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Université Mohamed V

ENSET de Rabat FI GBM

Variables aléatoires continues


Exercices

Exercice 1
Soit = [ 0 , ] × [ 0 , ] et = { ( , ) ∈ ℝ tel que + ≤ }
2°) Calculer, en fonction de , les intégrales doubles :


= =



3°) Exprimer = en fonction de

4°) Vérifier que : ≤ ≤ .




5°) En déduire e dx

Exercice 2
La fonction Gamma ( ou fonction eulérienne de première espèce ) est définie sur ℝ∗ par :


 ( ) =

La fonction Beta ( ou fonction eulérienne de deuxième espèce ) est définie sur ℝ∗ × ℝ∗ par :

( , ) = (1 − )

1°) Montrer que la fonction  converge.


2°) Soit x  ℝ∗ , Calculer ( + 1 ) en fonction de ( ).
3°) En déduire ( )pour tout ∈ ℕ∗ .
1
4°) Calculer  .
2
5
5°) Evaluer (3) 
2
6°) Evaluer les intégrales :


( ) ( > 0) ; ( ) √ ; ( ) 3

7°) Montrer que ( , ) = ( , )


1
( ) ( )
8°) Montrer que ( , ) =
( + )


Indication ∶ calculer ( ) ( ) = et considérer

= +
le changement de variable :
=
+
1 1
9°) Montrer que  , = π
2 2

Exercice 3
Soit une variable aléatoire de densité de probabilités

( ) = ( 1 − ) ∈ [ 0 , 1]
0 ∉ [ 0 , 1]
1°) Déterminer K.
2°) Donner la fonction de répartition de .
3°) Calculer ( 0,5 < < 2 )
4°) Calculer l’espérance mathématique de .
5°) Calculer la variance de .

Exercice 4
Soit une variable aléatoire de densité de probabilités

( )= ≥ 0
0 <0
1°) Déterminer K.
2°) Calculer ( 0 < < 1 )
3°) Calculer la fonction génératrice des moments de .
4°) Calculer l’espérance mathématique de .
5°) Calculer la variance de .

Exercice 5
Une puce se déplace aléatoirement à l'intérieur d'un cercle de centre O et de rayon .
On note la variable aléatoire "distance de la puce au centre". Si on suppose que toutes les
positions sont équiprobables.
1°) Donner la fonction de répartition de
2°) Donner la densité de .

2
Exercice 6
Soit X une variable aléatoire de densité de distribution :

( ) = >0
0 ≤0
1
Calculer la loi de =

Exercice 7
Soit une variable aléatoire suivant la loi exponentielle ℰ ( )
0 <0
c està dire ( ) =
≥0
1°) Calculer la fonction de répartition de .
2°) Déterminer la densité de la variable aléatoire = √ .
3°) Déterminer la densité des la variables aléatoires = .

Exercice 8
Soit une variable aléatoire suivant la loi exponentielle ℰ ( )
peut etre par exemple la durée de vie d’un matériel électronique.
0 <0
c est à dire ( ) =
≥0
1°) Trouver la fonction de répartition de

2°) Calculer ( ), ( ) et
3°) Calculer ( > + ℎ / > ) = ( > ℎ )
1
4°) ≥ =
2

Application
La durée de vie, d’un moteur suit une loi exponentielle.
On suppose que la durée de vie moyenne du moteur est de 5 ans.
1°) Donner la densité de .
2°) On suppose que 50% des clients ont été dépannés durant la garantie, calculer la durée de
la garantie.

3
Exercice 9
1°) Soit un réel strictement positif et la fonction définie sur ℝ par :
| |
( ) = − < ≤
0
Trouver pour que soit une densité de probabilité.
2°) Soit X une variable aléatoire de densité définie sur ℝ par :
| |
( ) = − < ≤
0
2-1°) Déterminer , la fonction de répartition de .
2-2°) Soit = | |. Donner la fonction de répartition de .

Exercice 10
Soient et deux réels tel que < et soit une variable aléatoire qui suit une loi uniforme
sur [ , ] de densité de probabilité :
1
( ) = − ∈ [ , ]
0  [ , ]
1°) Calculer la fonction de répartition de .
2°) Calculer ( ) et ( ) .
3°) Calculer la fonction génératrice de .

Exercice 11
Soit Z une variable aléatoire de loi normale centrée réduite ( 0 , 1 ), de densité de
probabilité
1
( ) =
√2
1°) Calculer ( ) et ( ) .
( ) =
2°) Notons la fonction caractéristique de . Trouver l’équation
différentielle du 1er degré que vérifie et en déduire l’expression de .

3°) Trouver la densité de = + où ∈ ℝ , ∈ ℝ∗


4°) Calculer ( ) et ( ) et .

Exercice 12
Soit X une variable aléatoire de loi N( 0 , 1 ), calculer la loi de Y = X2.

4
Exercice 13
Soit et deux variables aléatoires indépendantes de densités et
Montrer que la densité + de est :

( ) = ∗ ( ) = ( − ) ( )

= +
Indication : Considérer le changement de variable =

Exercice 14
+ ( , ) ∈ [ 0 , 1 ] × [ 0 , 1 ]
( , ) ( , ) =
0
1°) vérifier que ( , ) est une densité de probabilité.

2°) Calculer ( ).

3°) Donner et .

4°) et sont elle indépendantes ?

5°) Calculer ( ) et ( ) .

6°) Calculer ( ) .

7°) Calculer ( / = )

Exercice 15
X et Y deux variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées de loi ( , ).
Trouver la loi de Z = X + Y

Exercice 16
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de loi ( , ) ( , ) ,
calculer la loi de Z = X + Y.

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