] en N sous-intervalles de longueurs égales t= N
, t appelé pas de temps.
On pose (xj ; ti ) = (j x; i t) avec j = 0; :::; M; i = 0; :::; N où M; N 2 N , on note par uij
notre approximation pour la solution exacte au point (xj ; ti ) et u(x; t) la solution exacte.

2.2.1 Algorithme 1 (Liu)

On dé…nit le produit scalaire h:; :i par

X
M
hu; vi = x 0uj vj ;
j=0

X
où 0 est donnée par
X
M
1 X1
M
1
0wj = w0 + wj + wM ;
j=0
2 j=1
2

les normes k : k et k : k1 sont données, respectivement, par

k w k2 = hw; wi et k w k1 = max j wj j;
0 j M

en prenant en consideration toutes ces notations, la -methode prend la forme

Luij = f (xj ; (1 )ti + ti+1 ); j = 1; :::; M 1; i = 0; :::; N 1;


8
< L ui = g (t ); j = 1; :::; N;
0 0 i
: L ui = g (t ); j = 1; :::; N;
1 1 i

u0j = u0 (xj ); j = 0; :::; M;

21
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

où 2 [0; 1] est un paramétre donné, ui = (ui0 ; ui1 ; :::; uiM )T ; et les opérateurs L; L0 et L1 sont
donnés par

Luij = i
t uj x x ((1 )uij + ui+1
j ); j = 1; :::; M 1; i = 0; :::; N 1;

L0 ui = ui0 K0 ; ui ; i = 0; :::; N;

L1 ui = uiM K1 ; ui ; i = 0; :::; N;

avec
K0 = (K0 (x0 ); K0 (x1 ); :::; K0 (xM ))T et K1 = (K1 (x0 ); K1 (x1 ); :::; K1 (xM ))T ;

les opérateurs t, x et x sont donnés par

i
ui+1
j uij i
uij+1 uij i
uij uij 1
t uj = ; x uj = ; x uj = ;
t x x

les integrales intervenant dans les conditions aux bords non locales sont approchées par la me-
thode des trapézes.
Nous signalons que la méthode dé…nie ci-dessus est similaire à la forme genérale linéaire
de la méthode dans laquelle le terme f (xj ; (1 )ti + ti+1 ) est remplacé par (1 )f (xj ; ti ) +
f (xj ; ti+1 ):
La méthode d’Euler explicite, la méthode de Crank-Nicolson et la méthode d’Euler implicite
1
correspondent, respectivement, à = 0; et 1 de la -méthode. On considére dans la suite le cas
2
où > 0. Soit
0 1
a a a2 aM aM
B 0 1 1
C
B C
B1 1 C
B C
B C
B 1 1 C
A=B
B ... ... ...
C
C (2.5)
B C
B C
B C
B 1 1 C
@ A
b0 b1 b2 bM 1 bM

22
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)


1+2
=

avec
t
=
( x)2
et

xK0 (x0 ) xK1 (x0 )


a0 = 1 ; b0 = ;
2 2
xK0 (xj ) xK1 (xj )
aj = ; bj = ; j = 1; 2; :::; M 1;
2 2
xK0 (xM ) xK1 (xM )
aM = ; bM = 1 :
2 2

donc la solution numerique ui = (ui0 ; ui1 ; :::; uiM )T veri…e le système linéaire

Aui = wi (2.6)

pour i = 1; 2; :::; N; où wi = (w0i ; w1i ; :::; wM


i T
) avec

w0i = g0 (ti );
i 1 i 1 2(1 ) 1 1 t
wm = uj 1 + uij 1
+ uij+11 f (xj ; ti 1 + ), j = 1; 2; :::; M 1;
i
wM = g1 (ti ):

Si
X
M X
M
x 0 j K0 (xj ) j< 1; x 0 j K1 (xj ) j< 1;
j=0 j=0

on obtient le résultat suivant :

Théorème 2.1 (Liu [14]) Sous la condition suivante


Z 1 Z 1
jK0 (x)j dx < 1; jK1 (x)j dx < 1 (2.7)
0 0

il existe h0 tel que la solution numérique du problème (2:1) (2:4) donnée par la -méthode existe

23
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

et est unique pour x < h0 .

2.2.2 Convergence

Les deux schémas d’Euler qui correspondent, respectivement, à = 0; 1 convergent.

Théorème 2.2 (Liu [14]) Sous la condition (2:7), si

2(1 ) 1;

alors il existe deux constantes positives h0 et C telles que la solution numérique uij du problème
(2:1) (2:4) satisfait

j uij u(xj ; ti ) j C( x)2 ;

pour tout x h0 :

Ce théorème peut etre montré par le principe du maximum.


Si les fonctions K0 , K1 sont nulles alors il est connu que la -méthode est convergente indé-
pendamment de .
Pour tout 1=2, lorsqu’on se place dans le cas où les conditions aux bords sont non locales,
une situation similaire se pose, on commence par énoncer un résultat de stabilité.
On pose
Z 1 Z 1
2
jK0 (x)j dx + jK1 (x)j2 dx < 2 (2.8)
0 0

1
Lemme 2.1 (Liu [14]) Supposons que les conditions (2:7) et (2:8) sont véri…ées. Si alors
2
il existe deux constantes positives h0 et C telles que :
( )
X
n 1
i 2
kui k1 C xu
0
+ L0 u i + L 1 u i + i t Lu + L0 tu
i
+ L1 tu
i
(2.9)
i=0

pour i = 1; 2; :::; N et x < h0 :

24
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

Si on remplace uij dans (2:9) par uij u(xj ; ti ) on obtient le théorème suivant

Théorème 2.3 (Liu [14]) Supposons que les deux conditions (2:7) et (2:8) sont véri…ées. Si
1
alors il existe deux constantes positives h0 et C telles que la solution numérique uij de
2
(2:1) (2:4) satisfait
8
< C[( x)2 + t]; > 12 ;
j uij u(xj ; ti ) j 1
: C[( x)2 + ( t)2 ]; = ;
2

pour tout x h0 ; i t T:

Les systèmes d’équations linéaires générés par cette méthode ont une matrice tridiagonale
sauf la première et la dernière ligne. De nouvelles techniques pour résoudre ce genre de systèmes
linéaires sont proposées par Liu [14].

2.2.3 Techniques pour la résolution du système (2.6)

Quand > 0 nous devons résoudre à plusieurs reprises le système linéaire d’équations de la
forme

Au = w

où A est donné en (2:5). En forme explicite, le système précédent est

X
M
aj uj = w0 ;
j=0

uj + uj + uj+1 = wj ; j = 1; 2; :::; M 1; (2.10)

X
M
bj uj = wM :
j=0

Dans cette partie, nous présentons trois techniques e¢ caces pour résoudre (2:10)
La première méthode est une modi…cation simple de l’algorithme de Thomas.

25
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

On note :

d0 = 0; e0 = 1; f0 = 0;

et on dé…nit les relations de récurrence suivantes :

1 ej 1 wj fj 1
dj = ; ej = ; fj = ; j = 1; 2; :::; M 1:
+ dj 1 + dj 1 + dj 1

Ensuite, il peut être montré par induction de (2:10) que

uj dj uj+1 = ej u0 + fj ; j = 0; 1; :::; M 1: (2.11)

On note :

gM = 0; pM = 1; qM = 0;

on dé…nit les relations de récurrence suivantes :

gj = dj gj+1 + ej ; pj = dj pj+1 ; qj = dj qj+1 + fj ; j = 0; :::; M 1:

Il peut être prouvé par induction de (2:11) que

uj = gj u0 + pj uM + qj ; j = 0; :::; M: (2.12)

En substituant (2:12) dans la première et la dernière équation de (2:10) on trouve que u0 et uM


peuvent être obtenus en résolvant le système suivant :

X
M X
M X
M
u0 aj gj + uM aj pj = w0 aj q j ;
j=0 j=0 j=0

X
M X
M X
M
u0 bj gj + uM bj pj = wM b j qj :
j=0 j=0 j=0

26
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

Par conséquent, la solution de (2:10) peut être obtenue à partir de (2:12).


Dans la deuxième technique, nous utilisons la formule de Sherman-Morrison-Woodbury pour
concevoir une autre méthode pour la résolution (2:10). Soit B une matrice (M + 1) (M + 1), U
et V deux matrices (M + 1) j et j (M + 1) respectivement. Supposons que B et I + V B 1 U
soient non singulières. La formule de Sherman-Morrison-Woodbury lit

1 1
(B + U V ) =B B 1 U (I + V B 1 U ) 1 V B 1
(2.13)

Pour faire usage de (2:13) nous choisissons


0 1
1 0
B C
B C
B1 1 C
B C
B C
B 1 1 C
B=B
B .. .. ..
C
C
B . . . C
B C
B C
B 1 1C
@ A
0 1

puis

A = B + UV

avec
0 1
1 0
B C
B C 0 1
B0 0C
B C a0 1 a1 aM aM
B. .. C 1
U = B .. .C et V = @ A
B C b0 b1 bM bM 1
B C 1
B0 0C
@ A
0 1

Soit y la solution de

By = w

27
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

et la matrice W de taille (M + 1) 2 est la solution de

BW = U

Il résulte de (2:13) que la solution de (2:10) est

u = (I W (I + V W ) 1 )y

y et u peuvent être obtenus en utilisant l’algorithme de Thomas puisque B est une matrice
tridiagonale.
Une particularité de la matrice A est que, sauf la première et la dernière rangée, elle est
diagonale et ses deux parties immédiatement hors diagonale sont constantes ( pour la partie
diagonale et 1 pour les deux parties immédiatement hors diagonale). Pour faire usage de cette
particularité, nous présentons l’algorithme suivant pour la résolution de (2:10).
Soit
0 1
1
B C
B C
B1 1 C
B C
B C
B 1 1 C
B
A0 = B C
.. .. .. C
B . . . C
B C
B C
B 1 1C
@ A
1


p p
2 2
4 + 4
= et =
2 2

sont des solutions de l’équation quadratique

x2 x+1=0

28
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

Donc, A0 = LU avec
0 1 0 1
1
B C B C
B C B C
B1 C B 1 C
B C B C
B C B C
B 1 C B 1 C
L=B
B ... ...
C;
C U =B
B ... ...
C
C
B C B C
B C B C
B C B C
B 1 C B 1 C
@ A @ A
1 1

Soit y la solution de

A0 y = w

En raison de la factorisation LU de A0 , le système d’équations ci-dessus peut être résolu via la


relation de récurrence suivante :

yM = vM ;

yj = vj yj+1 ; j = 0; :::; M 1

où v est la solution de

Lv = w

qui est donné par la relation de récurrence

v0 = w0 ;

vj = (wj vj 1 ); j = 1; 2; :::; M:

29
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

Les procédures ci-dessus sont stables, puisque j j < 1. Soit z = u y, alors


0 PM 1
w aj y j
B 0 j=0 C
B C
B 0 C
B C
B .. C
Az = B . C
B C
B C
B 0 C
@ PM A
wM j=0 bj yj

En notant que

zj 1 + zj + zj+1 = 0; j = 1; :::; M 1;

on obtient

M j
zj = c0 + c1 j ; j = 0; :::; M;


p
2
4
=
2

est la solution de l’équation quadratique

x2 + x + 1 = 0

et c0 ; c1 sont deux constantes qui sont déterminées par le système de deux équations suivant :

X
M X
M X
M
M j j
c0 aj + c1 aj = w0 aj y j ;
j=0 j=0 j=0

X
M X
M X
M
M j j
c0 bj + c1 bj = w0 bj y j :
j=0 j=0 j=0

Finalement, nous obtenons la solution de (2:10) en laissant u = y + z.

30
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

Ce type de matrices (tridiagonale sauf la première et la dernière ligne) a des solutions com-
plexes comme mentionné ci-dessus, mais il existe un moyen simple pour éviter cette complication,
nous l’expliquons dans l’algorithme 2.

2.2.4 Algorithme 2 (résultats principales)

Discrétisation en temps :

D’abord, nous subdivisons l’intervalle de temps [0; T ] en N 2 N sous-intervalles équidistants


T
[ti 1 ; ti ] pour ti = i t où t = . Nous introduisons la notation suivante
N

z i+1 zi
z i = z(ti ); zi =
t

pour n’importe quelle fonction z i . En appliquant la méthode de discrétisation en temps au pro-


i
@u ui+1 ui
blème en utilisant un schéma avant d’ordre 1 pour évaluer la dérivée temporelle = ,
@t t
on obtient un système récurrent de problèmes de valeurs limites à chaque point de temps successif
ti ; i = 0; :::; N 1

d2 ui
ui = f (x; ti ); x 2 (0; 1); (2.14)
dx2

avec les conditions aux limites


Z 1
u(0; ti ) = K0 (x)u(x; ti )dx + g0 (ti ); (2.15)
0
Z 1
u(1; ti ) = K1 (x)u(x; ti )dx + g1 (ti ); (2.16)
0

et la condition initiale

u(x; 0) = '(x); x 2 [0; 1] :

31
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

Pour se débarrasser des conditions aux limites non locales, pour tout i donné, nous introduisons
trois problèmes auxiliaires. Le premier avec une fonction inconnue v i est donné par :

d2 v i
v i+1 t 2
= ui (x) + tf (x; ti ); x 2 (0; 1); (2.17)
dx

avec les conditions aux limites

v i (0) = g0 (ti ); (2.18)

v i (1) = g1 (ti ); (2.19)

et la condition initiale

v 0 (x) = '(x); x 2 [0; 1] (2.20)

Le deuxième problème avec l’inconnu z s’écrit :


8
> d2 z
>
> z t = 0; x 2 (0; 1);
< dx2
z(0) = 1; (2.21)
>
>
>
:
z(1) = 0:

Le troisième problème avec l’inconnu w s’écrit :


8
> d2 w
>
> w t = 0; x 2 (0; 1);
< dx2
w(0) = 0; (2.22)
>
>
>
:
w(1) = 1:

Notons que les problèmes temporaires sont des problèmes standards (conditions aux limites
de Dirichlet).
Soit i et i des nombres réels, d’aprés le principe de la superposition linéaire on a ! i =

32
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

vi + i z+ iw est la solution du problème suivant :

d2 ! i
! i+1 t = ui + tf (x; ti ); x 2 (0; 1); (2.23)
dx2

avec les conditions aux limites

!(0; ti ) = i + g0 (ti ); (2.24)

!(1; ti ) = i + g1 (ti ); (2.25)

et la condition initiale

!(x; 0) = '(x); x 2 [0; 1] :

Il faut relever les valeurs appropriées des paramètres i et i pour lequels les conditions aux
limites non locales dans (2:15) = (2:24) et (2:16) = (2:25) seront satisfaites, nous cherchons un
i et i tel que :
Z 1 Z 1
i
i = K0 (x) v + iz + iw dx = K0 (x)u(x; ti )dx
0 0
Z 1 Z 1
i
i = K1 (x) v + iz + i w dx = K1 (x)u(x; ti )dx
0 0

dont on déduit facilement


Z 1 Z 1 Z 1
i 1 K0 (x)zdx i K0 (x)wdx = K0 (x)v i dx (2.26)
0 0 0
Z 1 Z 1 Z 1
i K1 (x)zdx + i 1 K1 (x)wdx = K1 (x)v i dx (2.27)
0 0 0

d’aprés le système (2:26) (2:27) on a la matrice suivante :


0 Z 1 Z 1
1
B1 K0 (x)zdx K0 (x)wdx C
B Z 0 Z0 C
@ 1 1 A
K1 (x)zdx 1 K1 (x)wdx
0 0

33
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

nous devons véri…er si le déterminant de la matrice est di¤érent de zero


Z 1 Z 1 Z 1 Z 1
D= 1 K0 (x)zdx 1 K1 (x)wdx K0 (x)wdx K1 (x)zdx
0 0 0 0

si D 6= 0 alors le système (2:26) (2:27) admet une solution unique donnée par :

8 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1
>
> 1 K1 (x)wdx K0 (x)v dx + i
K1 (x)v dx i
K0 (x)wdx
>
>
>
> 0 0 0 0
>
> i =
< Z D Z
1 1
1 K0 (x)zdx K0 (x)v i dx (2.28)
>
> i
>
> 0 0
>
> i = Z 1
>
>
: K0 (x)wdx
0

Lemme 2.2 Soit


Z 1 Z 1 Z 1 Z 1
D= 1 K0 (x)zdx 1 K1 (x)wdx K0 (x)wdx K1 (x)zdx
0 0 0 0

1
il existe 0 > 0 tel que D 2
pour 0 < t< 0.

Preuve On peut voir que la solution du second problème auxiliaire est :

sinh p1 (x 1) x 1
p 1 x
p x 2
p px
t e t e t e t e t
z(x) = = =
p1 p1 p2
sinh p1 e t e t e t 1
t

nous avons
x 2
p px
e t e t
lim z(x) = lim =0
t!0 t!0 p2
e t 1
et la solution du troisième problème auxiliaire est :

sinh px px px px p1 x 1
p
t e t e t e t t e t
w(x) = = =
p1 p1 p2
sinh p1 e t e t e t 1
t

et aussi
px p1 x 1
p
e t t e t
lim w(x) = lim =0
t!0 t!0 p2
e t 1
34
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

Les formulations variationnelles des problèmes temporaires sont :

dz d
(z; ) + t ; = 0; pour toute 2 H01 (0; 1);
dx dx

nous …xons =z (1 x) 2 H01 (0; 1) et nous obtenons

dz 2 dz
kzk2 + tk k = (z; (1 x)) + ; 1 t
dx dx
dz 2
kzk2 k1 xk2 tk dx k tk1k2
+ + +
2 2 2 2
tk1k2
k1 xk2 +
2

alors
dz 2
kzk2 + tk k C pour 0 < t<1
dx
de même pour w

dw d
(w; ) + t ; = 0; pour toute 2 H01 (0; 1)
dx dx

nous …xons =w x 2 H01 (0; 1) et nous obtenons

dw 2 dz
kwk2 + tk k = (z; x) + t ;1
dx dx
kwk2 kxk2 tk dw
dx
k2 tk1k2
+ + +
2 2 2 2
tk1k2
kxk2 +
2

alors
dw 2
kwk2 + tk k C0 pour 0 < t<1
dx
Le théorème de Lebesgue domine dit
Z 1 Z 1
2 2
lim kzk = lim z = lim z 2 = 0
t!0 t!0 0 0 t!0

35
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

de même pour w
lim kwk2 = 0
t!0

L’inégalité de Cauchy dit


Z 1
j K0 zj k K0 k kzk ! 0 quand t!0
0
Z 1
j K0 wj k K0 k kwk ! 0 quand t!0
0

donc
lim D = 1
t!0

1
de la dé…nition d’une limite on arrive facilement à pour " = 2
il existe un 0 tel que : pour tout
1
0< t< 0 nous avons D 2
.

Discrétisation totale :

Nous résolvons les problèmes auxiliaires à chaque pas de temps, pour la discrétisation de
l’espace, nous utilisons le mème schéma aux di¤érences …nies utilisés par Liu [14] pour faire une
comparaison.

Remarque 2.1 On a choisi une discrétisation en espace de type di¤érences …nies, mais on
aurait aussi bien pu prendre un schéma d’éléments …nis (Cf Slodicka et Dehilis[19]).

-Méthode pour le premier problème auxiliaire

Soit vji notre approximation de la solution exacte du problème (2:17) (2:20) au point (xj ; ti ).
En appliquant la -méthode au problème (2:17) (2:20) on obtient le schéma suivant :
8
>
> vji+1 t x x ((1 )vji + vji+1 ) = uij + tf (xj ; (1 )ti + ti+1 );
>
>
>
>
>
> j = 1; :::; M 1; i = 0; :::; N 1
>
<
v i (0) = g0 (ti ); i = 1; :::; N 1;
>
>
>
>
>
> v i (1) = g1 (ti ); i = 1; :::; N 1;
>
>
>
: v 0 = ' ; j = 0; :::; M;
j j

36
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

avec 2 [0; 1] est un paramètre donné, et les opérateurs x et x sont dé…nis dans l’algorithme
1, donc
" !#
i+1
i
vj+1 vji vji+1
vj+1
x x (1 )vji + vji+1 = x (1 ) +
x x
0 1 0 i+1
1
i
vj+1 vji vji vji 1 vj+1 vji+1 vji+1 vji+11
B x x C B x x C
= (1 )B
@
C+ B
A @
C
A
x x
!
i+1
i
vj+1 2vji + vji 1 vj+1 2vji+1 + vji+11
= (1 ) +
( x)2 ( x)2

après un certain réarrangement, pour > 0, nous trouvons

1+2 t 1 ( 1) 1 2(1 ) ( 1)
vji 1 vji +vj+1
i
= f (xj ; ti 1 + t) uji 1 + vji 1+ vji 1 + i 1
vj+1
(2.29)

t
=
( x)2

et

v0i = v i (0) = v i (x0 ) = g0 (ti )


i
vM = v i (1) = v i (xM ) = g1 (ti )

Pour j = 1; :::; M 1, il y a M 1 équations linéaires à M 1 inconnues v1i ; :::; vM


i
1, nous
écrivons le système sous forme matriciel

AV i = B i ; (2.30)

37
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

avec
0 1 0 1 0 1
1 0 bi1 v1i
B C B C B C
B C B i C B i C
B1 1 C B b2 C B v2 C
B C B C B C
B C B . C B . C
A = B . . . . . . . . . 0 C , B i = B .. C , V i = B .. C (2.31)
B C B C B C
B C B i C B i C
B 1 1C Bb M 2 C Bv M 2 C
@ A @ A @ A
i i
1 bM 1 vM 1

1+2
=

et

( 1) 2(1 ) +1 ( 1) t 1
bi1 = vji 1
1 + vji 1
+ i 1
vj+1 f (xj ; ti 1 + t) uij g0 (ti );
( 1) 2(1 ) +1 ( 1) t 1
bij = vji 1
1 + vji 1
+ i 1
vj+1 f (xj ; ti 1 + t) uij ;
( 1) 2(1 ) +1 ( 1) t 1
biM 1 = vji 1
1 + vji 1
+ i 1
vj+1 f (xj ; ti 1 + t) uij g1 (ti );

Théorème 2.4 Pour j = 1; :::; M 1, alors la matrice A dé…nie par (2:31) est à diagonale
strictement dominante.

1+2
Preuve Il est facile de voire que j j = > 2 alors A est à diagonale strictement
dominante

Remarque 2.2 (Existence et unicité de la solution ) On a montré ci-dessus que A est à


diagonale strictement dominante, donc inversible, ce qui entraine l’existence et l’unicité de la
solution de (2:30)

La matrice du système est tridiagonale, donc on peut utiliser l’algorithme de Thomas pour
trouver la solution du problème (2:17) (2:20).

38
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

Résolution du deuxième problème auxiliaire

La solution exacte du problème (2:21) est donnée par :

sinh p1 (x 1)
t
z(x) =
sinh p1
t

Résolution du troisième problème auxiliaire

La solution exacte du problème (2:22) est donnée par :

sinh px
t
w(x) =
sinh p1
t

Résumant les considérations ci-dessus, nous voyons que la solution du probléme non standard
(2:1) (2:4) peut etre obtenue par l’algorithme de Thomas suivant à n’importe quel temps ti :
–Calculer v i par (2:30).
–Après cela, calculer les valeurs de i et i à partir de l’équation (2:28). Les intégrales sont
approximées par la méthode des trapèzes composites.
–Alors la solution approximative de (2:1) (2:4) est obtenue par :

uij = vji + i zj + i wj ; j = 0; :::; M; i = 1; :::; N

2.3 Test numérique


Pour tester l’algorithme ci-dessus, nous avons utilisé le même exemple dans Liu [14] et dans
Bensaid et al [2] :

39
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

Considérons (2:1) (2:4) avec

t
f (x; t) = e x(x 1) + +2 ; x 2 (0; 1); 0 < t T;
6(1 + )
K0 (x) = ; K1 (x) = ;

g0 (t) = 0; g1 (t) = 0;

'(x) = x(x 1) + ; x 2 [0; 1] ;


6(1 + )

où = 0; 0144 et la solution exacte est

t
u (x; t) = x (x 1) + e
6 (1 + )

Nos expériences numériques sont réalisées à l’aide de Matlab6.5 et nous avons utilisé un processeur
Intel Core i3 à 2,1 GHz. Le tableau 1 donne quelques résultats numériques par l’algorithme A2
et les valeurs exactes et les résultats de Bensaid [2] à l’instant t = 0:2; 0:4; 0:6; 0:8; 1.

ti 0:2 0:4 0:6 0:8 1


u0:1;ti 0:07170659 0:0587205 0:04807755 0:03936275 0:03222752
u0:1;ti 0:07174871 0:05874287 0:04809460 0:03937653 0:03223877
u|
0:1;ti 0:07238365 0:05934458 0:04859944 0:03979168 0:03257894
u0:5;ti 0:20282517 0:16608646 0:13598415 0:11133501 0:09115349
u0:5;ti 0:20274563 0:16599408 0:13590446 0:11126916 0:09109948
u|
0:5;ti 0:20449629 0:16769841 0:13734025 0:11245071 0:09206775
u0:9;ti 0:07183042 0:05881408 0:04815412 0:03942544 0:03227885
u0:9;ti 0:07174871 0:05874287 0:04809460 0:03937653 0:03223877
u|
0:9;ti 0:07238365 0:05934458 0:04859944 0:03979168 0:03257894

Table 2.1 –La solution numérique pour t= x = 0:01 (u-solution calculée par A2, u -solution
analytique, u| solution calculée par Bensaid [2].

40
Chapitre 2. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Dirichlet)

M N Temps A0 Temps A11 Temps A12 Temps A13 Temps A2


32 182 3:98 8:65 8:5 4:22 2:70
65 525 33.3 40.2 49.2 21.7 11.56
130 1483 384 216 285 120 51.03

Table 2.2-temps d’exécution (second)

Dans le tableau 2 ’le temps’représente le temps d’exécution( CPU) , et A0, A11, A12 et A13 sont,
respectivement, la solution standard par MATLAB d’un système AX = b, et les trois algorithmes
(dans l’ordre d’apparition) décrits dans la section 2.2.3, et A2 notre nouveau algorithme. Un
simple compte montre que le coût (en termes de nombres de multiplication et de division) de
résolution (2.6) avec l’élimination de Gauss est O(M 3, alors que le coût de résolution (2.6) par
A11, A12 et A13 est d’environ 14M +14, 21M +21 et 8M +8, respectivement. Le coût de calcul
peut être réduit si on exploite la structure de la matrice (tridiagonale) en utilisant l’algorithme
A2 (le coût de l’algorithme de Thomas est 8M - 15 où M est l’ordre de la matrice ), permettra
d’économiser le temps d’exécution(temps CPU). Donc l’algorithme A2 est le plus rapide.

41
Chapitre 3

Résolution d’un problème parabolique


avec des conditions aux limites non
locales de type II (Neumann)

Dans ce chapitre nous résolvons un problème parabolique avec des conditions aux bords non
locales de type Neumann par la méthode des di¤érences …nies (Euler implicite).

3.1 Position du problème


Considérons l’équation parabolique suivante

@u @2u
= f (x; t); 0 < x < 1; 0 < t T; (3.1)
@t @x2

avec des conditions aux limites non locales


Z 1
@u
(0; t) = K0 (x)u(x; t)dx + g0 (t); 0<t T; (3.2)
@x 0
Z 1
@u
(1; t) = K1 (x)u(x; t)dx + g1 (t); 0<t T; (3.3)
@x 0

42
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

et la condition initiale

u(x; 0) = '(x); 0 < x < 1: (3.4)

Où x et t sont les coordonnées spatiales et temporelles respectivement, et f; '; K0 ; K1 ; g0 et g1


sont des fonctions connues. L’existence et l’unicité de la solution de (3:1) (3:4), ont été étudiés
par Dehilis, Bouziani et Oussaeif [9] (avec g = 0) et par Slodicka et Dehilis [19] (avec = 0).

3.2 Discrétisation par di¤érences …nies le problème mo-


dèle
A…n de résoudre le problème (3:1) (3:4), nous divisons d’abord l’intervalle de temps [0; T ]
T
en N 2 N sous-intervalles équidistants (ti 1 ; ti ) pour ti = i t où t = . Nous introduisons la
N
notation suivante
ui = ui (x) = u(x; ti );
@u ui ui 1
après avoir remplacé la dérivé par l’approximation de la di¤érence …nie en arriere .
@t t
Puis le problème (3:1) (3:4) réduit aux solutions du système récurrent des problèmes EDO à
chaque point de temps successif ti pour i = 1; :::; N tel que :

ui ui 1
@ 2 ui
= f i (x); x 2 (0; 1); (3.5)
t @x2

avec les conditions aux limites


Z 1
@ui
(0) = K0 (x)u(x; ti )dx + g0 (ti ); (3.6)
@x 0
Z 1
@ui
(1) = K1 (x)u(x; ti )dx + g1 (ti ); (3.7)
@x 0

et la condition initiale

u0 (x) = '(x); x 2 [0; 1] : (3.8)

43
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

La di¢ culté numérique principale devient visible aprés la discrétisation totale de ces problèmes
non locaux, la présence des conditions aux limites integrales dans le problème donne lieu à des
lignes pleines (voir l’algorithme 1).

3.2.1 Algorithme 1

Pour la discrétisation de l’espace, nous utilisons le schéma des di¤érences …nies, nous divisons
1
l’intervalle d’espace [0; 1] en M 2 N sous-intervalles équidistants de longueur égale x = , la
M
di¤érence …nie de second ordre est utilisée pour approcher la dérivée spatiale du second ordre :

@ 2 uij uij+1 2uij + uij 1


= +O x2 ;
@x2 ( x)2

où uij = u(xj ; ti ), et employant des di¤érences …nies centrales pour approcher la dérivée spatiale
du premier ordre dans les conditions aux limites :

@uij uij+1 uij 1


= +O x2 ;
@x 2 x

Remarque 3.1 le schéma est du deuxième ordre, si on utilise une approximation d’ordre 1
pour la dérivée spatiale dans les conditions aux limites cela engendre une perte de précision prés
du bord. c’est pourquoi on a proposé une autre discrétisation (du deuxième ordre), qui est plut
précise, mais nécessite l’ajout de 2 points …ctifs x 1 et xM +1 .

Nous construisons un schéma de di¤érence pour le problème (3:5) (3:8) :

uij+1 2uij + uij 1


uij t 2 = uij 1
+ tfji ; j = 0; :::; M; (3.9)
( x)
Z 1
ui1 ui 1
= K0 (x)u(x; ti )dx + g0 (ti ); (3.10)
2 x 0
Z 1
uiM +1 uiM 1
= K1 (x)u(x; ti )dx + g1 (ti ); (3.11)
2 x 0

u0j = 'j ; j = 0; :::; M:

44
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

après un réarrangement, l’équation (3:9) devient

ruij 1 + (1 + 2r)uij ruij+1 = uji 1


+ tfji ; j = 0; :::; M; (3.12)

t
où r = , nous approximons l’intégrale en (3:10) (3:11) numériquement par la méthode
( x)2
des trapézes :
Z 1
ui1 ui 1
= K0 (x)u(x; ti )dx + g0 (ti )
2 x 0
!
x X1
M
= K0 (x0 )ui0 + 2 K0 (xk )uik + K0 (xM )uiM + g0 (ti ) (3.13)
2 k=1

Z 1
uiM +1 uiM 1
= K1 (x)u(x; ti )dx + g1 (ti )
2 x 0
!
x X1
M
= K1 (x0 )ui0 + 2 K1 (xk )uik + K1 (xM )uiM + g1 (ti ) (3.14)
2 k=1

qui dans le même ordre de précision dans l’espace que les méthodes utilisées pour la dérivée spa-
tiale. Equation (3:13) présente M + 1 équations linéaires dans M + 3 inconnues u 1 ; u0 ; :::; uM +1 .
L’élimination de la valeur …ctive ui 1 entre (3:12)j=0 et (3:13) donne :

(1 + 2r + tK0 (x0 ))ui0 + ( 2r + 2 tK0 (x1 ))ui1 + 2 tK0 (x2 )ui2 +

i t
::: + 2 tK0 (xM 1 )uM 1 + tK0 (xM )uiM = u0i 1
+ tf0i 2 g0 (ti ) (3.15)
x
De même, en supprimant uiM +1 entre (3:12)j=M et (3:14) donne :

tK1 (x0 )ui0 2 tK1 (x1 )ui1 ::: 2 tK1 (xM i


2 )uM 2 + ( 2r 2 tK1 (xM i
1 ))uM 1 +

t
(1 + 2r tK1 (xM ))uiM = uiM 1 + i
tfM +2 g1 (ti ) (3.16)
x

45
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

Combiner (3:13), (3:15), avec (3:16) donne un (M + 1) (M + 1) système d’équations linéaire


dont la matrice A est de la forme :
0 1
a00 a01 a02 a0M
B C
B C
B r 1 + 2r r 0 0 C
B C
B .. C
B 0 r 1 + 2r r . C
A=B
B .. .. .. ..
C
C
B . . . . 0 C
B C
B C
B 0 0 r 1 + 2r r C
@ A
aM 0 aM 1 aM 2 aM M

où a00 ; a01 ; :::; a0M et aM 0 ; aM 1 ; :::; aM M sont les coe¢ cients de (3:15) et (3:16), respectivement.
On notera le côté droit du système par B i = (b0 ; b1 ; :::; bM )T , avec

t
b0 = u0i 1
+ tf0i 2 g0 (ti );
x
bj = uji 1
+ tfji ; j = 1; :::; M 1
i 1 i t
bM = uM + tfM +2 g1 (ti );
x

Nous écrivons le système sous forme matricielle :

AU i = B i (3.17)

qui doivent être résolus successivement avec un pas de temps croissant i = 1; :::; N . Le principal
problème numérique est le caractère spécial de la matrice algébrique obtenue, tridiagonale sauf
que leurs première et dernière ligne sont pleines, cela nécessite une résolution spéciale pour obtenir
un résultat (Cf Liu [14]). Mais il existe un moyen simple pour éviter cette complication, nous
l’expliquons dans l’algorithme 2.

3.2.2 Algorithme 2

Pour se débarrasser des conditions aux limites non locales, on se sert d’une idée légèrement
modi…ée du travail de Slodicka et Dehilis [19], pour tout i donné, on introduit trois problèmes

46
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

auxiliaires. Le premier avec une fonction inconnue v i est donné par :


8
>
> i d2 v i
>
> v t = ui 1 (x) + xf i (x); x 2 (0; 1);
>
> dx 2
>
> i
< dv (0) = g (t );
0 i
dxi (3.18)
>
> dv
>
> (1) = g1 (ti );
>
> dx
>
>
: v 0 (x) = '(x); x 2 [0; 1]

Le second avec la fonction inconnue z donné par :


8
> d2 z
>
> z t = 0; x 2 (0; 1);
>
< dx2
dz
(0) = 1; (3.19)
>
> dx
>
>
: dz (1) = 0:
dx

Le troisième avec la fonction inconnue w donné par :


8
> d2 w
>
> w t = 0; x 2 (0; 1);
>
< dx2
dw
(0) = 0; (3.20)
>
> dx
>
>
: dw (1) = 1:
dx

Notons que les problèmes temporaires sont des problèmes standards (conditions aux limites de
Neumann).
Soit i et i des nombres réels, d’aprés le principe de la superposition linéaire on a ! i =
vi + i z+ iw est la solution du problème suivant :
8
> d2 ! i
>
> ! i
t 2 = ui 1 + tf i (x); x 2 (0; 1);
>
> dx
>
>
< d! (0; t ) = + g (t );
i i 0 i
dx (3.21)
>
> d!
>
> (1; ti ) = i + g1 (ti );
>
> dx
>
: 0
! (x) = '(x); x 2 [0; 1] :

Nous devons prendre la valeur appropriée des paramètres i et i pour lesquels la fonction ! i

47
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

est une solution à problem (3:5) (3:8). Nous recherchons i et i tel que
Z 1 Z 1
i
i = K0 (x) v + iz + i w dx = K0 (x)u(x; ti )dx
0 0
Z 1 Z 1
i
i = K1 (x) v + iz + i w dx = K1 (x)u(x; ti )dx
0 0

alors ! i sera la solution au problème (3:5) (3:7) si et seulement si la paire ( i ; i) est une
solution du système d’équations suivant :
8 Z 1 Z 1 Z 1
>
>
< i 1 K0 (x)zdx i K0 (x)wdx = K0 (x)v i dx
Z 1
0 Z0 1
0Z
1 (3.22)
>
> i
: i K1 (x)zdx + i 1 K1 (x)wdx = K1 (x)v dx
0 0 0

nous devons véri…er si le déterminant


Z 1 Z 1 Z 1 Z 1
D= 1 K0 (x)zdx 1 K1 (x)wdx K0 (x)wdx K1 (x)zdx
0 0 0 0

de system (3:22) est di¤érent de zéro.


Si D 6= 0 alors on déduit facilement :
8 Z 1 Z 1 Z 1 Z 1
>
> 1 K1 (x)wdx K0 (x)v dx + i
K1 (x)v dx i
K0 (x)wdx
>
>
>
> 0 0 0 0
>
> i =
< Z Z D
1 1
1 K0 (x)zdx K0 (x)v i dx (3.23)
>
> i
>
> 0 0
>
> i = Z 1
>
>
: K0 (x)wdx
0

Lemme 3.1 Soit


Z 1 Z 1 Z 1 Z 1
D= 1 K0 (x)zdx 1 K1 (x)wdx K0 (x)wdx K1 (x)zdx
0 0 0 0

1
il existe 0 > 0 tel que D 2
.

48
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

Preuve On peut voir que la solution du second problème auxiliaire est :

p x 1
t cosh p
t
z(x) =
sinh p1
t

nous avons
p x 1 p x 2
t cosh p p px
t t(e t +e t )
lim z(x) = lim = lim p2
=0
t!0 t!0 p1 t!0
sinh t
e t 1

et la solution du troisième problème auxiliaire est :

p p
t cosh px x 1
p px 1
t t(e t +e t )
w(x) = = p2
=0
sinh p1 e t 1
t

et aussi p
t cosh px
p x 1
p px 1
t t(e t +e t )
lim w(x) = lim = lim p2
=0
t!0 t!0 p1 t!0
sinh t
e t 1

Les formulations variationnelles des problèmes temporaires sont :

dz d
(z; ) + t ; = t (0); pour toute 2 H 1 (0; 1)
dx dx

nous …xons = z 2 H 1 (0; 1) et nous obtenons

dz 2
kzk2 + tk k = t (0)
dx
p 1
= t t coth p
t
C

de même pour w

dw d
(w; ) + t ; = t (1); pour toute 2 H 1 (0; 1)
dx dx

49
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

nous …xons = w 2 H 1 (0; 1) et nous obtenons

dw 2
kwk2 + tk k = t (1)
dx
p 1
= t t coth p
t
C

Le théorème de Lebesgue domine dit


Z 1 Z 1
2 2
lim kzk = lim z = lim z 2 = 0
t!0 t!0 0 0 t!0

de même pour w
lim kwk2 = 0
t!0

L’inégalité de Cauchy dit


Z 1
j K0 zj k K0 k kzk ! 0 quand t!0
0
Z 1
j K0 wj k K0 k kwk ! 0 quand t!0
0

donc
lim D = 1
t!0

1
de la dé…nition d’une limite on arrive facilement à pour " = 2
il existe un 0 tel que : pour tout
1
0< t< 0 nous avons D 2
.

Pour la discrétisation de l’espace, nous utilisons le même schéma dans l’algorithme 1 pour
une meilleure comparaison. Nous construisons un schéma de di¤érence pour le premier problème
auxiliaire (3:18)

i
vj+1 2vji + vji 1
vji t 2 = vji 1
+ tfji ; j = 0; :::; M; (3.24)
( x)

50
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

v1i v i 1
= g0 (ti ); (3.25)
2 x
i i
vM +1 vM 1
= g1 (ti ); (3.26)
2 x
vj0 = 'j ; j = 0; :::; M:

après un réarrangement, l’équation (3:24) devient

rvji 1 + (1 + 2r)vji i
rvj+1 = uij 1
+ tfji ; j = 0; :::; M; (3.27)

t i i i
où r = 2 . Il y a M + 1 équation linéaire dans M + 3 inconnues v 1 ; v0 ; :::; vM +1 . L’élimination
( x)
de la valeur …ctive v i 1 entre (3:24)j=0 et (3:25) donne :

t
(1 + 2r)v0i 2rv1i = u0i 1
+ tf0i 2 g0 (ti ); (3.28)
x

i
Elimination de la valeur …ctive vM +1 entre (3:24)j=M et (3:26) donne :

t
i
2rvM 1
i
+ (1 + 2r)vM = uiM 1 + i
tfM +2 g1 (ti ); (3.29)
x

Combiner (3:28), (3:27), avec (3:29) donne un (M + 1) (M + 1) système d’équations linéaire


dont la matrice A de la forme :
AV i = B i ; (3.30)


0 1 0 1
i 1 t
1 + 2r 2r 0 0 +
B u0 2 tf0i g0 (ti ) C
B C B x C
B C.. B i 1 i C
B r 1 + 2r r C . B u 1 + tf 1 C
B C B C
B ... ... ... C .
A=B 0 0 C; B =B
i
B
.. C;
C
B C B C
B .. C B i 1 C
B . r 1 + 2r r C B u + tf i
M 1 C
@ A @
M 1
A
i 1 i t
0 0 2r 1 + 2r uM + tfM +2 g1 (ti )
x

51
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

et 0 1
v0i
B C
B i C
B v1 C
B C
i B .. C
V = B . C:
B C
B i C
BvM 1 C
@ A
i
vM

Ensuite, à chaque niveau de temps, le schéma de di¤érence peut être écrit comme des systèmes
de M + 1 équations algébriques linéaires tridiagonales, ce qui est résolu par l’algorithme de
Thomas. Après cela, calculer la valeur de i et i à partir de l’équation (3:23). les intégrales sont
approximées par la méthode des trapèzes composites.
Les solutions exacte du problème (3:19) et (3:20) sont données par :

p x 1
p
t cosh p t cosh px
t t
z(x) = , w(x) =
sinh p1 sinh p1
t t

3.3 Test numérique


Pour tester l’algorithme ci-dessus,
Considérons (3:1) (3:4) avec

t
f (x; t) = (x(x 1))e
6
K0 (x; t) =
13
6
K1 (x; t) =
13
'(x) = x(x 1) 2

la solution exacte est


t
u (x; t) = (x(x 1) 2)e

Nos expériences numériques sont réalisées à l’aide de Matlab6.5 et nous avons utilisé un processeur
Intel Core i3 à 2,1 GHz. Le tableau 1 donne quelques résultats numériques et des valeurs exactes

52
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

à l’instant t = 0:5. Le tableau 2 donne les erreurs absolues des solutions numériques à l’instant
t = 0:5.
Les résultats obtenus en utilisant l’algorithme 1 et l’algorithme 2 ont la même précision. On
notera également que l’algorithme 2 nécessitera moins de temps d’exécution (temps CPU) que
l’algorithme 1.

Algorithme A1 A2 A1 A2 A1 A2
M (x; t) (0:2; 0:5) (0:2; 0:5) (0:6; 0:5) (0:6; 0:5) (1; 0:5) (1; 0:5)
20 1:3206835 1:3206835 1:3695993 1:3695993 1:2228648 1:2228648
40 1:3153454 1:3153454 1:3640651 1:3640651 1:2179125 1:2179125
80 1:3127135 1:3127135 1:3613348 1:3613348 1:2154743 1:2154743
160 1:3114068 1:3114068 1:3599787 1:3599787 1:2142647 1:2142647
320 1:3107557 1:3107557 1:3593029 1:3593029 1:2136622 1:2136622
640 1:3104308 1:3104308 1:3589656 1:3589656 1:2133615 1:2133615
1280 1:3102684 1:3102684 1:3587971 1:3587971 1:2132114 1:2132114
u (x; 0:5) 1:3101060 1:3101060 1:3586290 1:3586290 1:2130610 1:2130610

x
Table 3.1-Quelques résultats numériques à t = 0:5 avec t= pour l’exemple1.
2

53
Chapitre 3. Résolution d’un problème parabolique avec des conditions aux limites

non locales de type II (Neumann)

Algorithme A1 and A2 A1 and A2 A1 and A2 A1 A2


M (x; t) (0:2; 0:5) (0:6; 0:5) (1; 0:5) CPU time (s) CPU time (s)
20 0:0105773 0:0109706 0:0098035 0:265 0:218
40 0:0052392 0:0054364 0:0048512 0:733 0:53
80 0:0026073 0:0027061 0:0024130 1:982 1:7
160 0:0013006 0:00135003 0:0012034 6:896 6:631
320 0:0006495 0:0006742 0:0006009 30:152 25:787
640 0:0003245 0:0003369 0:0003002 183:41 114:48
1280 0:0001500 0:0001684 0:0001622 1309:21 438:62

x
Table 3.2-Les erreurs absolues de quelques solutions numériques à t = 0:5 avec t=
2
et les temps d’exécution pour l’exemple 1.

54
Conclusion

Nous avons construit un nouveau schéma numérique pour résoudre deux problèmes parabo-
liques avec des applications en thermoélasticité, le premier avec des conditions aux limites non
locales de Dirichlet, le deuxième avec des conditions aux limites non locales de Neumann. En
utilisant le principe de superposition linéaire on transforme le problème originale à des problèmes
temporaires avec des conditions aux bords standards. Une combinaison appropriée des solutions
auxiliaires dé…nit une solution approximative du problème non local original, les matrices algé-
briques obtenues après la discrétisation totale (méthode des di¤érences …nies à été prise pour
la discrétisation) sont tridiagonales. puis la solution est obtenue en utilisant l’algorithme de
Thomas. Certains résultats numériques sont présentés pour montrer l’e¢ cacité des algorithmes.

55
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local Conditions. Southeast Asian Bulletin of Mathematics,26(2002), 185–191.

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57
‫ملخص‬
،‫يف السنوات األخرية العديد من الظواهر الفيزيائية صيغت على شكل مناذج رياضياتية مع شروط حدية تكاملية‬
‫ هنا علينا أن نذكر أن وجود شروط‬.‫ هلذا السبب اكتسبت هذه املسائل الكثري من االهتمام‬،‫تسمي املسائل غري املوضعية‬
‫ نقرتح يف هذه املذكرة خوارزمية عددية‬،‫ للتغلب على هذه الصعوبات‬.‫تكاملية يعقد استخدام الطرق العددية الكالسيكية‬
‫ احللول التقريبية املتحصل عليها‬.‫ تستند هذه األخرية على مبدأ الرتكيب اخلطي‬.‫فعالة وسهلة التنفيذ يف احلسابات العددية‬
‫هلاته املسائل متت مقارنتها مع احللول املضبوطة و مع احللول اليت مت احلصول عليها إعتمادا على تقنيات بديلة عندما‬
.‫تكون متاحة‬

.‫ طريقة الفروق املنتهية‬،‫ شروط حدية غري موضعية‬،‫ معادالت مكافئة‬:‫الكلمات المفتاحية‬

Résumé
Dans les dernières années, de nombreux phénomènes physiques ont été formulés avec des
modèles mathématiques aves des conditions aux bords intégrales, appelés problèmes non locaux, pour
cette raison ces problèmes ont gagné beaucoup d’attention. Ici nous devons mentionner que la
présence des conditions intégrales complique l’utilisation des méthodes numériques standards. Pour
surmonter ces difficultés, on propose dans ce mémoire un algorithme efficace et facilement
implémentable pour les calculs numériques. Ce dernier est basé sur le principe de superposition
linéaire. Les solutions numériques sont comparées avec les solutions exactes et les solutions obtenues
par des techniques alternatives lorsqu’elles sont disponibles.

Mots clés : Equation parabolique, conditions aux limites non locales, méthode des différences finies.

Abstract
In the last few years, many physical phenomena have been formulated with integrale boundary
conditions, called non-local problems, for this reason these problems have gained a lot of attention.
Here we have to mention that the presence of integral conditions complicates the use of standard
numerical method. To overcome these difficulties, we propose in this dissertation an efficient and very
easy implementable numerical algorithm for computations. This latter is based on the principle of
linear superposition. The obtained approximate solutions of these problems are compared with the
exact solutions and with the solutions obtained by alternative techniques when available.

Keywords : parabolic equation, nonlocal boundary conditions, finite difference method.

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