Approche mathématique de l’optimisation sans contrainte
1.Optimisation par la méthode de la section Dorée
1. Définition : Triplet de points admissibles.
Soit f une fonction continue sur un intervalle I, et trois réels a < c < b de I. On dit que le triplet est admissible pour la minimisation de f si on a f (a) f (c) f (b).
Dans ce cas la fonction admet un minimum local sur ]a; b[ : elle admet un minimum global sur le compact [a ; b], et ce minimum ne peut être ni en a ni en b, sauf si f (a) = f (c) ou f (b) = f (c), mais dans ce cas il y a bien un minimum local en c. La méthode de la section dorée consiste à s’arranger à réduire constamment la taille du triplet en utilisant le ratio d’or.
l 0=l 1 +l 2 (1) l1 l2 = (2) l0 l1
L’équation (2) peut s’écrire :
l1 l2 = l 1 +l 2 l 1 l2 Posons : R= l1
On aura l’équation suivante :
1 1+ R= R D’où : 2 R + R−1=0 La résolution de cette équation conduit à la racine positive :
−1+ √ 1−4 (−1 ) √ 5−1
R= = =0,6180 2 2 Cette valeur constitue le nombre d’or, il permet de déterminer l’optimum de façon efficace. Cette méthode commence par deux valeurs initiales xl et xu, de l’intervalle [xl , xu] au sein duquel un extremum local de f(x) existe. Ensuite, deux points de l’intervalle [x l , xu] seront choisis comme suit :
f :[xl, xu] IR
La fonction est évaluée en ces deux points. Les cas qui se présentent :
1. Si f (x1) > f (x2), alors le domaine à gauche de x2, à partir de xl
et x2, peut être éliminé car il ne contient pas le maximum. Dans ce cas, x2 devient le nouveau xl pour l’itération suivante (x2 = xl).
2. Si f (x2) > f (x1), alors le domaine à droite de x1, càd de x1 à xu peut être éliminé. Dans ce cas, x1 devient le nouveau xu pour l’itération suivante (x1 = xu). 3. f (x1) = f (x2), alors le domaine à droite de x1, càd de x1 à xu peut être éliminé ainsi que de gauche de x2, à partir de xl et x2. Dans ce cas :
{xxu=x l=x 2 1
Exemple Utiliser la méthode de la section Dorée pour déterminer le maximum de la fonction suivante dans l’intervalle [0, 4] :
2 x f ( x )=2 sinx− 10
Corrigé x l=0 et x u=4
f ( x l )=f ( 0 ) =0
f ( x u )=f ( 4 )=−3,1136
Calculons le ratio d’or :
d= √ 5−1 (4−0) = 2,4720 2 x 1=xl +d = 0+2,472 = 2,4720 x 2=x u−d=4−2,472=1,5280
Calculons les fonctions f(x1) et f(x2) :
2 1,528 f ( x 2 )=f ( 1,528 )=2 sin ( 1,528 )− =1,7650 10 f ( x 1 )=f ( 2,472 )=0,6300 Comme f ( x 2 ) >¿ f ( x1 ) 1,7650
0,6300
x 1=2,472 0 xl x 2=1,528 xu
-3,1136
Le nouvel intervalle : xl = 0 et x 1=xu =2,472
1,7650 f ( x l )=f ( 0 ) =0
f ( x u )=f ( 2,472 )=0,6300 1,5310
0,6300
D’où : x u=2,472 0 d= √ 5−1 (2,472−0) = 1,5280 xl 2 2=¿ x 1=1,528 x 2=x u−d=2,472−1,5280=0,9440 ¿ 0,944 x¿ x 1=xl + d=0+1,5280=1,5280
f ( x 2 )=f ( 0,9440 )=1,5310
Les résultats obtenus sont récapitulés dans le tableau suivant :
La convergence est atteinte après 8 itérations lorsque x = 1,4427 à la valeur 1,7755.
2. Optimisation par la méthode de Newton
Cette méthode peut être utilisée pour déterminer le minimum ou le maximum d’une fonction. La méthode de Newton nécessite l’utilisation de la dérivée f’(f au moins de classe C 2). Considérons l’approximation quadratique de la fonction f(x) au point x=xi en utilisant le développement de Taylor.
' f ( xi ) 1 '' f ( x )=f ( xi ) + ( x− xi ) + 2 f ( x i ) ( x−x i) 2 (3) 1
En considérant f ' (x )=0 ; dans ce cas les itérés sont donnés par la formule suivante :
f ' (x i ) xi+1 = xi - (4) f ' '(x i )
Exemple En utilisant la méthode de Newton, déterminer le maximum de la fonction suivante :
